Сообщений в теме: 611

[serzh11111]

Поможете?

Очень сложно подсчитать просадки в советнике, разбираемом в этой ветке, потому что непонятно, где он будет открывать новое колено. Может я и ошибаюсь, поправьте меня. На моем мартингейле Ilan1.6 Dynamic GS Колена выставляются строго через определённое количество пунктов. вот мой расклад по нему.

депо 10000; начальный лот 0,1; использованная маржа 780; просадка (минус в данный момент на эту точку) 5000; Объём сделки, на этот момент 2,4 лота; Величина просадки 450-500 пунктов; (Используя здесь плечо 1:100 мы бы в марже держали 3900 баксов и общая просадка была бы 8120 баксов)
депо 20000; начальный лот 0,2; использованная маржа 1560; просадка (минус в данный момент на эту точку) 10000; Объём сделки, на этот момент 4,8 лота; Величина просадки 450-500 пунктов.
И.т.д.
Так же следует принять во внимание, что если мы видим продолжение импульса, нужно немедленно хеджировать все позы, потому что при ходе цены ещё на 200 пунктов при лоте 2,4 наступит стоп аут. В общем думаю понятно, что с такими настройками я могу выдержать просадку пунктов в 600.
НО!!!!!! С увеличением депозита, становится стрёмненько держать крупные бабки при потенциальной просадке в 50%, пусть для этого цене и предстоит ещё прошагать 500 пунктов в одну сторону без отката. Тут какой приём. Скажем депо 25000, а лот ставим 0,2, и уже с 25000 при неблагоприятной ситуации у нас просадка 10000. Дальше приращивая депо на 1000 - прибавляем к лоту 0,01. Дальше можно ещё и ещё уменьшать лот в соотношении ДЕПО/ЛОТ. (Во всем этом рассчёте, конечно же нужно понимать, что есть небольшая погрешность.)
swi-1, если же у вас есть четкие расстояния в пунктах, в которых ваш советник выставляет колена, напишите, я выдам вам расклад. А сейчас я поглядываю на демо счет в инвесторском пароле, и вижу, что депо используется несколько нерационально. Это лично мое мнение, решать конечно же вам.

PS Появилась кое какая идейка по этому советнику. Помозгую, если идея верна, то попросим ребят с соседней ветки подкрутить советника, потестить мыслишку.

[swi-1]

Очень сложно подсчитать просадки в советнике, разбираемом в этой ветке, потому что непонятно, где он будет открывать новое колено. Может я и ошибаюсь, поправьте меня. На моем мартингейле Ilan1.6 Dynamic GS Колена выставляются строго через определённое количество пунктов. вот мой расклад по нему.

депо 10000; начальный лот 0,1; использованная маржа 780; просадка (минус в данный момент на эту точку) 5000; Объём сделки, на этот момент 2,4 лота; Величина просадки 450-500 пунктов; (Используя здесь плечо 1:100 мы бы в марже держали 3900 баксов и общая просадка была бы 8120 баксов)
депо 20000; начальный лот 0,2; использованная маржа 1560; просадка (минус в данный момент на эту точку) 10000; Объём сделки, на этот момент 4,8 лота; Величина просадки 450-500 пунктов.
И.т.д.
НО!!!!!! С увеличением депозита, становится стрёмненько держать крупные бабки при потенциальной просадке в 50%, пусть для этого цене и предстоит ещё прошагать 500 пунктов в одну сторону без отката. Тут какой приём. Скажем депо 25000, а лот ставим 0,2, и уже с 25000 при неблагоприятной ситуации у нас просадка 10000. Дальше приращивая депо на 1000 - прибавляем к лоту 0,01. Дальше можно ещё и ещё уменьшать лот в соотношении ДЕПО/ЛОТ. (Во всем этом рассчёте, конечно же нужно понимать, что есть небольшая погрешность.)
swi-1, если же у вас есть четкие расстояния в пунктах, в которых ваш советник выставляет колена, напишите, я выдам вам расклад. А сейчас я поглядываю на демо счет в инвесторском пароле, и вижу, что депо используется несколько нерационально. Это лично мое мнение, решать конечно же вам.

PS Появилась кое какая идейка по этому советнику. Помозгую, если идея верна, то попросим ребят с соседней ветки подкрутить советника, потестить мыслишку.

serzh11111, я наверное, не очень точно обозначил то, в чем просил помочь.
Задачка более общая, чем работа конкретного советника.
Я хотел определиться с факторами риска, отвлекаясь от качеств конкретного эксперта.
Все они усреднители, кто лучше, а кто хуже и их сравнение между собой, это другой вопрос.
Меня интересует сравнение условий торговли: мин. лот, плечо и величина депозита,
как факторы совокупного риска, который можно определить заранее, до выбора советника (усреднителя).

Касаемо советника, в теме которого мы сейчас общаемся, то расстояния между лотами просчитываются просто:
Step умножаем на MartinStep, прибавляем произведение к цене текущего лота
и получаем цену открытия следующего лота (+- проскальзывание и спред).
Приблизительно так.
А вот цену закрытия суммарного профита определить не смогу.
Эксперт работает в режиме BuySellProfit = true, что означает, суммирование профита по всем позам Buy и Sell.
Кстати, в этом моменте кроется "депо используется несколько нерационально",
за счет частичного локирования усредняемых поз прибыльной (ными).
Типа отрицательной "обратной связи". Прибыльность уменьшается, но и просадки тоже.
И еще, величина депозита выбрана с двух кратным запасом.
По поводу "подкрутить", это к автору Сергею ozzy_os.

[serzh11111]

serzh11111, я наверное, не очень точно обозначил то, в чем просил помочь.
Задачка более общая, чем работа конкретного советника.
Я хотел определиться с факторами риска, отвлекаясь от качеств конкретного эксперта.
Все они усреднители, кто лучше, а кто хуже и их сравнение между собой, это другой вопрос.
Меня интересует сравнение условий торговли: мин. лот, плечо и величина депозита,
как факторы совокупного риска, который можно определить заранее, до выбора советника (усреднителя).

Касаемо советника, в теме которого мы сейчас общаемся, то расстояния между лотами просчитываются просто:
Step умножаем на MartinStep, прибавляем произведение к цене текущего лота
и получаем цену открытия следующего лота (+- проскальзывание и спред).
Приблизительно так.
А вот цену закрытия суммарного профита определить не смогу.
Эксперт работает в режиме BuySellProfit = true, что означает, суммирование профита по всем позам Buy и Sell.
Кстати, в этом моменте кроется "депо используется несколько нерационально",
за счет частичного локирования усредняемых поз прибыльной (ными).
Типа отрицательной "обратной связи". Прибыльность уменьшается, но и просадки тоже.
И еще, величина депозита выбрана с двух кратным запасом.
По поводу "подкрутить", это к автору Сергею ozzy_os.

Боюсь вас разочаровать, но я как раз прекрасно вас понял Я вам и расписал факторы риска своего советника. То есть растянув перекрестие в терминале, и не заглядывая в окно торговли, я могу определить, что при данных настройках мне нужно задумываться о спасении своего депозита. Ещё раз говорю, величина плеча тут даже не должна обсуждаться. 1:500 и точка. Тут нужно подобрать в первую очередь объем первой сделки, исходя из которой советник уже будет увеличивать усредняющие колена. Если советник входит по индикаторам, то тут естественно нужно как можно чётче настроить сигналы на первый вход. Продолжая свою мысль: Второе, это нужно четко знать, когда советник будет ставить следующие колена. Два эти параметра позволят мне подобрать оптимальный лот и оптимальную просадку в настройках советника. swi-1, можете ли вы мне сообщить, в какой прогрессии увеличиваются лоты у этого советника, и есть ли четкие рамки границ усредняющих колен у него. Чтобы не было, что сегодня он ставит между первым и вторым расстояние 30 пунктов, а завтра 60. Если между первым и вторым 30, то и всегда так, между вторым и третьим 40, то и всегда так, и так далее.

[serzh11111]

По мыслишке. Извините меня конечно, но мне становится смешно, когда вы говорите о том, что советник якобы там хеджирует позицию. Хеджирует он только самый первый ордер. Какой прок с захеджированной позы в 0,01 лот, когда в итоге советник набирает 1 лот, или даже больше. Это просто как мертвому припарка. Теперь сама мысль. Давеча просматривал усреднителя, но усреднялся он в сторону тренда, и плюс ставил стопы. Не помню, усреднялся ли он при этом против тренда, но я нашёл этот советник недоработанным, и в силу отсутствия идей по нему забросил его куда подальше. Но сейчас хотелось бы услышать ваши мысли по доработке этого советника в таком плане. Итак. Первая поза открывается как и сейчас сразу захеджированной. Далее мы идём скажем вверх. Открывается второй лот на продажу, и тут же сразу открывается второй лот на покупку, но только не тем объёмом, как второй на продажу, а тем же, что и первый на покупку. При этом мы переносим стоп (или может на тот момент уже наберётся безубыток) на уровень тейк профита по продажам. Если у нас открывается третий ордер на продажу, то сразу же открывается третий лот на покупку, но объёмом равным второму ордеру на продажу, и опять безубыток по покупкам переносится в точку тейка по продажам. И так далее. Как вариант можно при открытии следующего ордера по тренду, ставить безубыток не в точку тейка по продажам, а в точку открытия предыдущего ордера на покупку, то есть единовременно будет в рисках только одна поза, открываемая по тренду. Но конечно не выше тейка по продажам. Идея ещё сырая. Пока не углублялся в подсчёты, может оно того и не стоит. Но тем не менее я свою мысль изложил, и ещё займусь подсчётами. Просьба всех читателей этой ветки поразмыслить над этой идеей, может кто внесёт конструктивное предложение, и в случае целесообразности пропишем советника для дальнейшего тестирования и оптимизации.
PS Прикинул. Вроде должно работать, но результат очень сильно будет зависеть от величины тейка. Только реальный прогон позволит определить прибыльность этого метода. Тут просто может выйти такой же результат, как на советнике без хеджирующих ордеров но только с меньшим лотом. Поэтому жду комментов от читателей ветки. Есть ли какие-то конструктивные предложения, или может кто-то уже юзал похожего советника, и не стоит заморачиваться с этой идеей.

[GuffyNord]

Идея толковая...

1.4500 бай-сел 0.1 хедж
Ну без учета спреда будем считать что к 30 пунктам вверх выходим по нулям
1.4530 бай 0.2 сел 0.1
К 1.4560 выходим с профитом 30 п. (60-30)
1.4560 бай 0.3 сел 0.2
К 1.4590 по новым открытым ордерам выходим с профитом 30 п. (90-60) общий 60 п.
1.4590 бай 0.5 сел 0.3
После открытия следующих ордеров выходим с профитом 60 п. (150-90) общий 120 п.

Я так понимаю как вариант минимизации рисков...

[serzh11111]

Идея толковая...

1.4500 бай-сел 0.1 хедж
Ну без учета спреда будем считать что к 30 пунктам вверх выходим по нулям
1.4530 бай 0.2 сел 0.1
К 1.4560 выходим с профитом 30 п. (60-30)
1.4560 бай 0.3 сел 0.2
К 1.4590 по новым открытым ордерам выходим с профитом 30 п. (90-60) общий 60 п.
1.4590 бай 0.5 сел 0.3
После открытия следующих ордеров выходим с профитом 60 п. (150-90) общий 120 п.

Я так понимаю как вариант минимизации рисков...

Да, вы верно поняли мою мысль. Именно минимизация рисков. Но только в одном вы ошиблись. Я предлагаю позу ПО ТРЕНДУ ставить наоборот уменьшенной. Депо после открытия вторых и дальше колен будет постепенно уменьшаться. Это даст возможность высиживать большую движуху против себя. Главная мысль тут такая, чтобы хеджирующая лесенка строилась таким образом, что последняя поза при срабатывании по ней стопа не сжирала совокупный профит по предыдущим позам. Подождем еще комментов. Я уже набросал приблизительно, какие внешние переменные нужно добавить. Позже сформулирую.

[mistergadel]

По мыслишке. Извините меня конечно, но мне становится смешно, когда вы говорите о том, что советник якобы там хеджирует позицию. Хеджирует он только самый первый ордер. Какой прок с захеджированной позы в 0,01 лот, когда в итоге советник набирает 1 лот, или даже больше. Это просто как мертвому припарка. Теперь сама мысль. Давеча просматривал усреднителя, но усреднялся он в сторону тренда, и плюс ставил стопы. Не помню, усреднялся ли он при этом против тренда, но я нашёл этот советник недоработанным, и в силу отсутствия идей по нему забросил его куда подальше. Но сейчас хотелось бы услышать ваши мысли по доработке этого советника в таком плане. Итак. Первая поза открывается как и сейчас сразу захеджированной. Далее мы идём скажем вверх. Открывается второй лот на продажу, и тут же сразу открывается второй лот на покупку, но только не тем объёмом, как второй на продажу, а тем же, что и первый на покупку. При этом мы переносим стоп (или может на тот момент уже наберётся безубыток) на уровень тейк профита по продажам. Если у нас открывается третий ордер на продажу, то сразу же открывается третий лот на покупку, но объёмом равным второму ордеру на продажу, и опять безубыток по покупкам переносится в точку тейка по продажам. И так далее. Как вариант можно при открытии следующего ордера по тренду, ставить безубыток не в точку тейка по продажам, а в точку открытия предыдущего ордера на покупку, то есть единовременно будет в рисках только одна поза, открываемая по тренду. Но конечно не выше тейка по продажам. Идея ещё сырая. Пока не углублялся в подсчёты, может оно того и не стоит. Но тем не менее я свою мысль изложил, и ещё займусь подсчётами. Просьба всех читателей этой ветки поразмыслить над этой идеей, может кто внесёт конструктивное предложение, и в случае целесообразности пропишем советника для дальнейшего тестирования и оптимизации.
PS Прикинул. Вроде должно работать, но результат очень сильно будет зависеть от величины тейка. Только реальный прогон позволит определить прибыльность этого метода. Тут просто может выйти такой же результат, как на советнике без хеджирующих ордеров но только с меньшим лотом. Поэтому жду комментов от читателей ветки. Есть ли какие-то конструктивные предложения, или может кто-то уже юзал похожего советника, и не стоит заморачиваться с этой идеей.

Идея очень интересная,
плюсы идеи - очень хорошо подойдет для больших безоткатных движений, тогда в этом случае будет достаточно меньшего по размеру отката, чтобы взять такую же прибыль, как советник без изменений.
однако есть и минусы: в случае когда идет флет, то чтобы советник закрывался с какой нибудь прибылью необходимо минимум 2 ступени мартина.
и еще один минус (только что вспомнил) в том, что советник будет иметь прибыль, которая соответствует прибыли советника, который открывает позиции в тех же местах, что и исходник, но только в одну сторону и размером лота "бОльшие минус мЕньшие". - собственно это хорошо известный принцип мартингейла и простой арифметики. можете даже не модифицировать советник в эту сторону - результат не особо вас порадует, так как риск уменьшится на какую то величину, но и прибыльность уменьшится соответственно. это все равно что подбирали настройки под начальный лот 0.1, а потом чтобы уменьшить риски начали торговать начальным лотом 0.02 (к примеру), но прибыльность то уменьшится ровно в 5 раз, как и размер просадки... в общем я с мартингейлами больше года вожусь, и эту область модификации изучил очень хорошо.

[mistergadel]

Теперь относительно некоего формата оценки и подбора параметров.
Владимир (swi_1), теперь мне понятно, почему вы такой огромный депозит брали (50000) - потому что на норде минимальный лот 0.1, и вы плечо брали 1:100, и просто не рассматривали другой возможности.
я не хочу сказать что это плохо, просто каждый для себя сам выбирает условия торговли, которые ему интересны и более комфортны., а следовательно как то тяжело будет найти подходящий для всех формат настроек.

я же использую следующий вариант: во-первых чтобы было удобно в уме быстро подсчитывать.
ДЦ Ф4Ю, плечо 1:500, начальный депозит 10000, минимальный лот 0.01, его как раз и беру как начальный для мартинов.
и начинаю оптимизировать исходя из следующих соображений. устанавливаю себе планку определенного размера просадки, например 3000 или 5000 (для 10000), то есть я спокойно перенесу ситуацию на рынке, когда я выложил свою сотню баксов, а она на 30 (50) баксов в минус ушла. а далее оптимизирую по этому параметру, выбираю настройки оптимизатора, которые были самые хорошие по прибыли из тех у кого просадка была в моих установленных рамках, потом всячески тестирую на истории, то есть прогоняю по самым большим безоткатным движениям рынка. и если ни одного слива на безоткатах не было, то получаю вполне хорошие настройки.

и теперь я с этими настройками знаю что делать: знаю что эти настройки на сотню баксов дают максимальную прибыль на 100 баксов при просадке 30 баксов, при минимальном лоте. тогда я могу положить на счет 200 баксов, и увеличить начальный лот в 2 раза, и знаю, что просадка максимально может составить 60 баксов. или если у меня депозит вырос со 100 до 200, то я могу просто увеличить начальный лот в 2 раза. вот как то так. все логично. таким образом и считать удобно, и запомнить не сложно. в любом случае буду оптимизировать для своего ДЦ.
я так уже давно подобрал для себя настройки для илана1.6 динамика.

[serzh11111]

Дайте кто-нибудь формулу для расчета уровня тейка в усреднителе, при разном количестве увеличивающихся усредняющих колен. Всю голову уже сломал.

[mistergadel]

Дайте кто-нибудь формулу для расчета уровня тейка в усреднителе, при разном количестве увеличивающихся усредняющих колен. Всю голову уже сломал.

формула сложновата, там еще есть параметр профитстеп, он тоже участвует в усреднении и расчете тейка. а также мартинстеп, и мартинтейкпрофит. а сергей нам ее не раскрывал. и он не строго через определенное количество пунктов открывает, он ожидает показания какогото индикатора или динамику тикового графика.

[swi-1]

29.07.2011 13:30 взят очередной профит 291.25.

[swi-1]

01.08.2011 профит взят 285.15

[swi-1]

03.08.2011 взят профит 276.7.
Скрин


Август, надо подвести итоги двух месяцев работы эксперта.
Отчет за этот период
 DetailedStatement31.05.2011-03.08.2011.rar   9.3К   64 скачиваний
Вполне нормальные результаты.

Удачи и профитов!

[swi-1]

04.08.2011 профит взят

[swi-1]

06.08.2011 15:40 взят очередной профит 194.55