Сообщений в теме: 72

[twin]

Мда..вот это истинное спасение от излишних рисков..особенно понравилось слова-стагнация по отношению к бизнесу..

да само слово ---стагнация подразумевает застой или топтание на месте.конечно в таком случае риски будут минимальны  

дальше..я не понимаю, как можно взвесить коэффициент успеха?те чем?и как нам это поможет минимизировать риск.Нет ,все понятно успех,если покрывает он  убыток..а если--нет?Мне видится минимизация минимальнами лотами и небольшим кол-ом ордеров,при чем при хорошем в смысле размера, депо.

[infovirus]

Мда..вот это истинное спасение от излишних рисков..особенно понравилось слова-стагнация по отношению к бизнесу..

да само слово ---стагнация подразумевает застой или топтание на месте.конечно в таком случае риски будут минимальны  

дальше..я не понимаю, как можно взвесить коэффициент успеха?те чем?и как нам это поможет минимизировать риск.Нет ,все понятно успех,если покрывает он  убыток..а если--нет?Мне видится минимизация минимальнами лотами и небольшим кол-ом ордеров,при чем при хорошем в смысле размера, депо.

По сути Вы правы. Ведь если обратить внимание, то те трейдеры имеют полугодовые стейтманты стабильно растущие, которые торгуют низкими объемами и не используют стоп, лосы.

[SeMI]

Управление рисками

Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки.

Так как каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые общепринятые аксиомы контроля над риском приведены ниже и могут применяться всеми, кто когда - либо торговал или задумывается об этом.
1. Проделайте домашнюю работу
2. Создайте план торговли и придерживайтесь его
3. Диверсифицируйте
4. Не инвестируйте все свои деньги
5. Применяйте стоп-ордера
6. торгуйте по тренду
7. Допускайте ошибки и терпите убытки
8. Торгуйте принимая меры защиты
9. Не переторгуйте
10. Контролируйте свои емоции
11. Если сомневаетесь выйдите из игры

[SeMI]

1. Что именно подразумевается в домашней работе?

Правило 1: Проделайте предварительную домашнюю работу

Проделать домашнюю работу перед сделкой - это обязанность, которую ничем нельзя заменить. На каждого покупателя есть хорошо информированный продавец, и на каждого продавца есть хорошо информированный покупатель. Каждый пытается максимизировать свою прибыль. Прежде чем подвергнуть свои деньги риску, вы должны иметь основательную, хорошо продуманную причину, почему вы хотите купить то, что кто-то ещё хочет продать. Кроме всего, торговля - это игра —сколачивания капитала“. Спросите себя, что я знаю из того, что не знает продавец (или покупатель). Будьте осторожны и изобразите некоторую степень уважения к человеку, находящемуся по другую сторону прилавка.
Вы должны ясно осознавать, с каким финансовым риском можете столкнуться в любой момент. Часть домашней работы включает оценку потенциального убытка в случае, если рынок начнёт движение против вас на 5%, 10% или 20%. Выполнение предварительной домашней работы по торговле поможет вам также вычислить наихудший возможный результат, потенциальную подверженность риску.
Вы можете снизить риск, если ограничитесь сделками, провести экспертизу которых в ваших силах (это и есть выполнение предварительной домашней работы).


2. Что такое диверсификация и как его использовать???

Правило 3: Диверсифицируйте

Риск портфеля уменьшается посредством диверсификации. Не заключайте пари на все деньги за одну сделку. Диверсифицируйте размер риска, торгуя на одну позицию не более, чем 1% - 5% вашего капитала.
Чтобы быть эффективной, диверсификация должна включать финансовые инструменты, которые не сильно коррелируют друг с другом (то есть не двигаются в одном и том же направлении в одно и то же время). Высокая положительная корреляция уменьшает пользу от диверсификации. Внимательно контролируйте связи между всеми своими позициями, дебалансируйте и корректируйте свой портфель.
Заранее определённые стоп-ордера ограничивают размер риска и уменьшают ваши потери на быстро двигающихся рынках. Примите строгое правило стоп-лосса, например, быстро выйти из игры, если теряете 5%-7% - и следуйте ему.


3. "Допускайте ошибки и терпите убытки"

Правило 7: Допускайте ошибки и терпите убытки

Важный аспект контроля над риском заключается в способности признавать, что вы не правы, и быстро выходить из игры, даже если это означает потерю денег. Даже лучшие трейдеры время от времени терпят убытки. Но все мы ненавидим признавать свои ошибки, поэтому данному правилу трудно следовать. Аксиома проста: дайте прибыль накапливаться и уменьшайте убытки. Сокращайте размер риска, если рынок двигается против вас. Не добавляйте к убыточной позиции в надежде компенсировать убыток. Если вы не понимаете, что делает рынок, выйдите из игры. Также не стоит сразу после убыточной сделки заключать следующую сделку в надежде отыграться -надо прежде остудить эмоции.

[SeMI]

Теория управления

Какую стратегию биржевой игры ни возьми, все трейдеры, так или иначе, решают весьма схожие задачи. Если попытаться их классифицировать, то выяснится, что основных типов задач не так и много - всего три.

1. Выбор акций, валют которые наилучшим образом отвечают стратегии вашей игры.
2. Прогноз дальнейшей динамики цены на интересующий период.
3. Выставление конкретных ордеров.

Эти задачи соответствуют трем основным этапам, хорошо известным в теории управления: сбор и анализ информации, прогноз развития ситуации, принятие управленческих решений для коррекции в случае отклонения динамики от прогнозируемой. На такое подобие не могли не обратить внимание производители аналитического программного обеспечения. Так, для выбора покупаемых акций широкую популярность завоевали сток-скринеры, или простейшие фильтры - из базы данных они выбирают только имеющие заданные параметры акции. Для прогноза цен используется широчайший набор инструментов. Сюда относятся и традиционные методы экстраполяции, и довольно сложные (и дорогие!) решения, основанные на нейросетевых алгоритмах.

Для выставления ордеров на рынок существует много торговых систем. Большинство из них позволяют запрограммировать правила принятия решения для автоматической расстановки ордеров. Но сами правила должен задать пользователь! Труд составить такие правила автоматически на себя берут механические торговые системы, но большинство из них на поверку оказываются несостоятельными.

[SeMI]

Давайте разберемся, что такое из рук вон плохо - в понимании трейдера.

Вот неполный перечень возможных вариантов:
-Купил слишком высоко. Не вышел по стопу.
-Потерял слишком много денег, не смог получить достаточно прибыли.
-Какая-то внешняя сила помешала мне выйти по стопу, а теперь моя бумага далеко-далеко внизу.
-Постоянно нахожусь в состоянии сильнейшего стресса.
-Попытался выйти из трейда, а связь с брокером нарушена.
-Открыл длинную позицию на максимуме.
-Чувствую депрессию, другие делают деньги, а я - нет.
-Веду себя неправильно, но ничего не могу с собой поделать.
-Не остановился, когда достиг дневной цели, продолжал торговать, все упустил, закончил день с минусом.
-У меня уже две недели только отрицательные трейды, я просто в отчаянии.
-Повторяю одни и те же ошибки.
-Неудачные трейды повлияли на принятие решений в последующих.

Все это мы испытывали сами неоднократно.

[SeMI]

Определяйте свой риск заранее

Если вы варьируете свой риск от сделки к сделке, то вам может быть полезно изучить управление риском или, так называемый, «ритуал торговли». Что я подразумеваю под этим - вы проходите определенные шаги (например, с таблицей или калькулятором), чтобы определить, каким процентом вашего счета рисковать в следующей сделке. Если ваша стратегия управления деньгами заключается в том, чтобы менять величину риска на каждой сделке, то это ваше дело, но данный ритуал действительно будет полезен, потому что вы будете точно знать, скольким вы рискуете на каждой сделке. В этом случае, вы, скорее всего, будете придерживаться своего торгового плана и выходить из сделки, если рынок идет против вас. Это также поможет вам избежать болезненного выхода из сделки просто потому, что рынок слишком много прошел против вас. Определяя свой риск заранее, вы, наиболее вероятно, сможете спокойно держать открытую позицию (если торгуете на более долгосрочных графиках) и с меньшей вероятностью будете выходить прежде, чем будет достигнут ваш стоп-ордер, потому что не будете сталкиваться с чрезмерным спадом.

Некоторые могут сказать, что только талантливые люди, которые «рождены для торговли», могут регулярно получать прибыль на рынках. Однако, это не так. Торговля - это обычный навык, которому может научиться любой человек, вроде езды на велосипеде или вождению автомобиля. Торговля не требует большого ума или каких-либо недюжинных способностей - это просто трудная работа, требующая терпеливого изучения и опыта.

[SeMI]

Допустимый риск

Гейб Веласкез имеет 15-летний профессиональный опыт торговли на финансовых рынках, с концентрацией на внутри-дневной и торговле на колебаниях.

На всех своих семинарах в самом начале я пишу эти два слова на доске: «взятие риска». Казалось бы, что каждый, кто, так или иначе, вовлечен в торговлю, будь то на полной или частичной основе, понимает, что торговля это рискованный бизнес, поэтому должно предусматриваться взятие риска. Когда спрашиваешь начинающих трейдеров, то большинство из них признают, что они действительно готовы брать некоторую степень риска кто-то больше, кто-то меньше.

Однако, когда мы начинаем обсуждать технический анализ и торговые установки, те же самые новички, которые уверяли меня, что у них нет проблем с взятием потерь, начинают задавать вопросы, вроде «как я узнаю, удержится ли этот уровень поддержки или сопротивления?» или «что, если этот уровень не удержится?».

На один из самых распространенных вопросов: «Что вы используете для подтверждения?» я обычно отвечаю: «я заключаю сделку и позволяю ей работать или потерпеть неудачу. Подтверждением служит положительный результат по сделке. Этот ответ обычно всегда приводит начинающих трейдеров в замешательство.

Последнее утверждение не вписывается в иллюзии, которые многие трейдеры сами себе нарисовали. Многие начинающие трейдеры перебирают множество технических индикаторов, в сущности, в поисках многократных гарантий для своих сделок. Проблема здесь, на мой взгляд, в том, что, к тому времени, как эти трейдеры получат подтверждение всех своих индикаторов, обычно входить в рынок уже слишком поздно, соответственно, они рискуют полностью пропустить сделку.

Эта неспособность «нажать на спусковой крючок», когда возникает торговая возможность, есть прямой результат неуверенности, когда трейдер действительно не принимает риск, сопряженный с торговлей на финансовых рынках.

Также для меня непонятны вздохи досады каждый раз, когда у начинающего трейдера происходит закрытие сделки по стоп-ордеру. Это выглядит так, как будто этот трейдер только что получил сокрушительный удар. Некоторые трейдеры даже начинают воспринимать каждую потерю лично. Я всегда, в таких случаях рекомендую, чтобы они отвлеклись от рынка на какое-то время, прежде чем продолжать свою торговлю, так как они больше не могут думать логически.

В тот момент, когда трейдер действительно понимает, насколько эмоционально он реагирует на потери, его отношение к потере и необходимости быть правым изменяется, и начинается его становление, как трейдера.

Давайте разберемся в этом понятии безоговорочного принятия потерь как части торговли, что, на мой взгляд, сложнее всего преодолеть большинству трейдеров. Само собой разумеется, что мы никогда не заключаем сделку, с намерением понести потерю, и большинство трейдеров действительно размещают стоп-ордера на тот случай, если сделка не сработает.

Тем не менее, когда цена приближается к уровню стоп-ордера, естественное желание для непрофессионального трейдера состоит в том, чтобы отодвинуть стоп-ордер подальше от цены в надежде, что рынок восстановится. Иногда это приводит к тому, что в попытке предотвратить потерю, убыток по сделке увеличивается многократно по сравнению с первоначально запланированным.

Кроме того, когда у начинающего трейдера сделка первоначально идет против его позиции, а затем восстанавливается к уровню входа, то трейдер закрывает сделку, радуясь, что не потерял деньги. Хотя, почти всегда, как только трейдер выходит на уровне безубыточности, рынок идет именно в том направлении, куда и предполагал анализ, что неизменно вызывает у трейдера раздражение.

Как это ни прискорбно, но это часто превращается в порочный круг, который может быть разорван, лишь достигнув уверенности в своей методологии и осознав принятие риска. Поэтому, как вы видите, размещение жесткого «стоп-ордера» не обязательно подразумевает, что трейдер готов к взятию риска.

[SeMI]

Рассмотрим для примера риск-менеджемент при внутридневной торговле по японским свечам

Торговля по японским подсвечникам на 30 и 60-минутных графиках в направлении превалирующего тренда позволяет трейдерам определять риск и уровни фиксации прибыли, основываясь на специфике структуры ценовой модели. Известно множество свечевых моделей, включающих в себя от одной до шести свечей, и дающих сигнал о возможном бычьем или медвежьем развитии событий. Эти ценовые паттерны встречаются достаточно часто, и их легко идентифицировать. На рисунке 1 четыре хорошо торгуемых свечных модели, которые сформировались на 30-минутном графике EUR/USD в течение 48 часов.

http://ruforum.mt5.c...1250971&thumb=1

Рисунок 1 Два сигнала на открытие длинных позиций и два сигнала на открытие коротких позиций, которые появились на 30-минутном графике за 48 часов.

Принципы управления риском при торговле по свечным паттернам почти не изменяются, независимо от временного диапазона той или иной модели. Перед тем как открыть длинную позицию, разместите защитный стоп-лосс ордер на 10 пунктов ниже текущей модели и лимит-ордер на фиксацию прибыли на 10 пунктов ниже максимума предыдущей свечи, чей максимум выше двух предшествующих и двух последующих свечей. Это правило применимо и для работы с короткими позициями. Защитный стоп-лосс ордер размещается на 15 пунктов выше максимума модели, тогда как лимит-ордер фиксации прибыли на 10 пунктов над минимумом предыдущей свечи, чей минимум ниже минимумов двух предшествующих и двух последующих свечей.

[SeMI]

Утренняя звезда

По ходу, в данной ветке рассматривается вопрос определения рисков и управления капиталом при работе со свечами на примере двух известных моделей: бычьей утренней звезды и медвежьей "вершины пинцета" (tweezer top).

Утренняя звезда - бычий паттерн, который появляется в конце нисходящего цикла движения цены. Идеальная "утренняя звезда" состоит из трех свечей (см. рисунок 2). Первая из них - длинная медвежья свеча. Вторая - маленькая, похожая на волчок: черная или белая свеча, которая может формировать "окно" под тело предыдущей свечи. Третья - длинная бычья свеча, закрытие которой происходит в верхней части диапазона медвежьей свечи. Первая длинная медвежья свеча подтверждает силу поворота вниз. Вторая указывает на то, что медведи, по крайней мере временно, выдохлись. Наконец, длинная белая свеча есть свидетельство того, что быки вновь вернули себе контроль над рынком. Как правило, этот паттерн с большой вероятностью указывает на разворот и ралли.

http://ruforum.mt5.c...1251106&thumb=1

Рисунок 2. Утренняя звезда. Покупка осуществляется при открытии следующей свечи. Закрытие бычьей свечи должно быть в верхней части (40 %) медвежьей свечи

[SeMI]

Торговые правила.


При появлении этой свечной модели:

1. Длинная позиция открывается при открытии свечи, следующей за длинной белой свечой. Примечание: в некоторых случаях модель "утренняя звезда" включает в себя более трех свечей, в таком случае между первой длинной медвежьей и последней длинной бычьей свечами встречается несколько коротких свечей.
2. Защитный стоп-лосс размещается на 10 пунктов ниже минимума паттерна.
3. Идентифицируйте три недавних максимума, которым предшествуют или за которыми следуют два более низких максимума и разместите лимит-ордер под максимумом., обеспечивающим минимальный возврат в 1.5 раз превышающий торговый риск (т.е. цена входа минус уровень стоп-лосса).

При нисходящем тренде паттерн противоположный утренней звезде называется "вечерней звездой". Для этой модели применяются правила противоположные правилам "утренней звезды". Короткая позиция открывается при завершении формирования паттерна, защитный стоп-лосс ордер размещается на 15 пунктов выше максимума паттерна, тогда как ордер на фиксацию прибыли на 10 пунктов выше предыдущего минимума (который определяется таким же образом как описано в п.3).

На рисунке 3 представлен пример фигуры "утренняя звезда". Всегда ждите, когда закроется последняя свеча паттерна, иначе вы рискуете войти на рынок преждевременно. Стоп-лосс размещается на 10 пунктов ниже паттерна, потому что практика показывает, что когда при таком тайм-фрейме цена отклоняется более чем на 10 пунктов вверх или вниз быки или медведи могут набрать силу и изменить ситуацию на рынке. Ордер на фиксацию прибыли размещается на 10 пунктов под последним максимумом (или над последним минимумом), поскольку быки пытаются продвинуть рынок к последнему максимуму. После тестирования новой максимальной отметки с большой долей вероятности можно ожидать отката.

http://ruforum.mt5.c...1251229&thumb=1

Рисунок 3. Утренняя звезда. Покупка осуществляется при открытии новой свечи. Защитный стоп-лосс размещается на 33 пункта ниже уровня открытия. Предыдущий максимум 1.233. Выход на 10 пунктов ниже предыдущего максимума на отметке 1.232 с прибылью 55 пунктов.

[SeMI]

"Вершина пинцета"

"Вершина пинцета" - медвежий паттерн, который часто появляется в конце ралли, сигнализируя о возможном откате или развороте. Его легко идентифицировать. Модель напоминает пару пинцетов - две свечи с маленькими телами и длинными тенями над ними (см. рисунок 4). Между двумя пинцетами не должно быть других свечей. Правила торговли по паттерну те же самые, что и для "вечерней звезды".

http://ruforum.mt5.c...1251444&thumb=1

Рисунок 4. Слева - идеальная модель. Справа - более реальная. Тень - минимум 60 %, тело - минимум 40 %.

1. Короткая позиция открывается при закрытии паттерна.
2. Защитный стоп-лосс размещается на 15 пипсов выше максимума паттерна.
3. На графике находятся три недавних минимума, которым предшествуют две более высоких минимума и за которыми следуют два более высоких минимума, после чего лимит-ордер размещается на 10 пунктов над минимумом свечи, которая дает минимальный возврат в 1.5 раз превышающий риск (т.е. цена входа - стоп-лосс ордер).

"Донья пинцета" противоположны "вершинам пинцета" (первая модель на рисунке 1). Соответственно для работы с этой моделью правила меняются на противоположные. На рисунке 5 показана "вершина пинцета" на паре USD/JPY. В этом случае паттерн состоит только из двух свечей, разворот произошел немедленно после его формирования.

http://ruforum.mt5.c...1251443&thumb=1

Рисунок 5. Вершина пинцета.

[twin]

2. Защитный стоп-лосс размещается на 15 пипсов выше максимума паттерна.

есть одна поправочка.....15 пипсов?а чего так мало конечно ,может и достаточно,но лучше уже ставить более 20 и удвоенный отложник.

в этом есть определенный смысл..раз уж мы достигли паттерна.В случае дальнейшего его продвижения и нашем присуствии..а такое бывает ой как часто.

[infovirus]

есть одна поправочка.....15 пипсов?а чего так мало конечно ,может и достаточно,но лучше уже ставить более 20 и удвоенный отложник.

в этом есть определенный смысл..раз уж мы достигли паттерна.В случае дальнейшего его продвижения и нашем присуствии..а такое бывает ой как часто.

Паттерн не особо надежен, есть тоже свои сбои в работе с ними. А открытие удвоенного ордера приведет к тому, что накопиться достаточно спреда от большого количества позиций, и такой момент гарантировано настанет. Я как-то на М5 работал по паттернам с парнем сидели 24 часа в сутки менялись работали по каждому паттерну, в без убыток удавалось выходить практически всегда, но тут нужно понимать, если использовать увеличение объема, то нужно заранее уменьшить торговый объем. Мы делали это все таким образом, когда у нас общий минус по позициям доходил до 70 пунктов, то объем удваивался. Т.е. не возможен постоянный флет, а каждый пойманный тренд значительно сокращал просадку. Работа велась по одной валютной паре

[twin]

Тогда может просто достаточно открыть противоположенный равный по объёму?Т.е войти в локаут.А там уже идти по ожиданию..или урезать или добавляться.В этом ведь есть определенный смысл.Про спред я уже молчу(арабские счета).