Стратегия Форекс на скользящих средних

 Одним из самых распространенных технических индикаторов, позволяющим получить прибыль на рынке «Форекс», является скользящая средняя («MоvingAvеrаgе»). Использование скользящих средних «Форекс» – самый старый из методов анализа на валютном рынке. Существует множество стратегий, основанных на данном индикаторе.

Трейдеры, особенно новички, постоянно ищут инструмент, что способен спрогнозировать достоверный вход и выход на рынке. И даже те профессионалы, которые пользуются собственным арсеналом техник, методик и индикаторов не прекращают поиски более легких.

Простая стратегия позволяет уменьшить потери и увеличить прибыль. Скользящие средние «Форекс» относятся к таким инструментам. Использование «MоvingAvеrаgе» (МА) дает возможность «отфильтровать» рыночные шумы и найти оптимальную точку входа в позицию для получения дохода.

Что такое скользящие средние «Форекс»?

Скользящей средней называется индикатор, который относят к инструментам анализа, что позволяет трейдеру следовать в направлении движения трендовой линии (см. рис. 1). В более узкой трактовке (на рынке «Форекс») – это среднее значение стоимости валютной пары за определенный временной отрезок.

Рис. 1. Скользящая средняя на дневном графике

Основной задачей средних скользящих является определение начала нового движения цены или подтверждение уже существующего. Этот индикатор очень примитивный, однако, он выступает базой, с которой должен ознакомиться любой начинающий рыночный игрок.

Используя скользящие средние «Форекс», можно определить направление тренда (всходящее или нисходящее). Стоит заметить, что показания индикатора на одном таймфрейме может отличаться от другого. Например, если на дневном графике индикатор показывает нисходящую тенденцию, то вполне может быть, что на часовом тренде произойдет рост цены или наоборот. «MоvingAvеrаgе»лучше работает на длительных временных промежутках, чем на коротких.

Не стоит надеяться на точный прогноз изменения тренда, используя скользящую среднюю. Она сигнализирует только о возможном его движении в определенную сторону – вверх или вниз. Эффективность индикатора падает по мере «ослабления» рынка. Скользящие средние «Форекс» неэффективны для использования во флэте, когда цена не двигается.

Если перефразировать вышесказанное простыми словами, то суть индикатора «MоvingAvеrаgе состоит в сглаживании ценовых колебаний на валютную пару с помощью математического просчета средних значений на некотором интервалом времени. Чтобы увеличить быстроту реагирования прогнозных данных на события, что происходят в рыночной среде, применяют разнообразные сглаживания и корректировки средней скользящей. С помощью этогодостигается снижения «шумов» на рынке, а анализируемая цена отвечает действительности.

По мере изменения ценового диапазона и рыночной ситуации, индикатор средней стоимость также меняется – растет или падает.

Пример использования скользящей средней может быть сформулирован в таком виде: вы анализируете дневной ценовой график по паре евро/доллар и накладываете на него индикаторс периодом 10 дней. Что это значит? Это означает, что берутся десять последних дневных свечей и считается среднее значение стоимости. В соответствии с полученными данными строится график МА. Если период средней скользящей меньше дневного, то кривая индикатора базируется на ценах закрытия свечей в конце периода.

Виды скользящих средних на валютном рынке

Существует четыре основных типа средних скользящих на рынке «Форекс», которые соответствуют методике их построения и отображаются на графике цены:

• простой (SMA);
• линейно-взвешенный (WMA);
• экспоненциальный (ЕМА).
• адаптивный (АМА). Индикатор появился недавно.

Самым простым видом индикатора является SMA. Формула его расчета – примитивная и сводится к нахождению среднего арифметического (см. рис. 2). Для этого берутся все цены за определенный период времени.

Рис. 2. Формула расчета простой средней скользящей

К примеру, для того чтобы провести линию SMA с суточным периодом, нужно знать цены закрытия 24-х предыдущих свечей. Далее, сложить их и разделить на 24. Сложнее всего в расчетах оптимально подобрать период построения графика, ведь это главный параметр, который отвечает за достоверность показателей средней скользящей.

Кроме простоты SMA, есть и недостаток – ее восприимчивость к пикам («шипам») цены, в результате чего появляются ложные сигналы на выставление ордеров.

Чтобы побороть недостаток простой модели, придумали линейно-взвешенную скользящую. Это некая модификация SMA. Ее особенностью является влияние последней цены тренда, вес которой значительно больше, чем предыдущих значений. Формула для расчета данного вида аналогична первому (см. рис 3).

Рис. 3. Формула расчета линейно-взвешенной средней скользящей

Разница заключается в умножении числителя выражения на коэффициент веса последней цены. Подборка ценового веса делается таким образом, что самая ранняя цена имеет незначительный его показатель. Использование линейно-взвешенной средней лишь частично устраняет недостатки SMA. Остаются ошибки, связанные с фальшивыми сигналами при боковом движении цены, а также опозданием оповещения о смене и начале трендового движения.

Рис. 4. Пример построения простой и линейно-взвешенной средней скользящей

Самой популярной и достоверной средней скользящей является экспоненциальная. Это разновидность средневзвешенного индикатора. Ее особенность в том, что влияние старых цен меньше, чем новых, при этом они убывают по экспоненте. Такая особенность улучшает качество сглаживания ценового ряда. Расчет ЕМА проводится по формуле:

Рис. 5. Формула расчета экспоненциальной средней скользящей

Преимуществом экспоненциальной средней скользящей является ее «чувствительность» к трендовому развороту. По оценкам экспертов ЕМА показывает меньше «неправдивых» сигналов для входа. С увеличением периода построения графикападает удельный вес последних цен, при этом соотношение падения и увеличения сохраняются.

Адаптивную среднюю скользящую невозможно увидеть в терминале среди встроенных стандартных индикаторов. Разработана она не так давно, в 1995-м году. Ее творец, Перри Кауфман, заложил в основу АМА адаптивный алгоритм сглаживания экспоненциального ряда. Поэтому, данная средняя скользящая быстрее реагирует на трендовые изменения. Скачать индикатор для установки в терминал «MеtаTrаdеr» 4 можно в сети Интернет. Дистрибутивы находятся в свободном доступе. При создании адаптивной средней скользящей преследовалась цель решения проблемы с запоздалым реагированием МА на ценовые изменения.

Правила построения «MоvingAvеrаgе» в терминале «MеtаTrаdеr» 4

Индикатор средней скользящей – самый востребованный среди трейдеров в терминале «MеtаTrаdеr» 4. Для его установки на график, нужно сделать пару кликов мышки: открыть вкладку «вставка» и выбрать из списка трендовых индикаторов (в соответствующем разделе) МА (см. рис. 6).

Рис. 6. Нанесение индикатора средней скользящей на график цены в терминале

После выбора индикатора откроется окно с его настройками: периодом, методом построение, сдвигом, областью применения и т.п. Для лучшего восприятия можно откорректировать цветовую гамму и обозначения средней скользящей. Выбор  периода – это сугубо индивидуальное предпочтение, зависящее от таймфрейма и длительности торговых операций.

«Сдвиг», как параметр, используют нечасто. В основном, оставляют значение на уровне 1.

Методы построения, как говорилось выше, делятся на простой, экспоненциальный и линейно-взвешенный. Областью применение может быть открытие или закрытие цены на свече/баре.

Существует несколько простых правил при построении средней скользящей:

1. «Чувствительность» МА к рыночным переменам определяется длиной ее периода. Чем она выше, тем меньше чувствительность и наоборот;
2. При построении скользящих средних «Форекс» для длинного интервала рекомендуется выбирать период как можно короче. Например, на дневном графике период не должен превышать 89, недельном – 21 и т.д.;
3. Средняя скользящая с малым периодом отображает больше неправдивых сигналов, а с большим – всегда запаздывает. Анализируя рынок, это нужно учесть;
4. При боковом движении (флэте) средняя скользящая малоэффективна, но если вы хотите ее использовать, то выберитебольший, чем обычно период.

Особенности стратегий скользящей средней. Как с ними работать?

Стратегия «скользящая средняя» по уровню популярности среди трейдеров занимает одно из первых мест. На самом деле, тактик и приемов очень много. Например, есть стратегия, где две экспоненциальные скользящие средние – быстрая и медленная, пересекаются между собой. Это дает некие сигналы на покупку/продажу. Существует множество автоматических советников для работы с данными стратегиями.

Стратегия «скользящая средняя» имеет ряд особенностей:

• торговые техники просты в применении;
• индикаторы несложно использовать и толковать;
• визуальное обозначение уровней стоп-ордеров;
• возможность установки задержки (до 10 свечей);
• используется на любой паре валют и временном промежутке;
• не работает во время флэта (бокового движения цены).

Период средней скользящей – основополагающий критерий сглаживания линии.

Чтобы начать работать со стратегией «скользящей средней», необходимо добавить ее на график цены. После этого, установить параметр периода, равный 9-ти и применить к стоимости закрытия свечей. Это будет быстрая средняя скользящая. Для добавления медленной линии, достаточно сменить период на 14. Не забудьте проконтролировать цветовое отличие второго графика от первого, чтобы избежать путаницы.

Условия входа/выхода на основе скользящих средних на рынке «Форекс»

Основные условия входа/выхода в(из) позицию(и) сводятся к таким:

1. Покупку актива следует совершать, когда медленная средняя скользящая пересекается быстрой снизу-вверх;
2. Продавать валютный контракт нужно только тогда, когда медленная МА пересекается быстрой с направлении сверху-вниз;
3. Если открыты длинные позиции, то стоп-заявка выставляется на самом низком ценовом уровне, который расположен на последней свече перед началом пересечения;
4. Для коротких позиций, при выставлении «стоп-лосса», берется уровень самой большой цены на последнем баре;
5. «Тейк-профит» не должен быть ниже стоп-заявки. Ставится на уровне 2-х «стоп-лоссов»;
6. Новое пересечение средних скользящих, после срабатывания (по отдельности) стоп-заявок, говорит о необходимости закрытия сделок.

Стратегия «скользящая средняя», как и любая другая, дает трейдеру возможность составить прогноз на изменения цены валютной пары.

Простые стратегии «Форекс MоvingAvеrаgе»

Как говорилось ранее, стратегий с использованием средних скользящих «Форекс» очень много. Вот основные:

• позиционная;
• «Василек»;
• «Галстук-бабочка»;
• туннельная;
• пробитие тренда;
• стратегия двух экспоненциальных линий;
• прочие.

Прежде чем приступить к выбору, необходимо ознакомиться с основными и популярными тактиками. А после этого, подобрать более подходящую стратегию для вас.

Одной из проверенных и действенных стратегий, позволяющей зарабатывать значительный доход, является экспоненциальная методика. Она легко применима на средних и длительных интервалах, где цена стабильная и отсутствуют скачкообразные волны.

Для начала следует установить три экспоненциальные средние скользящие:

1. EMA-1 с периодом сглаживания 50;
2. EMA-2. Период в два раза больше предыдущего – 100. Не забудьте выделить этот индикатор другим цветом;
3. EMA-3. Фиксированный период – 200.

Все эти инструменты входят в стандартный набор торгового терминала. Кроме экспоненциальных средних скользящих, необходимо установить еще один индикатор – «MACD». Для определения направления движения тренда смотрят, как двигается цена:

• если она постепенно проходит через EMA-1, EMA-2 и EMA-2, то тренд будет восходящим;
• в случае движения в обратную сторону – EMA-3, EMA-2 и EMA-1, речь идет о нисходящем трендовом направлении.

Важной особенностью валютной биржи «Форекс» является факт стремления цены к средней. В нашем случае – к EMA. После приближения к этой линии, тренд может, как оттолкнутся, так и пробить уровень, направляясь ко второй EMA, что находится на расстоянии 50-60 пунктов.

Правила при работе с экспоненциальной стратегией следующие:

1. Необходимо постоянно наблюдать за графиком ценового движения, дожидаясь момента «четкой» прорисовки низших и высших точек тренда;
2. Не лишним будет построение уровней Фибоначчи от одной вершины к другой;
3. При совпадении уровней Фибоначчи и скользящей средней, когда формируется разворотная свеча на продажу и виден откат, выставляется ордер «продать». Можно установить ордера заранее, которые должны сработать по достижению стоимостью определенного уровня;
4. Чтобы быть спокойным, трейдеру достаточно использовать стандартный «трейлинг-стоп»;
5. «Стоп-лосс» рекомендуется выставлять ниже или выше уровня следующей линии МА.

Оптимальный временной интервал для данной стратегии – 15 минут.

Для получения дополнительных сведений о возможном ценовом направлении, кроме экспоненциальной стратегии скользящих средних «Форекс», анализируйте историю стоимости актива.

Как отмечалось ранее, скользящие средние очень популярны. По статистике больше всего денег на бирже заработано при помощи этого индикатора. Но не стоит забывать и об обратной стороне медали – 90% трейдеров потеряли свой капитал, используя среднюю скользящую в просчетах.

Отсюда вывод: не спешите переключаться на реальный торговый счет, потренируйтесь работать с индикатором на демоверсии.