Сообщений в теме: 44

[yuriy-ko]

Спасибо Вам большое за потраченное время. Я Вас понял полностью, но остался не прояснен один момент.
В случае, неудачного периода, скажем месяц, второй месяц объем увеличивается на сделку? Или остается таким же? Или увеличение происходит лишь по экспоненте? таким образом его постоянное увеличение приводит и к росту профита. Может я немного не точно задал вопросы, но думаю Вы меня поймете

В конце каждого периода происходит переразмещение активов.И торговля начинается как бы заново...


Если месяц был не удачный, деньги переводятся с пассивн.счёта на активный .В идеале активный счёт должен стать на некоторый процент меньше, чем был до этого неудачного месяца. Один из простых способов - это фиксированный % активного счёта от общего .

Получается что после неудачного месяца, в следующем периоде объём первой сделки в лучшем случае останется таким же как и объём первой сделки предыдущего месяца, если активный счёт на начало каждого месяца Вы будете делать постоянным(например 10000в.е.). И объём первой сделки уменьшится, если активный счёт вычисляется как % от общего (например 10 % от общего).
Если предыдущий месяц был положительный, то всё наоборот.

Если месяц был удачный, деньги переводятся с активного.счёта на пассивный , только активный счёт немного увеличивается в случае расчёта активного счёта как % от общего.

В приведённом Выше примере активный счёт был постоянным числом (10 000 в.е.), что бы упростить .

После бОльшего периода, скажем год подводятся рез.итоги.

Холодный математический расчёт всегда скажет сколько надо ставить в каждой сделке , исключив эмоции и интуицию (интуиция нужна может при анализе, не более).

Одним из плюсов также считаю то , что внутри периода или серии сделок нет разницы какая сделка была предыдущая (плюс или минус) ровно как и то какие сделки были в начале серии а какие в конце (плюс или минус). Важна совокупность всех этих сделок в серии.
Например:

10 000 - 25% +50% = 11 250
или
10 000+50%-25%=11 250

Другими словами, если серия началась с убыточных сделок, не надо руки опускать, так как возможная последовательность + сделок в дальнейшем в этой серии приведёт к тому же результату , как если бы вы начали сначала с положит. сделок а закончили отрицат.

[infovirus]

В описанном ММ методе применяется следующие расчеты.
Скажем депо 10 000
1 лот объем получили минус 10% по стоп лоссу, следующий ордера ставится объемом 0.9 лота. Таким образом мы сохраняем свой депозит практически до бесконечного числа убыточных сделок за установленный период - месяц. По истечению срока, происходит либо доливка, либо снятие средств со счета. Если месяц был убыточным, то доливка, если месяц был прибыльным то снятие. При убыточном месяце мы теоретически должны получать всегда меньший убыток, так как объем идет на снижение, а при прибыльном месяце прибыль должна быть выше, так как торговый объем идет на повышение. Одно важно, чтобы сделок было не мало за месяц, а хотя бы больше 10 и убыток по каждой из них не был большим. Чем меньше убыток, тем плавней снижается торговый объем. Соответственно и на прибыли происходит плавное повышение.

[yuriy-ko]

В описанном ММ методе применяется следующие расчеты.
Скажем депо 10 000
1 лот объем получили минус 10% по стоп лоссу, следующий ордера ставится объемом 0.9 лота. Таким образом мы сохраняем свой депозит практически до бесконечного числа убыточных сделок за установленный период - месяц. По истечению срока, происходит либо доливка, либо снятие средств со счета. Если месяц был убыточным, то доливка, если месяц был прибыльным то снятие. При убыточном месяце мы теоретически должны получать всегда меньший убыток, так как объем идет на снижение, а при прибыльном месяце прибыль должна быть выше, так как торговый объем идет на повышение. Одно важно, чтобы сделок было не мало за месяц, а хотя бы больше 10 и убыток по каждой из них не был большим. Чем меньше убыток, тем плавней снижается торговый объем. Соответственно и на прибыли происходит плавное повышение.

Совершенно верно....Только для точности:

1. депо 10 000- это активный счёт (какой то % от общего)

2. не снятие или пополнение счёта ...а перевод в пассивный счёт или активный (так как многие это понимают дословно) .Переведённые деньги являются частью депо и в расход на нужды трейдера не используются (хотя могут быть и на руках).

Сделок действительно не должно быть мало...иначе эффект не такой будет. Но и не слишком много. (не знаешь когда пойдёт неудача...а она когданибудь пойдёт) У меня где то от 20 до 50 в серии (или серия по месяцу)

Хочу подвести итог по такому способу ММ:
1.Наращивание позиций при увеличении активного счёта и сокращение позиций при его уменьшении (способов как это делать предостаточно).
2.Разделение счёта на активный и пассивный (математическое обоснование), вместо единого.
3. Разбивка торгов на серии (обязательно!!!)

Важность разбивки на серии очевидна.

1.Если посмотреть на пример Выше(2 серии по 5 сделок), то видно, что если бы мы не делили на серии, то получили бы убыток = 1846.27 в.е (с сериями у нас прибыль 8160в.е.)
2. Даже если бы в удачном месяце (феврале) мы совершили бы не 5 положит.сделок, а 4-е, мы всё равно были бы в прибыли = 1436.8

Получается, что МО в пунктах за эти 2 месяца= - 40 пунктов !!!!!!!!!!!!
и получаем при этом прибыль в 1436.8 в.е.
Это говорит только об одном...что даже если торговая система имеет "НЕМНОГО" отрицательное МО (как если бы Вы торговали постоянным объёмом), с помощью такого подхода можно получить прибыль.

Возьмите любую торговую историю (посчитайте МО в пунктах) и примените этот метод....посмотрите что получиться. Результат не всегда конечно будет положительным, но Вы однозначно заметите насколько это серьёзно

[yuriy-ko]

Для наглядности приведу одну таблицу.

История реальных сделок за год одним трейдером.
Количество сделок 260.
Очевидна его чёрная полоса с 60 по 170 сделку
Его начальный счёт 10 000$
Результат торгов = -2157$

Цифры в клетках это суммирующая прибыль или убыток в серии (его столбец 1лот)
При анализе я разбил на столбцы с разным количеством сделок в серии (10, 20, 30 и 40)
Использовал стартовый фиксированный активный счёт =10 000$ для и 30000$ для пассивный (здесь не указан и необходим только для расчёта суммирующего риска)
Маржа учитывается для вычисления объёмов
Числа с % это % закладываемый на сделку от активного счёта .
Поскольку учитывается маржа для вычисления объёмов результат колонки со 100% риском в активном счёте в основном равен значениям в колоноке с 50% риском( т.к. в действительности Вы не сможете использовать все 100% средств счёта....должно быть маржинальное обеспечение)
Результаты все в таблице

Прикрепленные изображения

• 

[Tireks]

1) При соотношении 1:1 профит -лосс , общая статистика за период свыше 3х месяцев на реальном стейте будет отрицательной 100% - без вариантов и без полемики.
2) Стопак в 40 пунктов продуманно учат выставлять на обучающих курсах ДЦ , чтобы трейдеры сливали депо . При таком размере стопака добиться положительного резалта на балансе за год фактически невозможно , так как средний сессионный размах хода составляет около 50 пунктов.
3) При размере стопака 40 и свыше пунктов включается психологический фактор, который неизбежно будет преобладать при принятии решения на сделку.
ЗЫ: Вышеперечисленное не является Истиной в последней инстанции. Исключения из правил имеют право на жизнь

[yuriy-ko]

1) При соотношении 1:1 профит -лосс , общая статистика за период свыше 3х месяцев на реальном стейте будет отрицательной 100% - без вариантов и без полемики.
2) Стопак в 40 пунктов продуманно учат выставлять на обучающих курсах ДЦ , чтобы трейдеры сливали депо . При таком размере стопака добиться положительного резалта на балансе за год фактически невозможно , так как средний сессионный размах хода составляет около 50 пунктов.
3) При размере стопака 40 и свыше пунктов включается психологический фактор, который неизбежно будет преобладать при принятии решения на сделку.
ЗЫ: Вышеперечисленное не является Истиной в последней инстанции. Исключения из правил имеют право на жизнь

Вам скорее всего виднее.Ничего не могу сказать по поводу того , чему там обучают на курсах ДЦ и тем более на платных курсах, потому как никогда не прибегал к таким услугам (считаю это бесполезным занятием и пустой тратой времени).
И Истиной оно конечно на 100% не являться в первую очередь для тех ДЦ, кто просто напросто деньги на межбанк не выводит .
По поводу размаха...так каждому своё...кто то размах в пунктах измеряет а кто-то соотношением этой дневной волатильности к спрэду оперирует(для определения интересности инструмента).
По поводу соотношения 1:1. Есть и те кто строит свою стратегию исходя из этого соотношения (учитывают только правильность своего прогноза либо да (1)либо нет(1)). И я уверен что с Вашим "без вариантов и без полемики" они просто не согласятся... Но это дело лично каждого.

[acatsuki]

Согласен что при стопе в 40 п он сбивается на раз, потому что двидение валюты во флете да и при небольших движениях от 25 до 50 пунктов. Замечено личным опытом.

[infovirus]

Согласен что при стопе в 40 п он сбивается на раз, потому что двидение валюты во флете да и при небольших движениях от 25 до 50 пунктов. Замечено личным опытом.

Для того, чтоб понять что такое вероятность, необходимо протестировать много советников на визуал тестере, и Вам станет понятным, что роль спреда как раз и влияет на то, с какой частотой и будет сбивать этот самый стоп лосс и тейк профит, в некотором соотношении, в зависимости от сигнала на вход. Практически все сигналы на вход имеют вероятность 50/50 и это уже давно доказано, а спред её смещает в сторону убытка.
На форексе важно уметь стрелять как снайпер, или уметь работать с капиталом, если с прицелом не очень.

[acatsuki]

Все конечно же зависит от вашей стратегии.. Если это выжидание просадки то естественно выйдите в плюс.. а если переворот делать то его с умом тоже нужно делать ,а то депозит совсем закончиться может.

[infovirus]

Все конечно же зависит от вашей стратегии.. Если это выжидание просадки то естественно выйдите в плюс.. а если переворот делать то его с умом тоже нужно делать ,а то депозит совсем закончиться может.

Если не превышать запас в 2 000 пунктов из трех ордеров, то можно спокойно работать. А направление работы менять при смене средних трендов.

[fortunehunter]

Я бы не стал говорить о 50/50 с сигналами на вход. Определение текущего тренда (на разных временных интервалах) при самом простом тестировании даёт соотношение близкое к 70% успеха.

[infovirus]

Я бы не стал говорить о 50/50 с сигналами на вход. Определение текущего тренда (на разных временных интервалах) при самом простом тестировании даёт соотношение близкое к 70% успеха.

Успехов Вам. Я для таких как Вы наверное брокерскую компанию создам. Тех, кому хоть об асфальт головой, практики говорят что все сигналы дают 50/50 = не верят)) Ну как говориться, это Ваше личное право, свой опыт навязывать не станем ))

[fortunehunter]

Успехов Вам. Я для таких как Вы наверное брокерскую компанию создам. Тех, кому хоть об асфальт головой, практики говорят что все сигналы дают 50/50 = не верят)) Ну как говориться, это Ваше личное право, свой опыт навязывать не станем ))

Спасибо. Я искренне считаю, что говорить 50/50 на любое действие, которое "может произойти, а может не произойти, поэтому 50%" - это невежественное отношение к математике и статистике.

[martini]

Если не превышать запас в 2 000 пунктов из трех ордеров, то можно спокойно работать. А направление работы менять при смене средних трендов.

Сорри за глупый вопрос, но что такое "средний тренд"?

[infovirus]

Сорри за глупый вопрос, но что такое "средний тренд"?

Это не конкретный термин, это классификация величины тренда. Есть тренды малые по количеству пунктов, который даже на D1 периоде не превышает 500 пунктов. А есть на D1 мы видим тренды и по 2 000 пунктов. Так вот средний это нечто между ними по величине. ))