Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
- - - - -

Управление рисками


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 68

#31 OFFLINE   Sema

Sema

    no status

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 136 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Не определился

Отправлено 15 Июль 2011 - 12:48

Кто подскажет? Какая контора на Форексе поддерживает функцию риск-менеджера?

 
 

#32 OFFLINE   Jona

Jona

    Расстрелял целый магазин

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 42 сообщений
  • Баланс: 0$

Отправлено 18 Июль 2011 - 14:13

А зачем Вам передавать эту функцию в руки брокера - ИМО, никто лучше Вас с ней не справится.

#33 OFFLINE   acatsuki

acatsuki

    Не жалеет патронов

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 349 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Март 2012 - 15:55

Вы сами управляете своими рисками, а Дц ограничивает только свои риски ставя стоп ауты и маржин колы. Еще можно плече меньше выбрать чтобы входить более мелкими лотами и держать процент залога минимальным.

#34 OFFLINE   martini

martini

    Рвется в бой

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPip
  • 111 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 14 Июнь 2012 - 06:17

Начала вплотную изучать вопрос ММ. Азы знаю, хотелось бы углубиться в суть вопроса. В инете как обычно куча ненужной шелухи. Может, кто подскажет источники посерьезнее? Пока что я использую наращивание объема, но думаю, этого не всегда бывает достаточно, чтобы сдерживать риски.

#35 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 17 Июнь 2012 - 17:45

Начала вплотную изучать вопрос ММ. Азы знаю, хотелось бы углубиться в суть вопроса. В инете как обычно куча ненужной шелухи. Может, кто подскажет источники посерьезнее? Пока что я использую наращивание объема, но думаю, этого не всегда бывает достаточно, чтобы сдерживать риски.

Как раз наоборот. Наращивание торгового объема - это первый шаг к потере депозита. Когда Вы получаете убытки или имеете зависшие ордера, то необходимо наоборот, торговые объемы снижать. Я пользуюсь таким методом работы с капиталом

#36 OFFLINE   fortunehunter

fortunehunter

    Не сидит в окопе

  • Пользователи - Битые mail
  • PipPipPipPipPip
  • 88 сообщений
  • Баланс: 0$

Отправлено 09 Август 2012 - 10:22

Да, существует даже тактика, при которой закрывается половина позиции при достижении первого порога и вторая половина - при достижении второго... Таким образом сокращается вероятность потери, в общем-то можно даже статистически вывести всю пользу данного метода. Но суть - вышеупомянута вами, снижение рабочих лотов. Деление позиции на части, постепенное закрытие/открытие.

#37 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 24 Август 2012 - 11:06

Да, существует даже тактика, при которой закрывается половина позиции при достижении первого порога и вторая половина - при достижении второго... Таким образом сокращается вероятность потери, в общем-то можно даже статистически вывести всю пользу данного метода. Но суть - вышеупомянута вами, снижение рабочих лотов. Деление позиции на части, постепенное закрытие/открытие.

Есть такая тактика, такой системой пользуются в большей степени те, кто работает с использованием локов. Так как отложенно не возможно частично закрывать ордера, в таких случаях обычно ставят пробойник, а потом нажимают закрыть перекрытые ордера и получают возмещение спреда по одной из закрытых сделок из 2-х

#38 OFFLINE   Вадим Громов

Вадим Громов

    Ветеран форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 928 сообщений
  • Баланс: 130.9$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 13 Декабрь 2012 - 00:36

Управление рисками, типа стоп-лоссов, жизненно необходимо. Постоянная бдительность может многое изменить; здоровый скептицизм может спасти жизнь...


Очень важно, что бы Вы, как трейдер, старались рисковать только с выгодой и пользой. То есть если Вы рискуете потерять 50 пунктов, то при положительном развитии событий выигрывать Вы должны не менее 100 пунктов.
Ни в коем случае нельзя рисковать необоснованно, например так, как рассказывается в этом анекдоте:
Муж приходит домой без глаза и со сломанной рукой. Жена в ужасе:
* Что случилось?
* Да вот решил рискнуть - поспорил с мужиками на глаз, что они мне руку не сломают.


#39 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 507 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 23 Декабрь 2012 - 17:31

Кто нибудь читал Р. Винс "Новый подход к управлению капиталом". Если да, то как Вы поняли его формулу оптимального f
цитирую:

f=(количество контрактов которым трейдер торгует в настоящее время * максимально возможная потеря на один контракт)/величина счета

И так внимание вопрос. Количество контрактов которыми трейдер торгует в настоящее время - это количество открытых позиций, или же количество открытых позиций за определенный промежуток времени (месяц, год и т.д.)?

#40 OFFLINE   Вадим Громов

Вадим Громов

    Ветеран форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 928 сообщений
  • Баланс: 130.9$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 03 Январь 2013 - 11:09

Кто нибудь читал Р. Винс "Новый подход к управлению капиталом". Если да, то как Вы поняли его формулу оптимального f
цитирую:

f=(количество контрактов которым трейдер торгует в настоящее время * максимально возможная потеря на один контракт)/величина счета

И так внимание вопрос. Количество контрактов которыми трейдер торгует в настоящее время - это количество открытых позиций, или же количество открытых позиций за определенный промежуток времени (месяц, год и т.д.)?

Приветствую, честно говоря с этой работой не знаком, смею предположить, что автор имел в виду количество открытых позиций без привязки ко времени, правильный ответ Вам уже наверняка известен, поделитесь?)

#41 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 507 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 28 Февраль 2013 - 08:47

Приветствую, честно говоря с этой работой не знаком, смею предположить, что автор имел в виду количество открытых позиций без привязки ко времени, правильный ответ Вам уже наверняка известен, поделитесь?)


Да, действительно нет привязки по времени. Вычисляется оптимальное f в текущий момент

#42 OFFLINE   DarNat

DarNat

    В бою

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 209 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 Июнь 2013 - 19:04

Да, действительно нет привязки по времени. Вычисляется оптимальное f в текущий момент


это как?

#43 OFFLINE   Teodor

Teodor

    Не жалеет патронов

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 359 сообщений
  • Баланс: 8.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:США

Отправлено 13 Июнь 2013 - 19:29

Лучше не доверять ни кому управление вашими рисками на форекс,а заниматься планомерной работой над этим факторов в торговле.Я бы посоветовал вам посмотреть ряд видеовебинаров здесь почти все заслуживают внимания .

#44 OFFLINE   LeoFx

LeoFx

    Сверлит дырки для медалей

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 990 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 16 Июнь 2013 - 13:00

Почему же если позволяют средства, то можно в фонд положить деньги под надежные риски.
Правило «лучше поздно, чем никогда» работает только в тех случаях, когда не слишком поздно.

#45 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 507 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 13 Октябрь 2013 - 11:15

это как?

Это так:


- к примеру у Вас сейчас открыты две сделки и ему соответствует определённое значение f, через 10 минут Вы открываете ещё одну сделку - значение f изменится.

С оптимальным f я разобрался. Там все довольно просто.

Появилась другая проблема - как построить кривую прибыльности торговой стратегии. Вот график из книги

grafik.png

Как видите горизонтальная ось это значение f - его можно вычислить по формуле. Справа коефициент увеличения прибыли. По середине график торговой стратегии. Имея значение f с помощью графика мы можем узнать коефициент увеличения прибыли.

Как построить такой график для своей ТС?

Есть у кого то какие то соображения?



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name