Сообщений в теме: 301

[twin]

Давайте рассмотрим,что нам предлагает нет в плане выставления ордеров и их расположения.

1.                                 Добавление.  относится к простейшим тактикам. Применяется только тогда, когдауже имеется плавающая прибыль по результату открытой позиции, аторговая система продолжает сигнализировать о том, что складываетсяблагоприятная ситуация для открытия позиции в том же направлении. Вэтом случае имеется реальная возможность увеличить объем инвестиций засчет открытия еще одной позиции в том же направлении — добавление.
Последобавления разумно передвинуть лимитный ордер на выход из рынка в зонубезубыточности сбалансированной позиции. При работе по тренду напрактике довольно часто применяется подобная тактика для наращиванияобъемов. Данная тактика очень напоминает тактику усреднения на прибыль,но имеются некоторые отличия .

[twin]

2. Усреднение на прибыль. Данная тактика во многом похожа на тактику добавления: она также ориентирована на наращивание объемов с минимальным риском (риски минимальны ввиду грамотного расположения защитных лимитных ордеров на ограничение возможных убытков). Но в отличие от тактики добавления тактика усреднения на прибыль может применяться и в тех случаях, когда торговая система не подаст сигналов на открытие позиции. Существенным является тот факт, что при усреднении необходимо сразу же подтягивать лимитный ордер на выход из рынка (закрытие обоих позиций) в зону (или выше нее) безубыточности усредненной (сбалансированной) позиции.

Данная тактика также получила широкое практическое применение. Необходимо лишь помнить, что она подразумевает больший риск, чем тактика добавления, так как нет реальных сигналов торговой системы на вход в рынок. Кроме того, в случае неблагоприятного развития событий возможная прибыль существенно занижается (приходится компенсировать потери по второй позиции). Но в то же время вы полностью застрахованы от потерь при условии правильного расположения лимитного ордера на выход из рынка.

[twin]

3.Лимитные ордера и их применение.

На сегодняшний момент можно выделить следующие основные типы лимитных ордеров:
* Initial Stop — первоначальный стоп-приказ на ограничение возможных убытков. Данный лимитный ордер непосредственно связан с уровнем открытия позиции и направлен на ограничение возможных убытков, в случае если ситуация по тем или иным причинам развивается не в вашу пользу. Это может быть процент или фикси
рованное количество валюты, находящееся в обращении, в любом случае эта идея обязательно должна получить отражение в вашей торговой системе;
* Trailing Stop — плавающий стоп-приказ. Этот приказ подразумевает потерю некоторого (заранее оговоренного) количества плавающей прибыли. Другими словами, плавающий лимитный ордер следует за ценой в направлении открытой позиции (но не против нее).
Как правило, с течением времени расстояние между ценой и указанным лимитным ордером сокращается (см. стоп-приказ по времени). При этом выход из рынка осуществляется автоматически при срабатывании лимитного ордера;
* Profit Stop — стоп-приказ на снятие прибыли. Данный лимитный ордер является ордером на закрытие прибыльной позиции и принимается исходя из общих соображений: достижение намеченного уровня цены (target) или определенного количества прибыли.
Как правило, используется в комбинации с другими лимитными ордерами;
* Breakeven — уровень безубыточности. Если ситуация развивается в нашем направлении и цена отошла от уровня открытия на достаточное расстояние (если это необходимо), то разумно передвинуть первоначальный стоп-приказ на ограничение возможных убытков в зону безубыточности. Под уровнем безубыточности понимают
минимальный (максимальный) уровень цены на восходящем (нисходящем) тренде «выход из рынка», на котором не приводит к потерям . Это очень действенное средство для снятия психологического напряжения, возникающего в результате нахождения в рынке;
* Inactivity/Time Stop — стоп-приказ по времени. Этот тип лимитного ордера используется в тех случаях, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечивать определенный процент дохода в направлении открытой позиции в течение обозначенного периода времени. Другими словами, если с течением времени ваша инвестиция не приносит дополнительного дохода, то ее разумнее всего ликвидировать.
При проектировании своей торговой системы необходимо сразу определиться с политикой постановки лимитных ордеров: будут ли они жесткими или плавающими или же ваша система сможет охватить весь спектр данного инструмента. Кроме того, более важным является вопрос о длине первоначального стоп-приказа на ограничение возможных убытков . Стоит лишь отметить, что при игре на бирже важным является не единичная сделка (при разумном управлении рисками), а общая тенденция в эволюции капитала.

[Nicke]

* Trailing Stop — плавающий стоп-приказ. Этот приказ подразумевает потерю некоторого (заранее оговоренного) количества плавающей прибыли. Другими словами, плавающий лимитный ордер следует за ценой в направлении открытой позиции (но не против нее).
Как правило, с течением времени расстояние между ценой и указанным лимитным ордером сокращается (см. стоп-приказ по времени). При этом выход из рынка осуществляется автоматически при срабатывании лимитного ордера;

* Breakeven — уровень безубыточности. Если ситуация развивается в нашем направлении и цена отошла от уровня открытия на достаточное расстояние (если это необходимо), то разумно передвинуть первоначальный стоп-приказ на ограничение возможных убытков в зону безубыточности. Под уровнем безубыточности понимают
минимальный (максимальный) уровень цены на восходящем (нисходящем) тренде «выход из рынка», на котором не приводит к потерям . Это очень действенное средство для снятия психологического напряжения, возникающего в результате нахождения в рынке;

А разве ето биржевые ордера???
Трейлинг стоп - приказ терминалу перетаскивать стоп лосс через определенно время (колличество пунктов)
Breakeven...тоже ордером назвать язык не поворачивается! Да - ето понятие в торговли, но никак не приказ брокеру!

П.С. сорри за критику..может я чего то не понимаю!Не сочтите за труд - обьясните...

[twin]

 

А разве ето биржевые ордера???
Трейлинг стоп - приказ терминалу перетаскивать стоп лосс через определенно время (колличество пунктов)
Breakeven...тоже ордером назвать язык не поворачивается! Да - ето понятие в торговли, но никак не приказ брокеру!

П.С. сорри за критику..может я чего то не понимаю!Не сочтите за труд - обьясните...

Да нет все в порядке..скажем так ..тема то называется--правильно расположить ордера.Наши стопы и есть определенные действия(при выставленных ордерах) определяющие  событиях выхода из рынка...тот же стоп-трейлинг ,ползущий вслед вашей прибыльной позиции ,позволяющий фиксировать прибыль или Breakeven с передвижением вручную стопа являются вспомогательными функциями при выставления ордеров и часто применяются в качестве(еще раз повторюсь)фиксатора.Конечно может я их внес не корректно,обозначив как ордера..за ЧТО прошу прощения..скорее надо было обозначить как вспомогательные действия при уже выставленных.Думаю,  сейчас будет понятно. 

[Nicke]

 


Да нет все в порядке..скажем так ..тема то называется--правильно расположить ордера.Наши стопы и есть определенные действия(при выставленных ордерах) определяющие  событиях выхода из рынка...тот же стоп-трейлинг ,ползущий вслед вашей прибыльной позиции ,позволяющий фиксировать прибыль или Breakeven с передвижением вручную стопа являются вспомогательными функциями при выставления ордеров и часто применяются в качестве(еще раз повторюсь)фиксатора.Конечно может я их внес не корректно,обозначив как ордера..за ЧТО прошу прощения..скорее надо было обозначить как вспомогательные действия при уже выставленных.Думаю,  сейчас будет понятно. 

Понял...просто смутило в начале сообщения "лимитные ордера"!

[twin]

Итак ..продолжим наш опус по моментам применения лимитных ордеров....

4.  В этом случае когда ситуация на рынке развивается согласно вашему прогнозу, т. е. цена пошла в рост вскоре после открытия вашей позиции (наиболее благоприятный вариант). Через некоторое время после этого вы, очевидно, сможете наблюдать какую-то плавающую прибыль по вашей инвестиции (цена идет в вашу сторону). Но стоит помнить, что плавающая и реальная прибыли суть два разных понятия. Если не предпринимать никаких действий, то цена рано или поздно развернется против вас и вернется на прежние рубежи и, возможно, опустится еще ниже. Как же поступить, если уже имеется незначительная плавающая прибыль, а ваша торговая система говорит о том, что все только начинается? Ответ прост: необходимо дать прибылям расти. Однако это проще сказать, чем сделать. Тем не менее существует достаточно простой способ страховки: можно постепенно «подтягивать» свой лимитный ордер на ограничение убытков в сторону открытой позиции (в нашем случае наверх). Очевидно, что при развитии ситуации в благоприятном направлении спустя какое-то время данный лимитный ордер уже нельзя будет называть ордером на ограничение возможных убытков, так как его срабатывание приведет к фиксации некоторой прибыли. При этом оптимальной можно считать ситуацию, когда после открытия цена «быстро» отходит от этого уровня (в нашем случае наверх) и есть возможность поместить лимитный ордер на уровне безубыточности, т. е. на таком уровне, что после его срабатывания вы по крайней мере ничего не потеряете.
Как видно из данного примера, подобная практика может значительно облегчить жизнь: достигнув уровня безубыточности, уже нет необходимости столь пристально наблюдать за рынком (ведь при самом плохом исходе вы ничего не теряете). Однако, как и ранее, здесь не обойтись и без подводных камней. На практике дать прибылям расти (в согласии со своей торговой системой) — дело не такое простое, как кажется . В этом случае трейдер также подвержен сильному психологическому прессингу, но уже совсем по другим причинам. Имея «на руках» плавающую прибыль (особенно если она уже велика), очень трудно заставить себя поступать в соответствии с заранее утвержденным планом. В результате, как нетрудно видеть, происходит сокращение возможных прибылей.
Прежде чем закончить данную главу, еще раз вернемся к главной идее концепции управления капиталом. Как отмечалось ранее, центральная идея риск-менеджмента состоит в ограничении возможных убытков. При этом в каждом конкретном случае необходим свой индивидуальный подход (прослеживается сильная зависимость от рынка и объемов привлеченного капитала). Не исключена ситуация, что на данном рынке, имея определенный запас денежных средств, нет возможности добиться разумного соотношения риск/вознаграждение. В этом случае лучше отказаться от инвестирования, чем подвергать себя неоправданным рискам. В крайнем случае практически всегда можно найти биржевой инструмент, отвечающий вашим потребностям. Даже если он на первых порах не сможет решить все ваши проблемы (например, низкий уровень доходности), то это станет хорошим примером, на основании которого вы сможете более трезво смотреть на ситуацию и оценивать свои силы. Главное — быть объективным, по крайней мере по отношению к себе.
Если пойти далее, то следует отметить, что основным моментом торговли, согласно концепции Дж. Пайпера, является именно выход из рынка, так как именно это определяет нашу прибыль и наши потери. Стоит лишь указать, что немаловажным является и психологический аспект как принятия решения, так и нахождения в рынке . И для облегчения именно данного прессинга необходимо использовать лимитные ордера на ограничение возможных убытков (центральная идея концепции управления капиталом). Лимитные ордера ни в коей мере не решат все проблемы: это инструмент, очень мощный, но тем не менее всего лишь инструмент. И только от вас зависит, как с ним управляться. Стоит отметить, что определение уровня лимитных ордеров на ограничение возможных убытков — дело непростое и во многом зависит от конкретного рынка и вашей торговой системы. Можно лишь отметить, что если расчетный уровень лимитного ордера находится дальше, чем вы можете себе позволить, опираясь на свою концепцию управления капиталом, то разумнее будет воздержаться от данной инвестиции и подождать следующего благоприятного случая

[twin]

Хочу продолжить тему о ..зависших ордерах на ночь..

Очень часто при вхождении в рынок(интрадей) появляются ордера закрытие ,которых в конце дня сулит явные убытки.Что же делать в таких случаях?

1.Сразу входим в лок.

2.Ставим отложенный лок из примерного расчета пробега пары за ночь.

3.Не ставим НИЧЕГО! И тут важно иметь депо ,способное выдержать просадку в 200- 300пипсов(волантильность пары!) и возможность посмотреть на монитор утром .

Приведу по последнему пункту неудачный пример торговли....дело было в Америке..тамошние трейдеры сколотили команду и заколачивали деньги и к ним потянулись инвесторы.Дело процветало..но однажды( в Америке ) ведущий трейдер решил погулять,где-то на экзотическом курорте с девочками..так пару деньков при открытой позиции.....результат-БАНКРОТСТВО всего теам....

[Alexandr]

3.Не ставим НИЧЕГО! И тут важно иметь депо ,способное выдержать просадку в 200- 300пипсов(волантильность пары!) и возможность посмотреть на монитор утром .

Приведу по последнему пункту неудачный пример торговли....дело было в Америке..тамошние трейдеры сколотили команду и заколачивали деньги и к ним потянулись инвесторы.Дело процветало..но однажды( в Америке ) ведущий трейдер решил погулять,где-то на экзотическом курорте с девочками..так пару деньков при открытой позиции.....результат-БАНКРОТСТВО всего теам....

Да уж, так дело не пойдет, уже лучше закрыть а после заново открыться, на что они рассчитывали оставляя ордер висеть просто так.

[infovirus]

Интересно то, что отложенные ордера по своей сути тоже являются не самым хорошим инструментом для работы. Если их ставить и наблюдать за рынком, то тут оценка ситуации происходит объективная, но если их поставить и ожидать срабатывания для определенного срока, то уж извините, рынок меняется и часто такие ордера на момент их срабатывания становятся совсем не к месту и конечно трейдер несет по ним убытки.

[Alexandr]

Интересно то, что отложенные ордера по своей сути тоже являются не самым хорошим инструментом для работы. Если их ставить и наблюдать за рынком, то тут оценка ситуации происходит объективная, но если их поставить и ожидать срабатывания для определенного срока, то уж извините, рынок меняется и часто такие ордера на момент их срабатывания становятся совсем не к месту и конечно трейдер несет по ним убытки.

Интересное предположение, правильно, в целом отложки и нужны для охоты за лучшей ценой или для быстрого изменения направления на волатильном рынке, в остальном можно открыться из рынка когда нужно и без них.

[infovirus]

Интересное предположение, правильно, в целом отложки и нужны для охоты за лучшей ценой или для быстрого изменения направления на волатильном рынке, в остальном можно открыться из рынка когда нужно и без них.

Дело даже не в том, чтоб открыться по рынку, когда все ясно, дело в том, чтоб не открыться по отложкам, когда ничего не ясно по рынку, потому что Вы его не видите. Вот и вся проблема, а во многом отложки очень помогают страховать позиции или сменять направление позиций

[twin]

Дело даже не в том, чтоб открыться по рынку, когда все ясно, дело в том, чтоб не открыться по отложкам, когда ничего не ясно по рынку, потому что Вы его не видите. Вот и вся проблема, а во многом отложки очень помогают страховать позиции или сменять направление позиций

ООО..верно подмеченное по отложникам....бывает что их захват(да и часто было и у всех)ведет к убыткам....ЕСЛИ поспешить....ведь и тут важно учитывать общее движение тренда....пока стопбаитесь-вверх и наоборот...Я часто наблюдал картинку когда тренд ударив по макушке и захватив отложники сначало двигался вниз,а затем назад вверх ,пролетая по намеченному тренду.Здесь важно вспомнить, избитую до нельзя фразу-тренд твой друг.Защитные же меры на случай  обвала в противоход  должны выставляться когда ваше чутье говорит вам о возможном подвохе,как не давно было со мною на фуе с той лишь разницей,что отложники я не выставил за ,что и поплатился.
 

[infovirus]

ООО..верно подмеченное по отложникам....бывает что их захват(да и часто было и у всех)ведет к убыткам....ЕСЛИ поспешить....ведь и тут важно учитывать общее движение тренда....пока стопбаитесь-вверх и наоборот...Я часто наблюдал картинку когда тренд ударив по макушке и захватив отложники сначало двигался вниз,а затем назад вверх ,пролетая по намеченному тренду.Здесь важно вспомнить, избитую до нельзя фразу-тренд твой друг.Защитные же меры на случай  обвала в противоход  должны выставляться когда ваше чутье говорит вам о возможном подвохе,как не давно было со мною на фуе с той лишь разницей,что отложники я не выставил за ,что и поплатился.
 

Так вот я о чем, пытаюсь постоянно донести до многих. Не стоит опираться на текущий анализ длительное время. Делайте прогноз порциями. Например каждую свечу. Выбор периода и даст Вам график работы. Хотите неделю прогнозируйте, хотите пяти минутные движения. Каждому свое, но факт остается фактом, что анализ сейчас, может в корне отличаться от анализа свечой позже.

[twin]

Так вот я о чем, пытаюсь постоянно донести до многих. Не стоит опираться на текущий анализ длительное время. Делайте прогноз порциями. Например каждую свечу. Выбор периода и даст Вам график работы. Хотите неделю прогнозируйте, хотите пяти минутные движения. Каждому свое, но факт остается фактом, что анализ сейчас, может в корне отличаться от анализа свечой позже.

Мне мой друг тоже часто повторяет--следи за изменениями,настроениями,но на графиках более масштабных не меньше 30минутках.Потому как засматриваясь на малые таймфреймы можно попасть в затруднительные объстоятельства..те уйти от основного пути тренда и ложно навязать себе его последующие движение.Такой простой методой пользуются именно те,кто работает не только на среднесроке ,а так же внутридэй.Малые же таймы помогают, откалиброваться на шортах ...гланое не затереть их до дыр.