Сообщений в теме: 593

[Snafu]

Немного подкрутил советник PuriaM2_07, чтобы результаты были как на чемпионате.


Баров в истории 3856
Смоделировано тиков 3578098
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 75885.92
Общая прибыль 173959.26
Общий убыток -98073.34
Прибыльность 1.77
Матожидание выигрыша 1850.88
Абсолютная просадка 1425.37
Максимальная просадка 49923.00 (36.76%)
Относительная просадка 36.76% (49923.00)
Всего сделок 41
Короткие позиции (% выигравших) 21 (42.86%)
Длинные позиции (% выигравших) 20 (35.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 16 (39.02%)
Убыточные сделки (% от всех) 25 (60.98%)
Самая большая
прибыльная сделка 14235.00
убыточная сделка -4593.00
Средняя
прибыльная сделка 10872.45
убыточная сделка -3922.93
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 3 (35046.57)
непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-34170.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 35046.57 (3)
непрерывный убыток (число проигрышей) -34170.00 (8)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 3

Прикрепленные изображения

• 

[ozzy_os]

set в студию!

[Kortizon]

А что поправлять? Всё так и есть...

Только вот что добавить надо:

1. добавление (к этому советнику, в частности) каких-то механизмов, явно должных работать на улучшение (новых индикаторов и т д.) - очень часто приводит только к общему ухудшению итоговых показателей (это - проверено!)... более поздний "разбор полётов" показывает, что да - устраняются какие-то неэффективные "дырки" на истории, которые хотелось бы залепить ... но возникают новые, которые перевешивают улучшение...

2. это я пишу: а). к продуманности тех механизмов, которые добавлять + б). к той тщательности тестирования, которое нужно проделывать после каждого очередного улучшения...

3. я же могу "двигать" развитие советника медленно, по чуть-чуть, в меру свободного времени, и когда меня не отрывают от этого занятия (вот администрация форума попросила написать статью для журнала: _http://www.fortrader.ru - и неделя времени у советника улетела )...

4. если у вас есть конкретные соображения: какие индикаторы, какие осциляторы, как их прикрутить... - давайте предлагать и обсуждать + потом тщательно тестировать и рассматривать "участки глюков"...

А иначе оно вот потому так медленно и движется

1 Фильтрация индюками может ничего не дать. А может и ухудшить. А проблемы обеспечены.
Совершенно согласен.

2 Идти надо по МА-шечному пути.

switch( условия открытия )
case 1:
if( параметры 1)
case 2:
if( параметры 2)

Как у вас в ММ...
Параметры 2 не противоречат параметрам 1.
Параметры 2 работают, когда параметры 1 уже реализованы,
т.е параметры 2 - добавки в ту же сторону на новых условиях.
Параметры 1 - основной сигнал, вход увеличенным лотом,
параметры 2 - доп.сигнал, вход уменьшенным лотом.

Основной вопрос всей этой философии:
Как найти и где искать дополнительные сигналы?
Ответ: Ввести еще 2-3 МАши.
И извращаться....
(повтор) Условие: доп.сигналы должны быть в том же направлении, что и основной сигнал.

Полагаю, что заинтересованным пользователям стоит принять участие, а не только ждать, когда данная сова ограалится Olej'ем и ее можно будет просто скачать...

[Olej]

set в студию!

1. set-файлы не позволяет прикреплять администрация форуме (*.set - недопустимое расширение) ... считают, что это похоже на конфиг-файлы PHP (?) сайта, и может повредить безопасности...

2. так что их переименовывать надо, архивировать и т.д. - извращаться...

3. но и толку от этого мало, во-первых, параметры для set легко оптимизировать - 15-20 мин. работы максимум, во-вторых (что куда противнее), set не содержит таких важнейших параметров тестирования: а). валютная пара + б). тайм-фрейм + в). период на котором оптимизировалось ... а без них оно - до фени


Ну вот вам set для образца - пара/тайм-фрейм понятна из названия, txt переименуете в set , период на котором оптимизировался ... не помню , но что-то последних 3-4 мес., т.е. на сегодня должно быть актуальным.

Прикрепленные файлы

•  p7_eurusd_m15_00.txt   1.11К   326 скачиваний

[Olej]

Кстати ...

Мне тут администрация этого форума предложила тиснуть статейку для электронного ежемесячного журнала "FORTRADER.ru"
(_http://www.fortrader.ru) ... ну я и тиснул - об этом как раз советнике...
Там есть подробности, которые не хочется повторять.
Со дня на день появится выпуск журнала ... смотрите.

[Kortizon]

Кстати ...

Поставил PuriaM2_07 - серая, как дохлая мышь...

При копмиляции выдала 'AboveMaProfit' - function is not defined

if( AboveMaProfit( Ops, Magic ) ) // по предыдущим закрытым ордерам

Как дефинировать AboveMaProfit ??
(кстати,может имеется ввиду: AboveMaxProfit ?? добавил х - все равно дает ошибку)

Пока закомментил строчку.
Ожила и приобрела здоровый цвет лица.(тестится и оптится)

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[Olej]

Поставил PuriaM2_07 - серая, как дохлая мышь...

При копмиляции выдала 'AboveMaProfit' - function is not defined

if( AboveMaProfit( Ops, Magic ) ) // по предыдущим закрытым ордерам

Заметил ... глазастый

Ошибочка вышла: - это функция была (случайно попала) в библиотеку mmlib.mq4 того времени ... сейчас её там нет ... и не надо...
Это имело отношение только к экспериментам с алгоритмами управления размером лота, детали можно найти здесь в обсуждениях:
экспромт на тему ММ

Как дефинировать AboveMaProfit ??
(кстати,может имеется ввиду: AboveMaxProfit ?? добавил х - все равно дает ошибку)

1. функция взята вот здесь
Полезные mql функции
именно с этим именем ... на странице
http://fxgeneral.com...indpost&p=14384

2. для отработки оценки размера ордера по нескольким предыдущим закрытым сделкам...
Потом мне не понравился как сам метод (или с ним ещё возиться и возиться), и сама функция ... сейчас в вашем mmlib есть всё новое более чем достаточное и для этого...
И было выброшено.

3. чтоб не мудрить: у вас есть там 3 работающих способа управления размером лота, параметр MM_method = 0, 1, 2.
0 - никакого ММ, фиксированный лот;
1 - ММ пропорционально текущему депозиту;
2 - метод Райана Джонса;
все остальные там варианты - барахло...

Пока закомментил строчку.
Ожила и приобрела здоровый цвет лица.(тестится и оптится)

Абсолютно точно и верно.
Я сделал то же самое, и прикладываю такой "правленный вариант" этой версии, чтоб кому станет интересно - над этим местом голову не ломали.

Прикрепленные файлы

•  PuriaM2_07.mq4   17.47К   412 скачиваний

[ssssss]

в настройках увидел строку : ConfigureFile - PuriaM2.cfg

где его взять и зачем данная кфг?
И зачем нужна библиотека mmlib?

[Olej]

в настройках увидел строку : ConfigureFile - PuriaM2.cfg
где его взять и зачем данная кфг?

нигде
низачем

Показанный вариант - черновой, рабочий, там есть пробы-заготовки будущих вещей...

Но тут ... как-раз случай поделиться и обсудить идею (для этого и сделан PuriaM2.cfg, или *.cfg), в принципе, идея отработана в черновиках, только не включена в советник ... но может в обсуждении окажется, что она порочная?

Итак... :

- как-то надоело хранить множество уже оптимизированных *.set (и дефаултных *.ini создаваемых MT4) для разных условий ... а потом вспоминать по их именам файлов (?) что и к чему относится...
- делаю файл XXX.cfg, в который по результатам очередной оптимизации вписываю строку любым текстовым редактором, получается файл вида такого:

# RiskPercent=3; оптимизация : 01.10.2010-01.01.2011 безубыток : false, Alpari

#  tool	time-slot 	SL   	TP 	PL	PH1	PH2	MAGIC   # [сделок]
	
EURUSD 	H1       	700  	2200	7  	70 	80        	# [35]   
EURUSD 	M30      	600  	2100	6  	70 	80        	# [67] 
EURUSD 	M15      	800  	1450	6  	70 	140       	# [91] 
EURUSD 	M5       	500  	1400	4  	50 	165   12345   # [306]

AUDUSD 	H1      	1300  	1200   12  	63  	94       	# [24]
#AUDUSD 	H1      	1300  	1050   14  	68  	90       	# [23]
#AUDUSD 	M30      	450  	1400	3  	65 	81

#EURGBP 	H1       	450	800 	9  	45	115

#EURCHF 	M30      	450   2800	11  	44	114

#USDCAD 	M30      	700   1500 	7  	44	138
#USDCAD 	H1       	700   1750 	3  	38	114

- это я показал один из реальных файлов, на котором отрабатывалось ... и специально не стал редактировать...
- все строчки за # (целые или части) - это комментарии ... "здесь селёдку заворачивали" - сюда пишем себе любые пояснения...
- если советнику задано пустое "" имя cfg-файла - он использует ручные настройки...
- если в cfg-файле нет той пары + тайм-фрейма, куда его вкинули - он использует ручные настройки...
- а в противном случае (нашёл!!!) он использует параметры советника из cfg-файла.

Вот очень коротко - идея.

[ssssss]

Пока только начал тест данной версии..посмотрим) ВАш советник - единственный советник который заслуживает внимания)

[Olej]

Сегодня вышел 68-й выпуск журнала: _http://www.fortrader.ru

Там я описал (упорядочил) некоторые детали работы этого советника ... если кому будет интересно:

ВОЗВРАЩАЯСЬ К PURIA

[Kortizon]

Сегодня вышел 68-й выпуск журнала: _http://www.fortrader.ru

Там я описал (упорядочил) некоторые детали работы этого советника ... если кому будет интересно:

Статью прочел.
В статье написано, что Пурия добавляет позы.
У меня она ничего не добавляла пока....(т.е. открывает и держит только 1 позу)
В чем может быть ошибка?
Скорее всего из-за неправильных параметров MM_parameter_1 , MM_parameter_2
Как их надо подкрутить?
Хачу дабавки!

И еще вопрос: Если я поставил две Пурии с разными маджиками на одну вал.пару, они не будут мешать друг другу из-за того, что пользуются одной и той же библиотекой и инклюдом?

[костян555]

Почему то немогу протестить и оптимизировать советник?!

[Olej]

Почему то немогу протестить и оптимизировать советник?!

Значит он установлен и откомпилирован неправильно!
Но я не могу за вас угадывать что вы и куда ставили... пишите подробнее - будем смотреть.

[Olej]

В статье написано, что Пурия добавляет позы.
У меня она ничего не добавляла пока....(т.е. открывает и держит только 1 позу)
В чем может быть ошибка?
Скорее всего из-за неправильных параметров MM_parameter_1 , MM_parameter_2
Как их надо подкрутить?
Хачу дабавки!

И еще вопрос: Если я поставил две Пурии с разными маджиками на одну вал.пару, они не будут мешать друг другу из-за того, что пользуются одной и той же библиотекой и инклюдом?

1. давайте без жаргонов ... т.е. я не против, но у меня голова болит угадывать что у вас называется "маджиками", потому что у другого - этим называется совершенно другие вещи ...

2. этот советник может открывать и 2, и иногда 3 и более, ордера одновременно... но это бывает редко: когда в условиях близко к флэту быстрая МА пересекает медленные несколько раз ... вверх-вниз-вверх-...
этот случай - не преимущество этого советника ... просто так получается .
наблюдать это можно довольно редко, но на истории-тестах есть такие места.

3. при методе ММ=0 - работа фиксированным лотом, никакие MM_parameter_1 и MM_parameter_2 вообще не используются.
и для наблюдения (по-началу) работы советника - нужно только это и использовать: фиксированный лот!

4. 2 советника за счёт использования библиотек не должны никак влиять друг на друга... по крайней мере, там не видно никаких общих вещей, как статические переменные и т.п. ... но вопрос - хороший, я покопаю детальнее.