Сообщений в теме: 92

[Ira]

Вот интересная статья про Антимартингейл

В чем его суть? Это тоже метод из раздела Серийных систему управления капиталом, то есть основанный на сериях результатов сделок. Его принцип такой – увеличиваем позицию в случае выигрыша, уменьшаем в случае убытка. Размеры увеличений и структура серий могут быть различными, формируя целый набор возможностей для трейдера.
Основой для принятия решения о том, применить ли антимартингейл в качестве своего ММ, является, также как и всегда, расширенный анализ статистики системы. Для антимартингейла важно чтобы в системе были серии из выигрышных сделок, то есть чтобы система входила в некие «тренды их выигрышей». Для антимартингейла губительным являются системы с большим количеством чередований выигрышей и проигрышей – чем больше есть серий из проигрышей и выигрышей – тем эффективней антимартингейл.
По моему опыту могу сказать что «приручить» антимартингейл мне удалось много эффективней, чем мартингейл. Мне кажется у него больше плюсов, он более подходит для трейдинга вообще. Этому способствует некий принцип, положенный в основу метода – антимартингейл старается ограничить убытки и дать прибыли максимально расти (в тренде из выигрышных сделок). То есть если система вошла в серию поражений, метод антимартингейла не даст убыткам катастрофически вырасти, будет их как бы сдерживать малым объемом позиций. Зато, как только наметилась серия выигрышей - он даст балансу максимальный прирост, выжимая из такой серии гораздо больше капитализации, чем однолотовый ММ. Таким образом кривая баланса при управлении антимартингейлом часто имеет вид неких ступенек – при этом ступеньки вниз (серии убытков) наклонены со значительно меньшим углом, чем ступеньки вверх (серии выигрышей). Это я вам покажу дальше на примере разработки одной моей системы.
Есть у этого ММ одно уникальное свойство – он может из убыточной системы при определенных условиях, превратить ее в прибыльную, изменив наклон кривой баланса в положительную сторону. Несомненно в природе из ничего из ничего не бывает, и используя антимартингейл, трейдер платит увеличением общего риска торговой системы. Это важно помнить.
Кратко хочу дать выдержки из Ван Тарпа по антимартингейлу (он называет этот метод «построение пирамиды», и использует более широкую его трактовку, применяя интересные схемы пирамид):

«Эта стратегия может быть на редкость эффективной. Однако она работает корректно только для некоторых типов торговых систем. Многие трейдеры используют этот подход при тестировании и получают прекрасные результаты, однако при работе в реальном времени получают крах своей торговой концепции. Для эффективного использования этой техники необходимо знать Z-счет торговой системы. (Z-счет будет обсужден в следующих разделах.) Если коротко изложить суть, то Z-счет показывает трейдеру существует ли зависимость между выйгрышными и проигрышными сделками. Например, в ряде систем после выигрышной сделки повышается вероятность наступления проигрыша и наоборот. Знание зависимости между последующими сделками (Z-счет) дает трейдеру информацию о том, как правильно использовать его торговую систему. Без Z-счета трейдер неспособен точно определить риск последующей сделки при использовании данного метода управления рисками. Очень важно понять принципы Z-счета и Confidence limit (доверительные пределы) системы прежде чем использовать данный подход.

Эта техника управления рисками может творить чудеса с системами, отвечающими критериям Z-счета. Основная сила данного метода заключается в том, что он позволяет максимально увеличивать соотношение risk/reward (риск/доход) у тех торговых возможностей, которые потенциально наиболее прибыльны, и, в тоже время, уменьшать это соотношение в ситуациях, когда потенциальная доходность низка. В результате торговый счет может расти существенно быстрее без увеличения общего риска на счет.
Есть два варианта взаимосвязи сделок в ходе использования торговой системы:
1. Существуют торговые системы, для которых характерны последовательности из нескольких выигрышных или нескольких убыточных сделок подряд. Для таких систем разумно увеличивать размер открываемых позиций после выйгрыша и уменьшать после проигрыша.
2. С другой стороны, есть торговые системы, для которых характерно последовательное чередование убыточных и прибыльных сделок. В этом случае есть смысл увеличивать позиции после проигрыша и уменьшать после выигрыша.
Другим преимуществом этого метода управления рисками является то, что его достаточно легко использовать для торговли в реальном времени. Если трейдер принял решение пирамидиться, то он заранее может точно рассчитать размер последующей позиции как в случае выигрыша текущей позиции, так и в случае проигрыша.
Основным недостатком данного метода управления рисками является его очень высокая чувствительность к оптимизации, особенно если Z-счет и доверительные пределы недостаточно велики. Трейдер должен быть очень внимателен, чтобы не переоптимизировать данный метод.

Выбор конкретной схемы работы значительно влияет на изменение счета. В действительности этот метод управления рисками может превратить убыточную систему в прибыльную. Однако, точно также, он может превратить прибыльную систему в убыточную. В связи с широкой вариабельностью результатов данный метод очень чувствителен к переоптимизации. Трейдеры легко могут подобрать схему работы, которая позволяет извлекать прибыль при тестировании, однако при реальной работе на этой же самой схеме легко получить убытки. Причина состоит в том, что в будущем порядок следования прибыльных и убыточных сделок может слегка измениться, что приведет к краху всей системы. Это основная причина, по которой надо знать Z-счет торговой системы. Z-счет дает статистическую основу для правильного использования данного метода управления рисками и, как результат, будущие результаты применения данного метода будут находиться ближе к тем, что получены при тестировании.
Другим недостатком данного метода является то, что по мере роста счета возникает необходимость в периодическом изменении структуры пирамиды. Величина открываемых позиций в прошлом перестает соответствовать реальности в случае удвоения размера счета. Поэтому обычно трейдеры назначают цель [увеличение счета до определенной величины] по достижению которой производится пересчет пирамиды.»

[infovirus]

Вот интересная статья про Антимартингейл

В чем его суть? Это тоже метод из раздела Серийных систему управления капиталом, то есть основанный на сериях результатов сделок. Его принцип такой – увеличиваем позицию в случае выигрыша, уменьшаем в случае убытка. Размеры увеличений и структура серий могут быть различными, формируя целый набор возможностей для трейдера.
Основой для принятия решения о том, применить ли антимартингейл в качестве своего ММ, является, также как и всегда, расширенный анализ статистики системы. Для антимартингейла важно чтобы в системе были серии из выигрышных сделок, то есть чтобы система входила в некие «тренды их выигрышей». Для антимартингейла губительным являются системы с большим количеством чередований выигрышей и проигрышей – чем больше есть серий из проигрышей и выигрышей – тем эффективней антимартингейл.
По моему опыту могу сказать что «приручить» антимартингейл мне удалось много эффективней, чем мартингейл. Мне кажется у него больше плюсов, он более подходит для трейдинга вообще. Этому способствует некий принцип, положенный в основу метода – антимартингейл старается ограничить убытки и дать прибыли максимально расти (в тренде из выигрышных сделок). То есть если система вошла в серию поражений, метод антимартингейла не даст убыткам катастрофически вырасти, будет их как бы сдерживать малым объемом позиций. Зато, как только наметилась серия выигрышей - он даст балансу максимальный прирост, выжимая из такой серии гораздо больше капитализации, чем однолотовый ММ. Таким образом кривая баланса при управлении антимартингейлом часто имеет вид неких ступенек – при этом ступеньки вниз (серии убытков) наклонены со значительно меньшим углом, чем ступеньки вверх (серии выигрышей). Это я вам покажу дальше на примере разработки одной моей системы.
Есть у этого ММ одно уникальное свойство – он может из убыточной системы при определенных условиях, превратить ее в прибыльную, изменив наклон кривой баланса в положительную сторону. Несомненно в природе из ничего из ничего не бывает, и используя антимартингейл, трейдер платит увеличением общего риска торговой системы. Это важно помнить.
Кратко хочу дать выдержки из Ван Тарпа по антимартингейлу (он называет этот метод «построение пирамиды», и использует более широкую его трактовку, применяя интересные схемы пирамид):

«Эта стратегия может быть на редкость эффективной. Однако она работает корректно только для некоторых типов торговых систем. Многие трейдеры используют этот подход при тестировании и получают прекрасные результаты, однако при работе в реальном времени получают крах своей торговой концепции. Для эффективного использования этой техники необходимо знать Z-счет торговой системы. (Z-счет будет обсужден в следующих разделах.) Если коротко изложить суть, то Z-счет показывает трейдеру существует ли зависимость между выйгрышными и проигрышными сделками. Например, в ряде систем после выигрышной сделки повышается вероятность наступления проигрыша и наоборот. Знание зависимости между последующими сделками (Z-счет) дает трейдеру информацию о том, как правильно использовать его торговую систему. Без Z-счета трейдер неспособен точно определить риск последующей сделки при использовании данного метода управления рисками. Очень важно понять принципы Z-счета и Confidence limit (доверительные пределы) системы прежде чем использовать данный подход.

Эта техника управления рисками может творить чудеса с системами, отвечающими критериям Z-счета. Основная сила данного метода заключается в том, что он позволяет максимально увеличивать соотношение risk/reward (риск/доход) у тех торговых возможностей, которые потенциально наиболее прибыльны, и, в тоже время, уменьшать это соотношение в ситуациях, когда потенциальная доходность низка. В результате торговый счет может расти существенно быстрее без увеличения общего риска на счет.
Есть два варианта взаимосвязи сделок в ходе использования торговой системы:
1. Существуют торговые системы, для которых характерны последовательности из нескольких выигрышных или нескольких убыточных сделок подряд. Для таких систем разумно увеличивать размер открываемых позиций после выйгрыша и уменьшать после проигрыша.
2. С другой стороны, есть торговые системы, для которых характерно последовательное чередование убыточных и прибыльных сделок. В этом случае есть смысл увеличивать позиции после проигрыша и уменьшать после выигрыша.
Другим преимуществом этого метода управления рисками является то, что его достаточно легко использовать для торговли в реальном времени. Если трейдер принял решение пирамидиться, то он заранее может точно рассчитать размер последующей позиции как в случае выигрыша текущей позиции, так и в случае проигрыша.
Основным недостатком данного метода управления рисками является его очень высокая чувствительность к оптимизации, особенно если Z-счет и доверительные пределы недостаточно велики. Трейдер должен быть очень внимателен, чтобы не переоптимизировать данный метод.

Выбор конкретной схемы работы значительно влияет на изменение счета. В действительности этот метод управления рисками может превратить убыточную систему в прибыльную. Однако, точно также, он может превратить прибыльную систему в убыточную. В связи с широкой вариабельностью результатов данный метод очень чувствителен к переоптимизации. Трейдеры легко могут подобрать схему работы, которая позволяет извлекать прибыль при тестировании, однако при реальной работе на этой же самой схеме легко получить убытки. Причина состоит в том, что в будущем порядок следования прибыльных и убыточных сделок может слегка измениться, что приведет к краху всей системы. Это основная причина, по которой надо знать Z-счет торговой системы. Z-счет дает статистическую основу для правильного использования данного метода управления рисками и, как результат, будущие результаты применения данного метода будут находиться ближе к тем, что получены при тестировании.
Другим недостатком данного метода является то, что по мере роста счета возникает необходимость в периодическом изменении структуры пирамиды. Величина открываемых позиций в прошлом перестает соответствовать реальности в случае удвоения размера счета. Поэтому обычно трейдеры назначают цель [увеличение счета до определенной величины] по достижению которой производится пересчет пирамиды.»

Писал о данной методике. Кстати даже её предложил внести в код советника. Данный метод позволяет сохранять часть прибыли, благодаря уменьшению объема следующей позиции после каждой прибыльной позиции.

[Alexandr]

Различные варианты мартингейла:

мартингейл
1-2-4-8-16-32-64-128-256... - увеличиваешь ставку до тех пор пока не выграешь
быстрый мартингейл
3-8-20-45
гранд мартингейл
5-15-35-75
супер мартингейл
2-3-5-8-10-15
сплит мартингейл
1-2-3-4-5-6-7-8
Торпа
1-3-7-15-31-63
ля-буше
1-2-3-4-5-6
фибоначе
1-2-3-5-8-12-21-34-55-89 - проиграл - увеличиваешь, выграл - уменьшаешь
31 дабл бэк
1-1-1-2-2-4-4-8-8 - пока не выграешь два раза (не обязательно подряд), после чего возвращаешься к началу
31 бэк Shoker
1-1-1-2-3-5-7-11
аскот
1-2-3-(4)-5-6-7 - начинаешь с 4, выграл - добавляешь, проиграл - уменьшаешь
анти-скот
тоже что скот, только - выграл - уменьшаешь, проиграл – добавляешь

Интересная информация, кто-нибудь пробовал, знаю что особенно по первым если на рынке попасть против тренда, депозит быстро закончится, другое дело если рынок будет консолидироваться в небольшом боковике.

[Ira]

Торговая система "Мартингейл и Свопы"

Как можно понять из названия стратегии, она основана на использовании двух подходов к торговле: управление ставками по системе Мартингейл и использовании положительного Свопа.

Многие трейдеры, услышав о Мартингейле, сразу махнут рукой - мол, подход не оправдан, риски слишком велики, а прибыль мала. Действительно, для успешной работы по системе Мартингейла на протяжении длительного времени депозит должен быть огромным - ведь после каждой неудачной сделки ставка удваивается, а рано или поздно наступит ряд убыточных сделок который может уничножить депозит. Просадка эквити постоянно будет в разы превышать получаемую прибыль, что тяжело психологически. Такая торговля крайне опасна, т.к. рано или поздно трейдеру может просто не хватить маржи для открытия очередной сделки с удвоением. Поэтому в стратегии "Мартингейл и Свопы" мы будем использовать не классический (простой) Мартингейл, а Растянутый Мартингейл. Подробности - ниже. А пока поговорим о другой важной части тактики - о Свопах.

Как известно, 99% ДЦ традиционно начисляют Свопы (Swap, так же называемые Rollover или Overnight) на открытые позиции за перенос их на следующий день. Свопы зависят от разницы процентных ставок государств и могут быть как положительными, так и отрицательными и начисляются в 00:00 по времени сервера брокера. Нас, конечно же, интересуют исключительно положительные Свопы. На первый взгляд, прибыли и убытки от Свопов слишком малы, чтобы брать их в расчет. Но трейдеры со стажем хорошо знают, что при постоянной работе на протяжении длительного времени в сторону положительных Свопов они способны приносить очень неплохой дополнительный процент прибыли.

Кроме того, мне известно несколько вполне разумных подходов к получению прибыли только за счет начисления положительных Свопов по открытым позициям, однако все эти подходы приносят довольно скромную прибыль и, как правило, связаны с необходимостью "пересиживать" убыточные сделки (что, как правило, не приводит ни к чему хорошему) или держать счета в разных ДЦ, что представляет определенные неудобства. Тактика "Мартингейл и Свопы" лишена этих недостатков. Она совмещает преимущества Мартингейла и торговли в сторону положительного Свопа и позволяет, работая только на одном счету, получать прибыль от 50 до 100% годовых. Возможно, новичкам, все еще мечтающим об удвоении каждый месяц , эта прибыль покажется маленькой, но для серьезного инвестора, оперирующего крупными суммами, это, как правило, приемлемый (50%) или отличный (100%) годовой доход.

Посчитаем, какую прибыль могут принести Свопы на примере пары GBPJPY. Допустим, 3 года назад, 1 сентября 2004 мы открыли одну длинную позицию GBPJPY объемом 0.1 лота и держали ее до 1 сентября 2007г. - ровно 3 года. Своп на длинную позицию GBPJPY в настоящее время равен 2.860 (Время от времени размеры свопов меняются, но в данном случае мы ведем приблизительные вычисления, поэтому не будем брать этот факт в расчет.) Каждую неделю мы будем зарабатывать на свопе:

2.86 + 2.86 + 8.58 + 2.86 +2.86 = $20.02 (за перенос со среды на четверг начисляется тройной Своп)

Умножаем недельную прибыль на количество недель в году и затем на 3 года:
$20.02 * 52 * 3 = $3123.12 Не правда ли, неплохо для 0.1. лота? А что если открываться большим объемом? Открывать 0.2, 0.3, 0.5, или даже больше? Прибыль возрастет в разы. Но возникает следующий вопрос - где взять необходимый депозит, чтобы спокойно держать 0.5 лота. Ведь за это время цена может уйти на десятки фигур, это несколько тысяч пунктов, и свободная маржа на счете может закончиться.

Стратегия "Мартингейл и Свопы" решает эту проблему, выставляя фиксированные стоп-лоссы, предохраняющие трейдера от потери депозита и использующая фиксированные тейк-профиты, превышающие стопы в несколько раз. Я предлагаю использовать тейк-профит, втрое превышающий стоп-лосс. Таким образом , стратегия так же будет соблюдать еще одно из важнейших правил успешной торговли - давать прибыли расти и минимизировать убытки.

Тактика нацелена на получение как можно большего количества начислений Свопа, за счет открытия сделок за несколько минут до открытия нового дня - около 23:55.
Используя стоп-лоссы, мы конечно же будем получать убыточные сделки, но использование в несколько раз большего тейк-профита отчасти позволит депозиту держаться на плаву. Кроме того, тут в работу включится Растянутый Мартингейл.

[infovirus]

Торговая система "Мартингейл и Свопы"

Как можно понять из названия стратегии, она основана на использовании двух подходов к торговле: управление ставками по системе Мартингейл и использовании положительного Свопа.

Многие трейдеры, услышав о Мартингейле, сразу махнут рукой - мол, подход не оправдан, риски слишком велики, а прибыль мала. Действительно, для успешной работы по системе Мартингейла на протяжении длительного времени депозит должен быть огромным - ведь после каждой неудачной сделки ставка удваивается, а рано или поздно наступит ряд убыточных сделок который может уничножить депозит. Просадка эквити постоянно будет в разы превышать получаемую прибыль, что тяжело психологически. Такая торговля крайне опасна, т.к. рано или поздно трейдеру может просто не хватить маржи для открытия очередной сделки с удвоением. Поэтому в стратегии "Мартингейл и Свопы" мы будем использовать не классический (простой) Мартингейл, а Растянутый Мартингейл. Подробности - ниже. А пока поговорим о другой важной части тактики - о Свопах.

Как известно, 99% ДЦ традиционно начисляют Свопы (Swap, так же называемые Rollover или Overnight) на открытые позиции за перенос их на следующий день. Свопы зависят от разницы процентных ставок государств и могут быть как положительными, так и отрицательными и начисляются в 00:00 по времени сервера брокера. Нас, конечно же, интересуют исключительно положительные Свопы. На первый взгляд, прибыли и убытки от Свопов слишком малы, чтобы брать их в расчет. Но трейдеры со стажем хорошо знают, что при постоянной работе на протяжении длительного времени в сторону положительных Свопов они способны приносить очень неплохой дополнительный процент прибыли.

Кроме того, мне известно несколько вполне разумных подходов к получению прибыли только за счет начисления положительных Свопов по открытым позициям, однако все эти подходы приносят довольно скромную прибыль и, как правило, связаны с необходимостью "пересиживать" убыточные сделки (что, как правило, не приводит ни к чему хорошему) или держать счета в разных ДЦ, что представляет определенные неудобства. Тактика "Мартингейл и Свопы" лишена этих недостатков. Она совмещает преимущества Мартингейла и торговли в сторону положительного Свопа и позволяет, работая только на одном счету, получать прибыль от 50 до 100% годовых. Возможно, новичкам, все еще мечтающим об удвоении каждый месяц , эта прибыль покажется маленькой, но для серьезного инвестора, оперирующего крупными суммами, это, как правило, приемлемый (50%) или отличный (100%) годовой доход.

Посчитаем, какую прибыль могут принести Свопы на примере пары GBPJPY. Допустим, 3 года назад, 1 сентября 2004 мы открыли одну длинную позицию GBPJPY объемом 0.1 лота и держали ее до 1 сентября 2007г. - ровно 3 года. Своп на длинную позицию GBPJPY в настоящее время равен 2.860 (Время от времени размеры свопов меняются, но в данном случае мы ведем приблизительные вычисления, поэтому не будем брать этот факт в расчет.) Каждую неделю мы будем зарабатывать на свопе:

2.86 + 2.86 + 8.58 + 2.86 +2.86 = $20.02 (за перенос со среды на четверг начисляется тройной Своп)

Умножаем недельную прибыль на количество недель в году и затем на 3 года:
$20.02 * 52 * 3 = $3123.12 Не правда ли, неплохо для 0.1. лота? А что если открываться большим объемом? Открывать 0.2, 0.3, 0.5, или даже больше? Прибыль возрастет в разы. Но возникает следующий вопрос - где взять необходимый депозит, чтобы спокойно держать 0.5 лота. Ведь за это время цена может уйти на десятки фигур, это несколько тысяч пунктов, и свободная маржа на счете может закончиться.

Стратегия "Мартингейл и Свопы" решает эту проблему, выставляя фиксированные стоп-лоссы, предохраняющие трейдера от потери депозита и использующая фиксированные тейк-профиты, превышающие стопы в несколько раз. Я предлагаю использовать тейк-профит, втрое превышающий стоп-лосс. Таким образом , стратегия так же будет соблюдать еще одно из важнейших правил успешной торговли - давать прибыли расти и минимизировать убытки.

Тактика нацелена на получение как можно большего количества начислений Свопа, за счет открытия сделок за несколько минут до открытия нового дня - около 23:55.
Используя стоп-лоссы, мы конечно же будем получать убыточные сделки, но использование в несколько раз большего тейк-профита отчасти позволит депозиту держаться на плаву. Кроме того, тут в работу включится Растянутый Мартингейл.

Ну ты прям мою среднесрочку рассекретила)) Если еще грамотно рассчитать каким образом объем будет увеличиваться и через какое количество пунктов, то поверьте любую позицию можно будет переждать, ЛЮБУЮ. Да прибыль не велика от 40 - до 120% в год, но я считаю оно стоит того, когда риски минимальны.

[SeMI]

Мартингейл. Торгуем с умом.

старый метод, применяемый профессиональными картёжниками, может быть полезен для активных трейдеров как средство управления капиталом. метод мартингейла, по определению словаря вебстера, заключается в удвоении размера ставки после убытков. система названа в честь удачливого картёжника 19 века, который был завсегдатаем казино французской ривьеры. в сжатой форме данная идея может быть трансформирована в мягкую прогрессию, которая требует небольшого увеличения размера ставки после убыточных сделок, а также снижения её размера или отсутствия изменения после выигрышей.
применение прогрессии предполагает, что размер сделки и уровень выигрыша будут постоянными. признано, что выполнение данного условия может быть нереальным, но, в среднем, ожидаемые величины должны быть получены. другим важным предположением является то, что каждая сделка полностью независима от других.
чем может быть полезен метод мартингейла? приводя пример, заметим, что серия сделок по мартингейлу будет удачна, если со временем выигрывается отдельная единица торговли – один контракт или один стандартный лот акции. допустим, что результат каждой сделки составляет 50-50, выигрыш или убыток. нами показано, что с помощью серии сделок по мартингейлу вероятность удачного результата по сделкам может увеличиться с 50% до 87% при минимальном бюджете в четырёхкратную маржу плюс 6 средних убыточных сделок. вложение пятикратной маржи улучшит конечный результат по серии сделок где-то до 90%.

всегда возможно увеличить вероятность выигрышной серии, путём добавления к инвестиционному резерву. хотя неограниченный размер окончательного капитала и может привести к определённому успеху, размер потенциального убытка увеличивается с суммой вкладываемого капитала.

прогрессия мартингейла устанавливает число контрактов для торговли от сделки к сделке. представленная здесь модифицированная прогрессия не является чисто мартингейловой системой удвоения ставки. следовательно, чтобы остаться в выигрыше, необходима более, чем одна, прибыльная сделка на ряд убыточных. однако, благодаря правилам прогрессии, чтобы выйти с прибылью, нет необходимости выигрывать также часто, как и проигрывать.

используемые нами серии мартингейла (существует много таких серий) всегда начинаются с торговли одной единицей. общее количество единиц для торговли по модифицированному методу мартингейла, т.е. количество единиц, подвергаемых риску при проигрыше, составляет всегда сумму единиц по первой и последней сделке графы “развитие прогрессии”, которая является единицей, подвергаемой риску при проигрыше.

когда же сделка выигрышна, первые и последние величины графы “развитие прогрессии” исключаются из таблицы, перед тем, как будет вычислено количество единиц, подвергаемых риску в следующей сделке. при убытке количество подвергаемых риску единиц добавляется в конец графы “развитие прогрессии” перед указанием количества единиц для следующей сделки. если после выигрыша у вас – положительный баланс в одну единицу, тогда серия заканчивается. простой пример, где представлены ставки по сделкам, может прояснить изложенную выше идею.

случай а

в случае а одной единицей была “ставка” на сделку номер 1, и результат был выигрышным. серия закончилась выигрышем одной единицы после одного заключения сделки. далее представлено несколько примеров, каждый из которых начинается с убытка и порождает мягкую модифицированную прогрессию мартингейла.

случай b

в случае b первая сделка была убыточной, поэтому “развитие прогрессии” было расширено для следующей сделки с помощью добавления проигранных единиц (1) к предыдущему “развитию прогрессии”. скорректированная графа “развитие прогрессии” будет тогда 1,1. количество единиц, которое будут торговаться во второй сделке, составит сумма самых ранних и самых поздних величин последовательности сделок в графе “развитие прогрессии”, в данном случае 1плюс 1 равно 2. вторая сделка была выигрышной, и так как было выиграно на одну единицу больше (2), чем проиграно (1), серия закончилась с прибылью.

случай с

в случае с вторая сделка закончилась с убытком. чтобы вычислить количество единиц для следующей сделки, 2 (количество единиц, потерянных во второй сделке) добавляется к списку графы “развитие прогрессии”. в третьей сделке последние числа (1 и 2) суммируются, и результат, 3 единицы, - сумма для торговли. третья сделка является выигрышем в 3 единицы, и выводит на безубыточный результат. теперь последние числа в графе “развитие прогрессии” (1 и 2) вычёркиваются (благодаря выигрышу), и список в этой графе уменьшается до 1, помеченной для ясности “звёздочкой”. торгуется одна единица, и после выигрышной четвёртой сделки серия заканчивается с прибылью.

случай d

в случае d последовательность выигрыш/убыток является той же, что и раньше, до третьей сделки, которая также порождает убыток. убыток, составляющий 3 единицы, добавляется к списку графы “развитие прогрессии” в четвёртой сделке, за которую было выиграно 4 единицы, и благодаря которой трейдер смог вычеркнуть последние числа (1 и 3) из списка графы “развитие прогрессии”. оставшиеся числа, 1 и 2, складываются для пятой сделки – результат 3 единицы.
пятая сделка могла бы закончить серию, если бы её результат был выигрышным. вместо этого, из-за убытка, потребовалось прибавить 3 к списку графы “развитие прогрессии” для шестой сделки. так как это требует сделку по 4 единицам (сумма первой и последней сделок списка), а результат был выигрышным, числа 1* и 3 удаляются из графы “развитие…”, и для седьмой сделки в списке остаётся только 2.
число 2 было расписано как 1,1 для данной сделки, что было необходимо для минимизации риска. к счастью, данный пример породил выигрыш в 2 единицы (сумма 1+1 самой первой и окончательной величин “развития”), завершив серию с одной единицей выигрыша, т.е. выиграно на одну единицу больше, чем проиграно.

одной из целей модифицированного метода мартингейла является сохранение как можно более низких уровней ставок. ведущее число 2 или отдельное число 2, входящее в графу “развитие прогрессии”, как было показано на примере седьмой сделки в случае d, может быть записано следующим образом: 1,1. также, числа 3,4 графы “развитие прогрессии”, которые могут потребовать ставку в 7 единиц, могут быть записаны как 1,1,2,3, уменьшая при этом следующую сделку до 4 единиц (сумма крайних данных). достижение конца серии при использовании данного подхода займёт немного больше времени (больше торговли), но затраты по марже, риск и необходимый капитал, существенно снизятся.

подразделение прогрессии

чтобы более подробно проиллюстрировать то, как осуществлялось “подразделение” графы “развитие прогрессии”, предлагается последний пример. для отделения “развития прогрессии с минимальным риском” от данного “изменяемого развития прогрессии” трейдер должен заменить все данные “изменяемого развития прогрессии” или на последовательность 1,1,2,3,4,…и 1,2,3,4,… или на другую подобную слабо увеличивающуюся прогрессию, порождающую величину ставки “высокая плюс низкая”, которая является меньше, чем основные данные “изменяемого развития прогрессии”. величина заменённой последовательности должна быть равна сумме последовательности “изменяемого развития прогрессии”. в результате будет получена более мягкая прогрессия, которая минимизирует риск торговли и обязательные резервы капитала.

в случае е “развитие прогрессии” в графах “изменяемое…” и “…с минимальным риском”) являются одинаковыми для первых девяти сделок. в десятой сделке изменяемая прогрессия 2,3,4,5, которая порождает 7 единиц для торговли, может быть заменена на 1*,1*,3,4,5 - 6 единиц для торговли. (звёздочки нужны для того, чтобы помочь вам проследить, откуда происходят числа в списке). для одиннадцатой сделки “изменяемое развитие прогрессии” 1,3,4 может быть переписано следующим образом: 1,1^,2^,4 без немедленного воздействия на единицы, подвергаемые риску, но с уменьшением будущего размера ставки. сохранившееся “развитие прогрессии” примерно эквивалентно последним пяти сделкам случая е.

случай е

просуммировав по отдельности единицы, подвергаемые риску при убытках и выигрышах, очевидно, что сумма выигрышей превышает сумму убытков на единицу, что должно быть результатом, даже, если “изменяемое развитие прогрессии” заменяется “развитием прогрессии с минимальным риском”.
в случае е максимальное инвестирование за одну сделку составляет 7 единиц, а соотношение убыток/выигрыш – 9 к 7. для сравнения заметим, что по “чистой” мартингейловой системе удвоения ставки потребуется инвестировать за сделку 64 единицы (требуемый размер седьмой ставки), а соотношение убыток/выигрыш составит 6 к 1. необыкновенно длинная последовательность убытков в системе удвоения ставки не модифицированного метода мартингейла может привести к использованию всего вашего капитала торговли, прежде чем серия выиграет. идеи, представленные здесь, обычно, существенно уменьшают риск и могут компенсировать работу посредственной системы торговли.

[SeMI]

Торговля по методу мартингейла

Данная методика должна помочь в минимизации риска в том случае, если система торговли порождает отношение средних выигрышей к средним убыткам, которое больше или равно отношения убыточных сделок к выигрышным сделкам. Например, если чистая прибыль составляет, в среднем, 300$ на сделку, а средний чистый убыток - $100, тогда (в конце концов) соотношение убыточных сделок к выигрышным должно быть не больше, чем 3 к 1.
Прочитав о данном методе улучшения старой методики управления капиталом, не модифицируйте сразу свои методы торговли, а тщательно изучите идею, чтобы понять потенциальный риск и “механику”. Будьте внимательны: вы можете уменьшить риск, но он никогда не будет полностью устранён. Процесс выигрывания является часто медленным и мучительным, таким образом, никогда не открывайте позицию, когда длинная серия убытков может “выкинуть” вас из торговли. Торгуйте только теми средствами, которые вы можете себе позволить потерять, потому что убыток составляет естественную часть торговли.
Если, применяя данную методику, вы обнаружите прибыльную позицию (т.е., в среднем, выигрышные сделки приносят больше, чем убыточные сделки), тогда не доигрывайте серию до конца. Желательно и полезно заранее ограничить прибыльные серии, потому что только вначале новой серии уровень риска является самым низким.
В самом начале данной статьи было отмечено, что независимость ставок или сделок для достижения успеха крайне необходима. Это означает, что нельзя “усреднять” на понижение или на повышение в одной и той же торговой позиции, т.е. увеличивать убытки, чтобы добиться искусственного преимущества.
Только вначале новой серии уровень риска является самым низким.
Независимость должна быть достигнута с помощью торговли на нескольких независимых рынках. Однако, средняя ожидаемая чистая прибыль от рынка к рынку должна быть жёстко эквивалентна. Если ваша система торговли облигациями Treasury bond после убытков и комиссионных приносит среднюю чистую прибыль в $1000 за сделку, а система торговли по зерну – только $250, тогда зерновые сделки могут быть объединены со сделками Treasury bond только в том случае, если единица, подверженная риску по зерновому контракту, представляет четыре зерновых контракта на один контракт T-bond.
К тому же, не игнорируйте одновременные воздействия долларовых флуктуаций на сельскохозяйственные и промышленные продукты, потому что неожиданный скачок или понижение доллара уменьшит эффект, порождаемый независимостью рынков разнородных товаров. Единственный способ компенсации рыночной зависимости заключается не в том, чтобы основательно “смешать” рынки иностранных товаров в вашем портфеле, а в том, чтобы поддерживать баланс длинных и коротких позиций, деноминировав тем самым средства торговли по отношению к доллару.

Данная идея предлагается в качестве метода управления вашими средствами и может улучшить ваши шансы на успех. Не обладая огромным капиталом, вы неизбежно испытаете неуправляемую последовательность убытков, которая истребит ваш капитал. Вы должны всегда помнить об этой возможности. Установите всю инвестиционную долю по серии сделок на некотором уровне, который представит собой маленькую процентную долю ожидаемых средств, и никогда не превышайте ограничение. Это приведёт к прекращению торговли и серии убытков, но мучительный акт признания поражения может быть вашей последней не требующей затрат альтернативой полному краху.

©Robert Pelletier

[Ira]

Растянутый Мартингейл - это система увеличения ставок при проигрыше, где размер ставки не удваивается после каждого убытка, а увеличивается на один шаг. При этом увеличение ведется до тех пор, пока сделка не закроется с прибылью. Если при простом Мартингейле рост ставок выглядел бы как 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 и так далее до победы или полного краха, то при нашей разновидности Растянутого Мартингейла он будет выглядеть так: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Такой подход позволит нам выдержать намного большее количество убыточных сделок и сводит риск потери депозита к нулю (при соблюдении разумных рисков).

Благодаря Растянутому Мартингейлу мы получаем отличный фактор восстановления после убытков, позволяющий одной прибыльной сделке полностью компенсировать, а чаще с прибылью перекрыть потери предыдущих убыточных сделок! Не будем забывать о том, что мы используем втрое больший тейк-профит, что втрое увеличивает эффект восстановления! При использовании соотношения стоп-лосс к тейк-профит 1:3, одна прибыльная сделка способна компенсировать семь предыдущих убыточных сделок и, как правило, выйти в плюс. Кроме этого, на открытые позиции будут постоянно начисляться положительные Свопы, что обычно позволит перекрыть убыток от 8 или 9 убыточных сделок подряд! И если для позиции объемом 0.1 лота Своп составляет $20 в неделю, то когда в действие вступает система Мартингейла, объем начисляемого Свопа растет с каждой новой сделкой! Поучается, что убыточные сделки в некотором смысле выгодны для нас, ведь они позволяют получать бОльшую прибыль от Свопов! В то же время Растянутый Мартингейл позволяет в 99% случаев восстановить все убытки одной сделкой! Таким образом, система очень жизнеспособна.
Теперь давайте посмотрим, как это будет работать на практике - Как конкретно использовать все то, что я описал Выше. Работать будем на паре GBPJPY - как правило, Своп long-позиции по этой паре высок во всех ДЦ.

Начальный депозит должен быть не менее 10000 для работы 0.1 лотом, 1000 для работы микролотом 0.01. Это минимум. Если Вы работаете с серьезными депозитом - а работать с большими деньгами всегда сложнее - лучше подстраховаться и еще более увеличить соотношение размера маржи на счету к объему открываемой позиции во избежание нарушений сна и возникновения неврозов

Для работы по стратегии нам нужно открыть график GBPJPY H1 (часовик) и поместить на него простую скользящую среднюю с периодом 55 (Simple MA 55). Можно поставить и другой период МА или даже другой индикатор - но мне показалось, что период 55 достаточно хорош - видимо мы наблюдаем закономерности Фибоначчи в действии…

Если SMA 55 направлена вверх - в 23:58 по времени брокера открываем длинную позицию объемом 0.1 лота. SL=100, TP=300. Позицию держим до закрытия по стоп-лоссу или профиту. Трейлинг не используем, в безубыток не ставим. Нам нужен только полный профит или лосс. Далее 2 варианта:

1-й вариант:
Некоторое время держим позицию, накапливаем положительные Свопы и затем позиция закрывается по TP - немного радуемся профиту и далее начинаем с 0.1 лота.

2-й вариант:
Позиция закрывается по стопу. В таком случае ждем до 23:58 и снова открываем лонг, но уже 0.2 лота. Если снова убыток - открываемся 0.3, далее 0.4 и так до момента, пока не закроемся с профитом. После профита снова начинаем с 0.1 лота.

[twin]

 Думаю кто-нибудь заинтересуется статьей о данном методе,начиная с казино и заканчивая форексом...

Метод Мартингейла James William Ferguson


Это случилось, когда я первый раз был в Лас-Вегасе, первый раз играл по методу Мартингейла, и мой взор более, чем три часа, был прикован к мелькающему колесу рулетки. И, услышав, в конце концов, шёпот за своей спиной, я обернулся и увидел толпу, беспорядочное множество людей, в напряжении наблюдавшее за игрой. Это было шоком. Раньше я не осознавал, какую магическую силу система ставок оказывает на толпу картёжников. “Как у них идут дела?”,- прошептал кто-то.“Великолепно. Они на пути к выигрышу.”
Я поймал слабую улыбку стоящей рядом молодой блондинки в норковой накидке. И это в пустыне, при июльской жаре в 120 градусов. Безумие толпы…И не только это, слух о выигрыше был ошибочен. Мы сильно проигрывали, и уже имели несколько серий по 3, 4, а некоторые и по 5 убытков. Я взглянул на своего лучшего друга – у него были руки картёжника, поэтому он размещал ставки, в то время как я выполнял расчёты- и кивнул головой. Он вынул наши последние сбережения, три новые хрустящие сто-долларовые банкноты, и бросил их на стол. Наши колледжские мечты о летних каникулах в Мехико, о море у Мазатлана – всё было теперь во власти Мартингейла. В конце концов, сила Мартингейла одержала верх. Мы играли несколько часов, большую часть ночи, и наше терпение, дисциплина и, прежде всего, вера – а нам больше ничего и не надо было – превратили в реальность осуществление детской мечты, иностранные побережья зелёно-голубого Тихого Океана. С тех пор метод Мартингейла применялся мной много раз в различных странах, но я не забыл ощущение радости, вызванное первым опытом в Лас-Вегасе. Я всё ещё чувствую напряжённость наблюдающей за мной толпы и собственный страх.Вопреки легенде, метод Мартингейла назван не в честь картёжника, который основал систему. Термин “Мартингейл” является метафорой, основное значение которой - хомут в упряжи, мешающий лошади запрокинуть голову. Второе значение – фрагменты постоянной оснастки корабля, служащие для укрепления бушприта и кливера от силы передних штагов. Обе метафоры охватывают основу метода “Мартингейла”: он позволяет человеку приложить большую силу, чем та, на которую он способен. При игре в рулетку данными силами являются шансы на выигрыш - 53 убытка на каждые 100 оборотов. Этимология слова происходит от Martigue, области Прованса на юге Франции, чьи уроженцы застёгивали свои штаны сзади и ввели другие обычаи, отличающиеся от обычаев их соседей, что послужило поводом для постоянных насмешек над ними: a la martingale означает абсурдную манеру поведения. Уверены ли вы в том, что сможете быть такими же сумасшедшими, удваивая ставку после каждого убытка? Или нет? Просто и сложноПрямой метод Мартингейла имеет две формы, простую и сложную. Простая форма требует удвоения вашей ставки после каждого убытка, так что, выиграв только раз, вы компенсируйте сумму, которую первоначально подвергли риску. Если вы поставили ставку в 10$ и проиграли, тогда следующая ставка составит 20$, затем, после проигрыша, 40$, а потом 80$. Выигрышная ставка в 80$ компенсирует весь ваш убыток - $10 плюс $20 плюс $40 – и оставляет вас с выигрышем в $10, та сумма, которую вы поставили на кон в самом начале. Вы проиграли три раза, а выиграли только раз, но вы теперь стали богаче. В этом заключается красота метода Мартингейла. Однако, в простом методе Мартингейла встречаются две основные проблемы. Во-первых, делая чётные ставки при игре в рулетку – красный, чёрный; высокий, низкий; нестандартный, ровный, вы должны столкнуться с вероятностью проигрыша 10 раз подряд. Это означает, что с исходной ставкой в $10, в одиннадцатую игру вы должны рискнуть $10240, чтобы получить назад и $10. Во-вторых, по большинству игровых установок сумма ставки ограничивается, таким образом, вы не сможете компенсировать два убытка подряд; даже, если вы располагаете избытком наличных средств, простой метод Мартингейла на такие операции не способен.С другой стороны, сложный метод Мартингейла ищет возможности того, как обойти данные помехи. Вместо того, чтобы удваивать ставку после каждого убытка, как при простом методе Мартингейла, немного увеличивайте её – на 40%, избегая, таким образом, установленные ограничения и риск того, что огромные суммы мало выиграют. Сложный метод Мартингейла требует много терпения; не один, а много удачных ходов возвращают вам удачу. Это единственный способ, по которому может работать сложный метод Мартингейла. Сохраните карточку счёта, где детализированы ваши выигрыши и убытки, и рассматривайте каждую игру не как отдельную ставку, а как часть серии. Каждая серия заканчивается, когда выигрыши превышают убытки (см. “Martingale Money Management", Stocks & Commodities, июль 1988). Допустим, что вы подвергаете риску $10, и по мере продолжения игры терпите три убытка подряд, а затем выигрываете два раза.

Вы выиграли два раза, проиграли три раза, но удвоили свою исходную ставку в $10. Вы обманули фортуну. Выигрыш лишь на 40% сделок гарантировал прибыль. Фьючерсный рынок устанавливает шансы на выигрыш только косвенно. Существуют многочисленные системы со своими шансами на выигрыш, которые не могут повлиять на рынок и смоделировать его в достаточной мере. Здесь сложный метод Мартингейла обнаруживает свои преимущества. После двух первых сделок сумма, подверженная риску, меньше, чем в простом методе Мартингейла. Далее заметим, что сделки всегда могут оставаться маленькими и быть в пределах установленных ограничений. Если последняя величина на карточке является слишком большой, её можно разбить на части ($50, например, можно превратить в две отдельные ставки в $20 и в $30). Следовательно, спекулянт может проконтролировать сумму ставки и более свободно противостоять длинным стремительным движениям, которые являются проклятием простого метода Мартингейла. Если бы мы были осчастливлены неограниченными средствами и возможностями, метод Мартингейла был бы преобладающим. Следовательно, выявив аналогию между фьючерсным рынком и основой спекулятивной игры, я стремился к применению метода Мартингейла. Ставка по фьючерсам При игре в рулетку шансы на выигрыш определяются вращением колеса и скольжением мяча, с помощью “физических законов”. Фьючерсный рынок устанавливает шансы на выигрыш косвенно. Существуют многочисленные системы со своими шансами на выигрыш, которые не могут повлиять на рынок и смоделировать его в достаточной мере. Как следствие, шансы меняются от системы к системе. Метод Мартингейла зависит от точной оценки шансов на каждую игру. Данная проблема, между прочим, создала много разногласий из-за Peter Eliason's Tactical Stock Trading System (тактическая система торговли акциями Эльсона) (см. Stocks & Commodities, март 1989). Если могут быть отобраны акции, цена которых не сильно снижается, тогда логика метода Эльсона может быть поддержана. Если шансы на каждое повышение цены акций после каждой покупки приближаются к 50/50, тогда метод Мартингейла будет работать. Но отбор акций выходит за рамки условий и должен предшествовать применению метода Мартингейла. Метод Мартингейла можно сравнить с полевым командиром. Он не может выбрать войну или даже кампанию, но может выбрать район наступления и тактику. Что составляет ставку на фьючерсных рынках? Сначала я приравнивал ставку к контракту. Но когда у меня появилось желание торговать индексом Standard and Poor's 500-stock, я вычислил, что необходима маржа для девяти контрактов, а потратить столько было невозможно. Более того, в реальности, ставка не может быть приравнена к марже. За рулеточным столом вы делаете ставки и выигрываете или проигрываете точную сумму ставки. Но на фьючерсных рынках ваши выигрыши и проигрыши редко будут равны марже. Кроме того, метод Мартингейла требует ясного определения риска, потому что он направляет свои силы против него.Было принято решение, что ставка должна быть равна не марже, а среднему убытку системы. Более консервативной мерой было бы среднее трёх максимальных убытков, но я подумал, что это было бы слишком строго. Я также пришёл к выводу, что “очевидный” риск системы (“скрытый” риск, который сам изменяет “природу” рынка будет рассмотрен позднее) может измеряться выигранными и проигранными долларами, в среднем, по 100 сделкам. Если средний убыток составляет $1000 и средний выигрыш тоже, а за две сделки был один выигрыш и один убыток, шансы на выигрыш составят 50/50 – в данном случае эти показатели более приемлемы, чем для рулетки. Там был бы выигрыш в 50$ и убыток в 50$ на каждые перепроданные 100$.Таким образом мной была определена сумма ставки при очевидных шансах (маржа рассматривается как что-то само собой разумеющееся – как будто вы должны иметь $10000 наличными, чтобы делать ставки в $100), а затем можно применять метод Мартингейла. ТрансформацияПри данных выше определениях, метод Мартингейла может легко трансформировать убыточную систему в выигрышную. Рассмотрим систему со следующими характеристиками:Средний убыток = $1000Средний выигрыш = $2000Частота выигрышей: 1 из 3Данные характеристики могут появиться у системы медленной скользящей средней. Данная система является крайне неэффективной, так как она компенсирует $50 за каждые проигранные $50 без учёта выплат комиссионных (за три сделки был один выигрыш, равный $2000, и два убытка, составившие $2000).

Очевидно, что это показатели очень плохой системы. Например, играя по системе, которая выигрывает только 45% сделок, трейдер может изменить направление, чтобы выигрывать 55% - роскошь, которую картёжник себе позволить не может. Если вы открываете серию одним контрактом, проигрываете первые две сделки и выигрываете третью со средним преобладанием выигрышей или проигрышей (соответствует шансам в один выигрыш из трёх сделок), карточка вашего счёта будет выглядеть следующим образом: Допустим, что на каждый контракт выигрыш составит $2000, и вы закончите серию, когда выиграйте $1000, со средним убытком, составляющим ту сумму, которую вы ставите на кон.За вторую игру вы ставите только один контракт, а не два, потому что, если за данную сделку будет выиграно $2000, тогда серия будет закрыта с прибылью в $1000. Когда начинается третья серия, вы имеете $2000 в убытке; следовательно, вы увеличиваете контракты до двух, и выигрываете, получая в итоге $2000 ($2000 x 2 контракта = $4000 минус $2000 предыдущих убытков). Таким образом, метод Мартингейла превратил убыточную систему в выигрышную. Убыток стал существенной прибылью. Это экстремальный пример, единственный с несколькими выигрышами. Метод Мартингейла работает лучше, когда прибыли и убытки примерно равны. Следовательно, в реальности, вам будет необходима большая сумма капитала, чтобы защититься от последовательных убытков, и часто данная система может породить от 4 до 7 серий, направленных против вас. (Она выигрывает только раз за три удачных шага.) Но даже по данной системе хорошо финансируемый опытный игрок может оперировать методом Мартингейла. Теперь рассмотрим более реальный пример, используя стратегию, применённую к фьючерсам S&P 500. Система, основанная на циклах, обнаруживает следующие характеристики:Средний убыток: $1150,Средний выигрыш: $1550,Прибыльные сделки: 58%.Система извлекает примерно $65 из всех обменных $100. Серия открывается двумя убытками, первый в $1150, а второй - $1650. Затем система обеспечивает три выигрыша, один в $1100, а два других - $1575.
Ваша карточка отражает данную игру. (И опять, вы пытаетесь выиграть средний убыток – поэтому риску подвергается $1150.) Обычно, такая серия закрывается после четвёртой сделки, когда достигается цель в $1150. Результаты будут следующими:Закрытие: Прибыль=$2000Выигрыши=$6450; убытки=$4450.Пятая сделка начнёт новую серию. Она записана здесь с первыми четырьмя сделками, чтобы облегчить сравнение. В завершение четвёртой удачной сделки спекулянт с одним контрактом, не использующий метод Мартингейла, будет иметь убыток в $125; в конце пятой сделки он получит прибыль в $1450. Но спекулянт, использовавший метод Мартингейла и начинающий новую серию одним контрактом, получит $3575 – приблизительно на 250% больше. Однако, метод Мартингейла может быть ограничен, чтобы удовлетворить психологические и финансовые потребности каждого трейдера.

Сохранив как можно более низкое количество контрактов, я попытался выиграть “ставку” за несколько небольших шагов: следовательно, я играл бы только одним контрактом, а не двумя, во вторую удачную сделку, а также двумя, а не тремя контрактами, в третью.Прибыль данной серии, $2550, на 175% превышает прибыль трейдера, не использующего метод Мартингейла. Критики, выдвигающие аргументы против использования метода Мартингейла в качестве инструмента торговли фьючерсами, утверждают, что, так как для поддержки метода Мартингейл в резерве должно быть много капитала, и, так как спекулянт торгует при шансах на выигрыш за него, а не против него, как при игре в рулетку, было бы мудро упростить торговлю до двух или трёх контрактов – какой бы ни был максимум по методу Мартингейла – чтобы достичь большей прибыли. Данный аргумент кажется значимым, но он игнорирует важный момент. Метод Мартингейла пытается ограничить убытки, снизить риск разорения. Спекулянт, который всегда торгует максимальным количеством контрактов, и, который терпит пять или шесть убытков подряд, может не дожить до того, чтобы осознать выигрыши, которые были теоретически обещаны системой.Сравните карточку метода агрессивного Мартингейла, который использует максимум три контракта и выигрывает $3575, с карточкой критика метода Мартингейла, который использует три контракта в каждом цикле. Критик выигрывает $4350 в конце пятой сделки, на $775 больше, чем игрок по агрессивному методу Мартингейла. Однако, перенеся только два убытка, после окончания второй сделки он уступил только $8400 и до пятой сделки не извлёк прибыли. Для сравнения заметим, максимальный убыток игрока по методу Мартингейл составил $4450; и за четвёртую сделку он получил $2000. Далее отметим, что критик делал только $290 на контракт; а игрок по методу Мартингейл (исполнил вообще только 9 контрактов) – приблизительно $400 на каждый. Метод Мартингейла не предпринимает крупные, дорогостоящие “атаки”; оберегая свои силы, он ведёт партизанскую войну. Таким образом, методом проб и ошибок я пришёл к выводу, что сила метода Мартингейл может быть направлена на фьючерсные рынки. Очевидные препятствия – маржа, изменение выигрышей и убытков, а также трудности при оценке шансов на выигрыш – могут быть преодолены, и метод Мартингейла может быть согласован с потребностями индивидуальных трейдеров. Но меня всё ещё беспокоили неодобрения, высказанные в адрес метода Мартингейла: Почему система, созданная для применения в “мире” всегда неблагоприятных шансов, часто используется тогда, когда шансы крайне благоприятны? Конечно, метод прямого Мартингейла принесёт прибыль только тому трейдеру, чья система уловит три сделки из пяти, выиграв только $51 на каждые $100. Но что же делать трейдеру, который охватит три сделки из пяти, получив $60 на каждые $100? Такие шансы были, действительно, принудительными; хотя метод прямого Мартингейла даже здесь минимизировал риск, я бы хотел, чтобы этот момент контролировался лучше. К тому же, остаётся проблема скрытого рыночного риска, факта, что “природа” рынков постоянно меняется. Пока я рассматривал только избыточный риск, присущий системе торговли.Я понял интуитивно, что две данных проблемы могут быть объединены; кроме того, не происходит ли моё сомнение в системах, особенно со слишком богатыми обещаниями из осведомлённости относительно непредсказуемой “природы” рынков? Вероятно, обе проблемы могли бы быть разрешены одновременно. Прибыль данной серии, $2550, на 175% превышает прибыль трейдера, не использующего метод Мартингейла.Спекулянт знает, что два раза в одну и ту же реку не входят, так как “свежая вода начинает цвести следом за ним”. Поэтому каждая сделка должна быть уникальна по своей природе. Однако, необходимо принимать во внимание движение, “отлив и прилив” рынка.Мне кажется, что с другой вариацией метода Мартингейл - скажем, методом обратного Мартингейла – мы могли бы охватить даже сиюминутное и меняющееся движение.Я решил попробовать это.

[twin]

Еще немного продолжим данную тему....эта статья возможно уже повторит некоторые моменты уже перечисленные выше..однако интересна будет из-за своей краткости поданного материала.

Метод Мартингейла является так называемым «беспроигрышным» методом торговли на Форексе. Изначально этот метод означал хомут для лошади, мешающий ее запрокидывать голову. Затем он означал оснастку корабля для его укрепления. В торговле валютой это означает возможность применить большую силу, на которую мы способны. Так по методу Мартингейла количество успешных сделок может увеличиться от 50 до 87 процентов при минимальном бюджете.



Есть две формы метода Мартингейла — простая и сложная. Простая форма подразумевает удвоение позиции каждый раз после понесения убытка. Например, если первоначальный лот составлял 5.000 и трейдер понес убыток, то следующая позиция должны быть в 10.000. Если и на этот раз он оказался в проигрыше, то следующую позицию он открывает в 20.000. И так далее. Таким образом, любой следующий за проигрышем выигрыш должен компенсировать весь проигрыш одним разом. Однако здесь не учитывается сопоставление рисков и конечного результата. В сложном методе Мартингейла трейдер увеличивает ставку после проигрыша лишь на 40%, снижая таким образом вероятность риска. Но и прибыль здесь можно вернуть лишь за несколько ходов. В целом метод Мартингейла призван существенно снизить риск разорения.

Существуют и другие «беспроигрышные» системы. Вот некоторые из них:
Ряд чисел. Метод менее рискованный, чем вышеописанный. Он не обещает тут же вернуть потерянные деньги. Зато является более гибким в плане регулирования ставок, в зависимости от нужд в каждый конкретный момент времени. По этому методу необходимо определиться с суммой, которую Вы хотите заработать (например, $1000), а также со сроком, когда Вы этого хотите достигнуть. При выигрыше трейдер удаляет первое и последнее число в ряду, а при проигрыше — добавляет число. Сам ряд представляет собой числа, полученные из деления суммы желаемого выигрыша на количество выигрышей. Метод помогает делать каждый раз ставки, идущие в соответствии с целью ($1000) и временем ее достижения.

Критерий Келли. В определенном смысле является противоположностью методу Мартингейла, потому что здесь трейдер повышает ставки, если выигрывает, и понижает их, если проигрывает. Эта стратегия призвана исключить риски возможного банкротства.

Разумеется «беспроигрышными» эти системы названы лишь условно, поскольку много зависит от умения ими пользоваться, а также от общего знания валютного рынка и умения грамотно производить анализ движения цен. Но риск существует всегда, речь может идти лишь о степени его минимизации.

[infovirus]

Существуют и другие «беспроигрышные» системы. Вот некоторые из них:
Ряд чисел. Метод менее рискованный, чем вышеописанный. Он не обещает тут же вернуть потерянные деньги. Зато является более гибким в плане регулирования ставок, в зависимости от нужд в каждый конкретный момент времени. По этому методу необходимо определиться с суммой, которую Вы хотите заработать (например, $1000), а также со сроком, когда Вы этого хотите достигнуть. При выигрыше трейдер удаляет первое и последнее число в ряду, а при проигрыше — добавляет число. Сам ряд представляет собой числа, полученные из деления суммы желаемого выигрыша на количество выигрышей. Метод помогает делать каждый раз ставки, идущие в соответствии с целью ($1000) и временем ее достижения.

Критерий Келли. В определенном смысле является противоположностью методу Мартингейла, потому что здесь трейдер повышает ставки, если выигрывает, и понижает их, если проигрывает. Эта стратегия призвана исключить риски возможного банкротства.

Разумеется «беспроигрышными» эти системы названы лишь условно, поскольку много зависит от умения ими пользоваться, а также от общего знания валютного рынка и умения грамотно производить анализ движения цен. Но риск существует всегда, речь может идти лишь о степени его минимизации.

Сделать систему без проигрышной можно, только прибыль не будет оправдана, так как будет очень маленькой. Мартингейл позволяет математически определить систему торговли для максимальной прибыли при минимальных рисках. Мне пока удалось получить лишь такой безопасный результат пара AUD\USD прибыль до 9% в месяц при минимальных рисках. Может кто-то имеет лучший результат, мне пока удалось достичь только такого.

[twin]

Мартингейл – зло?
Заметка одного трейдера по данной теме------

Сколько копий сломали интернет-жители в спорах о Мартингейле, нужен ли он, и вообще что это такое. Вы решили открыть магазин, посчитали, сколько всего надо будет вложить денег, время окупаемости и т.д. Но не учли некоторых факторов. Пришлось еще вложить процентов 30 от расчётной суммы. А потом подорожали стройматериалы и опять затраты увеличились. В итоге общая стоимость магазина составила, скажем, 200% от первоначального расчёта. Это Мартингейл или нет? Магазин работает, приносит прибыль, но время его окупаемости увеличилось. А если бы вы бросили всё на первом этапе, заморозив строительство, сейчас сидели бы без копейки.




Экстраполируя этот пример на рынок, можно сказать – Мартингейл использовать можно и нужно, но! имея чёткие основания для применения и разумные коэффициенты увеличения лота. Усреднение – не что иное, как пример Мартингейла. А покажите мне хоть одного скальпера, который бы не усреднялся (хоть иногда )). Опять-таки, всё сказанное справедливо, если знать ключевые уровни, на которых размещены приказы на большие суммы, верно определить тенденцию рынка на конкретный день, учитывать выход новостей… Да еще можно кучу факторов привести, которые надо учитывать! Но это ведь и есть рынок, не так ли? Вы же не думаете, что тут деньги в свободном доступе валяются? Думать, мыслить, рассуждать – никак иначе. А когда я на форумах читаю лишенные смысла вопли – мол, Мартингейл – прямой путь к сливу, при этом эти крики ничем не обосновываются – сначала меня это бесило, теперь просто усмехаюсь. Еще хочу добавить из личного опыта. Посетив кучу разных казино, за несколько лет я пришел к выводу – если бы на рулетке велась честная игра, с теми системами, которые я создал ( а почти все они основаны на Мартингейле), я давно стал бы миллионером )) Но – честность казино – это фантастика, сынок. Я вовремя это понял и оставил нереальные планы разбогатеть за счёт игры. Туда надо ходить, чтобы снять напряжение. И всё. «Если хочешь всегда выигрывать в казино, купи его.» Придумал не я, но мысль поддерживаю на все сто. Пока всё.

Tags: ФОРЕКС
Posted in Без рубрики | No Comments »

[NetworkFP]

Мартингейл был разработан для казино и в этом виде он не применим для форекса, так как тут идёт игра до бесконечности и это под силу только сильному капиталу...На форексе Мартин применим при условии ограничения колен и правильности расстановки ордеров....

[infovirus]

Мартингейл был разработан для казино и в этом виде он не применим для форекса, так как тут идёт игра до бесконечности и это под силу только сильному капиталу...На форексе Мартин применим при условии ограничения колен и правильности расстановки ордеров....

Есть еще один нюанс. Целесообразен мартин, только лишь при работе по тренду, а так же без возможности получить убыток, иначе, рано или поздно Вы получите минус, который перекрывает все прибыльные сделки. Проблемы связанные с мартингейлом были испробованы на нескольких автоматических система, ни одна не дала высокой прибыли без слива депозита, без учета двух факторов описанных выше.

[NetworkFP]

Есть еще один нюанс. Целесообразен мартин, только лишь при работе по тренду, а так же без возможности получить убыток, иначе, рано или поздно Вы получите минус, который перекрывает все прибыльные сделки. Проблемы связанные с мартингейлом были испробованы на нескольких автоматических система, ни одна не дала высокой прибыли без слива депозита, без учета двух факторов описанных выше.

Мартин неплохо может работать не только на тренде, но и на флете и даже против тренда... Есть тысячи вариаций применения Мартина, много удачных... У Мартина много противников , но и много поклонников... А вообще, наверное каждый трейдер применяет логику Мартина сам того не подозревая.... Мартин опасен, если с ним неправильно обращаться... Это как молоток, весчь полезная, при условии если не бить им себя по голове)))