Сообщений в теме: 593

[mistergadel]

А еще в вопросе о ММ.


1) в коде появилось еще 3 параметра, а в комментариях кода зачем они нужны не нашел... в библиотеках они есть?
2) ну и зверский же этот метод Райана Джонса. особенно если использовать большой начальный лот. вопрос ко всем, кто нибудь применяет на реале данный метод?

[Olej]

А еще в вопросе о ММ.
1) в коде появилось еще 3 параметра, а в комментариях кода зачем они нужны не нашел... в библиотеках они есть?

Все параметры вида MM_parameter_1 ... MM_parameter_5 (сейчас их 5) - можете воспринимать просто как массив чисел: [1] ... [5], просто MQL4 не допускает массивы в качестве установочных параметров.

Для каждого метода ММ (а сейчас их 6, что-то уже сделано, а что-то ещё только в планах) - каждый из 5-ти параметров имеет свой собственный смысл, для другого ММ он будет означать что-то совсем другое... для некотоых ММ значения параметров вообще не имеют никакого смысла, т.е. устанавливайте какие попало - они ни на что не влияют... например, при ММ-методе фиксированный лот (т.е. фактически отсутствие ММ) - все 5 параметров не имеют знаения.

5 параметров сделаны для нужд нейро-персептрона ... 4-й порядок - 4 параметра + множитель увеличения лота когда его нужно увеличивать ... но это пока не работает.

Если бы я не сделал такого смешения (по смыслу) параметров, то пришлось бы делать несколько советников (по числу ММ способов) - а это привело бы к ещё большим неудобствам.

[marker1]

Вот сделки Пока два лося и одна еще висит СЛ и ТП ставит вроде верно, сделки закрылись не по СЛ а по обратному сигналу, насколько я понял. Логика вроде соблюдена.

Прикрепленные файлы

•  Отчет.bmp   217.55К   27 скачиваний
•  Отчет2.bmp   76.83К   17 скачиваний

[Kortizon]

При чём здесь нуб? ... хотя я и не знаю кто это такой... за нехороший человек...

Нуб (сокр.от Нубиец) - житель страны Нубии.(область на севере Египта)
Отличается большой физической силой и слабым умственным развитием.
В древности эта область называлась Куш, поэтому каждый нуб испытывает особое
влечение к этому слову.В особенности к словосочетанию Большой Куш...(моя Википедия)

За указанный период, из 43 убыточных сделок 6 сделок могли принести потенциальную прибыль в случае отключения функции ForseClose. для сохранения таких сделок возможно рассмотрение состояния индикатора МАСД как фильтра, но этого даже я не стал делать, если бы знал язык в совершенстве.

Тестил за период 2010.01.01-2011.03.01
Самые лучшие резы с БУ и без ForseClose. ForseClose - очень сомнительное исправление. имхо
тест на Альпари см.графы(на графе 1 прибыльность почти в 2 раза больше,чем на др.графах)

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[marker1]

У меня еще вопрос, при работающей функции "безубыток" как происходит работа?? С каким шагом он тралит?Когда в бу переводит?

[Kortizon]

У меня еще вопрос, при работающей функции "безубыток" как происходит работа?? С каким шагом он тралит?Когда в бу переводит?

Существенный вопрос. Я его уже задавал ранее...Хотелось бы, чтобы автор объяснил поподробнее и указал место в коде советника, если можно с комментами.

[mistergadel]

Тестил за период 2010.01.01-2011.03.01
Самые лучшие резы с БУ и без ForseClose. ForseClose - очень сомнительное исправление. имхо
тест на Альпари см.графы(на графе 1 прибыльность почти в 2 раза больше,чем на др.графах)

дело в том, что я когда оптимизировал советник за период с начала декабря я вообще не трогал функцию БУ.
только что потестил - ваши слова подтвержены, теперь надо оптимизировать с БУ.

[marker1]

Советник закрыл позу, почти в бу и открылся вверх, хотя был в прибыли 50 пипак, на 4150 нужно было крыть, там шпала была, тп стоял на 4119, явно он туда бы не дошел....сейчас купил на хаях 4206. ТП 4294, это вообще космос нереальный.

[marker1]

По поводу котир отписал в тех.подержку,вот что отписали:
я им писал:
Описание: Здравствуйте. Столкнулся с такой ситуацией, скачал терминал, установил, открыл, далее закрыл,удалил все котировки из папки хистори, далее вновь открыл терминал, котировки автоматически подгрузились с вашего сервера, допустим евробакс н1, идем далее в архив котировок, загружаем минутки (а они не матаквотовские а именно ваши, т.е Альпари) жму на экране обновить и тени свечей меняются, налицо различие в котировках, как вы это можете объяснить? Т.е котировки с вашего сервера подгружаемые кнопкой page ap и подгружаемые через архив котировок разные?? Очччень интересно..
Их ответ:
Архив котировок загружается с сервера classic.mt4, графики строятся соответственно котировкам данного типа счета. То есть например котировки счета classic.ndd,mt4 отличаются от архива котировок, так поставщик ликвидности для них другой.

Я в бешенстве отписал все что о них думаю.

[Dyzzy]

вот - за период с 04.01.2010 по 05.04.2011 начало с 100$, SL-55, TP-340, самый лучший результат - доп. параметры в режиме False.


3 варианта я еще позже пересмотрю - завтра на вахту - вот там то и запущу на прогон,

[Kortizon]

Их ответ:
Архив котировок загружается с сервера classic.mt4, графики строятся соответственно котировкам данного типа счета. То есть например котировки счета classic.ndd,mt4 отличаются от архива котировок, так поставщик ликвидности для них другой.

Я в бешенстве отписал все что о них думаю.

Правильно. Так ты же с этим уже сталкивался...сам помнишь когда...это не их коты, зачем их хранить?
У меня подозрение,возможно ошибочное, что Альпы и свою-то историю сохраняют некорректно...
Т.е. минутные свечи типа как соответствуют бывшим реальным, но последовательность прихода тиков в них
нарушена...(по разным причинам, вольно или невольно) Т.е. сохраняется минутная, а не тиковая история. имхо

[marker1]

Правильно. Так ты же с этим уже сталкивался...сам помнишь когда...это не их коты, зачем их хранить?
У меня подозрение,возможно ошибочное, что Альпы и свою-то историю сохраняют некорректно...
Т.е. минутные свечи типа как соответствуют бывшим реальным, но последовательность прихода тиков в них
нарушена...(по разным причинам, вольно или невольно) Т.е. сохраняется минутная, а не тиковая история. имхо

Так тиковая то не хранится вообще! Это у любого брокера, когда мы запускаем тест советника "по всем" тикам, в тестере тики МОДЕЛИРУЮТСЯ (исскусственно) какие бы котировки не были, тики все равно моделируются, так как минимальный ТФ это минутки, когда мы качаем какие либо котировки, то внутри них нет тиков, там только 4 цены, открытие, закрытие, хай, лоу, а тики моделируются полюбому, поэтому профессионалы не любят советников которые работают на всех тиках, ибо когда делаешь оптимизацию, ты подгоняешь советника под МОДЕЛИРОВАНИЕ тиков, а как эти самые тики потом будут в реале приходить и в какой последовательности, это вопрос (хоть на сайте мкл4 разработчики клянуться что совпадение моделирования и прихода тиков в реале совпадает чуть ли не на 95%).....Но тики то фиг с ним, они в истории котировок даже по отдельным счетам не хранят историю, т.е у них на все виды счетов (ндд, классик, есн, микро) одни и теже исторические данные (хотя поставщики котир типа разные), мне тики не нужны,мне под этого бота хотя бы качественную и правдивую историю М15 на ндд, так нет же, даже этого предоставить не могут. Поэтому я оптимизирую на тех котировках, которые подгружаю кнопкой page ap (потому как они то уж точно с сервака ндд). Это что касается этого бота.

[Olej]

Тестил за период 2010.01.01-2011.03.01
Самые лучшие резы с БУ и без ForseClose. ForseClose - очень сомнительное исправление. имхо
тест на Альпари см.графы(на графе 1 прибыльность почти в 2 раза больше,чем на др.графах)

1. БУ там - это вещь достаточно сырая, и до конца (тщательным тестированием и доводкой) не доделанная.
2. Да, прибыльность без ForseClose почти всегда в итоге выше...
Но меня привлекло в этом то, что кривая с ForseClose становится глаже, на ней меньше выражены просадки, а там где они есть - их амплитуда стала ниже... Это очень интересно, для последовательного наложения на этот график механизмов ММ, которые могут в разы перекрыть некоторую дефектность в прибыльности, но требуют обязательно пусть минимально, по прибыльной (безубыточной!) кривой, и желательно монотонной ... вот ForseClose к этому приближает.

[Olej]

У меня еще вопрос, при работающей функции "безубыток" как происходит работа?? С каким шагом он тралит?Когда в бу переводит?

Я уже где-то в теме здесь писал:
- БУ сделан, возможно, не совсем так, как он понимается в обсуждениях на форумах ... он делался под ... предпочтения трейдера-приятеля, для которого я начинал делать этот советник...
- БУ здесь подтягивается не с шагом (как часто делается), а как только разница между текущей ценой и уровнем стопа превышает эту разницу, установленную при старте ... это ваше значение SL в пунктах...
- поэтому подтягивание уровня стопа может происходить на совсем немного ... на пару пунктов...
- если после этого цена даёт отбой, т.е. разница дальше не увеличивается (и уменьшается), то уровень стопа стоит неизменно на этом рубеже... потом может опять подтянуться...
- и так до тех пор, пока этот уровень стопа (стоп-лосс) не достигнет начальной (пи открытии этого ордера) цены; после чего он уже никуда дальше не движется... т.е. трала как такового дальнейшего - нет! ... было намерение как-то добавить (как ещё один параметр) по свободе, но это нововведение, вообще то говоря, довольно сомнительное.

[Olej]

Существенный вопрос. Я его уже задавал ранее...Хотелось бы, чтобы автор объяснил поподробнее и указал место в коде советника, если можно с комментами.

В главной функции start(), близко к началу ... раньше любой фактической работы - после всяких там переустановок и инициализаций... стоит строчка:

   PrevOrdersModify();                                	// для безубытка - сдвинуть стоп уровень

- вот там всё и делается (и БУ и планировавшийся на будущее трал) ... всё там - там вон даже в комментарии написано...

P.S. кому интересно - смотрите комментарии в коде советника, там весь код испешрён комментариями, всё разъясняющими ... потому как делается всё это довольно давно, и я сам забывать стал (после комментирования - не забываю ) времена: что, когда и зачем делалось...

Дальше сама функция PrevOrdersModify() :

void PrevOrdersModify() {
   if( !Bezubitok ) return;
...

- если БУ не заказывали - она тут же возвращается назад... она готовит что надо (значения) и + ... записанная сразу за ней:

void ModifyStopLoss( int op, double Stop ) {
...

- делает то, как она и называется: меняет уросень стоп-лосса...

Вот и всё ... проще не бывает

Вся эта ветка ... отлаживалась, но с тщательностью (время затраченное) на порядок меньше, чем главная ветка выполнения.
Могут быть и неточности.