Сообщений в теме: 44

[yuriy-ko]

Существует утверждение, что при непрерывной торговле с конечным нулевым , а иногда и с отрицательным математическим ожиданием в пунктах,можно получить положительное математическое ожидание в валюте,правильно управляя своим капиталом.



Возможно ли это ?

[Darvin]

конечно возможно, главное правильные доливки делать,частично мартингейл при этом задействуется

[yuriy-ko]

конечно возможно, главное правильные доливки делать,частично мартингейл при этом задействуется

Не совсем понял, что Вы имели ввиду "правильные доливки" и "частичный мартин". Поясните ,пожалуйста

[infovirus]

Не совсем понял, что Вы имели ввиду "правильные доливки" и "частичный мартин". Поясните ,пожалуйста

Если сделка срабатывает по стоп лоссу, то последующая сделка с меньшим количеством пунктов, может быть большего объема, что придаст больший вес меньшему количеству пунктов. В итоге в количестве пунктов у Вас минус, а в итоге Вы в прибыли, за счет полученных положительных пунктах при большем объеме.

[Darvin]

именно так) спасибо, infovirus

[infovirus]

именно так) спасибо, infovirus

Да не за что))

[yuriy-ko]

Хорошо...Может ещё какие предложения будут ??? Потому как мартин не все принимают как достойную стратегию....так как риски там не совсем обоснованные, и иногда просто напросто фатальный исход.

[slownewbie]

Легче добиться положительного мат ожидания и торговать с приемлимым ММ . Я не любитель увеличивать лот, так как растет психологическое напряжение но если это в рамках тс , то почему бы и нет. Это мое предложение.

Сообщение отредактировал slownewbie: 17 February 2012 - 05:27

[ggusar]

Существует утверждение, что при непрерывной торговле с конечным нулевым , а иногда и с отрицательным математическим ожиданием в пунктах,можно получить положительное математическое ожидание в валюте,правильно управляя своим капиталом.



Возможно ли это ?

Если речь о положительных свопах, то есть ТС на этой основе, но я не приверженец. А насчет возможности - думаю, что да, возможно. Вот только берут сомнения в размере этого самого "положительного математического ожидания в валюте".

[infovirus]

Легче добиться положительного мат ожидания и торговать с приемлимым ММ . Я не любитель увеличивать лот, так как растет психологическое напряжение но если это в рамках тс , то почему бы и нет. Это мое предложение.

Если ТС при равных торговых объемах дает отрицательное математическое ожидание, то использование увеличения торгового объема приведет не к решению проблемы, а наоборот к её усугублению. И тогда уже будут большие проблемы. ИМХО.

[yuriy-ko]

Если ТС при равных торговых объемах дает отрицательное математическое ожидание, то использование увеличения торгового объема приведет не к решению проблемы, а наоборот к её усугублению. И тогда уже будут большие проблемы. ИМХО.

Да...в действительности так бывает очень часто....но не всегда...


Вот, например, есть результат торгов :
10 -50 -60 -30 20 -50 -40 -50 -70 20 10 -40 30 -60
45 25 -40 -40 20 -50
-30 -50 -60 -30 20 -10 -40 -50 -70 20 70 10 30 -70
45 25 30 -40 50 -50
50 -50 -60 -30 50 10 -40 0 -20 20 20 -10 30 -40
45 25 -40 70 20 -50
-40 120 -35 -30 85 90 -15 -50 55 20 70 -40 30 -30
120 25 -40 70 20 -25
10 -10 -60 -30 20 70 -40 60 -10 20 10 -40 130 -60
65 25 -40 90 20 -30
Это конечные результаты сделок в пунктах (тут уже учтено и спрэд и своп)
МО здесь (в пунктах) = 0... а значит и результат торговли при одинаковом объёме тоже =0
Результат торгов с изменяемым объёмом по этим пунктам : +14 200 ( При минимальном депо 30 000)
Естественно, что это один из наилучших возможных результатов. Но и при другой раскладке результат тоже с некоторой вероятностью будет положителен
Получается что...МО в пунктах = 0
МО в валюте = +142

[slownewbie]

Я согласен с infovirus .При выборе мм я учитываю личные психологические особенности и ньюансы , и знаю,что риск на сделку 10% для меня психологически не приемлим .Я за торговлю с положительным математическим ожиданием и риском в пределе 1-2% .

[infovirus]

Да...в действительности так бывает очень часто....но не всегда...


Вот, например, есть результат торгов :
10 -50 -60 -30 20 -50 -40 -50 -70 20 10 -40 30 -60
45 25 -40 -40 20 -50
-30 -50 -60 -30 20 -10 -40 -50 -70 20 70 10 30 -70
45 25 30 -40 50 -50
50 -50 -60 -30 50 10 -40 0 -20 20 20 -10 30 -40
45 25 -40 70 20 -50
-40 120 -35 -30 85 90 -15 -50 55 20 70 -40 30 -30
120 25 -40 70 20 -25
10 -10 -60 -30 20 70 -40 60 -10 20 10 -40 130 -60
65 25 -40 90 20 -30
Это конечные результаты сделок в пунктах (тут уже учтено и спрэд и своп)
МО здесь (в пунктах) = 0... а значит и результат торговли при одинаковом объёме тоже =0
Результат торгов с изменяемым объёмом по этим пунктам : +14 200 ( При минимальном депо 30 000)
Естественно, что это один из наилучших возможных результатов. Но и при другой раскладке результат тоже с некоторой вероятностью будет положителен
Получается что...МО в пунктах = 0
МО в валюте = +142

Немного Выше я уже описывал данную ситуацию. Когда использование того же мартингейла или любого увеличения торгового объема может повлиять на конечный результат в валюте, но в пунктах будет МО = 0.
На самом деле фигня это все, эта теория ничего полезного не дает. Так излишняя демагогия.

[yuriy-ko]

Я согласен с infovirus .При выборе мм я учитываю личные психологические особенности и ньюансы , и знаю,что риск на сделку 10% для меня психологически не приемлим .Я за торговлю с положительным математическим ожиданием и риском в пределе 1-2% .

Конечно суммарный риск на одну сделку высок (в данном примере) и составляет около 8.3 % на сделку от капитала...но если сделать перерасчёт на начальный минимальный капитал в 50 000 (рублей или баксов, что не имеет значения), то риск уже будет 5% на сделку. Правда расчётная прибыль будет не 47% от первоначального депо, а 28,4%. (И это при 0 мат ожидании в пунктах...будет + в пунктах...будет и % выше) Также можно и к 1-2% риску привести.. Сама концепция ведения ММ важна.
На форумах почему то мало информации о ведении ММ способом "реинвестирование и разделение счёта" (где в общем то и закладывается сумма для риска...хоть 0.1 %), хотя концепция давольно таки широко распространённая не только в бизнесе(будь у вас обычная торговля или вы банкир), а многие её используют вообще как само собой разумеющее (например расчитывая свои затраты по хозяйству, больше денег,больше можем тратить, но в пределах месяца скажем...меньше денег, меньше тратим, тоже в пределах месяца)). А в рынке почему то не так...Складывается впечатление , что для многих биржа это не работа, а игра (в жизни поступают по другому). Конечно же это не про всех.

[yuriy-ko]

Немного Выше я уже описывал данную ситуацию. Когда использование того же мартингейла или любого увеличения торгового объема может повлиять на конечный результат в валюте, но в пунктах будет МО = 0.
На самом деле фигня это все, эта теория ничего полезного не дает. Так излишняя демагогия.

Насколько я помню, Вы работаете без стопов. Поэтому не совсем уверен, сможет ли именно эта концепция каким либо образом помочь Вам, так как в Вашем случае есть наверняка другие способы ММ.Уверен, что у Вас есть идеи получше.)))