Сообщений в теме: 44

[slownewbie]

Конечно суммарный риск на одну сделку высок (в данном примере) и составляет около 8.3 % на сделку от капитала...но если сделать перерасчёт на начальный минимальный капитал в 50 000 (рублей или баксов, что не имеет значения), то риск уже будет 5% на сделку. Правда расчётная прибыль будет не 47% от первоначального депо, а 28,4%. (И это при 0 мат ожидании в пунктах...будет + в пунктах...будет и % выше) Также можно и к 1-2% риску привести.. Сама концепция ведения ММ важна.
На форумах почему то мало информации о ведении ММ способом "реинвестирование и разделение счёта" (где в общем то и закладывается сумма для риска...хоть 0.1 %), хотя концепция давольно таки широко распространённая не только в бизнесе(будь у вас обычная торговля или вы банкир), а многие её используют вообще как само собой разумеющее (например расчитывая свои затраты по хозяйству, больше денег,больше можем тратить, но в пределах месяца скажем...меньше денег, меньше тратим, тоже в пределах месяца)). А в рынке почему то не так...Складывается впечатление , что для многих биржа это не работа, а игра (в жизни поступают по другому). Конечно же это не про всех.

если я подбираю лот исходя из макс риска 2% на сделку , а не из количества пипсов то каким образом он может быть 8.3% ?

[infovirus]

Насколько я помню, Вы работаете без стопов. Поэтому не совсем уверен, сможет ли именно эта концепция каким либо образом помочь Вам, так как в Вашем случае есть наверняка другие способы ММ.Уверен, что у Вас есть идеи получше.)))

Меня можно назвать локером, локи это осноная часть управления капиталом, но от форсмажорных ситуаций защищаюсь стоп лоссами )))

[yuriy-ko]

Меня можно назвать локером, локи это осноная часть управления капиталом, но от форсмажорных ситуаций защищаюсь стоп лоссами )))

Имеет право на жизнь....я думаю.


Интересно конечно попробывать.... Но некоторые брокеры не хотят локи предоставлять (((, да и начисление свопа у них через закрытие открытие, Например VTB24 и АльфаФорекс..

[yuriy-ko]

если я подбираю лот исходя из макс риска 2% на сделку , а не из количества пипсов то каким образом он может быть 8.3% ?

не совсем понял из вопроса...а как расчитать риск, если не знаешь сколько пипсов готов потерять? Все так или иначе учитывают количество пипсов.и стоимость пипса
(EUR/USD 1пипс при лоте -- 10$, 1 пипс при 2 лотах - 20 $ итд)

[infovirus]

Имеет право на жизнь....я думаю.


Интересно конечно попробывать.... Но некоторые брокеры не хотят локи предоставлять (((, да и начисление свопа у них через закрытие открытие, Например VTB24 и АльфаФорекс..

Лично я не ведусь на надежность. Все они заботятся о своей репутации, меня интересуют торговые условия.

[slownewbie]

У меня стоп лосс зависит от рыночной коньюнктуры, ну как бы там не было , я больше 2% на конкретной сделке не рискую .

[yuriy-ko]

У меня стоп лосс зависит от рыночной коньюнктуры, ну как бы там не было , я больше 2% на конкретной сделке не рискую .

Расскажите, пожалуйста, как Вы считаете риск в 2% от Депо не считая количества пунктов, может это новый подход, о котором я за 7 на форексе лет не слышал? )))

[yuriy-ko]

Лично я не ведусь на надежность. Все они заботятся о своей репутации, меня интересуют торговые условия.

Согласен, только в том случае когда денег не так много...а если хотя бы 50 000$ то тут и о надёжности и сохранения того что есть...надо бы подумать.
Но эта тема, наверное, другой ветки.

[slownewbie]

Расскажите, пожалуйста, как Вы считаете риск в 2% от Депо не считая количества пунктов, может это новый подход, о котором я за 7 на форексе лет не слышал? )))

вот именно кол-во пунктов умножается на лот,чтобы получить сумму равную 2% , таким образом и находится стоп. Но причем тут риск в 8 %?

[yuriy-ko]

вот именно кол-во пунктов умножается на лот,чтобы получить сумму равную 2% , таким образом и находится стоп. Но причем тут риск в 8 %?

Говорим вроде бы об одном, но совершенно о разном : во первых в моём примере не "таким образом находится стоп" а из риска вычисляется лот...
Во вторых вы говорите о едином счёте как таковом...а я о разделённом (активный и пассивный)..Эти два подхода очень сильно отличаются не только расчётами рисков но и практическими результатами.
Например риск для активного счёта в 10% (а активный счёт занимает например 1/10 от пассивного) будет являться риском в 1 % для общего счёта,
а если активный счёт занимает уже 1/3 от пассивного то риск становиться 3.3% и тд.
Что бы не загромождать вычислениями форум их я не стал выкладывать, поэтому просто говорю,что риск в том примере в 8.3% (и к тому же эта цифра не постоянная) .
Конечно тем, кто никогда не занимался разделением счёта и реинвестированием капитала (одним из способов ММ), тому может конечно показаться всё это странным и ненужным.

P.S.
А говорите " а не из количества пипсов"...)))

[Darvin]

Имеет право на жизнь....я думаю.

Интересно конечно попробывать.... Но некоторые брокеры не хотят локи предоставлять (((, да и начисление свопа у них через закрытие открытие, Например VTB24 и АльфаФорекс..

ну так подберите компанию с соответсвующими вашим предпочтениям торговыми условиями. Любого топ-брокера с мт4 выберите. Вот ветка ФрешФорекса здесь на форуме, у них один мой счет, все цивильно.

[yuriy-ko]

ну так подберите компанию с соответсвующими вашим предпочтениям торговыми условиями. Любого топ-брокера с мт4 выберите. Вот ветка ФрешФорекса здесь на форуме, у них один мой счет, все цивильно.

Спасибо....посмотрю... ))

[infovirus]

Говорим вроде бы об одном, но совершенно о разном : во первых в моём примере не "таким образом находится стоп" а из риска вычисляется лот...
Во вторых вы говорите о едином счёте как таковом...а я о разделённом (активный и пассивный)..Эти два подхода очень сильно отличаются не только расчётами рисков но и практическими результатами.
Например риск для активного счёта в 10% (а активный счёт занимает например 1/10 от пассивного) будет являться риском в 1 % для общего счёта,
а если активный счёт занимает уже 1/3 от пассивного то риск становиться 3.3% и тд.
Что бы не загромождать вычислениями форум их я не стал выкладывать, поэтому просто говорю,что риск в том примере в 8.3% (и к тому же эта цифра не постоянная) .
Конечно тем, кто никогда не занимался разделением счёта и реинвестированием капитала (одним из способов ММ), тому может конечно показаться всё это странным и ненужным.

P.S.
А говорите " а не из количества пипсов"...)))

А не путаетесь использовать раздельный ММ на одном счете? Или речь идет о работе на нескольких счетах и риск рассчитывать как для инвестиционной (торговой) корзины?

[yuriy-ko]

А не путаетесь использовать раздельный ММ на одном счете? Или речь идет о работе на нескольких счетах и риск рассчитывать как для инвестиционной (торговой) корзины?

Нет ...не путаюсь.
Речь идёт как о едином ММ Объясню.
В начале каждого месяца (на демо где то в конце, что бы не накладывать одно на другое и разрядить время занятости) выделяю процент от общего счёта (в сбер банке) и перевожу его для торговли брокеру ( с мин %) например 5000 валютных единиц . У брокера получается активный счёт..там работаю по геометрической схеме (положительный эффект думаю объяснять не надо, но могу предоставить как на стейте( естественно только Демо ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ и за прошедший период) так и на числовом анализе 259 СДЕЛОК ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД). в конце подвожу итог....если месяц был для меня не очень хороший то более 5 000 вол.ед. не потеряю (и соответсвенно провожу работу над ошибками)...Если месяц был удачный то можно и 50 000 заработать). Плюсы очевидны. во-первых математика расчётов (ОНА ПОСТОЯННА), во вторых если что брокеру не понравиться, то у меня основной счёт в СБЕРЕ. я просто не весь счёт блокирую и могу дальше другому ДЦ перевести. В третих есть ограничения на сумму которую я выделяю... (В СЛУЧАЕ КАКИХ-ТО СБОЕВ ИЛИ ЧЕГО ТО НЕПРЕДВИДЕННОГО НА РЫНКЕ ОСТАНАВЛИВАЮСЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОИ ДАЛЬШЕ НЕ ТОРГУЮ...ВПЛОТЬ ДО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА)
Вообще идея не новая, но у меня она появилась после следующего: если посмотреть на любой торговый счёт, то там можно найти и как положительную тенденцию роста депо , так и отрицательную.
Следовательно если проводить торговлю по периодам (это может быть 20 сделок в периоде, а может быть месяц торговли)и работать геометрически и с реинвестированием полученных результатов , то можно получить итоговые результаты намного лучше....чем если бы этого не делать.

Приведу пример:
У вас ТС с соотношением 1:1 и кол-во прибыльных сделок 50%
в январе у вас 5 подряд убыточных сделок..вы начали с 10000 в.е. за каждую сделку в этой серии вы ставите скажем 20 % от этого активного счёта на риск (либо прибавку 20% к счёту в случае профита)...
получаем следующее:
старт =10000
1сделка -20 %=8000 ве (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
2сделка-20%=6400 в.е (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
3сд -20%=5120 в.е (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
4сд-20%=4096 в.е (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
5 сд -20 %=3276.8 ве... (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
я не буду говорить как считать лоты ...потому как это и так все прекрасно знают.... ( с учётом маржи конечно)
Итого в январе вы потеряли 6723.2 в.е
Наступил февраль...вы пополнили ваш активный счёт скажем опять до 10000 ве (в идеале акт.счёт тоже должен уменьшиться на определённый %...так как у вас не всё хорошо было в январе)
теперь в феврале вы очень удачливы и получаете 5 прибыльных сделок подряд)


1сделка +20 %=12000 ве (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
2сделка-+20%=14400 в.е (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
3сд +20%=17280 в.е (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
4сд+20%=20736 в.е (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
5 сд +20 %=24883.2ве... (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)

итого вы получили прибыль14883.2 ве.....
Что получается
У вас МО в пунктах =0...т. .к (-40-40-40-40-40+40+40+40+40+40)/10 =0
МО в вол.единицах= 816 т.к.(14883.2-6723.2)/10=816 в.е. на сделку
Итоговая прибыль: 8160 в.ед. в 2 месяца...

Теперь риск к общему счёту....считайте сами.... он может быть разным....Всё зависит от того какой процент активного счёта от общего вы выделяете для торговли.

Для более продвинутой торговли можно использовать диверсификацию (он немного сгладит отрицательные результаты) и желательно рынков с отриц. корелляцией.

PS Если честно дружу с математикой и числами, а объяснять не очень умею....так что если не совсем понятно объяснил, не судите строго, а просто поправьте либо задайте вопросы.
Надеюсь кому то это пригодиться.

[infovirus]

Нет ...не путаюсь.
Речь идёт как о едином ММ Объясню.
В начале каждого месяца (на демо где то в конце, что бы не накладывать одно на другое и разрядить время занятости) выделяю процент от общего счёта (в сбер банке) и перевожу его для торговли брокеру ( с мин %) например 5000 валютных единиц . У брокера получается активный счёт..там работаю по геометрической схеме (положительный эффект думаю объяснять не надо, но могу предоставить как на стейте( естественно только Демо ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ и за прошедший период) так и на числовом анализе 259 СДЕЛОК ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД). в конце подвожу итог....если месяц был для меня не очень хороший то более 5 000 вол.ед. не потеряю (и соответсвенно провожу работу над ошибками)...Если месяц был удачный то можно и 50 000 заработать). Плюсы очевидны. во-первых математика расчётов (ОНА ПОСТОЯННА), во вторых если что брокеру не понравиться, то у меня основной счёт в СБЕРЕ. я просто не весь счёт блокирую и могу дальше другому ДЦ перевести. В третих есть ограничения на сумму которую я выделяю... (В СЛУЧАЕ КАКИХ-ТО СБОЕВ ИЛИ ЧЕГО ТО НЕПРЕДВИДЕННОГО НА РЫНКЕ ОСТАНАВЛИВАЮСЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОИ ДАЛЬШЕ НЕ ТОРГУЮ...ВПЛОТЬ ДО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА)
Вообще идея не новая, но у меня она появилась после следующего: если посмотреть на любой торговый счёт, то там можно найти и как положительную тенденцию роста депо , так и отрицательную.
Следовательно если проводить торговлю по периодам (это может быть 20 сделок в периоде, а может быть месяц торговли)и работать геометрически и с реинвестированием полученных результатов , то можно получить итоговые результаты намного лучше....чем если бы этого не делать.

Приведу пример:
У вас ТС с соотношением 1:1 и кол-во прибыльных сделок 50%
в январе у вас 5 подряд убыточных сделок..вы начали с 10000 в.е. за каждую сделку в этой серии вы ставите скажем 20 % от этого активного счёта на риск (либо прибавку 20% к счёту в случае профита)...
получаем следующее:
старт =10000
1сделка -20 %=8000 ве (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
2сделка-20%=6400 в.е (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
3сд -20%=5120 в.е (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
4сд-20%=4096 в.е (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
5 сд -20 %=3276.8 ве... (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
я не буду говорить как считать лоты ...потому как это и так все прекрасно знают.... ( с учётом маржи конечно)
Итого в январе вы потеряли 6723.2 в.е
Наступил февраль...вы пополнили ваш активный счёт скажем опять до 10000 ве (в идеале акт.счёт тоже должен уменьшиться на определённый %...так как у вас не всё хорошо было в январе)
теперь в феврале вы очень удачливы и получаете 5 прибыльных сделок подряд)


1сделка +20 %=12000 ве (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
2сделка-+20%=14400 в.е (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
3сд +20%=17280 в.е (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
4сд+20%=20736 в.е (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)
5 сд +20 %=24883.2ве... (40 пипсов StopLoss на эту сделку и 40 пипсов TakeProfit)

итого вы получили прибыль14883.2 ве.....
Что получается
У вас МО в пунктах =0...т. .к (-40-40-40-40-40+40+40+40+40+40)/10 =0
МО в вол.единицах= 816 т.к.(14883.2-6723.2)/10=816 в.е. на сделку
Итоговая прибыль: 8160 в.ед. в 2 месяца...

Теперь риск к общему счёту....считайте сами.... он может быть разным....Всё зависит от того какой процент активного счёта от общего вы выделяете для торговли.

Для более продвинутой торговли можно использовать диверсификацию (он немного сгладит отрицательные результаты) и желательно рынков с отриц. корелляцией.

PS Если честно дружу с математикой и числами, а объяснять не очень умею....так что если не совсем понятно объяснил, не судите строго, а просто поправьте либо задайте вопросы.
Надеюсь кому то это пригодиться.

Спасибо Вам большое за потраченное время. Я Вас понял полностью, но остался не прояснен один момент.
В случае, неудачного периода, скажем месяц, второй месяц объем увеличивается на сделку? Или остается таким же? Или увеличение происходит лишь по экспоненте? таким образом его постоянное увеличение приводит и к росту профита. Может я немного не точно задал вопросы, но думаю Вы меня поймете