1.9 Что такое волатильность валюты и валютных пар

Практически все трейдеры изначально изучают такие основы технического анализа как: тренд, линии тренда, уровни поддержки и сопротивления. При этом, абсолютно упуская из вида один из важнейших показателей – волатильность.

Считая, что этого вполне достаточно, они переходят к различным индикаторам. Начинают использовать торговые системы или даже пытаются построить собственные, но торгуют с переменным успехом. Это происходит потому, что основные знания не полные.

Что такое волатильность?

Волатильность – это определение, показывающее максимальное и минимальное изменение цен за определённый промежуток времени. Чем больше расстояние между максимумом и минимумом цены за выделенный промежуток времени, тем сильнее волатильность. Чем меньше это расстояние, тем слабее волатильность.

Стандартных значений для определения силы волатильности нет, но многие трейдеры используют следующие значения:

- если за одну торговую неделю спот-курс валюты изменился на 2-3% (вверх или вниз), в отличие от цены закрытия, прошлой торговой недели – это низкая волатильность;

- если за одну торговую неделю спот-курс валюты изменился в диапазоне 15% в отличие от цены закрытия, прошлой торговой недели – это высокая волатильность.

Зная, что такое волатильность, мы можем сказать, что волатильность валюты – это диапазон, в котором изменялась цена конкретной валюты, например, за одну торговую сессию.

Так как любая из присутствующих на рынке валют имеет свою определённую волатильность, так же присутствует такое понятие как волатильность валютных пар. Измеряется этот параметр диапазоном изменения цены одной валюты по отношению к другой.

Кроме определений, волатильность разделяют на два вида:

Ожидаемая волатильность – вычисляется на основе стоимости актива в данный момент. Это позволяет определить какая в данный момент на рынке волатильность и совершить более точный вход в рынок или наоборот воздержаться от торговли.

Историческая волатильность – вычисляется соответственно на основе исторических данных. То есть, берутся данные за определённый промежуток времени, например, за неделю или за год. Это позволяет узнать среднюю волатильность выбранной валютной пары и рассчитать её возможные, дальнейшие максимальные и минимальные значения и не только.

Наверное, вы обратили внимание, на то, что сказано выше – возможно рассчитать среднюю волатильность, кроме слабой и сильной волатильности. Значит, кроме всего вышесказанного, волатильность имеет ещё некоторые свои особенности.

1. Волатильность подвержена цикличности. То есть она постоянно усиливается, сначала достигает максимума, потом ослабляется до минимума;
2. Волатильность постоянна. Не только в том смысле, что постоянно усиливается и ослабляется, а в том, что она повторяется. На основе этого, можно предположить, что если сегодня цена двигается в таком диапазоне, то завтра она будет продолжать двигаться в этом же диапазоне;
3. Волатильность стремится к среднему значению. После того как волатильность достигает максимальной или минимальной точки рынка, она неизменно возвращается в своё среднее значение и некоторое время пребывает в нём. То есть, если минимум 1%, а максимум 4%, то большую часть времени, средняя волатильность цены составляет 2%. Зная данную особенность, можно спокойно рассчитать точки входа или выхода из рынка.

Почему волатильность валют так важна?

Выше мы уже показали некоторые преимущества, которые вы получаете, зная особенности волатильности валют и валютных пар, но всё-таки главным преимуществом является величина волатильности.

Чем больше волатильность – тем больше у вас возможностей для заработка. Ведь при низкой волатильности валют вы практически ничего не сможете заработать. Представьте, что волатильность составляет всего 10 пунктов и при этом спред 4 пункта. Даже если вы войдёте и выйдите из сделки, супер точно, ваша прибыль, составит всего 6 пунктов. Поэтому для вас, чем выше волатильность, тем лучше.

Но при этом стоит помнить, что очень высокая волатильность так же увеличивает и ваши риски. Поэтому знание волатильности, так же помогает подобрать подходящую торговую стратегию. Ведь именно из-за различной волатильности, для разных валютных пар подбирают разную стратегию торговли. На более спокойных активах трейдеру выгоднее торговать долгосрочно, на высоко волатильных валютах, трейдеру лучше использовать краткосрочную торговлю.

Более того, знание особенностей волатильности различных валютных пар, позволяет подобрать оптимальное время для торговли тем или иным активом. Так как каждая валютная пара наиболее активна в определённой торговой сессии, вы можете избежать нежелательного убытка. Например, кросс пары обладают наибольшей волатильностью во время пересечения торговых сессий, а пары с участием японской иены наиболее активны тогда, когда открыта гонконгская биржа.

Как видите, знание особенностей волатильности валют и валютных пар, играет далеко не последнюю роль и может помочь трейдеру существенно увеличить свою прибыль.