7.5.6 Методы управления капиталом. Торговля безопасным процентом

Метод безопасного процента призван уменьшать просадку, присущую торговле большим процентом от суммы на торговом счету, поскольку зачастую большую серию потерь достаточно сложно выдержать психологически, особенно, когда средства стремятся к изначальному, а то и меньшему значению. При торговле оптимальным процентом просадка системы составила $6 000 или 73,7%, что с лихвой окупилось максимальной прибылью за рассматриваемый период. Стоит отметить, что в большинстве случаев торговля оптимальным процентом от средств на счету приведет к весомой просадке системы более, чем 50%.

Просадка ограничивается путем уменьшения объема торговли исходя из результативности торговли за определенный период. Другими словами, на основе отчета производится анализ результатов торговли с различными процентными значениям торговли и методом подбора находится оптимальный объем для заданного ограничения. 

Результатом торговли оптимальным процентом стала сумма в $8 375 с максимальным значением просадки 73,7%.  Допустим, трейдер решил ограничить просадку до 50%, тогда оптимальный процент объема торгов составит 24% от капитала или 12% ограничения рисков, что приведет к результату в $4 395. Ограничение максимальной просадки системы до 25% снизит доходность торговли уже до $1 855, что будет даже меньше, чем при торговле фиксированным лотом ($ 1 905). Таким образом, инвестор должен выбрать наиболее подходящий для него вариант, либо для снижения рисков но с низкими показателями доходности, либо для максимальной доходности но с высокими рисками.

Изменение торгового баланса

Объем торговли в лотах          Изменение Stop Loss к торговому счету в %

Результаты работы системы представлены для значения безопасного процента 24%. Безопасный процент также является общим случаем фиксированного процента с установленными ограничениями по максимальной просадке торговой системы. Преимущества и недостатки метода соответственно такие же, как и для торговли фиксированным процентом.