Сообщений в теме: 593

[Olej]

Я в бешенстве отписал все что о них думаю.

"А суть?"(с) ... "... а ссуть в песок ..."

Это обычная позиция ДЦ и их техподдержек ... в разных "мелочах" , когда эти мелочи выгребаешь на свет...

А суть писать это здесь в теме и обсуждать?
Тоже нет, потому что затеряется с концами и всё... пар выпустил ... в свисток - и успокоился.
Такие вещи нужно отписывать в темы, где это может зафиксироваться и обсудиться, и во что-то отложиться ... например:
После тестов...
- там к вопросу "как толковать те результаты, которые показывают тесты"...

А какой смысл (суть ) обсуждать это там и обсуждать вообще? ... спросите...
Есть смысл: такие "нюансы" должны быть выявлены, их эффекты должны стать предсказуемы, да и во многих случаях их можно учесть и обойти ... но если знать что мы обходим.

P.S. подобные вопросы и вот здесь:
Что за время?
И тоже - чудеса с ДЦ.

[Olej]

Так тиковая то не хранится вообще! Это у любого брокера, когда мы запускаем тест советника "по всем" тикам, в тестере тики МОДЕЛИРУЮТСЯ (исскусственно) какие бы котировки не были, тики все равно моделируются, так как минимальный ТФ это минутки, когда мы качаем какие либо котировки, то внутри них нет тиков, там только 4 цены, открытие, закрытие, хай, лоу, а тики моделируются полюбому,

А-а-а-атличный ответ!
И на а-а-а-атличный вопрос!

Без преувеличений!

Но только это нужно обсуждать вот здесь ... к примеру:
После тестов...

Потому как до того, как будет выяснено и понятно, что и как получает тестер, да и терминал на реале и демо - нельзя говорить вообще об адекватности любых советников!

P.S. а разговор там - очень большой!
... и где-то здесь на форуме он уже начинался...
- рассмотрите такую ... фичу как: на M15 например бар формируется из 900 (!) ценовых тиков...
- 900 это на Альпари как пример - ~1 тик в сек. (на других ДЦ реже)...
- вот эти реже-чаще ("объём" в терминах МТ4) зависит от пула фактической банковской операции + активности, раскрученности ДЦ...
- так вот ... из 900 тиков в формирование бар переходят только 4 (в общем то наугад выбранные: H L O C) ... а не, скажем, среднее значение и дисперсия тех же 900 тиков ... а я просматривал эти средние + дисперсии - и там о-о-очень интересные вещи вылезают ... даже на M1 !

[marker1]

Бот закрыл бай от 4206 на 4294 сегодня, ай маладца)) Отбились предыдущие два лося и еще чутка заработали

[Olej]

Бот закрыл бай от 4206 на 4294 сегодня, ай маладца))

Хорошо бы, если б был способ это как-то как кртинку показывать...

Отбились предыдущие два лося и еще чутка заработали

Судя по тестам, у него вообще такой характер: он на 1 профит делает 2-3 лосса, но лоссы маленькие по размеру, и этими редкими профитами они перекрываются.

[marker1]

Яэти сделки выуживаю из других сделок+ручками еще) Прогнал еще в тестере, сделки совпадают по времени, цены отличаются 0,5-1,5 пипса, думаю это из за исполнения. Кстати, в комментариях вашего бота нету, другие боты пишут, типа это он сделку открыли и закрыл, так специально сделано? Что бы ДЦ не палили?

[marker1]

Картинку не могу вставить, прикрепил. 4 сделки пока что - 2 лося, один почти в бу и один по профиту.

Прикрепленные файлы

•  тесты.bmp   605.44К   26 скачиваний

[Olej]

Кстати, в комментариях вашего бота нету, другие боты пишут, типа это он сделку открыли и закрыл, так специально сделано? Что бы ДЦ не палили?

Нет, не специально...

Комментарии, кстати где? в окне МТ4 "терминал" закладка "журнал" (это так, для однозначности разговора).

Комментарии, кстати, раньше как-то были, а потом были убраны чтобы журнал не засорять тестера...
А вот оказалось, что полезными были бы...
Можно восстановить! ... или ещё лучше сделать чем было
Только уточнившись "как лучше?".

Кстати, как понимать фразу: "Что бы ДЦ не палили?"

[marker1]

Нет, не специально...

Комментарии, кстати где? в окне МТ4 "терминал" закладка "журнал" (это так, для однозначности разговора).

Комментарии, кстати, раньше как-то были, а потом были убраны чтобы журнал не засорять тестера...
А вот оказалось, что полезными были бы...
Можно восстановить! ... или ещё лучше сделать чем было
Только уточнившись "как лучше?".

Кстати, как понимать фразу: "Что бы ДЦ не палили?"

Во вкладке "торговля" и "история счета", там когда правой кнопкой мыши нажимаешь"комментарии", то видно какой бот что открыл и закыл.
Я знаю что иногда полностью удаляют все комментарии,что бы бот вообще ничего не писал, и называют его, к примеру просто nm например, что бы ДЦ не знали какой бот пашет и как против него работать, не знаю насколько это помогает.

[Olej]

Я знаю что иногда полностью удаляют все комментарии,что бы бот вообще ничего не писал, и называют его, к примеру просто nm например, что бы ДЦ не знали какой бот пашет и как против него работать, не знаю насколько это помогает.

В описании языка MQL4 (как я понимаю, это описание подготовили разработчики МТ4 - метавоте...) написано так:

comment - Текст комментария ордера. Последняя часть комментария может быть изменена торговым сервером.

т.е. только "последняя часть" ... правда, не объясняя какая часть - последняя

[marker1]

В описании языка MQL4 (как я понимаю, это описание подготовили разработчики МТ4 - метавоте...) написано так:

т.е. только "последняя часть" ... правда, не объясняя какая часть - последняя

Да вот я сам не знаю, как то делают, вообще все комменты убирают, почти, все, или что бы неприметно писал, опять же nm какой нить.....иди догадайся какой бот там стоит.....

[Kortizon]

1. БУ там - это вещь достаточно сырая, и до конца (тщательным тестированием и доводкой) не доделанная.

Можно ли сделать 2 варианта БУ? Старый БУ True/False и Стандартный (с кол-вом пипов во внешние) True/False ?
Тестером определить лучший.

2. Да, прибыльность без ForseClose почти всегда в итоге выше...
Но меня привлекло в этом то, что кривая с ForseClose становится глаже, на ней меньше выражены просадки, а там где они есть - их амплитуда стала ниже... Это очень интересно, для последовательного наложения на этот график механизмов ММ, которые могут в разы перекрыть некоторую дефектность в прибыльности, но требуют обязательно пусть минимально, по прибыльной (безубыточной!) кривой, и желательно монотонной ... вот ForseClose к этому приближает.

Монотонной кривой добиться крайне тяжело. Причина: Все хорошо, когда логика сова совпадает(более-менее) с манерой хода рынка. Когда нет - временный слифф. Или целые периоды (серии сделок) слива. Здесь виновата логика советника.
На все манеры хода рынка логику не подберешь. Трендовик прольется в консолидации...Можно лишь попробовать ограничить слив. Стандартное БУ - один из способов. Можно сделать похитрее: заБУшнивать только после 2-3 часов.(т.е. дать время цене *погулять* и,если, не хочет продолжать идти в нужную сторону (после N часов или N свечей) к ТП - подтягивать БУ в ноль или в символический+ (1-2-3....пука)
Конкретный пример вчера: прибыльная сделка закрылась по СЛ из-за того,что поза перевисела...и не заБУшнилась даже через 2-3 часа.
Если этот вариант БУ был полуфабрикатом для трала, то и сделать его полным продуктом: через 2-3 часа - БУ, потом подтраливать через N time или N bars. Сделать опциональным. Если это возможно....

[marker1]

_http://codebase.mql4.com/ru/7480 - чья работа?)

[Kortizon]

_http://codebase.mql4.com/ru/7480 - чья работа?)

Пурий не один вариант...Есть Лопатина...есть безымянная....вот еще и эта...
_http://codebase.mql4.com/ru/7480 - чья работа? Там аффтар указан (Serg Deev) скорее еще один модификатор...

[Olej]

_http://codebase.mql4.com/ru/7480 - чья работа?)

1. скачал ... пока хлопчик не передумал
2. я такой реализации ещё не видел...
3. ... наверное, очень свежая...
4. из тех особенностей, что я рассмотрел за 5 мин. беглого осмотра:

- великое множество переменных вынесены в настроечные параметры... некоторые, такие как параметры MACD - я бы не выносил ... "мэртви бджолы" ... вынесение таких параметров как для iMA - выбор какую цену бара брать за аргумент:

 // 0-PRICE_CLOSE, 1-PRICE_OPEN, 2-PRICE_HIGH, 3-PRICE_LOW, 4-PRICE_MEDIAN, 5-PRICE_TYPICAL, 6-PRICE_WEIGHTED

- может это и можно сделать ... 1 раз для проверки, а потом забыть
- то же самое и о методах сглаживания:

// 0-MODE_SMA; 1-MODE_EMA; 2-MODE_SMMA; 3-MODE_LWMA;

- ... но ... не более 1-го раза
- открывает ордер со SL/TP=0 ... потом переоткрывает (на других тиках? барах? ... не стал выяснять) его с нужным SL/TP...
- ещё одной особенностью ... сюрпризом - есть то, что как только текущий профит (теоретически подсчитанный) превышает некую границу, так стоп-уровень подтягивается с заданным шагом ... т.е. трейлинг работает по умолчанию и без настройки?

[Olej]

Пурий не один вариант...Есть Лопатина...есть безымянная....вот еще и эта...

Более того! :

... препишите в люом из этих советников какую-то любую операцию по-своему ... например поиск того, что называется "пересечение кривых", мувингов - и вы получите свою собственную реализацию робота

... который станет сливать там, где исходный брал прибыль, и с точностью до наоборот в других местах...

... и вы никогда не выясните, за счёт какого в точности изменения в коде произошло такое изменение в "привычках" советника...

Вот это, то что я рассказал - это не голая какая-то теория, а то, что я много-много раз наблюдал на практике... Именно это и сложило привычку:

- с крайней нелюбовью относиться к новым дополнениям и изменениям ... даже если за них золотые горы сулят - всякое изменение требует полного проведения всего цикла изучения с самого начала - на результаты поведения советника до изменений вы уже не имеете права рассчитывать!

- хранить все (или достаточно много последних) версии советника! ... не исключено, что к какой-то из них придётся "откатиться"

В "сухом остатке" : вы можете запустить на одной и той же паре 5 "пурий", и каждая из них поведёт торговлю на свой манер!