Сообщений в теме: 593

[CiNick]

Marker1. На других таймфреймах пробовали оптить? Диапазоны значений мувингов какие задаёте?

[marker1]

Marker1. На других таймфреймах пробовали оптить? Диапазоны значений мувингов какие задаёте?

Вот так примерно. Другие тф не юзал, только м15.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал marker1: 29 March 2011 - 00:35

[marker1]

Вопрос в другом, сколько эти параметры будут еще работать и когда они начнут лить и как понять что советник с этими параметрами стал лить?))

[CiNick]

Я думаю раз в 2 недели то не проблема прооптить на нескольких таймфреймах, + использовать несколько пар при невысоких рисках естественно. Таким образом будет происходить подстройка я думаю.

[CiNick]

Ещё считаю что чем выше таймфрейм тем дольше параметры будут актуальными, мне на часе по евробаксу понравилось.

[marker1]

Только что прооптил по евробаку на н1, резы хуже чем на м15...период тот же.

[CiNick]

Возможно это из-за диапазонов значений оптимизации, Я больше диапазоны беру и и шаг 1 везде.

[marker1]

Ещё считаю что чем выше таймфрейм тем дольше параметры будут актуальными, мне на часе по евробаксу понравилось.

Я надеюсь мэджик у него есть? Что бы ордера других ботов не путал.

[CiNick]

Да есть в коде, равен 33445566, путать не будет как я понял из кода, так как ещё проверяет тот ли символ, потом проверяет magic. Только с разными настройками нельзя на одну пару ставить, не изменив в коде магик, надо бы его во внешние вынести...

[CiNick]

Ещё думаю параметры MACD нужно бы вынести на оптимизацию, так как они тоже не аксиома...

[marker1]

Да есть в коде, равен 33445566, путать не будет как я понял из кода, так как ещё проверяет тот ли символ, потом проверяет magic. Только с разными настройками нельзя на одну пару ставить, не изменив в коде магик, надо бы его во внешние вынести...

Хорошо, было бы не плохо во внешних.

[marker1]

Ещё думаю параметры MACD нужно бы вынести на оптимизацию, так как они тоже не аксиома...

Боюсь переоптимизации. Поэтому и шаг ставил такой, что бы параметры были менее "чувствительны" к изменениям, можно все до ужаса заоптить, но нужно середину придерживать....имхо конечно.

[CiNick]

С одной стороны так, с другой, нужно же проверять вне участка оптимизации в пропорции примерно 4 к 1, и если проходит то с большим количеством оптимизируемых параметров можно добиться лучших результатов по идее.

[marker1]

С одной стороны так, с другой, нужно же проверять вне участка оптимизации в пропорции примерно 4 к 1, и если проходит то с большим количеством оптимизируемых параметров можно добиться лучших результатов по идее.

Так то да, оптимизация вообще отдельная большая тема

[mistergadel]

Всем привет.
по поводу оптимизации МАСД - было бы интересно добавить для просмотра влияния на работу советника. его как раз можно ставить с периодом большим чем 200. но тогда также можно упустить и профитные сигналы.

Уважаемый Оlej, благодарю за клевый советник, вначале тоже были непонятки с установкой, но все норм сейчас.


согласен с Вами по поводу нововведений, относительно того, что не просто тестить на результат, а делать анализ совершаемых сделок.
как раз последним я занимаюсь чаще.
параметры такие ТП 80, СЛ 100, мувинги 22, 79, 190. , при фиксированном лоте 1 прибыль за 3 месяца с 1го янв составила больше 8000, просадка 15 %, что для меня приемлемо

получил результат за счет оптимизации.

и вот что заметил, большинство совершаемых сделок советником Пурия - убыточные. мало того, заметил что значительная часть открытых позиций, (например на СЕЛЛ), при пересечении цены всех 3х мувингов вверх, впоследствие закрываются в УБЫТОК. с БАЙем наооборот.
смотрите рис1 или рис 2.



если понятно о чем я говорю, предлагаю ввести следующее изменение с целью уменьшения убытка.:
если открыта позиция SELL, а цена закрылась свечой НИЖЕ всех 3х МА, то позицию закрываем не дожидаясь противоположного сигнала.
если открыта позиция BUY, а цена закрылась свечой ВЫШЕ всех 3х МА, то позицию закрываем не дожидаясь противоположного сигнала.
ориентировочно, это сократит убытки примерно в 2 раза у тех позиций, которые определенно закрываются с "минусом"

недостаток данного метода в том, что некоторые прибыльные позиции(нпример БАЙ), по ходу своего существования претерпевают хождения цены ниже всех 3х мувингов, но все же закрываются с ПЛЮСОМ.
вот пример (рис3)


но ФИШКА в том, что это было всего 2 раза, и только для позиций BUY (наверно в силу того что 2 мувинга из 3х идут по LOW, а не по CLOSE, ну или в силу своеобразности валютной пары) из приведенного периода тестирования, что не очень скажется на прибыли.

в общем надеюсь на результативный отклик в виде изменений.
заранее благодарю

Сообщение отредактировал mistergadel: 29 March 2011 - 07:48