Сообщений в теме: 593

[Olej]

А в советник не заложен минимальный размер лота?

В советник фиксированный размер минимального лота не заложен, это было бы бессмысленно - он не под Alpari делался, и не под кого-то конкретно, и должен работать со всеми, а условия каждый выставляет разные.

[Eugene8888]

А вообще у вас этот советник открывал ордера на реальном счёте? на демо счёте?
Потому что то, что на истории вы можете видеть что советник якобы должен был открыть ордер - ничего не значит, никому он ничего не должен ... а в качестве исторических данных показывается туфта, похожая на реальные котировки, но отличающаяся. Об этом уже писали где-то здесь. Самые малые отличия в кривых котировок могут влиять на то, что есть или нет сигнала на сделку.
Кроме того, поведение (демо и реала, например) отличается за счёт реколов, с которыми диллинговые центры чудят когда им выгодно. Об этом тоже писалось.

Возможно Вы правы, ну что же, буду дальше тестить, логи действительно нужно более конкретизировать, тогда и будет видно лучше что происходит на самом деле. Спасибо за консультацию.
Вы не мог ли бы выложить Вашу версию советника по которой у Вас были реальные сделки, а то меня не покидает сомнение что где-то я начудил с ним.

А ММ Вы как включаете в параметрах, с фиксированным лотом понятно, а вот с ММ не очень, как при ММ выставлять начальный лот? В частности по методу Райана Джонса.

[Olej]

Вы не мог ли бы выложить Вашу версию советника по которой у Вас были реальные сделки, а то меня не покидает сомнение что где-то я начудил с ним.

У меня нет никаких других "моих" версий сверх тех, что я выкладывал здесь в этой теме по мере их (версий) развития.

А ММ Вы как включаете в параметрах, с фиксированным лотом понятно, а вот с ММ не очень, как при ММ выставлять начальный лот? В частности по методу Райана Джонса.

Для любого советника его логика торговли и ММ - это две совершенно независимых вещи: алгоритм торговли относится к решениям только "сейчас", а ММ - это разворачивание во времени, не имеющее касательства к тому, открывать или не открывать ордер сейчас.
ММ управляется полностью независимо от логики советника.

[Eugene8888]

ММ управляется полностью независимо от логики советника.

Олег это понятно, я не совсем об этом, имею в виду не какие-то конкретные параметры "оптимального" ММ, а просто как включить ММ в принципе, Вы же когда закладывали методы ММ в советник для каждого метода определяли значения или диапазоны значений, так вот хотел просто у Вас уточнить как запустить конкретный механизм ММ по одной из методик, т.е. какие параметры и в каких пределах можно использовать для каждого из реализованных Вами ММ. Скажем вот для метода Райана Джонса Вы как-то упоминали что используется 1 параметр и его значения должны быть от 0,1 до 0,3 кажется, так вот хотел и узнать какие параметры и для какого ММ используются и их диапазоны значений или варианты возможных значений. А то что ММ не связан со стратегией торговли это понятно, ММ это способ управления только капиталом в зависимости от его текущего состояния.

Сообщение отредактировал Eugene8888: 26 December 2011 - 21:13

[Olej]

так вот хотел просто у Вас уточнить как запустить конкретный механизм ММ по одной из методик, т.е. какие параметры и в каких пределах можно использовать для каждого из реализованных Вами ММ. Скажем вот для метода Райана Джонса Вы как-то упоминали что используется 1 параметр и его значения должны быть от 0,1 до 0,3 кажется, так вот хотел и узнать какие параметры и для какого ММ используются и их диапазоны значений или варианты возможных значений.

Мне так кажется, что вы пробуете советник только на демо и, возможно, на небольшом реале.
Но так обкатать советник (любой!) и понять особенности его работы - нельзя!
Нельзя работать с советником, а). не освоив в деталях технику работы с тестером, с оптимизацией и б). не поганяв советник в тестере при разных значениях параметров. Тогда всё становится сразу понятно.

Просто на демо ... тыкая пальцем в небо, т.е. методом угадайки пытаясь выставить параметры, ничего сделать нельзя.
Не заглядывая в программный код ... но и заглядывая, чтоб тут не пели умники-программисты - тоже нельзя.
Только тестовые прогоны и наблюдение что и на что влияет.
Это не потеря времени - это единственный способ понять поведение любого советника!

А то что ММ не связан со стратегией торговли это понятно, ММ это способ управления только капиталом в зависимости от его текущего состояния.

+ к этому ещё то, что: ММ, похоже, большая сила ... помощнее будет, чем логика сделок любого советника...
т.е. ММ мог бы создавать по-настоящему прибыль, а не перебор 1000 сомнительных советников, чем занимаются на этом форуме, в надежде по-быстренькому слепить из говна серебряную пулю

Но
ММ сколь же могуч, столь же, похоже, и неприменим в условиях нашей жизни ... климат здесь не тот :


1. потому как ММ нормально может работать только когда относительно долгое время вы не надкусываете депозит, не выводите с него ... а у наших торговцев, как я вижу, это невозможно - жаба задавит!


2. что ещё важнее! ММ нельзя применять с нашими диллинговыми центрами, потому как нет им веры!, и как только депозит перерастает какую-то игрушечную границу - его нужно уносить! см. п. 1.

[Olej]

Вы не мог ли бы выложить Вашу версию советника по которой у Вас были реальные сделки, а то меня не покидает сомнение что где-то я начудил с ним.

По поводу сомнений ... для начала:

1. прежде всего, чтобы развеять сомнения вы бы рассказали, как вы технически применяете советника, на демо, и уже тем более на реале:
- отдельный ли у вас свой сервер?
- который работает ли непрерывно 24 час./сут. при 365 дн./год.?
- какой у вас канал связи (интернет)? и не т ли в нём обрывов связи?
- или вы подписались на публичный (арендный) внешний сервер? за $30/мес. ... тогда какой? (ссылка)...
Это всё много значит и на многое влияет ... чтобы говорить о "сомнениях"

2. по поводу "моей версии"... повторяюсь:


- я сделал этот советник по просьбе и в тендеме со своим хорошим приятелем, профессиональным трейдером... для него!
... но сейчас его нет в этой затее.

- с тех пор я не занимаюсь программированием в MT4 ... пока ... поэтому у меня не может быть какой-то ещё версии, и мне даже в облом запускать и вспоминать-разбираться то, что есть - поэтому я могу подсказать что-то по памяти, "на пальцах" ... но запускать, тестировать и что-то проверять - не стану.
- не потому, что программирование MT4 хуже чего остального, но у меня сейчас ... есть чем заняться: довести до публикации очередную книгу по системному программированию Linux, написать заказанный сайтом IBM цикл из 20-30 статей по ядру Linux ...

- а вот когда мне это наскучит + я найду интересного мне трейдера с кем мог бы работать как с постановщиком задачи - тогда я непременно вернусь и чтобы что-то ещё начудить...

- но я уже здесь с форума с 3-мя или больше "трейдерами" ... сделал по их описаниям их советники, так их не хватило даже на то, чтобы, на халяву получая результат, вести большую и объёмную часть своей работы по тестированию и доводке!

- не говоря уже о том, что для любого в природе сотрудничества должны находится какие-то взаимовыгодные условия
сотрудничества.

P.S. Какое-то закрадывается подозрение, что FOREX-сообщество отфильтровывает каким-то образом в свой состав любителей слепить из говна серебряную пулю. Это не в отношении всех, конечно, любое обобщение - ложно, но в отношении большой-большой части.

[Eugene8888]

Нельзя работать с советником, а). не освоив в деталях технику работы с тестером, с оптимизацией и б). не поганяв советник в тестере при разных значениях параметров. Тогда всё становится сразу понятно.

Олег Вы немного ошибаетесь на мой счёт, оптимизацией и прогоном в тестере я прекрасно владею и занимаюсь, я не занимаюсь ручный подбором параметров, это мягко говоря глупо, да не эффективно. Цель моего вопроса была просто понять как Вы реализовали методы ММ в советнике и какие параметры в них используются (границы значений этих параметров, что они означают - эти параметры), потому что читая по ветке где Вы упоминаете о ММ, Вы описывали только диапазон значений для Райана Джонса, а для других методов, скажем для нейросети, инфы не много.
И ещё вопрос, в настройках, скажем в тестере, есть начальные значения параметров, шаги, как их выставлять применительно к параметрам методов ММ. Выставлять только в первой графе "значение" параметра или ещё нужно в других указывать что-то? Просто для каждого реализованного Вами метода есть свои нюансы в параметрах, начиная например с того что для каждого метода используется разное количество параметров. Поэтому я и интересуюсь у Вас как у автора этих изменений в советнике, потому что Вы думаю как никто другой лучше знаете как устроен механизм ММ в нём.

[Olej]

Олег Вы немного ошибаетесь на мой счёт, оптимизацией и прогоном в тестере я прекрасно владею и занимаюсь, я не занимаюсь ручный подбором параметров, это мягко говоря глупо, да не эффективно. Цель моего вопроса была просто понять как Вы реализовали методы ММ в советнике и какие параметры в них используются (границы значений этих параметров, что они означают - эти параметры), потому что читая по ветке где Вы упоминаете о ММ, Вы описывали только диапазон значений для Райана Джонса, а для других методов, скажем для нейросети, инфы не много.

Может быть и так...
Параметры оптимизируйте без всякого MM!
ММ на оптимальные параметры торговли советника не влияют, и только засоряют результаты подбора параметров.
ММ можете включить потом, уже не меняя параметров торговли.

И ещё вопрос, в настройках, скажем в тестере, есть начальные значения параметров, шаги, как их выставлять применительно к параметрам методов ММ. Выставлять только в первой графе "значение" параметра или ещё нужно в других указывать что-то? Просто для каждого реализованного Вами метода есть свои нюансы в параметрах, начиная например с того что для каждого метода используется разное количество параметров. Поэтому я и интересуюсь у Вас как у автора этих изменений в советнике, потому что Вы думаю как никто другой лучше знаете как устроен механизм ММ в нём.

Посмотрел в тексте программы (вы тоже туда заглядывайте, там многое понятно, по крайней мере комментариями русскими пообписано):

// конфигурации управления капиталом (ММ):
#define MM_nothing         0                  // никакого ММ
#define MM_proportion      1                  // ММ пропорционально депозиту
#define MM_rajan_jones     2                  // ММ метод Райана Джонса
#define MM_martingale      3                  // ММ по геометрическому росту по мартингейлу
#define MM_from_MA         4                  // ММ на основе усреднённого ряда последних сделок
#define MM_neuro           5                  // ММ на обучаемом персептроне порядка 4

Это то, что вы ставите для параметра MM_method, и где для начала ставите 0 - это значит MM_nothing.
Остальные численные параметры метода ММ:

extern double MM_parameter_1 = 0.0,           // параметры ММ - в каждом методе разный смысл!
              MM_parameter_2 = 0.0,
              MM_parameter_3 = 0.0,
              MM_parameter_4 = 0.0,
              MM_parameter_5 = 0.0;

Они в каждом методе имеют разный смысл!
В каждом методе используется столько параметров, сколько ему нужно ... по порядку, от 1 и далее 2, 3, ...
Остальные сверх нужды для метода параметры просто не имеют значения (не используются).

Толком более или менее опробованы методы 1, 2. Методы 3, 4 - это обсуждаемые здесь в форуме методы, но они не показывают ничего хорошего. Метод 5 просто не реализован.

Если ваш советник торгует с профитом, ММ будет увеличивать этот профит. Меняя параметры можете посмотреть как.
Но если ваш советник убыточен, то никакой ММ его не спасёт, он с ММ ещё быстрее сольёт весь депозит.

[Eugene8888]

Толком более или менее опробованы методы 1, 2.

Олег а на Ваш взгляд какой из них интересней?

И ещё вопрос по оптимизации, как Вы думаете, для M30 за период в 3 месяца оптимизация каждую неделю это избыточно или нет?

[Olej]

Олег а на Ваш взгляд какой из них интересней?

Райана Джонса.


Только прежде нужно бы полностью прочитать всю его книгу об управлении капиталом, я где-то давал ссылку для свободного скачивания ... толи в этой теме, толи в теме по управлению капиталом.
Очень многое проясняет и ставит на свои места.

И ещё вопрос по оптимизации, как Вы думаете, для M30 за период в 3 месяца оптимизация каждую неделю это избыточно или нет?

Если период оптимизации 3 месяца, то мне кажется, что это хороший период.
Больше (как любят здесь показывать графики) - бессмысленно.
Совсем малые периоды - это бессмыслица, потому как это оптимизация на каких-то совершенно случайных событиях.

Я не понимаю, что такое оптимизация каждую неделю?
Если вы говорите, что хотите переоптимизировать параметры раз в неделю по предыдущему каждой оптимизации периоду предшествующих 3-х месяцев? т.е. для каждой недели её 3 месяца будут разными ... то да, это похоже на неплохую идею.

Тем более, что по серьёзу для этого советника оптимизировать нужно 5 параметров (3 периода мувингов ... а то и 2, 3-й там дополнительный + SL + TP, и важнейшие именно эти 2 последних), то я бы:
- проделал оптимизацию так как вы говорите...
- потом нанёс бы эти недельные параметры на график недельных значений...
- и график этот должен бы быть гладким - взбрык вверх или вниз должен настораживать...
- а потом продолжил бы эту гладкую кривую на неделю вперёд (в математике это называют экстраполяцией)...
- и вот это и было бы прогнозируемое оптимальное значение.

[Eugene8888]

Если вы говорите, что хотите переоптимизировать параметры раз в неделю по предыдущему каждой оптимизации периоду предшествующих 3-х месяцев? т.е. для каждой недели её 3 месяца будут разными ... то да, это похоже на неплохую идею.

Да, именно так я и делаю, мне кажется что за неделю рынок в состоянии поменяться, как правило значение параметров разнятся не сильно, но бывают всплески на определённых неделях, как понимаю это в большинстве случаев связанно с мощными фундаментальными факторами и в таком случае можно понести потери если периодичность оптимизаций будет более редкой нежели чем раз в неделю. Кроме того такая оптимизация очень удобна: в выходные форекс не работает и можно смело брать последние котировки, а периодичность в три месяца на современном ПК даёт где-то часов 5 на оптимизацию, что тоже не много.

- потом нанёс бы эти недельные параметры на график недельных значений...

т.е. мувинги полученные при оптимизации на М30 нанести на недельный график?

- а потом продолжил бы эту гладкую кривую на неделю вперёд (в математике это называют экстраполяцией)...
- и вот это и было бы прогнозируемое оптимальное значение.

А как это возможно сделать средствами MT4?

[Olej]

т.е. мувинги полученные при оптимизации на М30 нанести на недельный график?

Да.
А потом этот недельный график усреднить, сгладить и продолжить на следующую неделю.
Тенденции за неделю не должны радикально меняться.
А резкие скачки нужно ловить уже на каких-то других советниках, скальперах ... а это уже совсем другая тема.

А как это возможно сделать средствами MT4?

Не знаю (пока).
Но прежде, чем что-то делать, нужно бы это что-то проследить "руками" + не один десяток раз.
В этом и состоит главная кропотливая работа по разработке любого советника, ... но только этого никто не хочет понимать.

[Eugene8888]

Олег, как Вы думаете, если советник открыл позицию скажем в пятницу, рынок закрылся на выходные, при этом мы производим оптимизацию советника в выходные, то в понедельник советник будет сопровождать позицию открытую при других настройках оптимизации, скажем модифицировать открытый ордер или нет?

[Eugene8888]

Олег заметил такую вещь, в тестере поставил депозит 50 USD, включил ММ=2, и происходит следующее после первой сделки на минимальном лоте 0,01 депозит растёт приблизительно на 50%, после чего советник СРАЗУ увеличивает лот в 10 раз!!! до 0,1. А нельзя заложить так чтобы он более плавно увеличивал лот в диапазоне от 0,01 до 0,1, а то сразу такой скачёк резкий.

[Olej]

Олег заметил такую вещь, в тестере поставил депозит 50 USD, включил ММ=2, и происходит следующее после первой сделки на минимальном лоте 0,01 депозит растёт приблизительно на 50%, после чего советник СРАЗУ увеличивает лот в 10 раз!!! до 0,1. А нельзя заложить так чтобы он более плавно увеличивал лот в диапазоне от 0,01 до 0,1, а то сразу такой скачёк резкий.

ММ=2 - это Район-Джонсон.
Для управления его поведением там есть параметр или даже 2 (MM_parameter_1, MM_parameter_2) которые определяют как он будет себя вести: гладко, резко...
Детальнее мне сейчас негде посмотреть, но вы можете вернуться здесь в теме + в теме по ММ в этом же форуме - там есть показаны примеры журналов с ММ и там можно посмотреть параметры, при которых это делалось.