Сообщений в теме: 98

[SeMI]

Закон волн Эллиотта на рынке FX

Рассматриваем волновые модели, их отличительные признаки, свойства и аномалии.
Ветка предназначена для начинающих аналитиков и трейдеров, которые интересуются классическим волновым анализом и прогнозированием финансовых рынков на его основе.

[SeMI]

Правила Эллиотта для Импульса:

• Волна 1 должна быть самостоятельным Импульсом или Лидирующей Диагональю.
• Волной 2 может быть любая корректирующая Волновая модель Эллиотта, кроме Треугольника.
• Никакая часть Волны 2 не может откатиться более, чем на 100 % от Волны 1.
• Волна 3 должна быть Импульсом.
• Волна 3 должна быть длиннее Волны 2 по цене.
• Волной 4 может быть любая корректирующая Волновая модель Эллиотта.
• Волны 2 и 4 не могут накладываться друг на друга (занимать общую ценовую область).
• Волна 5 должна быть или Импульсом, или Конечной Диагональю.
• Волна 5 должна быть по меньшей мере 70 % длины Волны 4 по цене.
• Волна 3 никогда не должна быть короче по цене, чем Волны 1 и 5.

[SeMI]

Правила для Зигзагов ABC:

• Волна А должна быть либо Импульсом, либо Ведущей Диагональю( клином ).
• Волна B может быть только корректирующим паттерном.
• Волна B должна быть короче, чем Волна А по цене.
• Волна C должна быть либо Импульсом, либо Конечной Диагональю ( формула 33333 ).
• Волна C не может быть Конечной Диагональю, если Волна А - Ведущая Диагональ.

http://ruforum.mt5.c...8479789&thumb=1

[SeMI]

Правила для Двойных( WXY, формула 333 ) и Тройных Зигзагов( WXYXXZ, формула 33333 ):

Волна W должна быть Зигзагом.
Волна X может быть любой коррекцией, кроме Расширяющегося Треугольника.
Волна X должна быть меньше волны W по цене.
Волна Y должна быть Зигзагом.
Волна Y должна быть равна или длиннее Волны X по цене.
Волной ХХ может быть любая коррекция, кроме Расширяющегося Треугольника.
Волна ХХ должна быть меньше Волны Y по цене.
Волна Z должна быть Зигзагом.
Волна Z должна быть равна или больше Волны XX по цене.

http://ruforum.mt5.c...8479709&thumb=1

[SeMI]

Ещё в нагрузку закидываю несколько коротких шпаргалок по волнам.
Очень хорошо описан способ торговли согласно волн Эллиота в книге Б.Вильямса "Торговый хаос"

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  Памятка для пыдрахунку волн.pdf   261.77К   90 скачиваний
•  Розбивка Волн.pdf   71.52К   80 скачиваний

[SeMI]

А ещё хочу добавить краткий курс по волнам для начинающих!
Почему то не могу загрузить файлик в формате djvy

Прикрепленные файлы

•  Волны Эллиота.doc   637.5К   90 скачиваний

[SeMI]

Базовые принципы Волн Эллиотта

Теория Волн Эллиотта является собранием сложных методов. Приблизительно 60 процентов этих методов вполне ясные и удобные для использования. Другие 40 процентов являются трудными для определения, особенно для новичков. Практический и консервативный подход состоит в том, чтобы использовать 60 процентов, которые являются ясными. Когда анализ не достаточно ясен, почему бы не найти другой рынок, который будет соответствовать модели Волн Эллиотта, которая является более легкой для идентификации. За много лет работы с этой методикой, мы разработали следующий практический подход к использованию принципов Волн Эллиотта в торговле. Вся теория Волн Эллиотта может быть классифицирована на две части:

. Импульсные модели
. Коррекционные модели

[SeMI]

Импульсные модели

Импульсная модель состоит из пяти волн. Эти пять волн могут быть в обоих направлениях вверх или вниз. Ниже приведены некоторые примеры.

http://ruforum.mt5.c...31&d=1278254896
Восходящее импульсное движение


http://ruforum.mt5.c...32&d=1278254896
Нисходящее импульсное движение

Первая волна обычно представляет собой слабое ралли с очень небольшим процентом вовлеченности рыночных участников. Как только Волна 1 закончена, трейдеры совершают продажи на Волне 2. Распродажа в Волне 2 является очень хаотичной. Волна 2, наконец, заканчивается, не достигая новых минимумов, и рынок начинает разворачиваться для другого ралли.

http://ruforum.mt5.c...33&d=1278254897
Волна 2 не достигает новых минимумов

Начальные стадии ралли Волны 3 являются медленными и рынок, наконец, достигает вершины предыдущего ралли (вершина Волны 1). В этот момент выше вершины Волны 1 размещено много стоп-ордеров. Трейдеры не убеждены в восходящем тренде и используют это повышение, чтобы добавить еще коротких позиций. Для того, чтобы их предположение оказалось правильным, рынок не должен преодолеть вершину предыдущего ралли. Поэтому, много стоп-ордеров размещено выше вершины Волны 1.

http://ruforum.mt5.c...28&d=1278254894
Волна 3 в начальной стадии

Ралли Волны 3 набирает обороты и преодолевает вершину Волны 1. Как только максимум Волны 1 превышен, срабатывают размещенные там стоп-ордера. В зависимости от количества стоп-ордеров, возникающие в результате их срабатывания ГЭПы могут оставаться открытыми.

ГЭПы являются хорошим признаком развития Волны 3. После срабатывания стоп-ордеров, ралли Волны 3 привлекает внимание трейдеров.

http://ruforum.mt5.c...34&d=1278254897

После преодоления вершины волны 1 начинают срабатывать стоп-ордера, в результате чего дальнейшее движение может происходить с ГЭПомСледующая последовательность событий следующая: трейдеры, которые первоначально занимали длинные позиции от основания, наконец, могут вздохнуть свободно. Они даже могут решить добавить к позиции. Трейдеры, короткие позиции которых были закрыты по стоп-ордеру (после мучительных раздумий) заключают, что тренд направляется вверх и решают покупать на этом ралли. Весь этот внезапный интерес питает ралли Волны 3. Это то время, когда большинство участников рынка решило, что тренд восходящий.

http://ruforum.mt5.c...30&d=1278254895
После закрытия коротких позиций по стоп-ордерам, эти трейдеры через некоторое время присоединяются к ралли


http://ruforum.mt5.c...29&d=1278254894

Снижение в результате фиксации прибыли в Волне 4 отличается от хаотичной распродажи в Волне 2

[SeMI]

Наконец, весь покупательский ажиотаж утихает. Волна 3 подходит к своему завершению. Теперь начинается фиксация прибыли. Трейдеры, которые держали длинные позиции от основания, решают их закрыть. Они имеют хорошую сделку и начинают фиксировать прибыль. Это приводит к откату, который называется Волной 4. В то время как Волна 2 представляла собой хаотичную распродажу, Волна 4 является организованным снижением в результате фиксации прибыли. В то время как происходит фиксация прибыли, большинство трейдеров все еще убеждено, что тренд восходящий. Они либо поздно вошли в ралли, либо до сих пор оставались вне игры. Они полагают, что это снижение, вызванное фиксацией прибыли является превосходной возможностью, чтобы осуществить покупку. В конце Волны 4 вступает больше покупателей и цены снова начинают повышаться. Ралли Волны 5 уступает ралли Волны 3 по энтузиазму и силе покупателей. Повышение Волны 5 вызвано маленькой группой рыночных участников. В то время как цены достигают нового максимума выше вершины Волны 3, степень силы повышения Волны 5 является очень небольшой по сравнению с повышением Волны 3. Наконец, когда этот относительно небольшой интерес покупателей затихает, рынок достигает вершины и входит в новую стадию.

http://ruforum.mt5.c...36&d=1278255665

Цены в Волне 5 достигают нового максимума, однако, сила ралли слабее по сравнению с ралли Волны 3

[SeMI]

Коррекционные модели

Коррекции являются очень трудными для торговли. Большинство трейдеров, торгующих по волнам Эллиотта, делают деньги во время импульсной модели и затем теряют их во время коррекционной фазы. Коррекционная модель (за исключением треугольника) состоит из 3 волн, в отличие от 5-волновой импульсной модели. Импульсная модель всегда сопровождается коррекционной моделью.

Коррекционные модели могут быть сгруппированы в две категории:
. простые коррекции
. сложные коррекции

[SeMI]

Простые коррекции
Существует только одна модель в простой коррекции. Эта модель называется "коррекция Зиг-заг". Коррекция Зиг-заг - это модель, состоящая из трех волн, в которой Волна B не восстанавливает более 75% Волны A. Волна C делает новые минимумы ниже окончания Волны A. Волна А коррекции Зиг-заг всегда имеет 5-волновую модель. В двух из трех типов сложных коррекций (плоская и неправильная), Волна А имеет модель из трех волн. Таким образом, если вы можете идентифицировать модель с пятью волнами в Волне А любой коррекции, то вы можете затем ожидать, что в качестве коррекции будет модель Зиг-заг.

http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=7738&d=1278255870

http://ruforum.mt5.c...39&d=1278255870

Волна B обычно составляет 50% от Волны A, но не превышает 75% Волны A.
Волна C равна Волне A либо 1.62 Волны A либо 2.62

[SeMI]

Cложные коррекцие

Группа сложных коррекций включает 3 модели:
. плоская
. неправильная
. треугольник

Плоская коррекция

В плоской коррекции длина каждой волны идентична. После 5-волновой импульсной модели, рынок снижается в Волне A. Затем происходит повышение в Волне B до предыдущего максимума. Наконец, рынок снижается в последний раз в Волне C до предыдущего минимума Волны А.

http://ruforum.mt5.c...44&d=1278256029

http://ruforum.mt5.c...45&d=1278256087

http://ruforum.mt5.c...46&d=1278256087

[SeMI]

Неправильная коррекция

В этом типе коррекции, Волна B делает новый максимум. Заключительная Волна C может снизиться к началу Волны А или еще ниже.

http://ruforum.mt5.c...47&d=1278256206

Соотношения Фибоначчи в Неправильной Волне
Волна B = 1.15 Волны А, либо 1.25 Волны A
Волна C = 1.62 Волны А, либо 2.62 Волны A

Простая коррекция но очень часто встречается в волне 2.

[SeMI]

Треугольная коррекция

В дополнение к 3-волновым коррекционным моделям существует другая сложная коррекционная модель, которая возникает время от времени. Эту модель называют "треугольной моделью". Подход к треугольной модели в теории Волн Эллиотта достаточно отличается от треугольников в других видах анализа. Пять под-волн треугольника последовательно определяются как A, B, C, D и E.

http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=7749&d=1278256360

Треугольники наиболее обычно возникают в качестве четвертой волны. Иногда можно видеть треугольник в качестве Волны B 3-волновой коррекции. Треугольники являются очень сложными и запутанными моделями. Необходимо очень тщательно изучить модель до принятия на ее основе каких-либо решений. Цена имеют тенденцию "выстреливать" из модели треугольник быстрым толчком.

http://ruforum.mt5.c...48&d=1278256359

Когда треугольники возникают в четвертой волне, рынок "выстреливает" из треугольника в том же самом направлении, что и Волна 3. Когда треугольники возникают в Волне В, рынок "выстреливает" из треугольника в том же самом направлении, что и Волна A.

http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=7750&d=1278256360

[SeMI]

Двойной проход Эллиотта

Когда сформировано удлинение в пятой волне, появляется возможность для реализации так называемого Двойного прохода Эллиотта. Некоторые начинающие волновики с трудом понимают смысл данного явления, но на самом деле все очень просто. Когда удлинение в пятой окончено, у цены появляется возможность вернуться к его началу (первый проход), а затем снова дойти до его конца (второй проход).

Следует отметить, что под началом удлинения здесь подразумевается экстремум первой волны в составе пятой, а не начало самой пятой, как может показаться на первый взгляд. Обратимся теперь к реальным примерам с рынка.


График 1

Конечно, на практике цена может немного и не дойти до окончания первой волны в удлинении, как и случилось на Графике 1. Первый "проход" немного не дотянул до экстремума волны 1, но вторым "проходом" цена смогла вернуться к минимуму пятой волны, как и положено в Двойном проходе.


График 2

Похожий пример, но уже на бычьем рынке представлен на Графике 2. Здесь цена в первом "проходе" также не смогла дойти до окончания первой волны, но зато второй "проход" значительно обновил максимум.

График 3

Случаются "недолёты" и во втором "проходе". На дневном графике ЕвроФунта первый "проход" дошел до максимума первой волны, а вот второй не смог до максимума этого импульса дотянуться.

Интересную особенность можно отметить на рассмотренных примерах, хотя она и не относится к теме данного урока. На первых двух графиках предшественником удлинения в пятой был наклонный треугольник. А ведь известно, что именно эта волновая модель, в большинстве случаев, указывает на силу тренда.