Сообщений в теме: 98

[SeMI]

Распространенные ошибки начинающих волновиков


Протяженные горизонтальные коррекции

Протяженные горизонтальные коррекции - это самые сложные коррекции в волновом анализе и, видимо, поэтому большая часть ошибок новичков в разметке графиков приходится именно на эти модели. Попробую еще раз пояснить особенности данных конструкций.

Исторически сложилось так, что Ральф Эллиотт, первооткрыватель волновой теории, первоначально определил всего 3 типа коррекций (в 1938 году):

• Элементарные «тройки» – зигзаг и плоскость и
• Треугольники.

Естественно, что он стал обозначать их буквами (в отличие от импульсов) и, конечно же, первыми буквами алфавита: элементарные коррекции – ABC, треугольники – ABCDE.

Исследуя рынки и совершенствуя свою теорию, Эллиотт в дальнейшем открыл двойные зигзаги, а также двойные и тройные тройки (описание моделей опубликовано в 1946 году), обращая внимание на подсчет основных волн коррекций, но не предлагая никакого способа их маркировки.

И только в 1978 году Альфред Фрост и Роберт Пректер ввели в волновую теорию тройные зигзаги и новое обозначение для сложных коррекций (то есть коррекций, которые объединяют элементарные конструкции в единую группу и состоят из трех или пяти элементарных троек), которое действует и поныне. Именно с целью отличия обозначения элементарных моделей от сложных конструкций для последних были выбраны заключительные символы алфавита WXYZ.

Как показали мои исследования последних лет, все протяженные горизонтальные коррекции обладают не только общими признаками, незначительно отличающимися друг от друга, но и общими свойствами, что позволяет объединить их в единую группу волновых моделей – протяженные горизонтальные коррекции.

К общим признакам этой категории коррекционных моделей относятся, прежде всего, пять элементарных троек, которые практически горизонтально насаживаются на невидимую ось. И, следуя скорее традиции, чем реалиям современных представлений о волновой теории, их обозначают в зависимости от того, как наклонены образующие их линии:

Если в разные стороны, то это – горизонтальный треугольник.
Если в одну сторону, но вдоль доминирующего тренда старшей модели, то это – наклонный треугольник.
Если линии наклонены против тренда или в разные стороны, но геометрия треугольника нарушена (заключительная волна завершается за ценовой областью предыдущей волны), то это, скорее всего, тройная тройка, так называемый, неудавшийся треугольник.

Но, чем более горизонтальной формируется протяженная коррекция, тем с большей вероятностью она унаследует все свойства горизонтальных треугольников (подробное описание смотрите книге «Код Эллиотта: Волновой анализ рынка FOREX»).
http://ruforum.mt5.c...8826486&thumb=1

[SeMI]

Правильная маркировка волн (1)

Правильная маркировка волн
Чтобы не запутаться, какая волна к какой модели принадлежит, маркировка волн имеет четкую иерархию от старшего волнового уровня к младшему, а волны одного уровня обозначаются на графике символами, взятыми из одной и той же строки таблицы (см. пост #15).

Сначала берут арабские цифры и прописные буквы в квадратных скобках для старших тайм-фреймов, затем, для меньших волновых уровней – символы в круглых скобках, после этого – символы без скобок.

Затем, по мере уменьшения волновых уровней, приступают к римским цифрам и строчным буквам в квадратных, круглых скобках и символам без скобок.

Для быстрого визуального распознавания волн одного уровня каждому уровню определен свой цвет ([зеленый], (синий), красный).

[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[A]-[В]-[C]-[D]-[E]-[W]-[X]-[Y]-[Z]
(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(A)-( -©-(D)-(E)-(W)-(X)-(Y)-(Z)
1-2-3-4-5-A-B-C-D-E-W-X-Y-Z

[i]-[ii]-[iii]-[iv]-[v]-[a]-[b]-[c]-[d]-[e]-[w]-[x]-[y]-[z]
(i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v)-(a)-( -©-(d)-(e)-(w)-(x)-(y)-(z)
i-ii-iii-iv-v-a-b-c-d-e-w-x-y-z

После того, как для обозначений волн был использован последний из шести рядов символов, все начинается сначала, но символы для наглядности уменьшаются по размеру. Так можно делать до бесконечности как в сторону уменьшения масштаба графика, так и в сторону его увеличения.

[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[A]-[В]-[C]-[D]-[E]-[W]-[X]-[Y]-[Z]
(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(A)-( -©-(D)-(E)-(W)-(X)-(Y)-(Z)
1-2-3-4-5-A-B-C-D-E-W-X-Y-Z

[i]-[ii]-[iii]-[iv]-[v]-[a]-[b]-[c]-[d]-[e]-[w]-[x]-[y]-[z]
(i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v)-(a)-( -©-(d)-(e)-(w)-(x)-(y)-(z)
i-ii-iii-iv-v-a-b-c-d-e-w-x-y-z

[SeMI]

Правильная маркировка волн (2)

Разберем всего шесть возможных случаев обозначения основных волн некой модели.

http://ruforum.mt5.c...8827110&thumb=1

Случай 1. Если некая модель обозначена одним из этих символов: [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[A]-[В]-[C]-[D]-[E]-[W]-[X]-[Y]-[Z]
Тогда основные волны этой модели следует обозначать вот такими символами: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(A)-( -©-(D)-(E)-(W)-(X)-(Y)-(Z)

http://ruforum.mt5.c...8827142&thumb=1

Случай 2. Если некая модель обозначена одним из этих символов: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(A)-( -©-(D)-(E)-(W)-(X)-(Y)-(Z)
Тогда основные волны этой модели следует обозначать вот такими символами: 1-2-3-4-5-A-B-C-D-E-W-X-Y-Z

http://ruforum.mt5.c...8827190&thumb=1

Случай 3. Если некая модель обозначена одним из этих символов: 1-2-3-4-5-A-B-C-D-E-W-X-Y-Z
Тогда основные волны этой модели следует обозначать вот такими символами: [i]-[ii]-[iii]-[iv]-[v]-[a]--[c]-[d]-[e]-[w]-[x]-[y]-[z]

http://ruforum.mt5.c...8827236&thumb=1

Случай 4. Если некая модель обозначена одним из этих символов: [i]-[ii]-[iii]-[iv]-[v]-[a]--[c]-[d]-[e]-[w]-[x]-[y]-[z]
Тогда основные волны этой модели следует обозначать вот такими символами: (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v)-(a)-( -©-(d)-(e)-(w)-(x)-(y)-(z)

http://ruforum.mt5.c...8827262&thumb=1

Случай 5. Если некая модель обозначена одним из этих символов: (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v)-(a)-( -©-(d)-(e)-(w)-(x)-(y)-(z)
Тогда основные волны этой модели следует обозначать вот такими символами: i-ii-iii-iv-v-a-b-c-d-e-w-x-y-z

http://ruforum.mt5.c...8827315&thumb=1

[b]Случай 6. Если некая модель обозначена одним из этих символов: i-ii-iii-iv-v-a-b-c-d-e-w-x-y-z
Тогда основные волны этой модели следует обозначать вот такими символами: [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[A]-[В]-[C]-[D]-[E]-[W]-[X]-[Y]-[Z]

Затем все начинается сначала (см. [b]Случай 1).

[SeMI]

Как торговать по волнам Эллиотта?


Ralph Nelson Elliott (1871 - 1948)

“… хотя многие вещи и могли бы нам показаться в высшей мере необычайными и смешными, они тем не менее уже введены и приняты другими великими народами”.

Рене Декарт, трактат “Рассуждения о методе”, 1637 год.

В своей работе "Принцип волны Эллиотта Ключ к поведению рынка" Роберт Пречтер замечает одну интересную деталь: "Эллиотт никогда не объяснял почему форма существования рынка это пять волн в развитие и три волны в торможение. Он просто представил это как уже существующий факт".*

Внешняя простота волновых постулатов привлекает многих начинающих изучать поведение рынка, но изучают они прежде всего то, что лежит на поверхности: формы волн и их признаки. Или, в более общем виде, начинают сначала изучать графические фигуры, потом формы волн, а затем доходят до изучения фракталов Билла Вильямса и проф. Мандельбротта. И выпускают из виду то, что в основе волновых принципов лежит использование базовых понятий технического анализа (импульс и коррекция), которые могут характеризовать на графиках психологическое состояние участников рынка.

Рынки, на которых можно использовать для анализа волновую теорию, могут быть совершенно различными, но должны иметь достаточно большой объем сделок, большое количество участников и достаточно длительную историю. Рынок Форекс с этой точки зрения является, если можно так сказать, идеальным рынком.

Сложность использования волновых постулатов заключается как в их гибкости и, соответственно в субъективности аналитической оценки экстремальных ситуаций на рынке, так и в “непредсказуемой” природе поведения рыночных цен. Подавляющее большинство прогнозов на основе идентификации графических форм оказываются не состоятельными. Для практического трейдинга это не приемлемо.

Другой момент: невозможно освоить эту методику сразу. В волновой теории Р. Н. Эллиотта есть два аспекта, не укладывающиеся в классическую, с которой начинают изучение волновых принципов, схему “5 шагов вверх - 3 шага вниз”. Это “неудачная” пятая волна и “неправильная” коррекция (во второй или в четвертой волне). Как показала практика, отказ от торговли в пятой волне является оправданным**. А использование в торговле ситуации “неправильной” коррекции, является безусловно необходимой и прибыльной.

Субъективизм и много вариантность в интерпретации рыночных волновых структур являются отрицательным фактором для принятия однозначного инвестиционного решения, это не новость. Внешняя простота и пропорциональная красота волновых обозначений, представленная на графиках после того, как все уже произошло, то есть “post factum”, является всего лишь вершиной айсберга, всего лишь одним из многих вариантов в интерпретации графических структур. Тем не менее, нужно отметить что, как умение плавать или умение ездить на велосипеде, однажды освоенное умение читать рыночную ситуацию на графиках по экстремумам (без посредников в виде технических индикаторов!) остается на всю жизнь.

Так как же быть, с чего начинать, каким образом подойти к техническому пониманию рынка? Или трейдер должен оставить толкование рыночного “белого шума” на долю финансовых и мультимедийных специалистов?

Можно тренировать “свой взгляд” на рынок, используя программу “Elwave”, имеющую функцию выделения “уровней времени” на “дереве волн (Wave Tree)”. Компьютерные программы рассчитывают практически все возможные варианты волновых обозначений и возможные целевые ориентиры для каждого варианта. Но…
Выбор одного из многих вариантов в качестве рабочего, то есть принятие торгового, инвестиционного решения остается на долю пользователя программы, то есть инвестора. Можно сказать только одно. Выбор между различными вариантами волновых обозначений желательно делать в пользу того варианта, в котором наблюдаются гармоничные пропорциональные соотношения между импульсами и коррекциями на разных уровнях (timeframe) времени одновременно. И это достаточно сложно, потому что во внимание необходимо брать весь комплекс рыночных тенденций.

Не рекомендуется, для начинающих осваивать волновые принципы, использовать собственные аналитические волновые разработки для принятия инвестиционного решения.

Нужно определенное время, для того чтобы:
А) Воспринять алгоритмы волнового анализа.
Б) Без особых усилий видеть на графиках различие между импульсами и коррекциями.
В) Делать это на разных уровнях (timeframe) времени.
Г) Уметь правильно и свободно использовать волновую маркировку для сравнения различных интерпретаций одного и того же графика и делать это на разных уровнях времени.
Д) Правильно относить появляющиеся на графиках новые экстремумы на соответствующие уровни времени.

Каждый новый экстремум дополняет и изменяет картину на графике за весь предыдущий период и объем вариантов, который волновые аналитики на Форексе в режиме реального времени “переваривают” на интуитивном, подсознательном уровне, кажется порой неимоверным.

Можно использовать чисто технический подход и посредством математических формул (индикаторов) попытаться отслеживать волновые закономерности. Из этих формул составлять Механические Торговые Системы (МТС), и таким образом закрыть вопрос о субъективизме, много вариантности и ответственности за принятие инвестиционного решения. Психологически вполне оправданный подход. Но…

Технические инструменты для исследования в этой ситуации широко представлены в компьютерной программе Тома Джозефа “Advanced Gann-Elliott-Trade”*. В этой программе реализована попытка продублировать техническими индикаторами развитие волновых структур, и на мой взгляд, насколько это было возможно в принципе “поверить алгеброй гармонию”, то это было сделано вполне успешно с точки зрения технического анализа.

С точки зрения инвестора, эта программа является набором технических инструментов для решения вопроса: держать ли позицию дальше в развитие ситуации или тенденция закончена и позицию на рынке нужно закрывать или даже разворачивать. Другими словами, с моей точки зрения, рассматривается вопрос: будет ли “пятая волна”, дающая новые экстремумы в развитии текущей тенденции?.

Однако, стоит ли тратить время на изучение каких-либо механических, правильных, “снимающих” проблему много вариантности, методик волнового анализа? На мой взгляд, это тупик, в этом случае “вместе с водой выплескивается ребенок”. Главным инструментом анализа является Ваше мышление и именно его нужно тренировать на много вариантности волновых интерпретаций.

А если все-таки использовать технические индикаторы для дублирования волновых колебаний? Для многих трейдеров этот подход кажется решением проблемы. Технический индикатор, это математическая формула для видоизменения визуального представления курсовых колебаний на графиках, то есть по сути своей он следует за курсовыми колебаниями и повторяет их в измененном виде. Это дает возможность строить, анализировать и использовать новые зависимости и закономерности, относящиеся к техническому, компьютеризированному анализу с применением различного программного обеспечения. И создавать механические торговые системы (МТС), дающие трейдеру однозначные торговые сигналы. Это уже не волновой анализ.

При этом подходе теряется объективность анализа рынка и готовность трейдера к альтернативному развитию ситуации. При этом, для настройки МТС все равно необходимо изучать уровни времени и постоянно оптимизировать параметры технических индикаторов в различных состояниях рынка на уровне "главных" волн. Методы расчета целевых ориентиров нужно изучать также с использованием волновой терминологии. Желание упростить волновой анализ (путем дублирования волновых колебаний техническими индикаторами) значительно усложняет аналитический процесс и приводит кружной дорогой к волновому анализу снова.

[SeMI]

Принцип "просто о сложном"

Цитата: "Эллиотт никогда не объяснял почему форма существования рынка это пять волн в развитие и три волны в торможение. Он просто представил это как уже существующий факт". Действительно, это просто факт - именно таким образом и отличается импульс от коррекции. На мой взгляд, нужно использовать простой подход к оценке ситуации на рынке (или импульсная, или коррективная), простой универсальный торговый алгоритм, простые коэффициенты Фибоначчи. И простую иерархию (принцип русской матрешки) графических структур, рассказывающих о поведении рынка на разных уровнях (timeframe) времени.

Рекомендуется для начинающих изучать рынок: на начальном этапе использовать чужие аналитические работы или аналитические сервисы, сравнивая их “взгляд” на рынок между собой и постоянно отслеживая “свой” уровень времени**.

И исходить нужно из того, что волновой анализ, это анализ возможностей рынка, но не его обязательств. Поэтому критерием объективного анализа (при выборе аналитического сервиса) может служить использование аналитиками альтернативных волновых обозначений на одном и том же графике.

На мой взгляд, только сам рынок может дать ответы на любые вопросы и нужно изучать его язык. История рынков составляется из их экстремальных значений, которые воспринимаются, остаются в памяти и учитываются всеми участниками, будь это журналисты, банкиры, частные инвесторы или главы государств. Рынок рассказывает о своей истории на языке импульсных драматических взлетов или катастрофических падений и коррекционных долгосрочных консолидаций.

Импульс и коррекция это “азбука”, которой пользуется рынок для общения со своими участниками. Импульс, коррекция и зигзаг это первичные элементы рыночного языка. А тенденция, это первое слово, которое слышит участник рынка о рынке, является всего лишь чередованием однонаправленных импульсов и коррекций.

[SeMI]

Использование Зигзага в связке с волнами Эллиотта

Фильтр: Изменчивость и ежедневные ценовые колебания могут произвести беспорядочные движения или рыночный шум. Зигзаг может использоваться как фильтр этого шума. Если ценовые движения менее 5% считаются незначительными, то Зигзаг может быть установлен на 5% и все движения менее 5% будут игнорироваться.
Зигзаг может использоваться для определения волн Эллиота. (Примечание: Целью этой статьи не является теория Волн Эллиота, но она приводится для простоты иллюстрации метода использования Зигзага.)

http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=8455&d=1278940023

В примере HWP Зигзаг установлен на 15%. Все движения в 15% и больше были проведены, а те, что меньше этих 15% - проигнорированы. Большое повышение началось в октябре 1999г. и сформировало 5-волновую структуру, которая продолжалась до середины 2000г. В пределах этой большой структуры, другие меньшие колебания могут быть также расшифрованы.

Восстановления: Зигзаг может использоваться для измерения восстановления. После повышения, обычным для рыночного инструмента является коррекционное восстановление части этого повышения. После снижения, обычным для рыночного инструмента также является коррекционное восстановление части этого снижения. Согласно Теории Доу наиболее вероятными являются восстановления в 1/3, 1/2 и 2/3 от предыдущего движения. Основываясь на числах Фибоначчи считаются существенными уровни восстановления на 61.8 % на 38.2 % от предыдущего движения.

Восстановление
Во время повышения от 34 до 55 HAL дважды корректировался (волны 2 и 4) и выполнил две цели восстановления Фибоначчи: .618 и .786. Наверное, самое важное Число Фибоначчи - это .618, которое является "золотым сечением". Квадратный корень из .618 равен .786 (78.6 %), которое является другим Числом Фибоначчи, часто используемым Скоттом Карнеем. В марте 2000г. HAL восстановил 79.8 % от повышения в волне 1 (красный овал). От минимума марта 2000г. акция поднялась в 1.7 раза от своего предыдущего снижения, чтобы сформировать волну 3, что близко к уровню Фибоначчи - 1.618. Коррекция в волне 4 восстановила 67.6% от повышения в волне 3. Хотя 67.6% и 79.8% не совсем точные уровни восстановления Фибоначчи, они достаточно близки к значениям 61.8% и 78.6%, чтобы обратить на них внимание.

http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=8454&d=1278940022

Проектирование
Зигзаг может использоваться для измерения первичного ценового движения. В отличие от коррекционного восстановительного движения, первичное ценовое движение происходит в направлении основного тренда. Вместо того, чтобы восстанавливать часть предыдущего движения, первичные движения продолжаются мимо предыдущего коррекционного максимума или минимума. Многие аналитики, использующие волны Эллиота и последовательности Фибоначчи проектирует длину повышения или снижения, умножая предыдущее восстановление на определенное соотношение. Если предыдущее снижение (коррекция) было 50 пунктов, то для проектирования нового максимума при последующем повышении с использованием соотношений Фибоначчи может быть получено умножением предыдущего движения на соотношение 1.618 (50 x 1.618 = 81). 81 пункт будет прибавлен к начальной точке повышения для проектирования цели ценового движения.

[Michelangelo®]

Господа волновики... (как волнующе)...
есть вопрос как програмиста к нептунам...
всегда ил волна А в коррекции есть импульс или наоборот это частный случай?
как определить заходную волну (2) в импульсе на практике?
хочу войти во второй волне импульса и дотянуть до пятой... и не сам а программно...

[Necron]

Господа волновики... (как волнующе)...
есть вопрос как програмиста к нептунам...
всегда ил волна А в коррекции есть импульс или наоборот это частный случай?
как определить заходную волну (2) в импульсе на практике?
хочу войти во второй волне импульса и дотянуть до пятой... и не сам а программно...

Программист-волновик - программисту, ответьте...
A в коррекции может быть как пятеркой (импульс), так и тройкой (двойной зигзаг, двойная тройка), а в пятерке может быть удлинение какой-нибудь подволны, в которой кстати тоже может быть удлинение подволны, и т.д.. Гиблое дело программно пытаться определить Хотя была где-то программка какая-то (MP_Predictor кажется называется или как-то похоже), там подобный алгоритм реализован. Конечно не все моменты, но некоторую часть определяет правильно.

[Michelangelo®]

Программист-волновик - программисту, ответьте...
A в коррекции может быть как пятеркой (импульс), так и тройкой (двойной зигзаг, двойная тройка), а в пятерке может быть удлинение какой-нибудь подволны, в которой кстати тоже может быть удлинение подволны, и т.д.. Гиблое дело программно пытаться определить Хотя была где-то программка какая-то (MP_Predictor кажется называется или как-то похоже), там подобный алгоритм реализован. Конечно не все моменты, но некоторую часть определяет правильно.

хорошо... вопрос второй... как в импульсе определить заходную... и как определить импульс ли это? хочу построить програмку играть от 2 до пятой и не важно импульс ли это в глобальном импульсе или в глобальной коррекции... такое кто нить пробывал?
тока не говори что это не возможно - ишимоку на 8 ТФ с разными параметрами для каждого ТФ тоже говорили, что не возможно, а я сделал... точнее доделал... просто видать ни кто не пробывал...
ты бы мне сказал как на глаз определить импульс или нет, я бы закодил... а дальше - больше... так и рынок опрокинем...
опираться в коде на зигзаги хочу...

[Necron]

хорошо... вопрос второй... как в импульсе определить заходную... и как определить импульс ли это? хочу построить програмку играть от 2 до пятой и не важно импульс ли это в глобальном импульсе или в глобальной коррекции... такое кто нить пробывал?
тока не говори что это не возможно - ишимоку на 8 ТФ с разными параметрами для каждого ТФ тоже говорили, что не возможно, а я сделал... точнее доделал... просто видать ни кто не пробывал...
ты бы мне сказал как на глаз определить импульс или нет, я бы закодил... а дальше - больше... так и рынок опрокинем...
опираться в коде на зигзаги хочу...

Я не пробовал писать что-либо, я так торговал вручную
А кто говорил, что Ишимоку с разными периодами нельзя сделать? По импульсу: смотри на скриншоте прикрепленном, обозначил серым прямоугольником. Только не радуйся слишком, что все так просто я настройки зига просто подобрал под этй ситуацию
Вообще мне кажется рациональное зерно есть если использовать зигзаг, который соединяет трехбаровые фракталы(High[1]<High[2] && High[2]>High[3] и наоборот для фрактала вниз), т.к. это получается самое маленькое значимое движение на графике , и пробовать все это надо на нестандартных таймфреймах. Как? Я сам над этим голову ломал месяца 4, потом бросил. Визуально скринов могу набросать, все объяснить могу, показать, но формализовать полностью не получается, из-за этого и бросил. Кажется nen пробовал что-то делать с зигом и волнами, он использовал несколько зигзагов (каждый с большим периодом), надо посмотреть.


UPD. и на скрине не сработала бы эта ситуация, т.к. импульс был завершающим в волне C зигзага ABC волны B в двойной тройке а, соответственно нужно анализировать всю ситуацию (а не просто искать импульс)

Прикрепленные изображения

• 

[Michelangelo®]

Я не пробовал писать что-либо, я так торговал вручную
А кто говорил, что Ишимоку с разными периодами нельзя сделать? По импульсу: смотри на скриншоте прикрепленном, обозначил серым прямоугольником. Только не радуйся слишком, что все так просто я настройки зига просто подобрал под этй ситуацию
Вообще мне кажется рациональное зерно есть если использовать зигзаг, который соединяет трехбаровые фракталы(High[1]<High[2] && High[2]>High[3] и наоборот для фрактала вниз), т.к. это получается самое маленькое значимое движение на графике , и пробовать все это надо на нестандартных таймфреймах. Как? Я сам над этим голову ломал месяца 4, потом бросил. Визуально скринов могу набросать, все объяснить могу, показать, но формализовать полностью не получается, из-за этого и бросил. Кажется nen пробовал что-то делать с зигом и волнами, он использовал несколько зигзагов (каждый с большим периодом), надо посмотреть.


UPD. и на скрине не сработала бы эта ситуация, т.к. импульс был завершающим в волне C зигзага ABC волны B в двойной тройке а, соответственно нужно анализировать всю ситуацию (а не просто искать импульс)

в принципе нестандартный ТФ - плевое дело... за точку отсчета береш 0:00 времени ДЦ и указав к примеру 2 часовой ТФ в коде, анализируешь оупен первой свечи, хай - наивысший хай первой и воторой, лоу - наименьший лой, клозе - сдлозе второй свечи... вот и получил свечку ТФ Н2... вобще идея чуток модернизировалась... берем к примеру Н4 ТФ на нем зигзаг... получили экстремум, он совпал с часовым, 30 минутным и т.д. по убыванию (фрактальность)... ловим подъем от этого экстремума вверх, на меньшем ТФ, потом движение вниз... на Н4 у нас один экстремум на М30 (к примеру) 3 экстремума и если экстремум 0 (текущий) на М30 не переэкстремил (о как загнул) текущий экстремум на Н4 - ловим сигнал на вход... т.е. считаем текущий экстремум на Н4 началом новой волны... от нее и пляшем и что там будет 3-х волновка, али импульс - уже по барабану... выход по отрисовке нового экстремума на Н4... трал при пробитии предыдущего экстремума па М30... риски и прочее - дело уже сделаное... мы как минимум играем 3-х волновку на М30 опираясь на движения по Н4...

[Necron]

в принципе нестандартный ТФ - плевое дело... за точку отсчета береш 0:00 времени ДЦ и указав к примеру 2 часовой ТФ в коде, анализируешь оупен первой свечи, хай - наивысший хай первой и воторой, лоу - наименьший лой, клозе - сдлозе второй свечи... вот и получил свечку ТФ Н2... вобще идея чуток модернизировалась... берем к примеру Н4 ТФ на нем зигзаг... получили экстремум, он совпал с часовым, 30 минутным и т.д. по убыванию (фрактальность)... ловим подъем от этого экстремума вверх, на меньшем ТФ, потом движение вниз... на Н4 у нас один экстремум на М30 (к примеру) 3 экстремума и если экстремум 0 (текущий) на М30 не переэкстремил (о как загнул) текущий экстремум на Н4 - ловим сигнал на вход... т.е. считаем текущий экстремум на Н4 началом новой волны... от нее и пляшем и что там будет 3-х волновка, али импульс - уже по барабану... выход по отрисовке нового экстремума на Н4... трал при пробитии предыдущего экстремума па М30... риски и прочее - дело уже сделаное... мы как минимум играем 3-х волновку на М30 опираясь на движения по Н4...

Когда я написал "ломал голову", я имел ввиду как формализовать теорию чтобы написать, а не как написать Если смотреть на твой пример, основная проблема - что делаем если зигзаг перерисовывается. Ведь если зигзаги на нескольких таймфреймах собрались в кучу образно говоря, шансы что это будет разворот ничуть не больше чем, что зигзаг перерисуется. Где-то даже помню читал о такой системе, там ничего путного не получилось.

Здесь на форуме есть ветка Tireks`a "Новые измерения волновой теории", и приглянулась мне там пара идей:
-пробой наклонного канала (правила построения есть) сигнализирует о завершении волны;
-волновые уровни, которые определяются по индикатору AO (также используются нестандартные таймфреймы).

См. скриншот. При использовании трехбарового зигзага у нас получается два варианта развития:
1. показывает красивую пятиволновку (довольно часто кстати и притом парвильно)
2.
а.вверх: 1-ая нога зигзага объединяет 1,2 и третью волны, затем еще одна нога зигзага идет вниз (до 50% от предыдущей ноги), потом опять нога вверх
б.вниз: 1-ая нога зигзага объединяет 1,2 и третью волны, затем еще одна нога зигзага идет вверх (до 50% от предыдущей ноги), потом опять нога вниз

Рассмотрим первый варинат как самый простой (вариант вверх). Проведем наклонный канал по основаниям 1-ой и 2-ой волны. Варианты открытия сделок:
1. пробой наклонного канала вниз + нахождение в зоне разворота по времени (правила расчета полностью формализованы, чит. Билла Вильямса).
2. НЕпробой наклонного канала вниз, а пробой максимума пятой ноги зигзага вверх = удлинение вверх и вход на пробой этого максимума.

Второй вариант развития (тот, который без формирования пятиволновки), пока мне не совсем понятен.

Вообще для таких целей больше подходят нейросети, но я в них пока "ни бэ, ни мэ" Как-то не сталкивался еще.

Прикрепленные изображения

• 

[Michelangelo®]

Когда я написал "ломал голову", я имел ввиду как формализовать теорию чтобы написать, а не как написать Если смотреть на твой пример, основная проблема - что делаем если зигзаг перерисовывается. Ведь если зигзаги на нескольких таймфреймах собрались в кучу образно говоря, шансы что это будет разворот ничуть не больше чем, что зигзаг перерисуется. Где-то даже помню читал о такой системе, там ничего путного не получилось.

Здесь на форуме есть ветка Tireks`a "Новые измерения волновой теории", и приглянулась мне там пара идей:
-пробой наклонного канала (правила построения есть) сигнализирует о завершении волны;
-волновые уровни, которые определяются по индикатору AO (также используются нестандартные таймфреймы).

См. скриншот. При использовании трехбарового зигзага у нас получается два варианта развития:
1. показывает красивую пятиволновку (довольно часто кстати и притом парвильно)
2.
а.вверх: 1-ая нога зигзага объединяет 1,2 и третью волны, затем еще одна нога зигзага идет вниз (до 50% от предыдущей ноги), потом опять нога вверх
б.вниз: 1-ая нога зигзага объединяет 1,2 и третью волны, затем еще одна нога зигзага идет вверх (до 50% от предыдущей ноги), потом опять нога вниз

Рассмотрим первый варинат как самый простой (вариант вверх). Проведем наклонный канал по основаниям 1-ой и 2-ой волны. Варианты открытия сделок:
1. пробой наклонного канала вниз + нахождение в зоне разворота по времени (правила расчета полностью формализованы, чит. Билла Вильямса).
2. НЕпробой наклонного канала вниз, а пробой максимума пятой ноги зигзага вверх = удлинение вверх и вход на пробой этого максимума.

Второй вариант развития (тот, который без формирования пятиволновки), пока мне не совсем понятен.

Вообще для таких целей больше подходят нейросети, но я в них пока "ни бэ, ни мэ" Как-то не сталкивался еще.

в точке основания волны 1 у нас совпали несколлько зигзагов.... так? затем загзаг меньшего ТФ нарисова точку 2 и если эта точка 2 не ниже лоя - основания волны один входим в бай... как только мы пересекли уровень точки 1 ставим бу... как только зигзаги рассматриваемых периодов вновь совпали - ждем разворота цены и отрисовки нового хая на меньшем ТФ или на том же с другими параметрами... сто-то как-то так... стрелки входы (зеленые в бай, красные в селл), крестики - закрытие позиций (соответственно), галочки - возможные лоси...

Прикрепленные изображения

• 

[SeMI]

Господа волновики... (как волнующе)...
есть вопрос как програмиста к нептунам...
всегда ил волна А в коррекции есть импульс или наоборот это частный случай?
как определить заходную волну (2) в импульсе на практике?
хочу войти во второй волне импульса и дотянуть до пятой... и не сам а программно...

На счёт волны А :
- пятиволновка, если корекция ввиде зигзага, формула 5-3-5
-трехволновка, если корекция ввиде плоскости 3-3-5 (а-в-с), думаю понятно.

Все хотят войти во второй волне), ведь после идет третья

Сперва лучше определить первую волну. Часто первая волна ввиде клина. О клине писать не буду. Вторая не должна пойти ниже нулевой точки. вторая это корекция а не импульс. Зачастую коректируется на 61,8 фибо и больше.

1.Если волны 1 и 2 относятся к волне (1) вышестоящего цыкла, то тогда более вероятное соотношение между волнами не 0,382, а 0,618.

2. Если волны 1 и 2 относятся к волне (5) вышестоящего цыкла, то тогда более вероятное соотношение между волнами не 0,618, а 0,382.






Начальный диагональный треугольник (клин) чаще всего встречается в 1 и А волне. Формула (5-3-5-3-5).

[SeMI]

хорошо... вопрос второй... как в импульсе определить заходную... и как определить импульс ли это? хочу построить програмку играть от 2 до пятой и не важно импульс ли это в глобальном импульсе или в глобальной коррекции... такое кто нить пробывал?
тока не говори что это не возможно - ишимоку на 8 ТФ с разными параметрами для каждого ТФ тоже говорили, что не возможно, а я сделал... точнее доделал... просто видать ни кто не пробывал...
ты бы мне сказал как на глаз определить импульс или нет, я бы закодил... а дальше - больше... так и рынок опрокинем...
опираться в коде на зигзаги хочу...

У меня была или может ещё есть прога которая делает разметку графиков автоматически! ELwave вроди называлась.
Вообщем позже найду.
Уже на сегодняшний день признано что волновой анализ нельзя сделать програмно, там очень много субективности.