Сообщений в теме: 2842

[a2204]

Мы должны исследовать те огромные различия, которые здесь есть. Имейте в виду, что это — та же самая система: все, что меняется, — количе­ство риска, который мы желаем принять на себя в соответствии со стопом.

Со стопом $500 система фактически теряет деньги, чтобы быть точным, $41,750! 

[a2204]

Наша 26-процентная точность при 510 сделках позволяет сделать вывод, что это, бесспорно, не очень хорошая система.

Так ли это? Следующее отражает ту же самую систему, использующую в точности те же самые правила покупки и продажи на входе, но со стопом $1,500. 

[a2204]

Какое различие задает стоп! Точность подска­кивает до 56 процентов, и мы превращаем проигрышную систему в выиг­рышную, причем прибыль меняется с отрицательных $41,750 до положи­тельных $116,880, а разница оказывается почти в $160,000.

[a2204]

 Ну и дела, неуже­ли после всего этого можно еще что-нибудь выжать из этих стоп-лоссов? Наше следующее испытание системы — использовать стоп $5,000. Улучшает ли это производительность? И да, и нет

[a2204]

Это на самом деле дела­ет больше денег, $269,525, и точность повышается до 70 процентов. Но мы платим за это. Обратите внимание, что самая большая про­игрышная сделка достигает $5,920, в отличие от $2,045 при стопе $1,500.

[a2204]

Более того, средняя проигрышная сделка была $1,263 со стоном $1,500 и повысилась до $1,661 вместе с увеличением риска, в то время как средняя выигрышная сделка, бывшая на уровне $1,371 при стопе $1,500, по мере отодвигания стопа увеличивается только до $1,477.

[a2204]

Проблема в том, что когда используется более дальний стоп, вы можете всего на одной сделке потерять слишком большую часть вашего капитала, $6,045. Эта проблема очень важная...

[a2204]

Если вы не хотите рисковать более чем 5 процентами вашего счета в любой сделке, при счете в $100,000 вы сможе те торговать только одним контрактом со стопом $6,000, в то время как стоп $1,500 позволяет вам торговать

[a2204]

двумя контрактами, что в результате удваивает прибыль на вашем $100,000 счете. Может показаться, что это не так уж и много, но когда вы используете мою формулу управления капита­лом, результаты отличаются существенно.

[a2204]

Урок, который вы, я надеюсь, усвоили, в том, что долларовые стопы го­раздо эффективнее, чем кружащиеся дервиши технического анализа. 

 вы должны использовать то, что работает у вас, повертеть-покрутить это, придумать лучшие идеи и новые подходы. 

[a2204]

Это не черно-белый бизнес.  Эта линия пересекла вот эту... Это торговый день месяца 11, разве не должен я...? Это — типичные воп­росы, иллюстрируют важную часть того, что из себя представляет выигрывающий трейдер.

[a2204]

Это как жизнь. Не только этот бизнес не черно-белый, жизнь — тоже не черно-белая. Все мы знаем это (я так полагаю), и все же как трейдеры мы так сильно хотим абсолюта, что абсолютно забываем думать. 

[a2204]

Например, математика абсолютна, но когда применяется к несовершенному миру акций и товарных фьючерсов, она превращается в инструмент, просто вносящий больше яс­ности и определенности в несовершенные понятия.

[a2204]

Пожалуйста, никогда не забывайте, что спекуляция, прежде всего, думающий бизнес. Если вы не очень умеете думать или по крайней мере получать правильные ответы, я предлагаю, чтобы вы поискали, где соскочить.

[a2204]

Эта проблема начинается с желания или надежды, что где-то там суще­ствует некоторый универсальный автоматический/систематический под­ход к торговле. Два самых больших бича плохой информации,