AMarkets
Главная Регистрация Вакансии Форум Правила Контакты RSS 2.0
 
Поиск по сайту
 
Панель управления
     
   
XTrade
•   Главная страница » Управление капиталом и рисками  
 


7.5.5 Методы управления капиталом. Торговля оптимальным процентом

Раздел: Управление капиталом и рисками
 

 Торговля оптимальным процентом - метод управления капиталом, который позволяет извлечь макисмально возможную прибыль, не теряя при этом слишком много. Оптимальным процентом по Ральфу Винсу является тот процент, который приносит наибольшую выгоду при одной и той же стратегии торговли. Другими словами, оптимальный процент - торговля фиксированным процентом, который приносит наибольший доход. Теоретически, Ральф Винс демонстрировал на графиках подобных представленному ниже, что для игры в монетку оптимальным процентом от капитала для каждой ставки будет 45%. Как бы то ни было, торговые стратегии могут давать разный показатели матожидания выигрыша, а значит и оптимальный процент будет варироваться.

 

 Для тестируемой стратегии оптимальным процентом является 25%. Если протестировать стратегию для разных процентных соотношений и составить диаграмму, то полученный результат будет выглядеть так:

 


По диаграмме понятно, что оптимальный процент будет находиться на уровне 25%, но по мере продвижения к использованию максимального объема в каждой сделке, результат торговли будет стремиться к нулю. Так, при использовании 10% от капитала в каждой сделке трейдер смог бы заработать $3645 а при 25% уже $8375, т.е. при увеличении риска в 2,5 раза, доходность возрастает приблизительно в 2 раза.

 

Отдельно стоит отметить, что 25% - ограничение рисков в каждой сделке, а не прямой объем по отношению к капиталу. В представленной торговой стратегии использовался фиксированный Stop Loss в 50 пунктов от цены, т.е. для 10% риска использовался объем 0,2 лота или 20% от капитала, а для 25% риска - 50% капитала или 0,5 лота. При торговле с 35% риска результат получился аналогичный торговле "на все", или 70% от капитала. В идеале, диаграмма должна получиться гладкой, возрастая до значения 50% объема, где прибыль будет наибольшей, а затем плавно опускаясь к нулевой отметке при достижении объемов 100% от капитала. В данном случае диаграмма получилась несоклько "рваной" из-за невозможности дробить лоты. Возможность торговать 100% от капитала - чисто теоретическая возможность, поскольку каждая попытка открыть позицию всем капиталом приведет к Margin Call моментально. Поэтому разумные рамки - 70% от капитала - при дальнейшем повышении процента подавляющее большинство торговых стратегий приведет к проигрышу.

 

Тестирование

 

Изменение торгового баланса

Объем торговли в лотах

   

Изменение Stop Loss к торговому счету в %

 

Всего сделок

50

Прибыль

 

Рост

 

Прибыльная серия

 

Средняя сделка

$144,61

Средняя ($)

$1076,72

Профит фактор

1,79

Всего прибыльных сделок

 29

Депозит

 

Средняя (%)

32,34%

Профит фактор средней сделки

1,29

Максимальная прибыльная серия (сделок)

 7

Начальный

$1000

Максимальная ($)

$3900

Фактор восстановления

3,34

Максимальная прибыльная серия ($)

 $8584

Конечный

$8375

Максимальная (%)

50%

Фактор регенерации

2,05

Средняя прибыльная серия (сделок)

2,43 

Максимальный

$11875

Сумма

$31225

    Средняя прибыльная серия ($)

 $2895

Минимальный

$900

Убытки

 

Просадка

 

Убыточная серия

 

Процент депозита

 

Средние ($)

-$1135,71

Средняя ($)

$2559,17

Всего убыточных сделок

 21

Начальный

100%

Средние (%)

-24,14%

Средняя (%)

42,12%

Максимальная убыточная серия (сделок)

 5

Конечный

837,5%

Максимальные ($)

-$2950

Максимальная

$6000

Максимальная убыточная серия ($)

 -$6000

Максимальный

1187,5%

Максимальные (%)

-24,86%

Максимальная

73,7%

Средняя убыточная серия (сделок)

 1,91

Минимальный

90%

Сумма

-$23850

Глубина просадки

$9900

Средняя убыточная серия ($)

 -$2595,15

 

Стартовый депозит - $1 000, оптимальный процент - 25%. Конечная сумма на счету составила 8 375 и максимальный депозит - $11 875 или 1187,5%. Максимальная просадка за период тестирования - $6000 (73,7%). Довольно большая просадка оправдывается большой прибылью. Оптимальный процент направлен на получение максимальной прибыли, что часто приводит к глубоким просадкам.

Таким образом, оптимальный процент – ни что иное, как метод торговли фиксированным процентом 25%, который приведет торговую систему к максимальной доходности. Плюсы и минусы метода точно такие же, как и в случае торговли фиксированным процентом, поскольку оптимальный процент является лишь его частным случаем.

 (голосов: 0)




Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Навигация
 



Комментарии
 
Написал: Ann26 в новости : Брокер Binomo
Написал: SeMI в новости : Торговые SMS-сигналы - бесплатно
Написал: MINIBAKS в новости : Какое кредитное плечо выбрать на форекс для успешной торговли
Написал: SeMI в новости : Торговые SMS-сигналы - бесплатно
Написал: vaxa54 в новости : Ликвидность на рынке форекс
Написал: Kingulya в новости : Аналитический обзор от 16.11.2015, GBP-USD
Написал: namigmursalov в новости : Не упусти свой шанс!
Написал: SeMI в новости : Хотите начать торговлю на форекс без вложений?
Написал: Xo3sIuH в новости : Хотите начать торговлю на форекс без вложений?
Написал: parsek100 в новости : Хотите начать торговлю на форекс без вложений?
Календарь
 
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Популярное
 
» Надежный брокер для торговли на Форекс: миф или реально ...
» Обзор брокера: Xtrade
Темы на форуме
 
the Wall - "Торговые сигналы на основании волн Вульфа"
Moxopa - Поездка в Краков
Alex25 - Объем и убытки
Alex25 - Примерные заработки на форексе в месяц
Alex25 - Базовые знания
Alex25 - Комфортный размер депозита
Alex25 - Сколько обязан зарабатывать игрок на форексе?
Alex25 - Price Action
STF-AGENT - Ежедневная аналитика от компании STForex
weterr - Компания FXOpen
Архив новостей
 
Ноябрь 2016 (2)
Февраль 2016 (1)
Декабрь 2015 (1)
Ноябрь 2015 (2)
Октябрь 2015 (3)
Сентябрь 2015 (2)
Главная страница   |   Регистрация   |   Новое на сайте   |   Вакансии
COPYRIGHT © 2010 FXGeneral.com - форекс (forex), торговля на рынке валют и аналитика для трейдеров. All Rights Reserved.
Rambler's Top100