Сообщений в теме: 959

[Olej]

- можете начать с таких пар (параметры я показываю в порядке как на 1-й картинке):
EURUSD H1 период 1.10.2010 - 01.01.2011 параметры: 700/2200 - 7-70-80

А эта картинка - за период с 15.03.2010 по 15.01.2011, и без детальной оптимизации, с оптимизацией лучше, но я что-то параметров не найду оптимизированных для этой пары...
Параметры:
EURUSD M30 1400/2000-8-35-100

Прикрепленные изображения

• 

[swi-1]

PuriaM2 тестируем

Советник предоставил для тестирования и обсуждения автор Olej
пост № 135.
Заносим советник и индикаторы в соответствующие папки МТ4.
Работаем на Н1, EURUSD, депозит 10000 и с августа 2010 по сей день.
Величину лота советник задает, согласно проценту риска, самостоятельно.
Метатрейдер МТ4 ДЦ Alpari, по рекомендации автора.
Авторские настройки ориентировочные, поэтому сразу начнем
подбор оптимальных параметров с мувингов, и конечно, с самого тяжелого,
затем варьируем средний мувинг и последний с малым периодом.
Это соответственно: 80;70;7. Получились: 100;82;1.
Затем подбираем величины стопа и тейка: получились 1200 и 2100.
Делаем показательные прогоны с разными процентами риска
и наблюдаем визуализацию действий эксперта.
Впечатления от общения с роботом следующие:
1.Советник добавляется по треду! Это редкость!
2.Высокий КПД превращения движений цены в профит (визуально-субъективная оценка).
3.Простота настроек.
4.Хорошие параметры полученной профитности.
5.При низком риске - 1 % просадка очень приемлима 13%.
Недостатки: нет прогрессивного ММ.Если добавить, то профитность возрастет во много раз.
функция "безубыток" немного снижает прибыль.
Очень приятное впечатление от советника, есть в нем творческий запас.
Обязательно надо его дорабатывать и в дело на реал.
Результаты работы советника представляю на скринах и в архиве.




 PuriaM2.rar   55.2К   640 скачиваний

[Temka599]

Olej браво!
Впечатляющий результат. А еще что то подобное имеется?
Так как мне кажется это поможет многим новичкам как мне.
И вопрос, а по сколько ордеров он открывает в сутки?

[Ira]

Ребята, а Puria это тот же советник, что занял второе место или это измененная версия? Просто я много слышала об этой стратегии и этом советнике, интересно было бы попробовать.

[Olej]

Ребята, а Puria это тот же советник, что занял второе место или это измененная версия? Просто я много слышала об этой стратегии и этом советнике, интересно было бы попробовать.

В принципе, с одной стороны - это тот же метод, что ... занял 2-е место , когда-то, с год назад или меньше, был опубликован очень черновой код, реализующий описание метода, автор "соревнования" утверждает в форумах, что там использовался именно тот код без существенных изменений.

Но с другой стороны, а). анализ истории ордеров оригинального метода показал, что он делает много глупостей + б). первоначальный опубликованный код написан так, что он содержит целый ряд тонких (не сразу выявляющихся) ошибок, особенно при начале вхождения в рынок. За несколько этапов исходный Puria был переписан так, что там камня на камне не осталось ни от исходного метода, ни от исходного кода . История открываемых ордеров здесь радикально отличается. Если кого заинтересует, я попунктно расскажу... но это уже тягомутная грустная история...

[Olej]

И вопрос, а по сколько ордеров он открывает в сутки?

Это же зависит, в первую очередь, от тайм-фрейма!
Вот некоторые оптимизированные параметры на периоде 01.10.2010-01.01.2011, в комментарии (за # в скобках [...]) - число ордеров открытых за эти 3 мес. :

EURUSD     H1           700      2200    7      70     80            # [35]   
EURUSD     M30          600      2100    6      70     80            # [67] 
EURUSD     M15          800      1450    6      70     140           # [91] 
EURUSD     M5           500      1400    4      50     165   12345   # [306]

AUDUSD     H1          1300      1200   12      63      94           # [24]

[Temka599]

А зависит ли его работа от депо? И какое оптимальное депо для начала работы?

[Olej]

функция "безубыток" немного снижает прибыль.

На некоторых тайм-фреймах включение безубытка (как он есть) повышает профитность до 30-40%... Но безубыток можно понимать и реализовывать по разному - и это тема для дальнейших детальных обсуждений.

Недостатки: нет прогрессивного ММ.Если добавить, то профитность возрастет во много раз.

А вот это - самое интересное место!
Требующее отдельного и детального обсуждения... Только я не найду (пока?) ни на этом форуме ни на других - где? и с кем? (т.е. есть ли заинтересованность).

В одной из моих предыдущих реализаций этого советника был ММ: объём очередного ордера брался как фиксированный процент от текущего депозита... Советник стал давать до 50% меньше профит, а то и просто сливать депо . Когда я стал разбираться:
- профитные и убыточные ордера - чередуются, часто через один...
- таким образом, после профитной сделки под очередную убыточную - мы "подставляем" большего объёма ордер под слив...
- а после слива (на профитную сделку) мы открываем уменьшенный ордер...
- результат - катастрофический...
Так что не всё, что пишут в книжках и форумах - нужно принимать за чистую монету.
С алгоритмами ММ нужно разбираться и разбираться отдельно...

[Olej]

А зависит ли его работа от депо? И какое оптимальное депо для начала работы?

Я не видел зависимости от размера депо (по-честному , я добивался поменьше зависимости, по моему предположению: сильная зависимость от размера депо - признак плохо написанного эксперта).
Важно лишь, чтобы размера депо хватало (залог) на ордер, минимально допускаемый ДЦ и сервером, а это зависит от минимального размера ордера, кредитного плеча и, слегка, от валютной пары - кросс-курса в валюту депо (все эти параметры легко берутся с сервера функцией MarketInfo()), например:

- Alpari Demo - это $2.6 для EURUSD
- Nord FX Demo - $132 для EURUSD... но здесь, может, я что-то пока не разобрался, потому что это противоречит ими указанным параметрам для счёта Micro.

[Temka599]

Подскажите пожалуйста. Я поставил PuriaM2 на демо с депо 100 где то 4 часа назад с настройками которыми тестировал swi-1. Но он не открыл не одного ордера. Может я что то сделал не так или рано еще паниковать? Извините за детский вопрос!

[swi-1]

Подскажите пожалуйста. Я поставил PuriaM2 на демо с депо 100 где то 4 часа назад с настройками которыми тестировал swi-1. Но он не открыл не одного ордера. Может я что то сделал не так или рано еще паниковать? Извините за детский вопрос!

Какой ДЦ?
Если Альпари, то депо 100 мало для демки.
Советник не будет открывать лоты, т.к. в настройках 1% риск, то бишь лот должен быть 0.01 не более,
а ДЦ Альпари не допускает установку лотов менеее 0.1.
Открывайте новый счет в Альпари с депо 10000.
Если другой ДЦ, то не знаю.
Тест делался только для Альпари.

[Olej]

Есть инструмент: ТЕСТЕР МТ4 и мы с его помощью говорим: этот эксперт не нравится или: в этом, что-то есть...

Возвратимся от того что тестировать к вопросу как тестировать (и оптимизировать) ... то, что меня больше всего заинтересовало в этой теме.

Точность приближения конечно зависит от методики измерений.
Хорошо было бы почитать методику тестирования советников типа пошагового алгоритма действий
подробнее, чем в инструкции к МТ4.

Ещё и ещё раз перечитал online описание MT4... и там "между строк" можно выудить весьма и весьма:

1. исторические данные для тестера хранятся только как бары, самая низкая градация - M1, т.е. через 1 мин., котировочные данные в демо/реале поступают как тики с интервалами порядка 1 сек. (с пропусками из-за конкретики сетевого трафика), для тестирования в качестве тиков используются бары M1 и выше...
Т.е. тестирование никогда (ни в каком режиме тестирования, "настройки") не может повторить реальную последовательность событий.

2. я раньше был не прав, когда вспоминал файлы истории тестера *.fxt, эти файлы создаются тестером динамически, по-ходу, а история берётся из *.hst, в частности из "архива котировок", который догружается по F2. Объём (глубина, с какой даты) историй определяется в настройках MT4 (см.картинку). Но здесь есть вопросы:
- какое из 2-х : "в истории", "в окне"?
- что куда важнее: какое максимальное число можно вписать в эти окошки?
Вопрос "деградации истории", о которой вы здесь писали, можно предположить, что связан с тем, что при подгрузке всё новых данных (в течении месяцев) и превышении этих лимитов - самые старые данные начинают затираться, и качество тестирования должно падать?

Прикрепленные изображения

• 

[Olej]

Тест делался только для Альпари.

Я параллельно делаю тесты и сравниваю тесты Alpari и NORD FX, максимально создавая идентичные параметры : тенденции сохраняются, но сами цифры существенно различаются, вплоть до того, что один и тот же советник сделает в одном случае N сделок, а в другом N-1 или N-2 (но различия небольшие).

Вот природу таких различий очень нужно понять, чтобы говорить об адекватности тестов!

[Olej]

Ещё и ещё раз перечитал online описание MT4... и там "между строк" можно выудить весьма и весьма:

Относительно а). методов и б). качества тестирования:

Для тестирования можно выбрать один из трех методов моделирования исторических данных:
По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Контрольные точки (используется ближайший меньший таймфрейм)
Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов)

Для многих и многих (большинства?!) экспертов разницы в методе тестирования не будет вовсе!
Т.е. это для тех советников, метод которых оперирует с понятиями "предыдущие бары", "предыдущие свечи", а не с быстроменяющимися (в 1 сек.) тиковыми текущими ценами (тот PuriaM2 принадлежит к такому большинству); тех, которые вырабатывают сигналы открытия-закрытия на основе анализа предыдущих баров, а не текущих значений.
Разница может быть во времени срабатывания SL/TP ... но она не должна быть сильно большой, да и не все методы используют SL/TP.
Так что к вот тем "цветам оценки качества" (розовым, зелёным, ...) - нужно относиться ... с размышлением.

Вот если бы сделать, учитывая скоростную реакцию компьютера, советник, реагирующий на секундных тиковых котировках... (чего никогда не сможет отработать ручной трейдер), вот тогда разница (методов) была бы разительной.
Но MetaQuotes вообще относится очень скептически к тиковым данным - это не соответствует их философии видения рынка.

[swi-1]

Я параллельно делаю тесты и сравниваю тесты Alpari и NORD FX, максимально создавая идентичные параметры : тенденции сохраняются, но сами цифры существенно различаются, вплоть до того, что один и тот же советник сделает в одном случае N сделок, а в другом N-1 или N-2 (но различия небольшие).

Вот природу таких различий очень нужно понять, чтобы говорить об адекватности тестов!

Основная природа различий, видимо, все-таки лежит в самом основании процессов передачи торг. инфы. Т.е. сами тики и их расположение на оси времени.
Тики - вещь хаотическая и по природе и по зависимости от "транспортного канала" и может быть, от управления их подачей прогами ДЦ.
Контролировать формирование минуток из тиков, наверное можно, методом сравнения с ЭТАЛОННЫМ источником тиков, если предположить, что таковой есть.
Тогда, качество котировок каждого ДЦ можно бвло бы проверять на "вшивость". Для программирования советников, возможно, эти знания и нужны.
Для обычного пользователя показатель качества теста 90%, думаю, предел мечтаний.