7.5.5 Методы управления капиталом. Торговля оптимальным процентом

 Торговля оптимальным процентом - метод управления капиталом, который позволяет извлечь макисмально возможную прибыль, не теряя при этом слишком много. Оптимальным процентом по Ральфу Винсу является тот процент, который приносит наибольшую выгоду при одной и той же стратегии торговли. Другими словами, оптимальный процент - торговля фиксированным процентом, который приносит наибольший доход. Теоретически, Ральф Винс демонстрировал на графиках подобных представленному ниже, что для игры в монетку оптимальным процентом от капитала для каждой ставки будет 45%. Как бы то ни было, торговые стратегии могут давать разный показатели матожидания выигрыша, а значит и оптимальный процент будет варироваться.

 Для тестируемой стратегии оптимальным процентом является 25%. Если протестировать стратегию для разных процентных соотношений и составить диаграмму, то полученный результат будет выглядеть так:

Отдельно стоит отметить, что 25% - ограничение рисков в каждой сделке, а не прямой объем по отношению к капиталу. В представленной торговой стратегии использовался фиксированный Stop Loss в 50 пунктов от цены, т.е. для 10% риска использовался объем 0,2 лота или 20% от капитала, а для 25% риска - 50% капитала или 0,5 лота. При торговле с 35% риска результат получился аналогичный торговле "на все", или 70% от капитала. В идеале, диаграмма должна получиться гладкой, возрастая до значения 50% объема, где прибыль будет наибольшей, а затем плавно опускаясь к нулевой отметке при достижении объемов 100% от капитала. В данном случае диаграмма получилась несоклько "рваной" из-за невозможности дробить лоты. Возможность торговать 100% от капитала - чисто теоретическая возможность, поскольку каждая попытка открыть позицию всем капиталом приведет к Margin Call моментально. Поэтому разумные рамки - 70% от капитала - при дальнейшем повышении процента подавляющее большинство торговых стратегий приведет к проигрышу.

Тестирование

Изменение торгового баланса

Объем торговли в лотах     Изменение Stop Loss к торговому счету в %

Стартовый депозит - $1 000, оптимальный процент - 25%. Конечная сумма на счету составила 8 375 и максимальный депозит - $11 875 или 1187,5%. Максимальная просадка за период тестирования - $6000 (73,7%). Довольно большая просадка оправдывается большой прибылью. Оптимальный процент направлен на получение максимальной прибыли, что часто приводит к глубоким просадкам.

Таким образом, оптимальный процент – ни что иное, как метод торговли фиксированным процентом 25%, который приведет торговую систему к максимальной доходности. Плюсы и минусы метода точно такие же, как и в случае торговли фиксированным процентом, поскольку оптимальный процент является лишь его частным случаем.