Под стандартным отклонением понимают статистический способ, с помощью которого определяют волатильность. Стандартное отклонение применяется не в качестве самостоятельного индикатора, а в качестве составляющего других индикаторов. К примеру, для расчетов значений
полос Боллинджера, стандартное отклонение валютного курса прибавляется к скользящему среднему. В случае, когда подвергающиеся анализу данные резко меняются, то величина стандартного отклонения возрастает. Если цены на данный момент стабильны, то этот показатель не будет высоким. Аналитики считают, что большая волатильность влияет на формирование важных рыночных вершин, так как инвесторы подвержены страху потери средств и наоборот - эйфории от крупного выигрыша. Чаще всего этот процесс формирования пиков протекает относительно спокойно, так как инвесторы не ждут большой прибыли.
Расчет
StdDev = SQRT (SUM (CLOSE - SMA (CLOSE, N), N)^2)/N
где:
SQRT — квадратный корень;
SUM (..., N) — сумма за N периодов;
SMA (..., N) — простая скользящая средняя с периодом N;
N — период расчета.
Раздел: 
Комментарии (0) ↓
