Главная Регистрация Вакансии Форум Правила Контакты RSS 2.0
 
Поиск по сайту
 
Панель управления
     
   

•   Главная страница » Управление капиталом и рисками  
 


7.5.4 Методы управления капиталом. Торговля фиксированным процентом

Раздел: Управление капиталом и рисками
 

Метод торговли фиксированным процентом предполагает торговлю постоянным в процентном соотношении с депозитом объемом. По своей сути фиксированный процент и фиксированный лот очень близки за тем лишь исключением, что первый метод более гибко реагирует на увеличение или уменьшение баланса торгового счета.

До входа в рынок трейдер рассчитывает объем, которым будет рисковать в сделке. Например, на торговом счету есть сумма в $1500, и фиксированный процент риска – 10% в сделке. Тогда трейдер собирается рисковать $150 и эту сумму необходимо соотнести с величиной уровня stop loss. Допустим stop loss выставлен на расстоянии в 50 пипс, тогда в случае закрытия по stop loss и торговле 0,1 лота эта сделка обойдется трейдеру в 50$. Если разделить $150 на $50, то получится объем 0,3 лота, которым трейдер может рисковать, чтобы получить убытка не более, чем на $150, что и будет 10% от его капитала.

Положительная сторона торговли методом фиксированного процента достаточно прост в использовании при этом делает риски неизменными. Тактика определяет гибкие границы реинвестирования прибыли, а при убытках пропорционально уменьшает объем торговли.

С другой стороны, существенным минусом метода является эффект "ассиметричного рычага" т.е. при убытках большим лотом придется восстанавливать капитал уже меньшим лотом, а значит, чтобы покрыть убытки придется зарабатывать большее количество пипс. При малых начальных вложениях бывает просто невозможно торговать малым объемом из-за минимальных ограничений на торгуемый объем. В таких случаях часто приходится рисковать 30% и более процентов, что повышает вероятность разорения.

К минусам метода торговли фиксированным процентом также стоит отнести и линейную зависимость рисков к просадке торговой системы, т.е. при уменьшении риска в два раза, просадка также упадет в два раза; и нелинейную зависимость дохода к рискам. Так, при снижении рисков в два раза доходность может упасть больше, чем в 3 раза. На практике часто возникают ситуации, когда точным объемом открыть позиции не получится из-за фиксированного шага лота. Положим при ограничении убытков в $150 и стоплоссе в 93 пипс, трейдер может открыть позицию на 0,16 лотов, а значит сумма торгового счета будет задействована не полностью, незадействованными останется $1,2 (93 пп * 0.16 лота * плечо 100 = $148,8). При небольшом депозите нужно заработать гораздо больше пипс, чем при большом депозите. Также поначалу могут быть некоторые трудности в расчетах объемов.

 

Тестирование

 

Анализ проводился для 10% риска, что в совокупности с фиксированным уровнем Stop Loss дало возможность торговать, начиная с 0,2 лота. Другими словами, для каждой сделки было положено ограничение риска в 10% по отоношению к первоначальному капиталу ($1000) или $100, таким образом, при Stop Loss в 50 пунтках от цены открытия цена пункта составила $2. По мере роста баланса лотность сделки увеличивалась в соответствии с 10% ограничением потерь.

 

Изменение торгового баланса

Объем торговли в лотах

 

 

     Изменение Stop Loss к торговому счету в %

 

Всего сделок

50

Прибыль

 

Рост

 

Прибыльная серия

 

Средняя сделка

$51,86

Средняя ($)

$236,03

Профит фактор

1,53

Всего прибыльных сделок

 29

Депозит

 

Средняя (%)

11,93%

Профит фактор средней сделки

1,1

Максимальная прибыльная серия (сделок)

 7

Начальный

$1000

Максимальная ($)

$600

Фактор восстановления

2,55

Максимальная прибыльная серия ($)

 $1445

Конечный

$3645

Максимальная (%)

20%

Фактор регенерации

1,93

Средняя прибыльная серия (сделок)

2,42 

Максимальный

$3995

Сумма

$6845

   

Средняя прибыльная серия ($)

 $400,42

Минимальный

$1000

Убытки

 

Просадка

 

Убыточная серия

 

Процент депозита

 

Средние ($)

-$200

Средняя ($)

$335,63

Всего убыточных сделок

 21

Начальный

100%

Средние (%)

-8,8%

Средняя (%)

15,3%

Максимальная убыточная серия (сделок)

 5

Конечный

364,5%

Максимальные ($)

-$350

Максимальная

$900

Максимальная убыточная серия ($)

 -$650

Максимальный

399,5%

Максимальные (%)

-9,98%

Максимальная

34,41%

Средняя убыточная серия (сделок)

 1,91

Минимальный

100%

Сумма

-$4200

Глубина просадки

$2490

Средняя убыточная серия ($)

 -$286,36

 

Стартовый депозит $1 000, рисковый процент равен 10%. Конечная сумма на торговом счету - $3 645 или 364,5%, максимальный - $3 995 (399,5%), что на 67,4% больше, чем по методу торговли фиксированным лотом. Максимальная просадка системы составила - 34,41%. Объемы торговли возрастают постепенно, в соответствии с изменением суммы на торговом счету.

 

Фактически, результаты торговли по методу фиксированного процента оказались приблизительно равными торговле по методу фиксированным лотом с объемом 0,3 лота. Разница заключается в рисках: если на первых сделках риск составлял 10%, то для фиксированного лота - 15%. Таким образом, гибко изменяя лотность сделки оказалось достаточно просто выйти на тот же показатель доходности, что и при торговле фиксированным лотом. Если зафиксировать риски на уровне 15%, и изначально торговать теми же 0,3 лота, что и по методу фиксированного лота, то результаты будут гораздо более впечатляющие:

 

Изменение торгового баланса 

 Объем торговли в лотах


 

Изменение Stop Loss к торговому счету в %

 
Итоговый баланс для 15% риска составил $6 065, максимальный - $7 255, но максимальная просадка - 50% от капитала. Конечно, просадка системы в 50% - весомый аргумент против погони за прибылями, но и 15% риска в каждой сделке - достаточно агрессивная стратегия управления капиталом. По сути, торгуя фиксированным лотом 0,3 и фиксированным процентом 15% вначале трейдер получает одни и те же риски потерь - $150 в одной сделке, а разница ощущается на более поздних этапах, когда кривая в первом случае медленно, но верно ползет вверх, а во втором - взлетает, добираясь до существенно больших значений.
 (голосов: 0)




Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Навигация
 



Комментарии
 
Написал: Alekskm27 в новости : Надежный брокер для торговли на Форекс: миф или реальность?
Написал: Frieneavange в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: Frieneavange в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: Frieneavange в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: Frieneavange в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: Zuumariksa в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: PMaster в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: logan в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: vlaaaaad в новости : Надежный брокер для торговли на Форекс: миф или реальность?
Написал: ITEGEFAIZ в новости : Обзор брокера: Xtrade
Календарь
 
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Популярное
 
Темы на форуме
 
Interforks - Не расставаться с депозитом как можно дольше ;-)
Waves - Анализ GBP\NZD
Xargos - Что думаете о проекте дома?
Waves - Анализ EUR\CAD
IC Markets - Аналитика от IC Markets
dimkayalta - Анализ пары AUD/CAD
dimkayalta - Анализ USD/CAD
dimkayalta - Анализ EUR/GBP
dimkayalta - Анализ пары AUD/CHF
karambol68 - ТС Снайпер
Архив новостей
 
Ноябрь 2016 (2)
Февраль 2016 (1)
Декабрь 2015 (1)
Ноябрь 2015 (2)
Октябрь 2015 (3)
Сентябрь 2015 (2)
Главная страница   |   Регистрация   |   Новое на сайте   |   Вакансии
COPYRIGHT © 2010 FXGeneral.com - форекс (forex), торговля на рынке валют и аналитика для трейдеров. All Rights Reserved.
Rambler's Top100