Сообщений в теме: 774

[apollo25]

Вот использовать 2-3 пары мне тоже кажется более разумным. В сочетании с увеличенным риском ето реально бомба.

Какие, на твой взгляд, пары использовать, те что ты предложил, или есть другие кандидаты!
Попробую, скорей всего, еще раз те три, что тобой были предложены и... опять тестить...
Ну этож просто умора, нескончаемый процесс, гонка за миражом!

[Michelangelo®]

прочел все сообщения... осмыслить пока не осмыслил...
вот подправленная b-версия...
пробуем на исправление ошибок прошлой версии...
понял одно - много пар - большой риск - слив... так это должно было быть понятно... по моему...
что значит _percentRisk=5 ? это занчит советник по паре на которой установлен может за день потерять 5% от депо... а если таких пар 20 и все они потеряли по 5% то потеря составит 100% депозита... вот и слив...
сегодня поставлю на оптимизацию - результаты будут через 48 часов... пар очень много...
да еще... размер лота... как рассчитывается размер лота на вход сегодня... и так, вчерашняя евро свеча от хая до лоу равна 126 пунктов... пусть _percentRisk=5, депозит равен 10000, лот будет равен (10000*5%)/10(цена одного пункта для одного лота)/126(пунктов вчерашней свечи)=0,4 лота...
проверяем - 0,4*10=4 (цента на один пункт просадки) 4*126(пунктов максимально разрешенной просадки) = 504 (цента)... 504~5% от 10000 ...
вот так расчитывается лот... поэтому после малых колебаний цены в течении одного дня, на следующий лот больше...

а по профиту - смотрите мой WForex & Insta там прибыля про всем парам сегодня...

[user99]

Какие, на твой взгляд, пары использовать, те что ты предложил, или есть другие кандидаты!
Попробую, скорей всего, еще раз те три, что тобой были предложены и... опять тестить...
Ну этож просто умора, нескончаемый процесс, гонка за миражом!

провел небольшой анализ на тех 32х, исключил те пары на которых общий минус, на которых по 2-3 минусовых сделок, на которых небольшой плюс, отсеянные опять запустил на демке, посмотрим что получится. Но EURUSD AUDUSD GBPUSD по мне самые надежные.

[apollo25]

Вот подправленная b-версия...

Приветствую, Мастер!
Может для уменьшения ложных пробоев есть смысл не просто тупо ставить ордера
а добавить в советник алгоритм расчета спреда, и на Бай ставить Max +Спред +1 тик
а ордер на Селл ставить на Min -1Тик. Или для обеих ордеров одинаковый отступ.
Думаю, такая расстановка должна уменьшить процент ложных срабатываний.
Каково Ваше мнение, или есть другие предложения?

И еще, напрягает то, что советник делает мало сделок в день, хорошо, если сделка была в профит.
А если же была проигрышная, то тогда вообще жуть, а если несколько подряд, то пиши, что все пропало...
Нельзя ли ему подкрутить активности, чтоб зайдя в зону своего действия он по новому сам переинициализировался
и гарантировано назначал новые ордера сделок. Мне показалось, что он не всегда стремится это делать в течении дня.
Может у кого то будут еще предложения по улучшению сего произведения, было б здорово.
Надеюсь, Мастер не откажет, или рассудит, исходя из своих соображений.

[vektor17]

Приветствую, Мастер!
Может для уменьшения ложных пробоев есть смысл не просто тупо ставить ордера
а добавить в советник алгоритм расчета спреда, и на Бай ставить Max +Спред +1 тик
а ордер на Селл ставить на Min -1Тик. Или для обеих ордеров одинаковый отступ.
Думаю, такая расстановка должна уменьшить процент ложных срабатываний.
Каково Ваше мнение, или есть другие предложения?

И еще, напрягает то, что советник делает мало сделок в день, хорошо, если сделка была в профит.
А если же была проигрышная, то тогда вообще жуть, а если несколько подряд, то пиши, что все пропало...
Нельзя ли ему подкрутить активности, чтоб зайдя в зону своего действия он по новому сам переинициализировался
и гарантировано назначал новые ордера сделок. Мне показалось, что он не всегда стремится это делать в течении дня.
Может у кого то будут еще предложения по улучшению сего произведения, было б здорово.
Надеюсь, Мастер не откажет, или рассудит, исходя из своих соображений.

Активность советника во многом зависит, как я понимаю от ДЦ. По моим наблюдениям, при попадании
в зону, где нет ограничений (расстояния до отложенных отрдеров и стопов установленных ДЦ) сова
активно включается, даже если открыт один из ордеров. К примеру...ордер закрывается в плюсе, а потом цена
возвращается в зону где можно выставить новую отложку в том же направлении, но из-за ограничений ДЦ
ордер не всегда срабатывает.
А насчет количества сделок...то тут все зависит от рынка.....
И я возвращаюсь с стопам.....можно ли их сделать виртуальными, т.е. невидимыми для ДЦ? - это позволит
уменьшить количество убыточных сделок!!!

[Goodman2]

Приветствую, Мастер!
Может для уменьшения ложных пробоев есть смысл не просто тупо ставить ордера
а добавить в советник алгоритм расчета спреда, и на Бай ставить Max +Спред +1 тик
а ордер на Селл ставить на Min -1Тик. Или для обеих ордеров одинаковый отступ.

Насчет на Бай ставить Max +Спред - это хорошая идея. Не знаю даже почему это работает.


Насчет +1 тик и на бай и на селл - тесты показывают, что это не дает прибыли, в итоге. Где-то +5 пипсов для 5 знаков - нормально. Для евры и для фунта, по-крайней мере.
А ваще надо эту дельту вынести во внешние настройки, два раза предлагал уже. Т.к. на разных парах наверняка будет разный оптимум, а вовсе не везде delta=0 как сейчас!! Причем отдельно надо делать на бай и на селл.

И я возвращаюсь с стопам.....можно ли их сделать виртуальными, т.е. невидимыми для ДЦ? - это позволит
уменьшить количество убыточных сделок!!!

Поясни, плиз, чета не догоняю, как это позволит уменьшить к-во убыточных сделок.

Вроде ведь хотели это сделать чтобы открывались сделки, которые щас не открываются из-за того что цена в зоне стоплевела..

[apollo25]

Активность советника во многом зависит, как я понимаю от ДЦ...

Так нельзя ли каким либо способом заведомо вычислить неподходящие ДЦ, и исключить их их списка возможных?
Нужно, скорей всего, определиться в ктитериях отбраковки таких ДЦ, может есть спец. софт для такой отбраковки...

И я возвращаюсь к стопам... можно ли их сделать виртуальными, т.е. невидимыми для ДЦ?

Поддерживаю ваше предложение, в надежде, что принесет пользу, а не навредит.

Насчет +1 тик и на бай и на селл - тесты показывают, что это не дает прибыли, в итоге...

На Вай = Max + Спред +1 Тик (плюс 1 Тик)
На Селл = Min - 1 Тик (минус 1 Тик)
Например, для 4 знака, цена проколола Хай дня, и ушла обратно, но ордер на Бай не сработал
т.к. он установлен выше на, скажем 4 пп. (спред 3 + 1 Тик). Аналогично и для дневного уровня Лоу.
Но в советнике нужен алгоритм вычисления спреда, плюс тупо добавить единицу, или...?
Ведь ДЦ любят его и расширять, и он есть как фиксированый, так и плавающий...

Мастер, ответьте, каково Ваше мнение на сей счет?

[apollo25]

Поскольку все наши предложения раскиданы на 17 страницах...

У меня возникло предложение собрать все вместе ...
Давайте четко, по пунктам сформулируем наши предложения

1. Ввести виртуальные отложенные ордера.
2. Ввести виртуальные стопы VirtualTrailingStop.
3. Ввести алгоритм расчета "дельты" (вынести в настройки).
4. Вычислить неподходящие, или наоборот, подходящие ДЦ.
- добавить фиксированый ТП
- подтягивать стопы, если открылся ордер

Добавляйте, плизз, только без Утопии!
Может и добавится немного ума у эксперта?
Тем более, мастер хотел ему привинтить нейро сети...

Мастер, ждем Вашего вердикта по сему замешательству!

[vektor17]

Поясни, плиз, чета не догоняю, как это позволит уменьшить к-во убыточных сделок.

Вроде ведь хотели это сделать чтобы открывались сделки, которые щас не открываются из-за того что цена в зоне стоплевела..

Обычный стоп-лосс во первых виден ДЦ и есть возможность
манипуляций, т.е. имеем в советнике настроенный стоп,
а ДЦ меняет разрешенный стоп в большую сторону
и в итоге советник не работает,
т.е. происходит проскальзывание и далее
возможен уход в убыток.

Если сделать и отложки виртуальными, то возможно и в течении
дня будет больше сделок....

[user99]

http://www.mqlsoft.n...al_trailingstop

вот тут продается сов виртуал тралл, предлагаю скинутся купить сов и облегчить работу Мастера.

Обычный стоп-лосс во первых виден ДЦ и есть возможность
манипуляций, т.е. имеем в советнике настроенный стоп,
а ДЦ меняет разрешенный стоп в большую сторону
и в итоге советник не работает,
т.е. происходит проскальзывание и далее
возможен уход в убыток.

Если сделать и отложки виртуальными, то возможно и в течении
дня будет больше сделок....

Больше сделок от етого не будет потому что выставляется только 2 стопордера, если сделать экспирацию ордеров(не удалять отложки прошлых дней) возможно сделок будет больше, но Мастеру не нравится такая идея и возможно он прав. Была идея ставить ордер на откате после отработки, она плохо себя показала. Может возможно выставлять ордера ограничиваясь 2я сессиями, Азия и Европа ...

[Michelangelo®]

Поскольку все наши предложения раскиданы на 17 страницах...

У меня возникло предложение собрать все вместе ...
Давайте четко, по пунктам сформулируем наши предложения

1. Ввести виртуальные отложенные ордера.

- это равносильно работать с рынка т.е. советник в начале дня запоминает максимум и минимум вчерашний и как только цена подходит к этим значениям, а это как раз происходит во время всплеска на рынке и занятость потока или реквоты подпортят нам торговлю...

2. Ввести виртуальные стопы VirtualTrailingStop.

- тоже что и первый пункт...

3. Ввести алгоритм расчета "дельты" (вынести в настройки).

- склоняюсь ко мнению, что эта дороботка имеет смысл... будет вечером версия b 1.2 со спредом и регулируемой дельтой...

4. Вычислить неподходящие, или наоборот, подходящие ДЦ.

Добавляйте, плизз, только без Утопии!
Может и добавится немного ума у эксперта?
Тем более, мастер хотел ему привинтить нейро сети...

Мастер, ждем Вашего вердикта по сему замешательству!

по поводу подходящих или не подходящих - работать должно везде!!!

[vektor17]

http://www.mqlsoft.n...al_trailingstop

вот тут продается сов виртуал тралл, предлагаю скинутся купить сов и облегчить работу Мастера.

А зачем покупать если есть бесплатный виртуальный кимовский тралл.....

[apollo25]

по поводу подходящих или не подходящих - работать должно везде...

Мастер, имелось ввиду, вот это:

Активность советника во многом зависит, как я понимаю от ДЦ. По моим наблюдениям, при попадании
в зону, где нет ограничений (расстояния до отложенных отрдеров и стопов установленных ДЦ) сова
активно включается, даже если открыт один из ордеров. К примеру...ордер закрывается в плюсе, а потом цена
возвращается в зону где можно выставить новую отложку в том же направлении, но из-за ограничений ДЦ
ордер не всегда срабатывает...

Какое Ваше мнение?
Ведь работает то не везде и не всегда?

Хотелось бы четко уяснить этот механизм работы некоторых ДЦ
Знающие суть, подключайтесь, ваше мнение имеет огромное значение...

[apollo25]

А зачем покупать если есть бесплатный виртуальный кимовский тралл...

Ну, это видимо товарищ хотел подзадорить Мастера к радикальным изменениям в советнике...
Так сказать, объединить все лучшее в творении мастера, но видимо автору не пришлось по душе.

Мастер, Вы можете нам высказать Вашу собственную оценку советника на сегодняшний день?
И как Вы видите перспективы по усовершенствованию алгоритма работы + некоторые фичи?

[user99]

А зачем покупать если есть бесплатный виртуальный кимовский тралл.....

У Кима Фиксированный размер трала в валюте депозита, а не по пунктам, если лот плавающий придется постоянно перенастраивать. Или я ошибаюсь ... ?