Сообщений в теме: 2842

[a2204]

 в отличие от фиксированной пропорции Ральфа, которая для перехода к более высоким уровням требует меньшего количества сделок.

Райан достигает этого, используя переменный вход 

[a2204]

(вы можете изме­нять его в соответствии с вашими индивидуальными особенностями) как отношение к проседанию. Он, кажется, предпочитает использовать самое большое проседание,

[a2204]

 умноженное на 2. Теперь рассмотрим ту же систему торговли для рынка бондов с формулой Райана Джонса. Как вы можете видеть, этот подход также «создает богатство», демонст­рируя рост вашего счета.

[a2204]

Однако для дос­тижения такого же роста с другими формулами, вам нужно «навьючить» на каждую ставку больший процент от вашего счета. Это может закончиться также «похоронным» сценарием

[a2204]

если вы не будете использовать очень низкий процент от вашего капитала, что, в свою очередь, гарантирует ме­нее быстрый рост вашего счета. А теперь приведем и решение этой проблемы.

[a2204]

Дикие амплитуды вызыва­ются не процентной точностью системы, не отношением выигрыш/проиг­рыш или проседанием. Помехи и сбои происходили из-за величины самой большой проигрышной сделки, и именно это критический фактор.

[a2204]

При развитии системы легко обмануть себя, создав систему, точную на 90 процентов, делающую горы денег, но, в конечном счете, убивающую нас. Невероятно, не правда ли? Тем не менее это так, и вот почему.

[a2204]

Наша 90-про­центная система делает $1,000 на каждой выигрышной сделке и имеет 9 выигрышей подряд, выводя нас вперед с 9 "штуками". Затем наступает проиг­рышная сделка в $2,000, и у нас остается $7,000 — пока что неплохо.

[a2204]

Мы получаем еще девять выигрышей и хорошо сидим с $16,000 прибыли, ко­гда получаем другой проигрыш, на этот раз — большой убыток в $10,000, самый большой, разрешенный системой, и мы шлепаемся на задницу всего с $6,000 в кармане.

[a2204]

Но так как мы вели игру, прибавляя контракты после выигрышей, у нас на руках оказалось два контракта, и таким образом, мы потеряли $20,000! Мы фактически оказались в убытке на $4,000, несмотря на 90-процентную точность! 

[a2204]

Я уже говорил вам, что управление капиталом — очень важная штука.

Нас заживо съела большая проигрышная сделка. Это демон, от которо­го мы должны найти защиту и встроить ее в нашу схему управления капи­талом.

[a2204]

Я делаю это так: сначала определяю, какими деньгами я готов рисковать в каждой сделке. Я люблю риск, поэтому, ради спора и иллюстрации, ска­жем, что я желаю в одной сделке рисковать 40 процентами моего остатка на счете.

[a2204]

Если на моем счету $100,000, это означает, что я могу рисковать $40,000, и так как я знаю, что максимум, который я могу потерять, состав­ляет, скажем, $5,000 на контракт, то я делю $40,000 на $5,000

[a2204]

и получаю, что могу торговать 8 контрактами. Проблема в том, что, если мне придут два больших проигрыша подряд, я просяду на 80 процентов, поэтому 40 про­центов — очень большой риск. Слишком большой.

[a2204]

Вообще говоря, чтобы получить количество контрактов, которыми вы будете торговать, вам нужно взять 10-15 процентов остатка на счете и раз­делить на самый большой проигрыш в системе или убыток, который вы со­гласны понести.