Что такое фрактальный анализ финансового рынка форекс

Фрактальный анализ финансовых рынков - это относительно новый способ прогнозирования поведения валютных курсов на рынке форекс. Вместо механических систем и индикаторов, данный вид анализа использует совершенно новый подход на основе фракталов. Благодаря чему стал не просто альтернативой техническому анализу, но и позволил избавиться от его недостатков. Прежде чем говорить о самом фрактальном анализе, нужно понять, на чем он основывается:

Фрактал – это определённая фигура или, иначе говоря «формация», которая постоянно повторяется в большем или меньшем размере. Фракталом может быть любой таймфрейм, цена и прочее. Более того, свойства фракталов (независимо от того фондовый это рынок, товарный или любой другой) - совершенно одинаковы.

На графике цен фрактал сформировывается как минимум или максимум, состоящий из пяти баров, где фрактал, который в середине выше или ниже остальных. При этом, одинаковые бары образовывают фракталы вверх и вниз, а в очень редких случаях даже один бар может сформировать два фрактала в одно время. На основании имеющихся баров, происходит формирование фрактальной модели на повышение или понижение цены.

Первым человеком, который определил фрактал и собственно, дал ему такое название, стал – Б. Мандельброт. Он вместе с Р. Л. Хадсоном описал теорию фрактального анализа в книге «(Не) послушные рынки: фрактальная революция в финансах». После него исследовал фракталы и внёс весомый вклад в дальнейшее развитие фрактальной теории, американский специалист экономической синергетики Эдгар Петерс.

Фракталы в биржевой торговле

В первом, а так же во втором случае, дело не зашло дальше теории. Первым практиком, кто описал и применил теорию в действии на финансовых и сырьевых рынках стал Билл Вильямс. Именно он воплотил теорию в жизнь и перенёс данный способ отслеживания динамики рынка в реальную практику.

Вильямс на самом деле провёл огромную работу, прежде чем заявить о том, что рынки на самом деле находятся в постоянном движении, которое похоже на движение хаотичных систем и вовсе не являются линейными, как это считалось ранее. По этой же причине Билл Вильямс утвердительно заявил, что глупо анализируя хаотичный рынок отталкиваться в выводах от обычных, линейных индикаторов. Ведь хаотичное движение на рынке - постоянно, а стабильность наоборот – переменчива. Если приводить примеры, то можно сказать, что цены на зерно, хлопок или акции, а так же движение воды в трубе или крови имеют идентичную структуру.

Впоследствии, метод фрактального анализа рынка получил широкое распространение среди очень многих трейдеров, благодаря таким книгам Вильямса, как «Торговый Хаос», «Торговый Хаос второе издание» и «Новые измерения в биржевой торговле».

Фрактальный анализ рынка форекс

Несмотря на положительные результаты такого анализа, следует помнить, что этот анализ не отрабатывает на 100%. Здесь так же присутствуют ошибочные сигналы, поэтому не стоит применять его в чистом виде – это, прежде всего, ещё один способ анализа, который может стать для трейдера основным или дополнительным. Так же трейдеру необходимо учитывать, что применяя этот вид анализа, ему понадобится освоить технику соединения таймфреймов для своей стратегии. Техника синтеза так же была введена Биллом Вильямсом, который применял её только к трендовым позициям, основываясь на трендах старшего таймфрейма.

Кроме этого важным моментом в этом виде анализа является «фрактальный рычаг» - глубина отката предыдущего движения. Для измерения этого движения (фрактального рычага) необходимо растянуть сетку Фибоначи на последнее движение. Если откат по сетке меньше 38% - это сильный фрактальный рычаг и уверенное движение. Если откат больше и составляет 62% по сетке Фибоначи, то фрактальный рычаг небольшой, а движение очень слабое.

Так как фрактальный анализ в том виде как есть, эффективен не на 100%, большинство трейдеров используют его совместно с волнами Эллиота. Ведь фрактал – это, по сути, разворотная точка, где образуется начало или окончание очередной волны. Сам Билл Вильямс в книге «Торговый хаос» рекомендует использовать эти волны. Но так как правильно рассчитать волны достаточно сложно, то новичку так же будет очень сложно сделать правильный прогноз с использованием фракталов без определённого опыта в определении волн. Поэтому для начинающих необходимо что-то более простое, например, трендовые линии.

Как начать применять фрактальный анализ?

Начинающему трейдеру необходимо сначала научится делать не большие, кратковременные прогнозы, так как для них необходимо меньше внешних данных. Для этого лучше использовать знакомую валютную пару, товар или другой актив с которым трейдер уже работал. Трейдеру необходимо составить прогноз и проследить оправдался он или нет. Если прогноз неверный, то трейдеру необходимо разобраться в причине того, почему так произошло. Найти, в чём кроется его ошибка, возможно, он не учёл что-то в своём анализе.

Если трейдер несколько раз сделал правильный прогноз и верно определил изменение цены, ещё до того как определённая им тенденция стала видна другим участникам – это отличный результат.

Более того, у начинающего трейдера есть преимущество. Так как брокеры предлагают своим клиентам демо счета с реальными рыночными котировками, начинающий трейдер может попрактиковаться, ни чем не рискуя.

Так же используя фрактальный анализ, трейдер должен уделять повышенное внимание факторам, сформировавшим цену в определённый промежуток времени. Это делается для того, что бы трейдер мог быть более уверенным в своём прогнозе. Ведь если социальные, политические и другие факторы совпадают, присутствует большая вероятность того, что цена поведёт себя точно так же, как и прежде, в подобной ситуации. Поэтому фрактальный анализ кроме знаний о формирования самого фрактала, требует от трейдера ещё и знания фундаментального анализа. Соответственно подучить хотя бы основы фундаментального анализа было бы очень кстати.

Итоги

Фрактальный анализ рынка сложнее чем кажется на первый взгляд и требует от трейдера знания в различных областях анализа финансовых рынков: фундаментальный анализ (что уже само по себе сложно), синтез таймфреймов, экономические и другие индикаторы, которые в совместной работе фильтруют ложные сигналы и так далее. Но вместе с тем, фрактальный анализ даёт возможностьтрейдеру обнаружить взаимосвязь между прошлыми и будущими ценами. Что в свою очередь, позволяет более точно определить будущий подъём или падение цен раньше, чем остальные трейдеры. Так как они в основном ждут, когда рынок подтвердит свои намеренья.

Из-за своей сложности, такой анализ используется уже опытными и сильными трейдерами. Но с другой стороны разобраться в таком методе анализа стоит, потому что он настолько же эффективный, насколько и сложный.