Создание торговых роботов. Инструкция, как сделать торгового робота Форекс

Новички на валютной бирже верят, что придя на рынок, можно наладить торговую систему, избавляющую от рутинности. Но реально ли это? Как сделать торгового робота?

Система торговли должна приносить профит. При ее построении, необходимо учитывать множество факторов. Новичок на валютном рынке получает большой объем ценной информации. Разобраться в потоке знаний не так просто. Многие используют книги и форумы. Но, к огромному сожалению, не вся литература написана профессионалами.

Трейдер должен сам проверить всю полученную теорию на практике и выработать собственную стратегию, которую впоследствии можно положить в основу создания торговых роботов «Форекс».

Определение торгового робота «Форекс»

На рынке «Форекс» можно проводить торговые операции 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Поэтому трейдеру необходим робот или советник. Валютные пары имеют неплохую волатильность, и этот факт привлекает трейдера. Торговые платформы «MеtаTrаdеr» 4-й или 5-й версии очень хорошо подходят для создания автоматических роботов. Также с их помощью можно торговать вручную.

Робот или советник «Форекс» – прикладное программное обеспечение, созданное для автоматизации процессов торговли и принятия решений относительно открытия/закрытия позиций в соответствии с заложенной стратегией, без вмешательства трейдера.

Варианты создания торговых роботов. Какой лучше?

На сегодня имеется много разных подходов к созданию торгового робота. Основные варианты такие:

1. Математический подход – учитывает факторы, влияющие на изменение тренда и цены на основании созданной формулы. На ценовое движение происходит в соответствии с математической моделью, которая требует описания на основе данных трендовой линии за прошедший период.

Ошибка приверженцев данного подхода заключается в блестящем знании математики и отсутствием интереса к происходящему на валютном рынке. Они слишком абстрагируют рыночную ситуацию, а торги превращают в игру интеллектуального характера. Достижение результата на основании математического анализа занимает годы. Создание советника – не самая главная цель, важно сформироватьобщую концепцию;

1. Во втором подходе базой выступают закономерности возникновения рыночных ситуаций. При этом упор делается совсем не на понимании факторов, влияющих на рост/падение стоимости актива с помощью технического анализа, а на картину в целом. Преимущество такого варианта – для начала работы не нужны математические знания. Этот подход более удобный и понятный, чем остальные, но его минус в том, что трейдер постоянно привязан к экрану компьютера, потому что нужно проводить мониторинг имеющихся инструментов.

В результате, игрок думает о создании торговых роботов. Но тут возникает проблема с переносом правил торговли, которые не поддаются формализации, на язык алгоритмического машинного кода. Даже те трейдеры, что обратились за помощью к профессиональным программистам, не всегда могут толком объяснить техническое задание.

1. Ключевым понятием третьего варианта выступает «черная коробка». Автоматическая система основана на нейронных связях с главным центром, где проводится анализ тренда за прошедшие периоды, учитывается множество фигур и индикаторов. Это своего рода модель искусственного интеллекта. Однако для создания советника не требуется изучения математических методов. Все компоненты можно добавить с помощью визуальной формы вставки.

Все что необходимо знать трейдеру – это анализ графиков с применением индикаторов. Недостатком выбора данного подхода является то, что торговый «эксперт» работает по неизвестным трейдеру принципам и похож на «черную коробку», также нельзя точно определить, какое рыночное состояние «не понравится» торговому роботу, вследствие чего он сольет капитал.

1. Рыночные игроки, умеющие программировать, выбирают четвертый вариант – создание торгового робота с нуля. Как правило, потратив пару месяцев на написание системного кода и разработку инфраструктуры, трейдеры остаются ни с чем, поскольку нет гарантии, что написанный робот будет приносить прибыль. Единственный плюс для игрока –получение опыта, как в сфере программирования, так и торговли;
2. Последний вариант – покупка готовой системы с торговым роботом. Трейдеру остается только настроить необходимые параметры для работы программы. Этот вариант призван сэкономить время и усилия. Недостатком приобретения выступает незнание принципов работы купленного робота.

Стопроцентную гарантию получения прибыли не дает ни один из вышеперечисленных вариантов. Однако новички в торговле, решившие обзавестись роботом, задают вопрос: «какой же подход лучше?». У каждого из пяти свои преимущества и недостатки. Выбор зависит непосредственно от способностей трейдера. Например, вероятно, что новичок, незнающий основ математического анализа, отдаст предпочтение одному из пяти вариантов, кроме первого. Второй подход основан на классических закономерностях и как свидетельствует статистика, пользуется популярностью. Именно он открывает путь в мир автоматизированного трейдинга на рынке «Форекс». Его плюсом выступает то, что после использования трейдер начинает понимать роль инструментов в торговле, пытается их анализировать.

Как сделать торгового робота: от начальных шагов к программированию?

Чтобы написать автоматическую торговую систему, потребуется знание языков программирования и обработки запросов с их помощью. На первом этапе можно ознакомиться с готовыми «экспертами» и их системным кодом. Существуют бесплатные библиотеки контента, пример, «СоdеВаsе». Все что потребуется для тренировки – скачка и запуск в тестовом режиме любого из доступных роботов «Форекс». Простой прием тестирования представляет собой проверку советника на трендовом участке с оптимальными настройками для флэта (когда неизменная цена) и его использование на флэтовом участке с лучшими параметрами для тренда. Данный тест покажет насколько изменяется реакция системы при смене рыночной ситуации.

Рекомендуется исследовать как можно больше роботов. Такой путь поможет подогнать параметры своего собственного советника для получения профита.

Следующий шаг – непосредственное программирование и планирование параметров будущего «эксперта». Для начала, необходимо выделить существенные опции робота, подобрать торговые сигналы. Оптимальный поиск сигналов открытия и закрытия разработчики проводят, используя наборы инструментов (валютные пары), состоящие в хороших корреляционных связях (доллар/евро, доллар/фунт, прочие).

Непосредственную оценку делают при помощи простой средней скользящей и тренда цены. Об индикации повышения стоимости актива свидетельствует переход линии тренда выше средней, в обратном случае речь идет о понижении.

Следующим важным моментом является размер лота и его распределение. Создавая робота, лучше исходить из нескольких имеющихся лотов. Максимальным размером лота будет инструмент из группы активов, где самая большая цена одного пункта. После определения с максимальным лотом, он делится на минимально допустимые части. В итоге получается некоторое количество долей, что распределены между всеми инструментами торговли.

Закрытие торговых сделок должно происходить в соответствии с ордером «Стоп лосс» или «Тейк профит» (если происходит противоположное изменение сигнала).

Создание торговых роботов требует определения месячной просадки по капиталу, которая приемлема для трейдера. Если уровень потери переходит границу допустимого, то робот прекращает торговлю, закрывает сделки и ждет наступления следующего месяца. 

Важно, чтобы робот сразу после его запуска не открывал сделки (даже при наличии сигнала), а дожидался разворота трендовой линии. Это убережет Вас от входа на рынок в конце или начале движения тренда, где торговать опасно.

Для написания советника потребуется знание языка «MQL4». Все неясности или ошибки можно обсуждать на форуме официальной поддержки. Знание языка также понадобится при доработке и корректировке стратегии.

Тестирование торгового робота

Создание торговых роботов «Форекс» завершается проведением тестирования. Не спешите проводить тест на реальном счете, пользуйтесь историческими данными. Таким образом, Вы сможете без потери капитала оценить все баги и недочеты робота и исправить их.

Создание торговых роботов освободит массу времени трейдера и позволит торговать круглосуточно.