AMarkets
Главная Регистрация Вакансии Форум Правила Контакты RSS 2.0
 
Поиск по сайту
 
Панель управления
     
   
XTrade
•   Главная страница » Управление капиталом и рисками  
 


7.5.7 Методы управления капиталом. Торговля фиксированной пропорцией

Раздел: Управление капиталом и рисками
 

Все вышеизложенные методы управления капиталом подходят к проблеме оптимального баланса рисков и доходности только с одной стороны - либо ограничивая риск, либо максимизируя доходность. Даже метод торговли безопасным процентом недостаточно хорошо справляется с обеими задачами. Также проблема заключается еще и в том, что на начальных этапах с небольшим депозитом, приходится зарабатывать большее количество пипс, чем при последующем увеличении объема.

Райан Джонс постарался решить данную проблему, предлагая использовать вместо фракционной системы использовать коэффициент, который он назвал дельтой. Дельта, по Джонсу – определенное количество пипс, которое должен заработать трейдер, торгуя одним и тем же лотом, чтобы перейти к торговле увеличенным объемом. Например, депозит равен $1000 и трейдер торгует 0.3 лота, тогда, чтобы перейти на 0,6 лота трейдер должен заработать, допустим, еще одну $1000, а на торговлю 1,2 лотом трейдер перейдет, заработав $2000, торгуя 0,6 лота. Таким образом, дельта равна $1000 и по мере увеличения объема торговли сумма для перехода на следующую «ступень» будет пропорционально расти.

Метод торговли фиксированной пропорцией также предусматривает правила на случай просадки торговой системы. Снижение объема торговли может проходить не на тех же самых уровнях, где происходил переход на увеличение торгуемых контрактов, а, к примеру, на «пол-пути», т.е. для того, чтобы перейти с торговли от 0,3 до 0,6 лота, трейдеру понадобилось заработать $1000, то для снижения с 0,6 до 0,3 достаточно потерять $500. Таким образом автор методики предлагает «затормозить» просадку системы и решить проблему с ограничением рисков.

Преимущество подхода заключается главным образом в постоянном темпе увеличения количества лотов. Отталкиваясь от коэффициента дельта, и относительной стабильности торговой системы можно наращивать объемы торговли через определенный период, например месяц.

Недостаток же заключается в медленном увеличении объема торговли на начальных этапах по сравнению с методами фиксированного процента. Но в дальнейшем метод пропорции обгоняет по наращиванию объемов процентные методы за счет «сглаживания» просадки, что можно отнести также и к плюсам метода. Очевидный минус заключается лишь в том, что могут возникнуть определенные трудности с расчетами.

 

Изменение торгового баланса

Объем торговли в лотах

 


Изменение Stop Loss к торговому счету в %

 

Всего сделок

50

Прибыль

 

Рост

 

Прибыльная серия

 

Средняя сделка

$34,22

Средняя ($)

$161,9

Профит фактор

1,16

Всего прибыльных сделок

 29

Депозит

  Средняя (%)

9,81%

Профит фактор средней сделки

0,84

Максимальная прибыльная серия (сделок)

 7

Начальный

$1000

Максимальная ($)

$500

Фактор восстановления

0,93

Максимальная прибыльная серия ($)

 $10575

Конечный

$2745

Максимальная (%)

19,65%

Фактор регенерации

3,92

Средняя прибыльная серия (сделок)

2,43 

Максимальный

$3045

Сумма

$4695

    Средняя прибыльная серия ($)

 $3235

Минимальный

$1000

Убытки

 

Просадка

 

Убыточная серия

 

Процент депозита

  Средние ($)

-$140,48

Средняя ($)

$255

Всего убыточных сделок

 21

Начальный

100%

Средние (%)

-7,65%

Средняя (%)

14,26%

Максимальная убыточная серия (сделок)

 5

Конечный

284,5%

Максимальные ($)

-$300

Максимальная

$650

Максимальная убыточная серия ($)

 -$8600

Максимальный

304,5%

Максимальные (%)

-9,87%

Максимальная

29,03%

Средняя убыточная серия (сделок)

 1,91

Минимальный

100%

Сумма

-$2950

Глубина просадки

$9900

Средняя убыточная серия ($)

 -$3045,45

 

Стартовый депозит $1 000, дельта - $100. Конечный депо - $2 745 (274,5%). Максимальная просадка - $650 или 14,26%. Результаты теста лишь знакомят с методом, тестирование проходило лишь на 50 сделках. Если бы стейтмент был длиннее, можно было бы наблюдать насколько доходность по методу фиксированной пропорции превышала бы результаты процентной торговли, при меньшей просадке торговой стратегии. Метод фиксированной пропорции Р. Джонса является одним из немногих тактик, которые успешно справляются сразу с двумя важными проблемами контроля доходности и рисков.

 (голосов: 0)




Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Навигация
 



Комментарии
 
Написал: Ann26 в новости : Брокер Binomo
Написал: SeMI в новости : Торговые SMS-сигналы - бесплатно
Написал: MINIBAKS в новости : Какое кредитное плечо выбрать на форекс для успешной торговли
Написал: SeMI в новости : Торговые SMS-сигналы - бесплатно
Написал: vaxa54 в новости : Ликвидность на рынке форекс
Написал: Kingulya в новости : Аналитический обзор от 16.11.2015, GBP-USD
Написал: namigmursalov в новости : Не упусти свой шанс!
Написал: SeMI в новости : Хотите начать торговлю на форекс без вложений?
Написал: Xo3sIuH в новости : Хотите начать торговлю на форекс без вложений?
Написал: parsek100 в новости : Хотите начать торговлю на форекс без вложений?
Календарь
 
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Популярное
 
» Надежный брокер для торговли на Форекс: миф или реально ...
» Обзор брокера: Xtrade
Темы на форуме
 
STF-AGENT - Компания STForex
olaf555 - Написание экспертов и индикаторов - бесплатно!!!
STF-AGENT - Ежедневная аналитика от компании STForex
Recall - Задавайте вопросы!
AMarkets - AMarkets (AForex)
Анна Мон - Аналитика от NewForex
Kristina DC - Экономическая ситуация в мире + новости и интервью
Superforex - Superforex-интересные предложения!
VladimirForexMart - Аналитика от компании ForexMart
Verum Option - Ежедневный технический обзор от Verum Option
Архив новостей
 
Ноябрь 2016 (2)
Февраль 2016 (1)
Декабрь 2015 (1)
Ноябрь 2015 (2)
Октябрь 2015 (3)
Сентябрь 2015 (2)
Главная страница   |   Регистрация   |   Новое на сайте   |   Вакансии
COPYRIGHT © 2010 FXGeneral.com - форекс (forex), торговля на рынке валют и аналитика для трейдеров. All Rights Reserved.
Rambler's Top100