Сообщений в теме: 2842

[a2204]

Продолжим обзор моделей. На очереди- Трехбарная система максимумов/минимумов. Как-то раз Ларри Вильямс получил последовательно более 30 выигрышных сделок, ис­пользуя следующую стратегию краткосрочной торговли.

[a2204]

Для ее воспроиз­ведения вам надо рассчитать 3-барную скользящую среднюю максимумов и 3-барную скользящую среднюю минимумов. (Каждый бар на графике представляет собой период времени.

[a2204]

Используйте 5-минутные графики для большого количества сигналов или 15-минутные графики, если вы стремитесь к чуть менее лихорадочной торговой карьере.)  Либо оба тайм-фрейма для диверсификации.

[a2204]

Стратегия состоит в том, чтобы покупать по цене 3-барной скользящей средней минимумов, если согласно технике идентификации тренда по точ­кам разворота, тренд положительный, а закрывать позицию по 3-барной скользящей средней максимумов.

[a2204]

Сигналы на продажу в точности противоположны. Это означает, что вы будете занимать короткие позиции по 3-барной скользящей средней мак­симумов, а закрывать их по 3-барной скользящей средней минимумов. 

[a2204]

Бы­ло бы глупо поступать так, не имея причины принимать только сигналы для коротких продаж. Серьезной причиной для этого вполне могло бы быть то, что наша система разворота по точкам колебаний подсказала нам, что тренд пойдет вниз.

[a2204]

Тогда, и только тогда, продавайте по максимуму и закрывайте по минимуму.

Теперь попробуем навести во всем этом некоторый порядок. Там где тренд изменяет свое направление мы пере­ключаемся с покупки по минимумам на ввод коротких позиций по макси­мумам, следуя разворотам тренда. 

[a2204]

Концепция будет работать и в других временных масштабах: от 5-минутных до 60-минутных баров. Надо просто погулять по графикам и посмотреть на каких инструментах какой тайм-фрейм лучше работает.

[a2204]

Графики не дви­гают рынки. Рынки двигают графики. Следуя такому утверждению, я также думаю, что краткосрочные колебания происходят из-за некото­рого внешнего фактора, новостей и т.п...

[a2204]

Цена никогда не растет потому, что она растет, рост — симптом причины. Обнаружьте эту причину и окажетесь на не­сколько световых лет впереди среднего краткосрочного или внутри­дневного трейдера.

[a2204]

Один из моих любимых причинных индикаторов — мой индекс Вилл-спрэд, измеритель потока цен между первичным рынком, на котором мы торгуем, и вторичным рынком, влияющим на первичный. 

[a2204]

Как вы знаете, бонды влияют на акции, а золото влияет на бонды. Вилл-спрэд позволя­ет нам определять внутреннюю работу этих рыночных зависимостей. Ин­декс строится или рассчитывается, следующим образом

[a2204]

сначала цена рынка, на котором мы торгуем, первичного рынка делится на вторичный рынок и умножается на 100. Таким образом, создается спрэд между эти­ми двумя рынками, позволяющий сравнивать общее взаимодействия рынков.

[a2204]

Для краткосрочной торговли, в частности, по 15-минутным баровым гра­фикам, а также и по большинству других временных интервалов, я создаю 5-периодную экспоненту спрэда и вычитаю ее из 20-периодной экспоненты спрэда.

[a2204]

Поступая подобным образом, мы можем увидеть, когда один рынок перегревается по отношению к другому, и лучше понять эти межрыночные влияния. Оговорюсь, это не самая совершенная система, однако самый луч­ший подход к внутридневной торговле.