Сообщений в теме: 959

[Olej]

И да у меня было 4 пары открыто.

Увеличение числа пар, вопреки кажущемуся, нисколько не увеличивает прибыльность, но уменьшает риски (при некотором даже снижении прибыльности).
К сожалению, в MT4 нет возможности (я не знаю) проверить и обкатать многовалютные советники...
А в MT5 заявлено есть... но мне туда лень пока нет реальных счетов с MT5, а только прикидки (на NORD FX что-то, кажется, есть, но тоже какое-то убогое).

[Olej]

Если я правильно понял, то эта надпись в журнале Expert PuriaM2 EURUSD,H1: loaded successtully означает что все пучком?
Только что то не фурычит.

Я же вам табличку нарисовал, в реплике от 13:40.

На тайм-фреймах M30 & H1 (а в исходном Puria методе только они принимались к рассмотрению) за 3 мес. : 35 и 67, соответственно, сделок... из которых 2/3 - лосовых .

В среднем 2-3 дня на 1 сделку.

[swi-1]

Увеличение числа пар, вопреки кажущемуся, нисколько не увеличивает прибыльность, но уменьшает риски (при некотором даже снижении прибыльности).
К сожалению, в MT4 нет возможности (я не знаю) проверить и обкатать многовалютные советники...
А в MT5 заявлено есть... но мне туда лень пока нет реальных счетов с MT5, а только прикидки (на NORD FX что-то, кажется, есть, но тоже какое-то убогое).

Увеличение числа пар, при сохранении рисковых настроек, всегда ведет к сливу депо.
Все популярные пары сильно зависимы при глобальных фундаментальных событиях.
И если есть сильное движение по евре, то такое же сильное есть к примеру и по фунту.
Это легко заметить на истории, пример: конец июля 2008 и вплоть до начала 2009.
сильнейший тренд почти по всем парам.
Да в МТ4 мультивалютники никак.

[swi-1]

Вернёмся к тестированию и оптимизации (эта фраза уже становится дежурной )...

Вот такое соображение по оптимизации:
- достаточно много рассматривая советников и слушая мнения в форумах, я полагаю, что правильно говорить так, что (спекулятивный) рынок не имеет закономерностей, но имеет тенденции ... ; если считать, что закономерность, закон - это то, что справедливо всегда, а тенденция - для некоторых периодов...
- так "за летом всегда следует осень" - это закон, а "каждый день температура ниже чем в предыдущий" - это тенденция для осени, но носенс для весны...
- любой советник вместе со своими параметрами - это подгонка под рынок...
- это такая функция многих переменных F( P1, P2, ... Pn), где - F это идея, алгоритм, а P1, P2, ... Pn - параметры,
- и всё это добро (F, Pi) должно подгоняться под тенденции ... а вот когда мы будем надеяться подогнать это под закон - тут нас и подстерегает слив

Вот здесь и вопрос к оптимизации:
- по какому предшествующему периоду мы должны оптимизировать параметры советника?
- как часто мы должны переоптимизировать (менять) параметры советника?
- т.е. ... каков "период полураспада" тенденций спекулятивного рынка?

Вот говорят: тесты показывают хороший профит на интервале 3 мес. Много это или мало?
Или: хорошие показатели на 2-х годичном интервале... это хороо? Я думаю, что - плохо: такая оптимизация подгоняет параметры под тенденции прошлых периодов, это попытка отыскания законов рынка, а их нет...

Какие у кого могут быть численные соображения или наблюдения?

Вы философ, батенька. (шучу!). Все вопросы не имеют точных ответов.
Потому, что мы обсуждаем частности и следствия.
Предлагаю задуматься над основным вопросом (для меня лично он основной).
Почему, чтобы заработать на форекс мы должны лезть из кожи и напрягать мозги и придумывать разные хитрые алгоритмы сбора профита,
а чтобы слить депо не нужно ничего придумывать, оно как-то легко само сливается, куда не поставь?!
И не надо вспоминать про свопы и спреды. Допустим они =0? Что тогда, зарабатывать будет легко и просто?

[Olej]

Да в МТ4 мультивалютники никак.

В MT4 сделать мультивалютник искусственными приёмами не есть большая проблема (как-нибудь я покажу что-то подобное, когда будет что), проблема как-раз в том, что оттестировать поведение на многовалютности - нет никакой возможности в MT4. Можно оттестировать выполнение этого советника на каждой паре из числа тех, на которых предполагается использовать. Но, как я предполагаю, его поведение при запуске одновременно на всех тех же парах - будет несказанно отличаться.

[Olej]

Вы философ, батенька. (шучу!). Все вопросы не имеют точных ответов.
Потому, что мы обсуждаем частности и следствия.

Точных ответов не имеют (и не могут)... но я попросил предположения?
Мне вот так кажется, что на тайм-фреймах M30 & H1 (я с ними просто больше натестировался) тенденции сохраняются ... ну, устойчиво что-то порядка 3 мес., поэтому тестирование (оптимизация!) за более длинный предшествующий период - будет вносить не уточнение, а рассогласование.

[swi-1]

Точных ответов не имеют (и не могут)... но я попросил предположения?
Мне вот так кажется, что на тайм-фреймах M30 & H1 (я с ними просто больше натестировался) тенденции сохраняются ... ну, устойчиво что-то порядка 3 мес., поэтому тестирование (оптимизация!) за более длинный предшествующий период - будет вносить не уточнение, а рассогласование.

Согласен, что более свежая инфа о поведении пары будет в течении последних трех месяцев, нежели трех лет.
Но это относится в большей мере к трендовым советникам, для которых профит достигается попыткой спрогнозировать рынок.
К иланоподобным советникам это почти не относится.
Раньше думал, что у рынка есть инерция, сохранять направление движения некоторое время.
Чем больше тайм фрейм, тем более длительное сохранение направления хотелось бы ожидать.
Но частенько и это не выполняется, или основное направление размывается большой амплитудой контртрендовых колебаний.
Вы ищите закономерности, за которые можно ухватиться?
Так может, попытаемся их перечислить для начала?
Кто, чего замечал.

[Temka599]

У меня походу дела проблемы какие то. В журнале написано.

Old tick EURUSD60 1.35527/1.35539
Old tick EURUSD60 1.35533/1.35550
2938480: ping failed
2938480: connect failed [Нет связи]

Может счет другой сделать? А то я просто к 100 добавил 9900 в настройках демо депозита что бы было 10к.

Сообщение отредактировал Temka599: 21 January 2011 - 19:11

[swi-1]

У меня походу дела проблемы какие то. В журнале написано.

Old tick EURUSD60 1.35527/1.35539
Old tick EURUSD60 1.35533/1.35550
2938480: ping failed
2938480: connect failed [Нет связи]

Похоже, прерывался инет.

[Olej]

Вы ищите закономерности, за которые можно ухватиться?
Так может, попытаемся их перечислить для начала?
Кто, чего замечал.

Такие вещи уже обсуждаются:
http://fxgeneral.com...wtopic=631&st=0
И, думаю, что не только там.
Можно и отдельную тему создать...

Не хотелось бы только такими (интересными сами по себе) вещами засорять "тестирование и оптимизация".

[Temka599]

Похоже, прерывался инет.

Да не должно было. Дак он хотел открыть ордер? Или мне кажется.

[swi-1]

Такие вещи уже обсуждаются:
http://fxgeneral.com...wtopic=631&st=0
И, думаю, что не только там.
Можно и отдельную тему создать...

Не хотелось бы только такими (интересными сами по себе) вещами засорять "тестирование и оптимизация".

Вы правы, похоже, мы действительно уйдем далеко от "нашего земного" - тестирования и оптимизации.
Так на чем мы остановились?

[Olej]

Раньше думал, что у рынка есть инерция, сохранять направление движения некоторое время.
Чем больше тайм фрейм, тем более длительное сохранение направления хотелось бы ожидать.
Но частенько и это не выполняется, или основное направление размывается большой амплитудой контртрендовых колебаний.

Понимаете, часто в рутине забывается (сам себя ловлю не этом), что в реальной жизни таких понятий, как: бар, тайм-фрейм, свеча, ... - их нет!
А есть реально поток тиковых котировок с частотой примерно 1 в сек.
А бары на тайм-фреймах - это только отсуммированные тиковые котировки: M1 - 60 последовательных штук, M5 - 300, M15 - 900 и т.д.
Сдвиньте границы "разбивки" баров H1 на 5 мин. - и численные значение O-C-H-L бара сразу поплывут... и я предполагаю, что это повсеместно
имеет место на ваших компьютерах за счёт: а). неправильной установки часового пояса, б). неточности установки системных часов и т.п.

И если некоторая тенденция появилась в валютной паре M1 5 мес. назад, то она и в H1 - присутствует 5 мес., а не 5*60, и в H4 - присутствует 5 мес., а не 5*60*4.

[swi-1]

Понимаете, часто в рутине забывается (сам себя ловлю не этом), что в реальной жизни таких понятий, как: бар, тайм-фрейм, свеча, ... - их нет!
А есть реально поток тиковых котировок с частотой примерно 1 в сек.
А бары на тайм-фреймах - это только отсуммированные тиковые котировки: M1 - 60 последовательных штук, M5 - 300, M15 - 900 и т.д.
Сдвиньте границы "разбивки" баров H1 на 5 мин. - и численные значение O-C-H-L бара сразу поплывут... и я предполагаю, что это повсеместно
имеет место на ваших компьютерах за счёт: а). неправильной установки часового пояса, б). неточности установки системных часов и т.п.

И если некоторая тенденция появилась в валютной паре M1 5 мес. назад, то она и в H1 - присутствует 5 мес., а не 5*60, и в H4 - присутствует 5 мес., а не 5*60*4.

До этого момента понятно "Сдвиньте границы "разбивки" баров H1 на 5 мин. - и численные значение O-C-H-L бара сразу поплывут... и я предполагаю, что это повсеместно", плиз поясните.
По поводу, что все тенденции зарождаются на минутках, и продолжают свою жизнь на более крупных таймфреймах, конечно так.

[swi-1]

У меня походу дела проблемы какие то. В журнале написано.

Old tick EURUSD60 1.35527/1.35539
Old tick EURUSD60 1.35533/1.35550
2938480: ping failed
2938480: connect failed [Нет связи]

Может счет другой сделать? А то я просто к 100 добавил 9900 в настройках демо депозита что бы было 10к.

А где это Вы такие настройки демо депозита нашли? Поделитесь открытием.