Сообщений в теме: 2842

[a2204]

Очень рисковый трейдер мог бы торговать в одной сделке примерно 20 процентами своего счета, но имейте в виду: три максималь­ных проигрыша подряд — и вы потеряли 60 процентов своих денег!

[a2204]

По мере роста вашего счета, вы торгуете все большим количеством кон­трактов; по мере его (счета) снижения, вы торгуете меньшим количеством контрактов. Это то, что делаю я, и это общая область риска, который я же­лаю принимать.

[a2204]

Не особо влияют также и более низкие значения: более безопасный риск в 10 процентов тоже делает много долларов. Что я нахожу захватывающим дух, так это очень эффективный подход Райана Джонса.

[a2204]

Итак, вот она, формула Ларри Вильямса управления капиталом: (остаток по счету х х процент риска) /самый большой проигрыш = число торгуемых контра­ктов или акций. 

Имеются, вероятно, лучшие и более изысканные подходы.

[a2204]

но для таких рядовых трейдеров, как мы, не одаренных глубоким пониманием матема­тики, это лучшее, что мне известно. Красота этого подхода в том, что вы мо­жете перекроить его в соответствии с вашим индивидуальным восприяти­ем соотношения риск/доходность.

[ixion]

но для таких рядовых трейдеров, как мы, не одаренных глубоким пониманием матема­тики, это лучшее, что мне известно. Красота этого подхода в том, что вы мо­жете перекроить его в соответствии с вашим индивидуальным восприяти­ем соотношения риск/доходность.

Математика необходима в торговле и тут не поспоришь. Более того хочу заметить что постоянно приходится подсчитывать лотность, загруженность торгового депозита, хватит ли свободной маржи и какой будет прибыль скажем через пройденные 10-15 пунктов.

[a2204]

Если вы Томми Робкий (Tommy Timid), используйте 5 процентов вашего банка; если вы думаете, что вы Нормал Норма (Normal Norma), используете 10 — 12 процентов; если вы Леве-реджд Ларри (Leveraged Larry), используйте от 15 до 18 процентов.

[a2204]

В любой формуле, даже при фиксированно-фракционном подходе, именно самый большой проигрыш может вас прикончить. Вспомните ре­зультаты системы, работающей вместе с управлением капиталом по Райану.. 

[a2204]

Чтобы достигнуть результатов, хотя бы близких к формуле, вы должны были бы использовать процент от вашего сче­та настолько высокий, что когда придет большая проигрышная сделка — а это обязательно случится — она вас уделает. 

[a2204]

Нам нужен сбалансирован­ный риск, но не настолько высокий, чтобы одно или два очень предсказуе­мых события причинили слишком большой ущерб. Самые большие убыт­ки предсказуемы.

[a2204]

Успех в торговле приходит от хорошего знания рынков и еще лучшего знания самих себя. Успешная торговля основана на комбинации использования систем и про­чего, сдобренных размышлениями и контролем над эмоциями. 

[a2204]

Чтобы до­биться успеха, вы должны знать так же много о самих себе и рыночной пси­хологии, сколько вы знаете о рынках. Пока вы не изучите эти элементы, ва­ша торговля не будет такой хорошей, какой она могла бы быть.

[a2204]

Еще несколько комментариев, почему трейдеры «задыхаются», замерза­ют или запираются и, таким образом, не торгуют или — еще хуже — пропу­скают выигрышные сделки в пользу взятия гарантированно проигрышных

[a2204]

По крайней мере один раз в неделю кто-нибудь мне звонит, сообщая, что зна­ет, что делать на рынках, но только не может заставить себя сделать это. Они вообще боятся что-либо делать.

[a2204]

Как ни странно, это свойственно трейдерам, которым почти нечего терять. Трейдеры, работающие с суммами меньше $10,000, боятся больше, чем сильно капитализированные трейдеры.