Сообщений в теме: 98

[SeMI]

Практическое применение клиньев в трейдинге

В практическом трейдинге на рынке Forex, акциях и фьючерсах возможно несколько вариантов использования клина.

Во-первых, это торговля на разворотах, т.е. в самом начале новой тенденции. Такой подход можно назвать противотрендовым, многие торговые системы, основанные на волнах Эллиотта, построены именно на нём. При таком стиле торговли, крайне важно дождаться завершения коррекции после клина, чтобы его структура стала отчётливо видна, таким образом снижается вероятность реализации альтернативных разметок.

Все волновые модели на рынках состоят всего их двух видов волн - пятёрок (импульсов) и троек (коррекций). Клинья могут формироваться только в начале этих волн, т.е. в первой волне пятёрки и волне А тройки. Таким образом, когда сформирован противотрендовый клин, это означается, что возможно развитие ещё как минимум одной волны в его направлении.

Недостаток у противотрендового подхода состоит в том, что заранее не известно, будет ли клин предвестником нового тренда или всего лишь коррекции. Например, рассмотрим ситуацию на Графике 3 Урока "Рыночные примеры клиньев". После завершения нисходящего клина, многие ожидали начало нисходящего тренда. Однако, рынок сформировал ещё одну нисходящую пятёрку и пошел дальше в основном направлении.

Следовательно, противотрендовый вход в рынок в некоторых случаях будет давать хорошие профиты, но определённая часть сделок будет уходить в убыток или безубыток (при своевременном передвижении стопа в безубыточную зону). Эта пропорция может увеличиваться в положительную сторону при использовании различных фильтров (т.е. других методов анализа), по которым часть сделок будет отсекаться.

Во-вторых, можно выделить торговлю в направлении основного тренда. Пример подобной ситуации есть на Графике 1 Урока "Рыночные примеры клиньев", где после окончания коррекции был сформирован клин в направлении общего восходящего тренда.

Неоспоримым преимуществом трендового подхода, является то, что при условии развития импульса на старшем волновом уровне, трендовый клин всегда будет являться первой волной. Таким образом отсекается мультивариантность "пятёрка/тройка" из противотрендового подхода.

Правила входа в рынок, после образования клина достаточно просты. Необходимо построить фибо-коррекцию от амплитуды клина и входить в рынок после достижения ценой определённых уровней, либо дождаться окончания локальной коррекции и формирования импульса в направлении клина. Для примера рассмотрим всё тот же клин на EUR/USD (см. График 1 ниже).


График 1 - торговля после окончания клина

Красными эллипсами на Графике 1 показаны входы по фибо-уровням. Важным обстоятельством, является остановка или отбой цены от фибо-уровня.

Желтым эллипсом показан вход на окончании коррекции, после формирования импульса в волне i. Это наиболее эффективный вход, т.к. он даёт подтверждение начало движения цены в направлении клина.

Стоп выставляется на минимуме клина, с учётом спреда на финансовом инструменте, на котором ведётся торговля.

[SeMI]

Конечный диагональный треугольник

Если рассмотренный в предыдущих уроках клин проявляется исключительно в начале тренда, то конечный диагональный треугольник (далее будет называть эту модель просто диагональный треугольник, без приставки "конечный"), наоборот, в окончании тенденции. Визуально они очень похожи, однако отличия в их строении всё-таки имеются. На рисунке ниже диагональный треугольник показан схематически.


Рисунок 1 - Диагональный треугольник

Внимательно посмотрев на иллюстрацию, можно заметить, что как действующие, так и противодействующие волны в модели являются тройками. Это главное отличие диагонального треугольника от клина, в котором действующие волны являются импульсами (пятёрками).

Таким образом, первая волна диагонального треугольника не может быть сама клином, а пятая волна ДТ - диагональным треугольником. Однако, волна любая волна а в модели может принять вид клина, а волна с - диагонального треугольника.

Правила для диагональных треугольников:

• Модель состоит из пяти волн - трёх действующих и двух противодействующих
• Действующие волны, как правило, являются зигзагами
• Противодействующие волны могут принимать вид любых коррекционных моделей, согласно правилам их формирования.
• Волна 2 является коррекционной и никогда не выходит за начало волны 1
• Волна 3 всегда выходит за окончание волны 1 и не может быть самой короткой
• Волна 4 является коррекционной и всегда заходит за окончание волны 1, но никогда не выходит за начало волны 3.
• Волна 5 в абсолютном большинстве случаев выходит за максимум волны 3

В зависимости от места появления диагонального треугольника в модели старшего уровня, аналитические выводы могут отличаться. Например, если диагональник сформирован и окончании удлинения третьей волны, то это будет указывать лишь на начало коррекции, т.е. чётвертой волны. Если же модель сформирована в окончании стройного импульса на старшем волновом уровне, то возможно как коррекция всего этого импульса, так и начало нового тренда.

Также существует такое волновое правило - чем больше по размеру и продолжительности диагональный треугольник, тем больше и продолжительнее будет последующее за ним противотрендовое движение цены.

В следующем уроке рассмотрим реальные примеры проявления диагональных треугольников на рынках.

[SeMI]

Рыночные примеры диагональных треугольников

Диагональный треугольник - это разновидность импульсного (пятиволнового) движения цены, которое формируется исключительно в конце рыночной тенденции. Иными словами, диагональный треугольник можно встретить лишь в пятой волны импульса, а также волне С зигзага. Рассмотрим реальные рыночные ситуации с данной волновой моделью.


График 1 - диагональный треугольник в волне (5) of [3] на графике нефти

В 2006 году на графике фьючерса на сырую нефть был сформирован достаточно крупный диагональный треугольник. Как гласит уже известное нам правило: "чем больше по размеру и продолжительности диагональный треугольник, тем больше и продолжительнее будет последующее за ним противотрендовое движение цены." В данном примере это правило полностью подтвердилось.

График 2 - диагональный треугольник в волне 5 of (5) of [5] на графике нефти

После коррекции, о которой говорилось в предыдущем примере, последовала новая волна роста цены на нефть. Цены регулярно обновляли исторические максимумы. Остановкой для этого тренда также послужил диагональный треугольник в волне 5 of (5), после окончания которого начался новый медвежий тренда.


График 3 - диагональный треугольник в волне [5]of C of (Y) на графике нефти

В октябре 2008 года диагональный треугольник завершил локальный тренд в пользу американского доллара, после чего последовала продолжительная коррекция, продолжающаяся и по момент написания данного урока.

Таким образом, диагональные треугольник являются отличными сигналами к развороту цены. Однако, нужно учитывать, что данный разворот может быть как коррекцией, так и новым трендом. Поэтому крайне важно при появлении на рынке диагонального треугольника, учитывать разметку старших волновых уровней.

[SeMI]

Практическое применение диагональных треугольников в трейдинге

Диагональный треугольник - это волновая модель разворота цены. Как уже упоминалось в уроке 'Практическое применение клиньев в трейдинге', торговать на рынке можно как по направлению основного тренда, так и против него, т.е. на развороте цены (сломе тенденции). С диагональником ситуация аналогичная.

Ситуация 1. Если модель сформирована в окончании тренда, как мы думаем, то такая торговля, естественно, будет противотрендовой. Заранее мы можем только предполагать, с большей или меньшей вероятностью, что последует после диагональника - новый тренд, или всего лишь коррекция, после окончания которой цена может вновь пойти в основном направлении.

Если модель сформирована в завершении, например, удлинения в третьей волне, то торговать против тренда здесь было бы слишком опасно, т.к. коррекция в четвёртой волне может быть совсем небольшой или даже флетовой (боковой).

Если же диагональный треугольник сформирован в окончании пропорционального импульса, то можно попробовать сыграть против тренда. Также следует помнить о важном правиле: "чем больше по размеру и продолжительности диагональный треугольник, тем больше и продолжительнее будет последующее за ним противотрендовое движение цены."

Ниже рассмотрим пример подобной противотрендовой торговли, по сигналу диагонального треугольника.

График 1

На Графике 1 показана волновая разметка EUR/USD (июль'2007). Здесь было сформировано сразу два диагональника. Первый в волне v of (v) of [iii], а второй в волне [v] of 1. В ситуации развивающегося тренда, вход будет оптимальным на пробое скользящей средней. Период подбирается вручную таким образом, чтобы он оказывал поддержку всему тренду, в данном случае волне 1. Чем больше касаний цены выдержала скользящая средняя, тем более надёжной она считается.

Стоповый ордер на продажу можно постепенно поднимать, по уровню индикатора. Первоначальный защитный стоп (Stop #1) выставляется на максимуме диагональника. Затем, защитный стоп двигается вниз по скользящей средней (Stop #2) и становится профитным. Конечно, есть и другие методы фиксации прибыли. Например, использование профита.

Так как, первой части коррекции было явно недостаточно, чтобы откорректировать всё движение в рамках волны 1, можно выставить стоповый ордер на продажу на минимуме волны (a). Первоначальный стоп (Stop #1) в дальнейшем выставляем на экстремум волны ( , а затем двигаем его (Stop #2) и он получается уже профитным.

Коррекция была завершена на уровне 78,6% и движение в основном тренде продолжилось.

Ситуация 2. Наиболее перспективными для торговли являются те ситуации, когда диагональный треугольник формируется против направления тренда, т.к. в окончании коррекции (волна С зигзага). Рассмотрим пример на валютной паре GBP/JPY.

График 2

На данном участке графика сложилась интересная волновая ситуация, такое число клиньев и диагональных треугольников вместе встречается нечасто. Конечно, при формировании клина можно было открывать сделки в его сторону. Но, учитывая, что тренд восходящий и цена находится над медленной скользящей средней, делать это было бы неправильно. Наоборот, нужно искать точки входа в направлении тренда.

После формирования первого диагонального треугольника, в волне c of ©, и пробоя ценой быстрой скользящей средней, мы получили первую точку входа. Второй диагональный треугольник был сформирован в волне [C] of ii- и есть ещё одна точка входа (показана жёлтым, как и первая).

Но далее был сформирован диагональник в волне [5] of iii. Это сигнал к немедленным продажам? Вовсе нет. Это лишь сигнал к небольшой коррекции, не более того (тренд то у нас восходящий). Посмотрим, что происходило на рынке дальше на Графике 3.

График 3

Итак, после мелкого диагональника последовали только локальная коррекция, а точнее волна iv of (i), выделенная внутри зелёного клина.

Два первых диагональных треугольника (График 2) дали нам сигнал к возобновлению тренда. Когда был завершён второй диагональник, то ещё ничего не предвещало формирование клина в волне (i), но когда это произошло, рост цены в тренде был просто неминуем. Что, собственно, и случилось. Точка входа на Графике 3 показана жёлтым.

Таким образом, при волновом анализе важно учитывать всё формирующиеся модели в совокупности, а не поодиночке. Если вы хотите увеличить свой профит-фактор, то противотрендовые модели лучше игнорировать и сделки по ним не открывать. Помните девиз нашего курса? Волна - это тренд. А потому торговать нужно именно в нём.

Возникает вопрос, а зачем нужны волны, ведь можно просто пару скользящих средних на график прикрепить и торговать в трендах. Конечно можно Но с грамотным использованием волн Эллиотта, можно в нужное время добавлять лот, открывать дополнительные сделки и т.п. Всё это увеличивает количество прибыльных сделок, т.е. повышает качество торговли.

[SeMI]

Клин с усечением в пятой волне

Практически все авторы книг и обучающих курсов по волнам отрицают возможность усечения в пятой волне клина (начального диагонального треугольника). Хотя наличие усечения в конечном диагональнике вплоне допускается. Ещё когда я только начинал изучать волны Эллиотта, мне это правило казалось очень странным.

Ведь, если рассуждать логически, всего есть три типа импульсов. Классическая пятиволновка, конечный и начальный диагональные треугольники. И если в первых двух усечения допускаются, то почему бы им не проявляться и в клиньях? Тем более, что свойства начальных и конечных диагональников становятся все более и более схожими (об этом будет отдельный урок). Некоторые авторы уже допускают тройки в составе клина, и пятёрки в действующих волнах диагональника, что подтверждается многочисленными примерами с рынка.

Пожалуй, последним свойством, по которому до недавнего времени различались оба типа диагональников, была возможно или невозможность усечения в модели. Однако, рынок ещё несколько лет назад сформировал убедительные примеры усечений в клине. Ниже мы их и рассмотрим.

График 1

На первом графике показан обычный импульс, с добротным удлинением в волне (iii). Но нас интересует первая волна, обозначенная как (i).

График 2

Если смотреть на разметку клина на более мелком графике, то видно, что волна v не смогла преодолеть вершину волны iii. Т.е. волна v является усечённой. Это пример с фондового рынка, с графика акций Газпрома. Но подобный пример есть и на валютном рынке.

График 3

На Графике 3 показана разметка импульса в волне (i). Формирование этого импульса началось с клина в волне i. "Внутренности" этой модели показаны на графике ниже.

График 4

В этом клине пятая также является усечённой, она не смогла преодолеть максимум волны [3]. Как и в примере с российского фондового рынка, клин был предвестником мощного роста цены.

Можно сделать вывод, что усечение в пятой волне клина является логичным, т.к. это импульсная модель. Рынок убедительно подтвердил право клиньев усекаться

[SeMI]

-Коррекционные волны-

Коррекционные волновые модели гораздо более разнообразны и сложны, чем движущие, в классе которых можно насчитать всего три модели - клин, импульс и конечный диагональный треугольник. В коррекциях моделей более десятка:

• Зигзаг
• Плоскость
• Двойной зигзаг
• Тройной зигзаг
• Двойная тройка
• Тройная тройка

Отдельно можно выделить подкласс горизонтальных треугольников:

• Горизонтальный треугольник
• Барьерный треугольник
• Расходящийся треугольник
• Сдвигающийся треугольник
• Наклонный треугольник

Перечисленные модели формируются, по определённым правилам, из импульсов (пятиволновки) и зигзагов (тройки). Это фундамент для построения абсолютно всех волновых паттернов.

Когда движение в рамках основного тренда завершилось или замедлилось, и началась коррекция, то торговать в такой ситуации не рекомендуется. Стоит дождаться подтверждения окончания коррекции и торговать в направлении основного тренда, либо убедиться в сломе тренда (желательно с подтверждением) и открывать сделки уже по новой тенденции.

В зависимости от тайм-фрейма, коррекционные волны могут быть как коррекцией по отношению к основному тренду, так и самостоятельной тенденцией на более мелких графиках.

Например, на недельном графике может развиваться продолжительная боковая коррекция. Однако, уже на четырёхчасовом-часовом графике составные волны этой коррекции будут являться отдельными трендовыми движениями, и, как правило, весьма амплитудными. Но уже в этих движениях будут свои действующие и противодействующие (т.е. коррекционные) волны, на завершении которых и нужно открывать сделки в направлении выбранного тренда.

Поэтому распространённое выражение "не торгуйте в коррекциях" не стоит воспринимать слишком буквально. Торговать нужно в тренде, но и коррекции могут этот тренд вызывать. Иными словами, совершать сделки лучше всего в основном направлении цены на выбранном вами графике, а волновой анализ может помочь ориентироваться по картине рынка и его дальнейших возможных действиях.

Хорошая теоретическая подготовка и практические навыки (в том числе в других методах технического анализа) помогут вам определять возможное окончание коррекционных волн, что даст возможность торговать в последующих за ними трендовых движениях.

[SeMI]

Зигзаг

Волновая модель "Зигзаг" является одной из элементарных, из неё и импульса формируется большинство других коррекционных паттернов. Это самая простая и распространённая коррекционная модель. Ниже её строение представлено схематично.



Итак, на графике представлен зигзаг для медвежьего рынка. Соответственно, для бычьей ситуации эта модель будет перевёрнута вверх тормашками.

Как видно из графика, зигзаг состоит из трёх основных волн А, B и С. На разных волновых уровнях они могут маркироваться в соответствии с Нотацией волновой разметки.

Волны А и С являются действующими и могут быть исключительно импульсами в рамках данной модели. Но здесь есть свои особенности.

Волна А начальная волна в данной модели, а потому она может принимать форму как классического импульса, так и клина.

Волна С является заключительной и помимо импульса, также может быть ещё и конечным диагональным треугольником.

Волна В в зигзаге может принимать вид абсолютно любой коррекционной модели, которые мы в будущем будем изучать.

В абсолютном большинстве случаев, волна В не превышает амплитуду волны А, а волна С больше волны В и, соответственно, выходит за окончание волны А.

[SeMI]

Рыночные примеры зигзагов

В предыдущем посте мы изучили теоретическую часть волновой модели "Зигзаг". Ниже рассмотрим рыночные примеры этого, наиболее часто встречающегося на рынке, паттерна.

График 1

На Графике 1 в сером эллипсе показан зигзаг, сформированный в составе волны iv импульса старшего волнового уровня. Действующие волны [A] и [C] здесь классические пятёрки, а волна сама является зигзагом.

График 2

Занимательный пример зигзага представлен на Графике 2. Модель сформирована в составе волны (с) горизонтального треугольника (эту волновую конструкцию мы изучим позднее). Интересно то, что начался зигзаг с клина в волне а, а закончился конечным диагональным треугольником в волне [b]c .

[SeMI]

Плоскость

Волновая плоскость является второй, после зигзага, базовой коррекционной моделью. Как и зигзаг, плоскость состоит из трёх основных волн. Волны А и В могут быть какими-либо коррекциями, но волна С всегда является импульсом. Следовательно, волновая формула плоскости выглядит так: 3-3-5. Схематическое строение плоскости представлено на рисунке ниже:

Правила формирования волновых плоскостей:

- Волна А может быть любой коррекционной волновой моделью, кроме класса горизонтальных треугольников. Чаще всего волна А в плоскости завершается в виде обычного зигзага.

- Волна B может быть любой коррекционной волновой моделью. Длина волны В, в подавляющем большинстве случаем, равна или больше волны А.

- Волна С в плоскости принимает вид импульса, либо диагонального треугольника. Длина волны С может как равна, больше или меньше, чем предшествующая ей волна В.

В импульсах плоскость чаще формируется во второй волне, реже в четвёртой. В последующих уроках мы рассмотрим классификацию плоскостей, а также практический аспект их применения в трейдинге.

[SeMI]

Классификация волновых плоскостей

У волновой модели "плоскость" на рынках выявлено три разновидности - обычная плоскость (regular flat), растянутая плоскость (expanded flat), сдвигающаяся плоскость (running flat). Иногда растянутую плоскость называют иррегулярной (т.е. от обратного по аналогии с английским наименованием обычной плоскости). Сведён варианты изучаемой волновой модели в следующую таблицу:

Итак, у обычной плоскости волна B равна или несколько меньше амплитуды волна А. Волна С примерно равна амплитуде волны В.

Структура волн у растянутой плоскости полностью оправдывает её название. Волна В простирается за начало волны А, т.е. она больше волны А по амплитуде. Волна С в этом варианте плоскости больше, чем волна В.

И, наконец, сдвигающаяся плоскость. Соотношение волн А и В здесь идентичны растянутой, но волна С, как правило из-за силы доминирующего тренда, не в силах обновить уровень начала волны В. Нередко волна С сдвигающейся плоскости является диагональным треугольником, лишний раз подтверждая слабость импульса, завершающего эту модель.

[SeMI]

Рыночные примеры волновых плоскостей

Согласно классификации волновых плоскостей, можно выделить три вида этой модели: обычную, растянутую и сдвигающуюся. В этом уроке рассмотрим по одному рыночному примеру на каждую плоскость.

График 1

На Графике 1 представлена обычная плоскость (regular flat). Волна здесь сформирована в рамках волны [A], а волна [C] - не вышла за пределы волны (в обоих случаях по ценам закрытия).

График 2

Отличный пример сдвигающейся плоскости показан на Графике 2. Волна С не достигла максимума волны А (что и свойственно для этого вида плоскости) и сформирована в виде конечного диагонального треугольника, что ещё раз подтверждает характер модели.

Теперь более внимательно посмотрим на структуру волны [ii] на Графике 3 ниже, где можно обнаружить ещё одну плоскость, но на этот раз растянутую.

График 3

Модель на графике может по праву считаться растянутой плоскостью. Окончание волны b ушло значительно ниже минимума волны а. Волна [b]с же намного превысила амплитуду волны [b]b .

Теперь вы знакомы со всеми основными видами волновых плоскостей, встречающихся на рынке форекс. Напомню, что зигзаги и плоскости являются базой для строительства всех остальных волновых моделей.

[SeMI]

Двойной зигзаг

С этого урока мы начнём рассмотрение всего многообразия составных коррекционных волновых моделей, которые формируются из уже изученных нами зигзагов и плоскостей. Коррекции - это самая сложная часть волнового анализа. Развивающейся импульс размечать гораздо проще, чем коррекцию, потому как в последней число вероятных комбинаций из известных моделей достаточно велико.

Двойной зигзаг - это два зигзага, разделённых коррекционной волной-связкой, которая может принимать вид абсолютно любой коррекционной волновой модели, но чаще всего она завершается в виде обычного зигзага. Как правило, двойной зигзаг является глубокой коррекцией, по отношению к корректируемой волне.

Рассмотрим строение этой модели на рисунке ниже:



Итак, основные действующие волны двойного зигзага обозначаются W и Y, соответственно волновому уровню на разметке (в примере использован уровень Minuette). Действующими волнами здесь являются зигзаги, но если мы вспомним их строение, то станет ясно, что двигают эту модель на самом деле импульсы в волнах А и С каждого из двух зигзагов. Противодействующая волна в двойном зигзаг маркеруется символом Х (опять же помним про волновые уровни).

Важным моментом является точка перехода коррекции из обычного зигзага, в двойной. Чаще всего, это происходит, когда первый зигзаг не смог откорректировать предыдущуй тренд ни по времени, ни по амплитуде. Именно в таком случае, после локальной коррекции, начинается развитие ещё одного зигзага. Волну-связку Х можно интерпретировать и как начало новой трендовой волны. Если вы открыли cделку на окончании волны B, приняв ещё за вторую волну, то в ходе развития волны С стоп разумнее всего будет перевести в бузубыток.

[SeMI]

Особенности двойных зигзагов и примеры с рынка

Теоретическая основа двойного зигзага была изложена в предыдущем уроке. На рынках эта модель формируется с некоторыми особенностями, которые будут рассмотрены ниже. Модель может удовлетворять всем правилам двойного зигзага, но из-за соотношения некоторых составных волн, иногда появляются разночтения в волновом счёте.

Двойные зигзаги можно разделить на две группы - модели с продолжительной, либо глубокой волной Х и паттерны с относительно небольшой волной-связкой. Некоторые варианты формирования двойных зигзагов из первой группы, представлены на Графике 1.


График 1

На Графике 1 показы две разновидности двойных зигзагов. В первом случае волна Х приняла вид протяжённой горизонтальной коррекции. Во втором же случае, волна Х является глубокой коррекцией, зигзагом. Такие модели, как правило, не вызывают разночтений в разметке.

График 2

Теперь рассмотрим График 2. Здесь показан двойной зигзаг с продолжительной, и скорее горизонтальной, волной-связкой. Волна [y] в данном примере значительно превосходит волну [w] по амплитуде. Неравная амплитуда действующих волн двойного зигзага встречается нередко, особенно на рынке форекс. Интересно так же то, что волна © of [y] здесь сформирована в виде диагонального треугольника, подтвердим тем самым окончание всей волны Х.

График 3

Двойной зигзаг в волне Х на Графике 3 является отличным примером модели, с продолжительной волной-связкой. Обратите внимание, что волны [w], [x] и [y] сами являются двойными зигзагми. Двойной зигзаг, выделенный в эллипс, мы рассмотрим ниже.

Однако, если волна-связка Х является неглубокой по амплитуде и непродолжительной по времени, то появляются и другие варианты разметки.

График 4

Итак, если сформировано 4 импульса, и волна-связка Х не является более значительной, чем две другие противодействующие волны, то возможно ещё два варианта волновой разметки. Это зигзаг с удлинённой волной А или волной С. В каждом из вариантов важно соблюдение критических уровней (показаны красным пунктиром на Графике 4).

Если мы предполагаем, что удлиняется волна А, то волна [iv] в её составе не должна заходить за окончание волны . Также должны соблюдаться все остальные правила импульсов.

В варианте с удлинением волны С, важно чтобы волна [ii] не обновила точку окончания волны В, а волна [iv], не вышла за границу завершения волны .

График 5

Перед нами тот самый выделенный двойной зигзаг с Графика 3. Видно, что окончание волны b of (y) зашло за уровень завершения волны (w). Таким образом эту волновую модель можно определить исключительно как двойной зигзаг, и никак иначе.

График 6

Казалось бы, на Графике 6 перед нами обычный двойной зигзаг, но не всё так просто, особенно на кроссе GBP/JPY. Противодействующие волны отличаются между собой исключительно продолжительностью, все они горизонтального направления. Более того, волна х уступает волне of y по временной протяженности. Попробуем разметить этот участок графика несколько иначе.

График 7

После нехитрой перегруппировки волн, можно получить зигзаг со значительно удлинённой волной с. Недостатком такого варианта является продолжительность волны b - она самая маленькая. Но есть ещё один вариант.

[i] График 8

Теперь на графике удлинена уже волна а. Коррекция в волне b - самая продолжительная среди других коррекционных волн. Болле того, волна b является [i]наклонным треугольником (эту модель, открытую Дмитрием Возным, мы изучим позднее). На мой взгляд, эта разметка является наиболее подходящей для данного участка графика.

Конечно, кто-то может посчитать, что уместнее здесь именно двойной зигзаг, как на Графике 6. Обе разметки имеют право на существование, и выбор между ними основывается уже на учёте особенностей конкретных волн в определённом месте на графике.

Подобное движние цены, как на Графиках 6-8, может быть неудачным началом импульсного движения цены. Например, после выхода каких-то новостей, начавшийся тренд переламливается, и движение в тренде большего порядка продолжается.

Можно сделать следующий вывод. Если волна-связка Х является продолжительной, то вопросов и идентификации модели не возникает. В случае с маленькой волной [b]Х , возможны другие варианты разметки.

[SeMI]

Тройной зигзаг

Изучив двойной зигзаг, перейдём к рассмотрению тройного. Эта волновая модель представляет собой три движущих зигзага (в редких случаях двойного зигзага), соединённых двумя волнами-связками. Данная модель в подавляющем большинстве случаев является глубокой коррекцией по отношению к предыдущему волновому движению (тренду).

Маркировка волн производится по аналогии с двойным зигзагом. Действующие волны по мере развития помечаются как W, X и Z (помним о волновых уровнях). Над первой волной-связкой ставится символ Х, а над второй - ХХ (хотя допускается и Х).

Для тройного зигзага можно сформулировать следующие правила:

- Волны W, X и Z являются чаще всего зигзагами. Реже двойными или тройными зигзагами.
- Первая волна-связка Х может формироваться в виде любой коррекционной модели, за исключением моделей продолжения.
- Вторая волна-связка ХХ способна принимать форму абсолютно любой коррекционной волновой модели.
- Волна Х не должна выходить за начало волны W, а волна ХХ за начало волны Y.
- Волна Y всегда больше по амплитуде волны Х, а волна Z, соответственно, волны ХХ (иными словами, волна Y выходит за окончание волны W, а волна Z за завершение волны Y).

Действующие волны тройного зигзага обычно соотносятся друг с другом через различные отношения чисел из ряда Фибоначчи. На практике заранее определить, что формируется именно тройной зигзаг нелегко, практически невозможно. Это больше описательная волновая модель, чем прогностическая. На схеме выше показано, что двойной зигзаг, к примеру, может дойти до уровня 50% предыдущей волны. Тогда целью для тройного зигзага может выступать уровень 61,8%.

[SeMI]

Пример тройного зигзага

Как и любая волновая модель, тройные зигзаги могут встречаться на разные временных интервалах. В этом уроке рассмотрим паттерн, сформированный на недельном графике валютной пары EUR/USD.


Между тройным зигзагом и обычным импульсом есть некоторое сходство. В импульсе, как и в тройном зигзаге пять волн, три из которых действующие. Более того, как мы убедимся ниже, пропорции волн также могут быть предельно похожи. Но, всё-таки это разные модели. Импульс - это базовая волновая модель, она движет рынок. Тройной зигзаг - это составная коррекционная модель.

Теперь, на Графике 1, рассмотрим пример изучаемой модели.


График 1

Три простых нисходящих зигзага и две волны-связки образуют нашу модель. Сам тройной зигзаг здесь является волной (А) горизонтального треугольника волновым уровнем старше (это лишь один из вариантов глобальной разметки, у других волновиков могут быть иные варианты, но этот тройной зигзаг встречается практически у всех коллег).

Теперь давайте посмотрим на соотношения волн, которые демонстрируют волны внутри паттерна.


График 2

На графике выше хорошо видно, что волна Y завершена в районе уровня 161,8% от амплитуды волны W. Этот уровень очень характерен для третьих волн импульса...


График 3

Волна Z же завершилась близко уровня 61,8% от амплитуды волны Y. Это же свойство очень характерно для пятых волн. Таким обзаром, импульсы и тройные зигзаги являются совершенно разными моделями, но у них есть несколько схожих свойств и качеств.