Сообщений в теме: 72

[Sema]

Кто подскажет? Какая контора на Форексе поддерживает функцию риск-менеджера?

[Jona]

А зачем Вам передавать эту функцию в руки брокера - ИМО, никто лучше Вас с ней не справится.

[acatsuki]

Вы сами управляете своими рисками, а Дц ограничивает только свои риски ставя стоп ауты и маржин колы. Еще можно плече меньше выбрать чтобы входить более мелкими лотами и держать процент залога минимальным.

[martini]

Начала вплотную изучать вопрос ММ. Азы знаю, хотелось бы углубиться в суть вопроса. В инете как обычно куча ненужной шелухи. Может, кто подскажет источники посерьезнее? Пока что я использую наращивание объема, но думаю, этого не всегда бывает достаточно, чтобы сдерживать риски.

[infovirus]

Начала вплотную изучать вопрос ММ. Азы знаю, хотелось бы углубиться в суть вопроса. В инете как обычно куча ненужной шелухи. Может, кто подскажет источники посерьезнее? Пока что я использую наращивание объема, но думаю, этого не всегда бывает достаточно, чтобы сдерживать риски.

Как раз наоборот. Наращивание торгового объема - это первый шаг к потере депозита. Когда Вы получаете убытки или имеете зависшие ордера, то необходимо наоборот, торговые объемы снижать. Я пользуюсь таким методом работы с капиталом

[fortunehunter]

Да, существует даже тактика, при которой закрывается половина позиции при достижении первого порога и вторая половина - при достижении второго... Таким образом сокращается вероятность потери, в общем-то можно даже статистически вывести всю пользу данного метода. Но суть - вышеупомянута вами, снижение рабочих лотов. Деление позиции на части, постепенное закрытие/открытие.

[infovirus]

Да, существует даже тактика, при которой закрывается половина позиции при достижении первого порога и вторая половина - при достижении второго... Таким образом сокращается вероятность потери, в общем-то можно даже статистически вывести всю пользу данного метода. Но суть - вышеупомянута вами, снижение рабочих лотов. Деление позиции на части, постепенное закрытие/открытие.

Есть такая тактика, такой системой пользуются в большей степени те, кто работает с использованием локов. Так как отложенно не возможно частично закрывать ордера, в таких случаях обычно ставят пробойник, а потом нажимают закрыть перекрытые ордера и получают возмещение спреда по одной из закрытых сделок из 2-х

[Вадим Громов]

Управление рисками, типа стоп-лоссов, жизненно необходимо. Постоянная бдительность может многое изменить; здоровый скептицизм может спасти жизнь...


Очень важно, что бы Вы, как трейдер, старались рисковать только с выгодой и пользой. То есть если Вы рискуете потерять 50 пунктов, то при положительном развитии событий выигрывать Вы должны не менее 100 пунктов.
Ни в коем случае нельзя рисковать необоснованно, например так, как рассказывается в этом анекдоте:
Муж приходит домой без глаза и со сломанной рукой. Жена в ужасе:
* Что случилось?
* Да вот решил рискнуть - поспорил с мужиками на глаз, что они мне руку не сломают.

[SeMI]

Кто нибудь читал Р. Винс "Новый подход к управлению капиталом". Если да, то как Вы поняли его формулу оптимального f
цитирую:

f=(количество контрактов которым трейдер торгует в настоящее время * максимально возможная потеря на один контракт)/величина счета

И так внимание вопрос. Количество контрактов которыми трейдер торгует в настоящее время - это количество открытых позиций, или же количество открытых позиций за определенный промежуток времени (месяц, год и т.д.)?

[Вадим Громов]

Кто нибудь читал Р. Винс "Новый подход к управлению капиталом". Если да, то как Вы поняли его формулу оптимального f
цитирую:

f=(количество контрактов которым трейдер торгует в настоящее время * максимально возможная потеря на один контракт)/величина счета

И так внимание вопрос. Количество контрактов которыми трейдер торгует в настоящее время - это количество открытых позиций, или же количество открытых позиций за определенный промежуток времени (месяц, год и т.д.)?

Приветствую, честно говоря с этой работой не знаком, смею предположить, что автор имел в виду количество открытых позиций без привязки ко времени, правильный ответ Вам уже наверняка известен, поделитесь?)

[SeMI]

Приветствую, честно говоря с этой работой не знаком, смею предположить, что автор имел в виду количество открытых позиций без привязки ко времени, правильный ответ Вам уже наверняка известен, поделитесь?)

Да, действительно нет привязки по времени. Вычисляется оптимальное f в текущий момент

[DarNat]

Да, действительно нет привязки по времени. Вычисляется оптимальное f в текущий момент

это как?

[Teodor]

Лучше не доверять ни кому управление вашими рисками на форекс,а заниматься планомерной работой над этим факторов в торговле.Я бы посоветовал вам посмотреть ряд видеовебинаров здесь почти все заслуживают внимания .

[LeoFx]

Почему же если позволяют средства, то можно в фонд положить деньги под надежные риски.

[SeMI]

это как?

Это так:


- к примеру у Вас сейчас открыты две сделки и ему соответствует определённое значение f, через 10 минут Вы открываете ещё одну сделку - значение f изменится.

С оптимальным f я разобрался. Там все довольно просто.

Появилась другая проблема - как построить кривую прибыльности торговой стратегии. Вот график из книги



Как видите горизонтальная ось это значение f - его можно вычислить по формуле. Справа коефициент увеличения прибыли. По середине график торговой стратегии. Имея значение f с помощью графика мы можем узнать коефициент увеличения прибыли.

Как построить такой график для своей ТС?

Есть у кого то какие то соображения?