Сообщений в теме: 127

[infovirus]

А он какой вариант выбрал, возврат с прибыльных или с убыточных лотов?

Возврат идет со ордеров и убыточных и прибыльных.

[SeMI]

Самый правильный ММ это когда Вы не позволяете себе терять более какого-то процента на сделку, серию, в случае использования стоп лосса. В случае его отсутствия, необходимо просчитывать максимальную амплитуду движения валютной пары за всю доступную историю.

Не знаю коллега! Я тут разобрался с Р. Винсом. Результаты меня поразили. Используя оптимальную долю f в каждой сделке результат можно получить просто грандиозный. Отклонения от оптимального f приводят к уменьшению прибыли.
Для меня лично в этом подходе есть только одна проблема:
- оптимальный f рассчитывается для каждого торгового сигнала отдельно. Если у Вас в торговой системе больше одного сигнала, значит придется делить торговый счет на суб-счета (условно). К примеру если на счету 1000 долларов, а торговая система работает по 4 сигналам, значит у Вас 4 суб-счета по 250 (под каждый сигнал). Моя торговая система предусматривает более 20-ти торговых сигналов. Мне придется делить торговый счет на более чем двадцать частей, а рабочий график дневной. Объемы сделок в данном случае будут очень низкие что делает торговлю на дневном графике безсмысленной с точки зрения получения прибыли

[infovirus]

Не знаю коллега! Я тут разобрался с Р. Винсом. Результаты меня поразили. Используя оптимальную долю f в каждой сделке результат можно получить просто грандиозный. Отклонения от оптимального f приводят к уменьшению прибыли.
Для меня лично в этом подходе есть только одна проблема:
- оптимальный f рассчитывается для каждого торгового сигнала отдельно. Если у Вас в торговой системе больше одного сигнала, значит придется делить торговый счет на суб-счета (условно). К примеру если на счету 1000 долларов, а торговая система работает по 4 сигналам, значит у Вас 4 суб-счета по 250 (под каждый сигнал). Моя торговая система предусматривает более 20-ти торговых сигналов. Мне придется делить торговый счет на более чем двадцать частей, а рабочий график дневной. Объемы сделок в данном случае будут очень низкие что делает торговлю на дневном графике безсмысленной с точки зрения получения прибыли

Я сейчас все свое внимание направлин на работу с цикличностью самой торговой системы в рынке. Там идет и изменение торгового объема для серий позиций, и даже возможны варианты перехода с реального счета на демо, для прохождения отрицательных циклов системы

[expert.a.trader]

Если верить статистике, то оптимальный процент от депозита это 25%.

25% - это жесть. 4 раза ошибся и депо слит...
биржевики рекомендуют до 5%

[Pervy]

25% - это жесть. 4 раза ошибся и депо слит...
биржевики рекомендуют до 5%

25% - зато не долго мучатся будеш, бац и Коля на проводе. ))

[Bad Angel]

А что, разве никто не пробовал гнять бонуссчета? Там если меньше 20 дол то и поболее нагрузка будет.

[Pervy]

Ну разгоны это игровой эпизод, а не постоянная работа.

[DarNat]

Полностью согласен что более 10 не стоит напрягать депо. Потом не комфортно становится работать приходится локироваться в случае резких ценовых скачков.

Да и правила Манименеджента больше 10 не рекомендуют. стоит ли рисковать, ведь можно потерять значительно больше

[Bad Angel]

У каждого свой мани менеджмент, слышал я и вариант, что нужно входить таким лотом, который влезет. ))) Чтобы была больше прибыль. ))

[Kiril]

Наверное от 5% хотя здесь важнее сколько они сделок делают в день.

количество сделок зависит от таймфрейма, на котором он торгует. хотя вы правы, а уровень стоп-лосса определяется отдельно. так ведь?

[Balerina]

Мне посоветовали, что надо считать общую нагрузку на депо. Скажем я позволяю просаду 10%. Или одна сделка или 5 с рисками 2%. Вот как то так.

[danilov]

Тоже слышал на мастерклассе у фрешфорекса, что необходимо соблюдать лимит риска на сделку и общий лимит риска к депозиту. Говорили, что несоблюдения этого правила это основная ошибка новичка.

[Dragon]

Считаю так же общую нагрузку. На разных счетах по разному. Где то 6-8%. На некоторых мелких и до двадцати. Но это агрессивно конечно и много.

[Balerina]

Тоже слышал на мастерклассе у фрешфорекса, что необходимо соблюдать лимит риска на сделку и общий лимит риска к депозиту. Говорили, что несоблюдения этого правила это основная ошибка новичка.

Так в том то и дело. Риски на сделку считают правильно, а потом открывают слишком много сделок. Вот и получается, что общие риски слишком велики, а это опасно.

[vegan87]

Тут считать надо. Если риск на депозит по системе 5%. Получается, что можно открыть пять ордеров - на каждый 1% риска