Сообщений в теме: 76

[Nord]

Приступил к тестам просто ради извращенного интереса. До сих пор не до конца понимаю - реально человек стратегию свою описал, или это восточный юмор))) Так или иначе, вот принципы стратегии, которую я нашел на англоязычном форуме. Придумал ее молодой парень из Пакистана с ником Лузер. Такое название стратегии я тут и присвоил.

Работаем на 6-ти парах: eurusd gbpusd audusd usdchf usdjpy usdcad

Работаем только на них, и на всех сразу. Открываемся в любое время дня (желательно потом все время в него открываться и закрываться соответственно), но ВСЕГДА либо покупка, либо продажа и по ВСЕМ парам! То есть, каждый день мы начинаем торги только баем (если с этого начали первый раз), или только селл (соответственно). Не меняем направление входа, плюя на тренд и прочее. Открываемся всегда одним лотом.

Итак, допустим, мы утром купили по всем 6-ти парам. Сразу же ставим СЛ по всем на 30 пунктов. И там же ставим обратные отложки с таким же СЛ. То есть, если мы открыли утром бай по евродоллару на 1.3050, то СЛ у нас стоит на 1.3020. Вот на 1.3020 сразу ставим отложенный селл со стоплоссом на 1.3050. Аналогичное делаем со всеми остальными парами. Проделали. Теперь выключаем терминал и идем заниматься своими делами до следующего утра. Утром руками фиксируем прибыли (если есть), и повторяем весь ритуал.

Для себя я определил, что совокупная позиция всех 12 сделок не должна превышать в случае потери 10% от депозита.

Автор в восторге от собственной системы. В обсуждении, которое, надо сказать, уже вельми большое, высказывалось предположение, что принцип работы основан на корреляции долларовых пар. Может и так, хотя, на мой взгляд, не самое идеальное сочетание в плане корреляции. В общем, мне просто показалась системка веселой и жутко простой, потому выложил сюда и сам начал тестировать на демо.

[BUZINESSZONE]

Наверное после тестирования время слива вышего депо будет прямо пропорцианально размеру депозита, простите за писсимизм

[saw]

Хм, а стоп лосс не мелковат ли? может пипок 50?

[Nord]

Как говорится, по чем купил, так и продаю) Ставьте хоть сотку. Я пока тестирую по установкам аффтара. За ночь наклепал 90 пунктов прибыли. Пожуем, увидим)

[Darvin]

по мне-так довольно интересная система,по подобной работает мой знакомый трейдер на фондовом рынке, он покупает или продает акцию,ставит стоп 1% и выключает терминал,1 прибыльная сделка перекрывает 3-4 стопа.

[Ira]

по мне-так довольно интересная система,по подобной работает мой знакомый трейдер на фондовом рынке, он покупает или продает акцию,ставит стоп 1% и выключает терминал,1 прибыльная сделка перекрывает 3-4 стопа.

Да, мне тоже очень интересно, что-то в этом есть, хотя часто рынок бъет в спину. Вполне возможно, что будет 2 лося, точнее 12, если ренж. С интересом буду следить за тестом)),

[Nord]

Да, Ирина совершенно точно подметила слабую сторону такой торговли - болтанка в узком канале наносит большой ущерб. Сегодня как раз наблюдаю, как повышибало стопы в обе стороны по двум парам, и еще по двум - в одну сторону. Собственно, автор стратегии как раз мозгует с коллегами над тем, в какое время оптимально входить, и в какое выходить. Это действительно важно, ибо стратегия однозначно даст хороший результат на однонаправленных сильных импульсах. Ставя вчера вечером позиции, полагал, что ночь - худшее время из-за вялого плавания цены туда-сюда, но результатом был ощутимый плюс. Днем же сегодня результат пока не впечатляет. Однако, справедливости ради должен заметить, что за час до начала американской сессии баланс показывал +20 пунктов с начала утреннего открытия позиций. Сейчас ситуация гораздо хуже. Собственно, я полагаю пока пробовать открывать эту связку перед Лондонской сессией, проверять перед началом Нью-Йорка... если будет прибыль суммарная более 50 пунктов, закрывать связку и открывать тут же новую. Если же прибыль меньше или баланс отрицателен, оставлять до позднего вечера и тогда уж закрывать по-любому. Таким образом, я намерен отлавливать сессионные импульсы. Если же результат будет негативным, то перейду к тестированию суточных направленных движений.

[Nord]

Хотя, как я уже писал, день выдался не лучшим для этой стратегии, в конце дня позиции выровнялись, и даже удалось получить +10 пипсов. ))) Но это не главное. Важно то, что после начала просадок трижды в этот день баланс выходил в плюс (от 10 до 30 пунктов). Так что, второй день, полет нормальный. С понедельника продолжу.

[BUZINESSZONE]

Хм, а стоп лосс не мелковат ли?   может пипок 50?

Я тоже так считаю для каждой пары свой стоп например евро/бакс минимум 30 а остальные 50, я бы предпочёл диверсификацию портфеля  и включал туда только те которые дают прибыль, не понятно как будут вести себя валюты зависящие от мировой экономики, сырьевые валюты,убежища зачем этот сырбор нужен, должен же ведь быть разумный набор, а не салат

[Nord]

Я тоже так считаю для каждой пары свой стоп например евро/бакс минимум 30 а остальные 50, я бы предпочёл диверсификацию портфеля и включал туда только те которые дают прибыль, не понятно как будут вести себя валюты зависящие от мировой экономики, сырьевые валюты,убежища зачем этот сырбор нужен, должен же ведь быть разумный набор, а не салат

Автор считает, что пары подобраны с умом и по расчету. А на счет увеличения СЛ... трудно сказать. С одной стороны, конечно, шансы потерять на обоих направлениях меньше, а с другой при увеличении СЛ, когда цена по одной из групп валютных пар идет в противную сторону и сшибает СЛ, то и прибыль начнет нарастать позже, а ведь смысл в том, чтобы поймать по одной из групп как можно бОльше на однонаправленном импульсе. К сожалению, такие импульсы часто относительно коротки, а ежели бОльшую их часть будет съедать увеличенный СЛ,на чем мы заработаем?

[saw]

Да все это это ХРЕНЬ, выложи ты это в 2007 году, цены тебе нету, а сча, СЛИВВВВВВ!!!!!! Мож не тестить!!!!!

[infovirus]

Да все это это ХРЕНЬ, выложи ты это в 2007 году, цены тебе нету, а сча, СЛИВВВВВВ!!!!!! Мож не тестить!!!!!

А какая разница, что в 2007 году без откатов не было. Они были всегда. Поэтому и слив данной торговой системы был стабильным и постоянном на протяжении всего времени торговли. Подобные торговые системы работают на откатах от движения. Но при без откате слив гарантирован. ТС должна быть гибкой и определять без откат, если же этого в ней не заложено, то она обречена

[Johnathan_Burov]

Ну Looser - это не система, а призвание. Эта система обречена в ней нет чётких правил для трендового и рынка и в канале, а следовательно, если в системе нет соблюдения даже простых правил, о чём тут говорить, так поболоваться, я в своё время такой метод сам пробовал и на большем количестве валют и с большим колличеством модификаций, к примеру без стопов, по простейшему стохастику определял тренд ии на 12 парах открывался и со стопами и без и с различными тейками, в общем прибыльнее всего оказалось не вслепую, а по трендку открываться, тейк 15 пунктов, без стопов, закрытие стоповых после больших убытков за месяц с 300 сделал 4000 тысячи, но одно но, пришлось 4 сделки закрыть на тысячи 2000, вопрос в другом, долго ли такая торговля шла бы в плюс, в дальнейшем я заметил что счёт спадает, конечно я остася в прибыли, но торговать по этой системе забросил, а по той что описана в начале этой темы, таки подавно бы не стал торговать, потому что ещё в древности есть изречение, великая мудрость: "Не зная куда идёшь, никуда не придёшь".

[Nord]

Существуют не только трендовые и канальные методики торговли. Среди прочих есть и математические. В данном случае не спекулянт определяет тренд, а сама система, переворачиваясь за движением цены. При наличии сильного тренда система как раз дает великолепные результаты. Ее слабость не в этом. К тренду она адаптируется, и даже лучше, чем это могут сделать некоторые знатоки тренда)) А вот на тонком рынке или на узком флэте проступают ее слабые места. К примеру, мультивалютный портфель в данном случае совершенно ни к чему. По факту он только увеличивает рисковую сумму. Система не переносит даже непродолжительных болтанок, поскольку в расчет ну никак не заложен элемент гибкости. Ну и, разумеется, отсутствие вразумительного принципа выхода из сделки. Система имеет своим ядром математический алгоритм, но совершенно лишена разумных расчетов, что и делает ее нежизнеспособной. Улучшить ее можно. К примеру, я оставил только две пары (eurusd & usdchf) - соотношение прибыли и убытков стало ощутимо вкуснее. Но системы-перевертыши - это не мое. Потому тратить время и силы на ее полное переделывание не желаю.

[twin]

интересна простота..но я её ругать не буду.Я так понял,Абдула взял три противонаправленные пары с решением кто кого перетянет и дальше пробегИт ......или пробегит вместе в одном направлении.молодец,Абдула...тольки вот с точками входа,конечно полная лажа.(простите за жаргон)вот и ищут и дорабатывают когда это лучше войти.А сколько об этом писалось?!