Сообщений в теме: 1129

[Shahmaev80]

БРАТ подскажи пожалуйста.У меня в окне с советником ATS где отражаться должны положительные или отрицательные результаты торгов: сегодня,вчера,позавчера стоят ноли,а сделки проходят. Как это исправить можно,а то не очень удобно смотреть постоянно в истории сделок.Историю сделок ставил по разному, три дня и один день но толку нет. На других советниках всё нормально

[брат]

БРАТ подскажи пожалуйста.У меня в окне с советником ATS где отражаться должны положительные или отрицательные результаты торгов: сегодня,вчера,позавчера стоят ноли,а сделки проходят. Как это исправить можно,а то не очень удобно смотреть постоянно в истории сделок.

да это моя ошибка ,


здесь подправленный

Прикрепленные файлы

•  TOPGUN M ATS FOR 30m.rar   33.65К   103 скачиваний

[Shahmaev80]

да это моя ошибка ,


здесь подправленный

Спасибо большое за оперативность а за труды вдвойне.

[брат]

Друзья, никто не работал с Новозеландцем? Как пара насчет волантильности и времени работы? Истории для тестера качаются кривые, а судя по времени открытия Азии и Америки, на ней вполне можно продолжить работу после работы с фунтом.

а в тестере как ?

адекватно или как бог на душу положит

[ol2005a]

а в тестере как ?

адекватно или как бог на душу положит

Скаченным историям через терминал никакого доверия. Если по активным парам типа евро-доллар или фунту-доллар еще можно верить , то по австралийцу и новозеландцу история со спошными провалами. Думаю чем ребяток занять с 8-00 часов до 15-00 . Америкосы еще не проснулись, а океанийцы уже спят... самое время....

[ol2005a]

да это моя ошибка ,


здесь подправленный

Брат, а можно тоже самое, только с версией с траллом?

[брат]

Брат, а можно тоже самое, только с версией с траллом?

все, что пожелаете

ппросто дивлюсь красоте работы АТС

на евро творит историю

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  TOPGUN M ATS FOR 30m.rar   36.67К   122 скачиваний

[serdon]

Скаченным историям через терминал никакого доверия. Если по активным парам типа евро-доллар или фунту-доллар еще можно верить , то по австралийцу и новозеландцу история со спошными провалами. Думаю чем ребяток занять с 8-00 часов до 15-00 . Америкосы еще не проснулись, а океанийцы уже спят... самое время....

Извиняюсь за назойливость и что не по теме,
но не могли бы Вы ответить на пост

[mistergadel]

Извиняюсь за назойливость и что не по теме,
но не могли бы Вы ответить на пост

не ленитесь читать всю историю, в ней многое сокрыто...


http://fxgeneral.com...indpost&p=38330

вот как то уже описано, если хотите оптимизируйте по своему...
вообще - оптимизация - это искусство...

в интернете много описано алгоритмов оптимизации. так уж и быть, выделю время, опишу еще раз

я пользуюсь слудующей (наверно своей) методикой, основанной на логике, и на имеющемся опыте оптимизации советников.

в самую самую первую очередь надо определить, как класифицировать советник. прибыльный, не прибыльный, если прибыльный то насколько, а как сравнить один с другим... и тут надо выбрать для себя условия на которых будете тестить советники/
к примеру как делаю я:
я уже давно определилсся с ДЦ - Ф4Ю. как ни крути, у него достаточно условий чтобы работать на нем с советниками, хоть в последнее время зихерит маленько. у него есть центовые счета и прочее, и тестить не очень накладно.
потом я выбрал для себя сумму с которой начинаю тестировать - 10 000. много советников, которые я так тестировал, можно даже если постараться таблицу составить.
далее нужно определиться с периодом времени, который будет актуален для тестов. чаще всего я беру 3 месяца. если советник слишком медленно оптится снижаю период до полутора месяцев, но прежде чем утвердить какую нибудь настройку нужно прогнать ее по вышеуказанному периоду и оценить ее поведение.
основные параметры определили, теперь остается выбрать количество процентов прибыли за период и просадку.
тут тоже закавыка. если есть автолот, учитывать максимальную относительную просадку, если автолота нет - надо учитывать максимальную абсолютную просадку.

вот определились с параметрами для классификации советника.
теперь можно приступать к парамтерам советника. если советник тестируется с нуля - лучше взять небольшой период времени и прооптить каждый параметр в отдельности, и посмотреть влияние каждого (увеличивает или уменьшает ли прибыль и просадку). вообще надо знать за что отвечают параметры. это позволяет сэкономить вермя, потому что можно сразу на раннем этапе убрать параметры из оптимизации, и (или) взять на заметку этого параметра нв будущее.
к примеру, когда начал тестить келтнера - отмел примерно половину параметров изза их практически незначительного влияния.
те параметры которые остались - надо посмотреть какие значения самые актуальные и в каких пределах их стоит оптить - например, keltprd- смысл ставить 50 - практически никакой.
если степы - тоже смысл ставить больше 100 тоже никакой (лично я больше 50 уже не оптю, потому что прибыли при них почти смешные)

дальше оставляем самые ценные параметры: их можно разделить на 4 группы:
1) параметры, связанные с объемами лотов. - фактически управляют рисками. это непосредственно объемы лотов, максимальные минимальные объемы, количество ордеров, проценты использования маржи, или эквити и прочие.
2) парамерты, зависящие от количественной специфики рынка (или волатильности рынка): это тейкпрофиты, стоплоссы, степы (расстояния между одрерами), тралы и пр.
3) Индикаторы - собственно, а откуда советникиполучают сигналы - правильно, из индикаторов - параматры зависящие от поведенческой специфики рынка - (извиняюсь за придуманные понятия ) - в общем тоже к волатильности рынка относится, только по другим параметрам.
4) временные рамки - начиная от временных промежутков (М1-Д1) заканчивая торговыми сессиями. в общем разные советники бывают.

среди этих групп так же есть которые сильно или слабо влияют на результаты

в идеале - это взять большой период врмени, компьютер помощнее и понадежнее, поставить все показавшиеся вам весомые параметры на оптимизацию с минимальным шагом . нажать старт и забыть на 2 недели советник. на выходе получаем огромную гору результатов со всеми комбинациями - выбираем по самым объективным параметрам 2-3- комбинации параметров, на всякий случай прогоняем в тестере с визуализацией, Если все устраивает - ставим на демо, потом на реал - или сразу на реал - зависит от темперамента тестировщика)))

в реалии таких ресурсов не имеем.
как я уже писал в одном посте - сначала выберемнормальные параметры лотов - фактически можно взять любые, все равно потом их мы еще будем вспоминать.
дальше выбираем временные интервалы - смотрим, какое время торговли показывает наиболее стабильные результаты. как никрути на фунте ночью полюбэ торгует стабильнее - может потому что ночью событий не выходит ?!;-)
остались совсем ценные параметры - касающиеся сигналов. вот их и оптимизируем.
пооптимизировали - выбрали более или менее стабильные (или по прибыли или по просадке приемлимые).
вообще вопрос выбора стоит довольно остро, потому что можно ведь взять параметры с меньше прибылью, зато график может выглядеть стабильнее. и поигравшись с лотами можно получить достойную комбинацию параметров.
очень важно смотреть графики визуализции, потому что можно увидеть частоту повторения опасных ситуаций и можно себе определить стратегию с ММ. (к примеру 3 раза удваивать депозит - один раз сливать, или выбрать настройки чтобы не сливать, поставить риски заниженные и всяческие ограничения по эквити.)

посмотрев самую красивую работу севетника на графике визуализации - можно поменять лоты, риски, объемы. как я и делаю

а чтобы умело читать графики визуализации - нужен опыт. если хотите делать реальные деньги - либо сами становитесь профи, либо доверяете дело профессионалам.

надеюсь основную мысль донес - что оптить надо сначала те параметры, которые дают ценные сигналы. ведь когда есть сигналы главным становится Манименеджмент. и чем больше полезных сигналов, тем больше прибыль

себя профессионалом добившимся нереальных успехов не считаю. но свой более чем 3х летний опыт попытался описать в нескольких тезисах)
здесь много написано очевидного, прошу не критиковать сильно)

[брат]

нууу, если уж теперь кому-то будет непонятно про оптимизацию ,то я не знаю

прекрасно описан весь процесс

спасибо

[ol2005a]

Похоже АТС другого времени работы кроме 22 - 8 не понимает. Пытаюсь приучить его к Новозеландцу, выставляю 08-15, торгует целые сутки, ставлю обратно 22- 8 все нормально, открытие в отведенное время. ??? Да и в тестере начало работы кроме как до 0 часов не воспринимает. Походу так задумано. Братишка, что делать то?

[serdon]

не ленитесь читать всю историю, в ней многое сокрыто...


http://fxgeneral.com...indpost&p=38330

вот как то уже описано, если хотите оптимизируйте по своему...
вообще - оптимизация - это искусство...

в интернете много описано алгоритмов оптимизации. так уж и быть, выделю время, опишу еще раз

я пользуюсь слудующей (наверно своей) методикой, основанной на логике, и на имеющемся опыте оптимизации советников.

в самую самую первую очередь надо определить, как класифицировать советник. прибыльный, не прибыльный, если прибыльный то насколько, а как сравнить один с другим... и тут надо выбрать для себя условия на которых будете тестить советники/
к примеру как делаю я:
я уже давно определилсся с ДЦ - Ф4Ю. как ни крути, у него достаточно условий чтобы работать на нем с советниками, хоть в последнее время зихерит маленько. у него есть центовые счета и прочее, и тестить не очень накладно.
потом я выбрал для себя сумму с которой начинаю тестировать - 10 000. много советников, которые я так тестировал, можно даже если постараться таблицу составить.
далее нужно определиться с периодом времени, который будет актуален для тестов. чаще всего я беру 3 месяца. если советник слишком медленно оптится снижаю период до полутора месяцев, но прежде чем утвердить какую нибудь настройку нужно прогнать ее по вышеуказанному периоду и оценить ее поведение.
основные параметры определили, теперь остается выбрать количество процентов прибыли за период и просадку.
тут тоже закавыка. если есть автолот, учитывать максимальную относительную просадку, если автолота нет - надо учитывать максимальную абсолютную просадку.

вот определились с параметрами для классификации советника.
теперь можно приступать к парамтерам советника. если советник тестируется с нуля - лучше взять небольшой период времени и прооптить каждый параметр в отдельности, и посмотреть влияние каждого (увеличивает или уменьшает ли прибыль и просадку). вообще надо знать за что отвечают параметры. это позволяет сэкономить вермя, потому что можно сразу на раннем этапе убрать параметры из оптимизации, и (или) взять на заметку этого параметра нв будущее.
к примеру, когда начал тестить келтнера - отмел примерно половину параметров изза их практически незначительного влияния.
те параметры которые остались - надо посмотреть какие значения самые актуальные и в каких пределах их стоит оптить - например, keltprd- смысл ставить 50 - практически никакой.
если степы - тоже смысл ставить больше 100 тоже никакой (лично я больше 50 уже не оптю, потому что прибыли при них почти смешные)

дальше оставляем самые ценные параметры: их можно разделить на 4 группы:
1) параметры, связанные с объемами лотов. - фактически управляют рисками. это непосредственно объемы лотов, максимальные минимальные объемы, количество ордеров, проценты использования маржи, или эквити и прочие.
2) парамерты, зависящие от количественной специфики рынка (или волатильности рынка): это тейкпрофиты, стоплоссы, степы (расстояния между одрерами), тралы и пр.
3) Индикаторы - собственно, а откуда советникиполучают сигналы - правильно, из индикаторов - параматры зависящие от поведенческой специфики рынка - (извиняюсь за придуманные понятия ) - в общем тоже к волатильности рынка относится, только по другим параметрам.
4) временные рамки - начиная от временных промежутков (М1-Д1) заканчивая торговыми сессиями. в общем разные советники бывают.

среди этих групп так же есть которые сильно или слабо влияют на результаты

в идеале - это взять большой период врмени, компьютер помощнее и понадежнее, поставить все показавшиеся вам весомые параметры на оптимизацию с минимальным шагом . нажать старт и забыть на 2 недели советник. на выходе получаем огромную гору результатов со всеми комбинациями - выбираем по самым объективным параметрам 2-3- комбинации параметров, на всякий случай прогоняем в тестере с визуализацией, Если все устраивает - ставим на демо, потом на реал - или сразу на реал - зависит от темперамента тестировщика)))

в реалии таких ресурсов не имеем.
как я уже писал в одном посте - сначала выберемнормальные параметры лотов - фактически можно взять любые, все равно потом их мы еще будем вспоминать.
дальше выбираем временные интервалы - смотрим, какое время торговли показывает наиболее стабильные результаты. как никрути на фунте ночью полюбэ торгует стабильнее - может потому что ночью событий не выходит ?!;-)
остались совсем ценные параметры - касающиеся сигналов. вот их и оптимизируем.
пооптимизировали - выбрали более или менее стабильные (или по прибыли или по просадке приемлимые).
вообще вопрос выбора стоит довольно остро, потому что можно ведь взять параметры с меньше прибылью, зато график может выглядеть стабильнее. и поигравшись с лотами можно получить достойную комбинацию параметров.
очень важно смотреть графики визуализции, потому что можно увидеть частоту повторения опасных ситуаций и можно себе определить стратегию с ММ. (к примеру 3 раза удваивать депозит - один раз сливать, или выбрать настройки чтобы не сливать, поставить риски заниженные и всяческие ограничения по эквити.)

посмотрев самую красивую работу севетника на графике визуализации - можно поменять лоты, риски, объемы. как я и делаю

а чтобы умело читать графики визуализации - нужен опыт. если хотите делать реальные деньги - либо сами становитесь профи, либо доверяете дело профессионалам.

надеюсь основную мысль донес - что оптить надо сначала те параметры, которые дают ценные сигналы. ведь когда есть сигналы главным становится Манименеджмент. и чем больше полезных сигналов, тем больше прибыль

себя профессионалом добившимся нереальных успехов не считаю. но свой более чем 3х летний опыт попытался описать в нескольких тезисах)
здесь много написано очевидного, прошу не критиковать сильно)

Огромное спасибо за Ваш труд!!!!
Вам +

[брат]

Похоже АТС другого времени работы кроме 22 - 8 не понимает. Пытаюсь приучить его к Новозеландцу, выставляю 08-15, торгует целые сутки, ставлю обратно 22- 8 все нормально, открытие в отведенное время. ??? Да и в тестере начало работы кроме как до 0 часов не воспринимает. Походу так задумано. Братишка, что делать то?

Хм,

добивался что бы атс работала круглосуточно для увеличения прибыли ,на основных парах сова работает адекватно

и начинает работать при появлении условий на открытие ордера,и в принципе хорошо слушается руля

т.е начало работы- конец,у меня стоит 23-23 для фунта и 24-24 на евро,на других пока не работаю,т.к. не уверен в адекватности совы к условиям

при включении совы днем ,первое подключение, через время ,весело стала шлепать ордера не дожидаясь 0



что делать?этот вопрос уже давно интересует российские умы

в тестере сова может нарисовать все что угодно,особенно на парах изначально не предназначенных для нее

напомню сова изначально предназначалась для пары eurchf

по новозеландцу посмотрю что не так и отпишусь,раз нужен новозеландец постараюсь предоставить его вам,кхе,кхе

А пока натравите на новозеландца кельтнера

[xanZA]

Спасибо БРАТ, за ГРОМАДНУЮ работу!

Сообщение отредактировал xanZA: 27 October 2011 - 02:15

[ol2005a]

Хм,

А пока натравите на новозеландца кельтнера

Спасибо, Брат! На Вас можно положиться! Ну, решил попробовать экзотичную пару, ну , блин, хочется, просто. Вы будете смеяться, но Кельтнера тоже попробовал, история та же. При выставлении начала работы свыше 0 часов начинает круглосуточный режим работы. А мне просто надо заполнить перерыв в работе сов с 08 до 14 (15) часов. Круглосуточный режим на активных парах опасаюсь, а по новозеладнцу в это время волантильность напоминает ночной фунт. Подобрать тейки и степы и вперед, тот же круглосуточный режим, только спокойней. Хотелось бы прямого управления совами, т.е если с 8 до 15 то исполнение по времени так же строго как с 22 до 8. Буду ждать Вашего ответа.