9.14 Фрактальный анализ финансовых рынков (Петерс Эдгар)

Еще в 1991 году Петерс Эдгар смог издать свою первую книгу, которая имела название «Хаос и порядок на рынках капитала». В данной книге автор описывал теорию хаоса и фрактальную статистику, показывая при этом, что общепринятая теория, согласно которой финансовый рынок описывается моделью случайных блужданий, недостаточно хороша, а распространенная гипотеза эффективного рынка (Efficient Market Hypothesis) плохо подтверждается эмпирическими данными. Выход этой книги в целом был воспринят участниками финансового рынка очень хорошо, она широко обсуждалась, имела много положительных отзывов, но в тоже время к автору было много вопрос, в основном уточняющего характера. Поэтому Петерс Эдгар принял решение написать свою вторую книгу, чтобы окончательно снять все вопросы касательно описываемой им его теории.

Таким образом, финансовый рынок смог познакомится с новой книгой Петерса Эдгара «Фрактальный анализ финансовых рынков», которая смогла взять самое лучшее из первого издания и была дополнена новым интересным материалом.

В данной книге автор пытается с помощью фрактального анализа сделать обобщение Теории Рынка Капитала (Capital Market Theory) и попытаться объяснить разнообразие инвестиционного общества. Так как, по мнению автора, традиционные теории пытаются упростить финансовый рынок до уровня обычного среднестатистического инвестора.

Петерс Эдгар считает, что наступило время, когда необходимо по-другому взглянуть на финансовый рынок, признать его разнородное состояние, ведь инвесторы не работают в одних и тех же условиях, по одинаковым стратегиям и с равным периодом инвестирования.

Но главное достоинство книги Петерса Эдгара «Фрактальный анализ финансовых рынков» состоит не в том, что он учит читателя взглянуть на рынок с иной точки зрения, а в том, что он обучает инструментам, с помощью которых можно анализировать финансовый рынок в рамках фрактальной структуры. При этом можно использовать как уже традиционные инструменты, так и новые, еще неизвестные широкому кругу инвесторов.

Для многих инвесторов в их профессиональной деятельности будут полезны программы на языке GAUSS, которые так же широко представлены в данной книге, позволяющие производить вычисление нормированного размаха, временной структуры волатильности, последовательного стандартного отклонения и среднего.

Формат: djvu

Размер: 3.87 Mb

Скачать книгу: ссылка

Внимание!

Вся размещенная на нашем сайте информация предоставляется Вам в ознакомительных целях. Права на частное или коммерческое использование данной информации принадлежит авторам и организациям-правообладателям. После ознакомления с предоставленными материалами Вы обязаны удалить их с Вашего компьютера. Если Вы этого не сделаете, то нарушите Закон «Об авторских и смежных правах».

По вопросам приобретения печатных или электронных версий представленных материалов обращайтесь непосредственно к законным авторам или их издателям, либо в соответствующие организации торговли.