Торговля всем капиталом предполагает использование максимально возможного объема в каждой сделке. Максимально возможного, поскольку большинство дилинговых центров и банков накладывают ограничительные требования на случай, когда убыточная сделка может превысить сумму на торговом счету. Такие требования называются Margin Call, т.е. при достижении определенного лимита (обычно от 10% суммы на счету) убыточные позиции закрываются принудительно.
Максимальный объем контракта предполагает максимальную потенциальную прибыль, ровно как максимальные потенциальные убытки. Такой подход к управлению балансом на торговом счету рано или поздно приведет к неминуемому проигрышу вне зависимости от суммы депозита.Подобная тактика популярна на демо счетах и на конкурсах трейдеров, поскольку максимальный объем каждой сделки означает максимальную прибыль. Поэтому эта тактика управления капиталом оправдывает высокие риски только со стратегиями с большим математическим ожиданием выигрыша.
Также в некоторых случаях, торговля всем капиталом может применяться в нескольких первых сделках, при малых начальных вложениях. Таким образом, при минимальных ограничениях на объемы контрактов трейдеру приходится входить в рынок максимально возможным объемом.Торговля всем капиталом – неподходящий метод в качестве постоянной стратегии манименеджмента, поэтому рассматривается скорее в качестве примера в ознакомительных целях.
Тестирование
|
Изменение торгового баланса
|
Объем торговли в лотах
Изменение Stop Loss к торговому счету в %
|
|
Всего сделок
|
50
|
Прибыль
|
|
Рост
|
|
Прибыльная серия
|
|
|
Средняя сделка
|
$106,4
|
Средняя ($) |
$1338,62
|
Профит фактор |
1,16
|
Всего прибыльных сделок |
29
|
|
Депозит
|
|
Средняя (%) |
46,52%
|
Профит фактор средней сделки |
0,84
|
Максимальная прибыльная серия (сделок) |
7
|
| Начальный |
$1000
|
Максимальная ($) |
$4600
|
Фактор восстановления |
0,93
|
Максимальная прибыльная серия ($) |
$10575
|
| Конечный |
$6165
|
Максимальная (%) |
70,59%
|
Фактор регенерации |
3,92
|
Средняя прибыльная серия (сделок) |
2,43
|
| Максимальный |
$10295
|
Сумма |
$38820
|
|
|
Средняя прибыльная серия ($) |
$3235
|
| Минимальный |
$610
|
Убытки
|
|
Просадка
|
|
Убыточная серия
|
|
|
Процент депозита
|
|
Средние ($) |
-$1595,24
|
Средняя ($) |
$3300
|
Всего убыточных сделок |
21
|
| Начальный |
100%
|
Средние (%) |
-34,48%
|
Средняя (%) |
68,08%
|
Максимальная убыточная серия (сделок) |
5
|
| Конечный |
632%
|
Максимальные ($) |
-$4200
|
Максимальная |
$5700
|
Максимальная убыточная серия ($) |
-$8600
|
| Максимальный |
1179%
|
Максимальные (%) |
-35,71%
|
Максимальная |
90,33%
|
Средняя убыточная серия (сделок) |
1,91
|
| Минимальный |
61%
|
Сумма |
-$33500
|
Глубина просадки |
$9900
|
Средняя убыточная серия ($) |
-$3045,45
|
Конечный депозит - $5 165 (начальный - $1 000) или 516,5%, максимальный - $10 295 (1029,5%). Внушительные результаты за период торговли в 4,5 месяца, но несмотря на 50% матожидания выигрыша стратегии, максимальная просадка системы составила 90,33%, что является существенным фактором для оценки любой стратегии. Более того, если посмотреть на прибыль средней сделки ($106,4), то станет очевидно, что рисковать всеми средствами просто бессмысленно с такой небольшой прибылью. С большой долей вероятности более продолжительная торговля с данным методом управления капиталом приведет к потере депозита. Рассматривая взлеты и падения графика изменения баланса торгового счета, нетрудно понять, что подобные скачки достаточно сложно выдержать психологически.
скачать dle 11.0фильмы бесплатно |
Раздел: 
Комментарии (0) ↓
