AMarkets
Главная Регистрация Вакансии Форум Правила Контакты RSS 2.0
 
Поиск по сайту
 
Панель управления
     
   
XTrade
•   Главная страница » Управление капиталом и рисками  
 


7.5.3 Методы управления капиталом. Торговля фиксированным лотом

Раздел: Управление капиталом и рисками
 

Метод торговли фиксированным лотом является достаточно очевидным и простым в применении: все сделки заключаются с одинаковым объемом, например на 1 лот, и объемы не меняются независимо от прибыльности или убыточности стратегии. По сути, это основной метод управления капиталом, на котором строятся все последующие, и преимущества и недостатки этого метода наследуются дочерними тактиками. Естественно, что фиксированный лот может подразумевать разные по отношению к торговому балансу величины. Например, для одного и того же счета в $1000 торговля 0,1 лотом будет приемлемым значением, а, предположим, 0,5 уже будет половиной от капитала, что серьезно увеличивает риски.

 

Оптимальным же соотношением вряд ли можно назвать какое-то конкретное значение, поскольку все зависит в большей степени от параметров торговой стратегии, и в частности от матожидания выигрыша. С другой стороны, при торговле вручную особенно неусидчивые трейдеры предпочитают оперировать третью, а то и большей частью капитала в одной сделке и при условии, что их действия осмыслены, подобный подход может приносить плоды.

 

Существует «ступенчатая» модификация этого метода с той лишь разницей, что лот увеличивается или уменьшается при прохождении заданного значения баланса на торговом счету. В пределах ступеней объемы не меняются. Сильной стороной этого метода управления капиталом является снижение рисков по мере увеличения торгового баланса. Но есть и существенный минус – снижается доходность системы, поскольку цена за пункт остается неизменной. Так, при малом депозите риск может быть большим по отношению к объему сделки, а при большом – слишком малым, чтобы принести ощутимую прибыль.

 

 Тестирование

 

 Торговая стратегия в исходном варианте тестировалась на объемах 0,1 лота и в качестве сравнения с исходными показателями ниже приведены результаты для работы на объемах 0,3 лота.

 

Изменение торгового баланса
Объем торговли в лотах

 Изменение Stop Loss к торговому счету в %

Всего сделок

50

Прибыль

 

Рост

 

Прибыльная серия

 

Средняя сделка

$54,3

Средняя ($)

$202,24

Профит фактор

1,86

Всего прибыльных сделок

 29

Депозит

 

Средняя (%)

10,39%

Профит фактор средней сделки

1,35

Максимальная прибыльная серия (сделок)

 7

Начальный

$1000

Максимальная ($)

$300

Фактор восстановления

3,35

Максимальная прибыльная серия ($)

 $1200

Конечный

$3715

Максимальная (%)

30%

Фактор регенерации

2,13

Средняя прибыльная серия (сделок)

2,42

Максимальный

$3865

Сумма

$5865    

Средняя прибыльная серия ($)

 $488,75

Минимальный

$1000

Убытки

 

Просадка

 

Убыточная серия

 

Процент депозита

 

Средние ($)

-$150

Средняя ($)

$306,67

Всего убыточных сделок

 21

Начальный

100%

Средние (%)

-6,78%

Средняя (%)

13,24%

Максимальная убыточная серия (сделок)

 5

Конечный

371,5%

Максимальные ($)

-$150

Максимальная

$810

Максимальная убыточная серия ($)

 -$750

Максимальный

386,5%

Максимальные (%)

-13,04%

Максимальная

32,99%

Средняя убыточная серия (сделок)

 1,91

Минимальный

100%

Сумма

-$-3150

Глубина просадки

$2760

Средняя убыточная серия ($)

 -$286,36

 

 

Конечный депозит - $3 715 для торговли 0.3 лота ($1 905 для торговли 0,1 лотом) или 371,5%, максимальный - $3 865 ($1 955 для торговли 0,1 лотом). Максимальная просадка - $810 (32,99%). По сравнению с торговлей 0,1 лотом, результаты более впечатляющие с тем же процентным значением просадки (30,17% для торговли 0,1 лота и 32,99% - 0,3 лота). Причем при увеличении лота прибыль будет продолжать расти до $6 335 при торговле 0,7 лота для одного и того же отчета, но подводные камни все-таки есть. При моделировании 500 сделок, один из результатов показал глубокую просадку вначале работы системы 66,8%. А значит при таком объеме торговли высока вероятность быстрого и болезненного проигрыша.

 

Изменение торгового баланса


Что же касается торговли всем депозитом по сравнению с фиксированным лотом, для всех вариантов, видно, что амплитуда колебаний графика торгового баланса явно ниже, но при большем количестве сделок и схожих результатах торговли доходность уменьшается в процентном соотношении. Например, 50 пунктов 0.1 лотом для депозита в $1 000 будет неплохим результатом – $50 или 5% от депозита, а для $10 000 на торговом счету та же сделка принесла бы всего лишь 0,5%. Торговля фиксированным лотом как нельзя лучше подходит для начинающих трейдеров, поскольку уравновешивает потери и прибыли торговой стратегии и не доставляет особых трудностей для расчета объема для каждой сделки. Единственное, о чем стоит помнить - о разумных ограничениях на объем. Как правило, оптимальным безопасным объемом позиций для каждой сделки с депозитом в $1000 будет 10% от капитала или 0,1 стандартного лота. Но для стратегий с меньшим матожиданием выигрыша возможно придется уменьшить объем до 2-5%, чтобы обезопасить свой счет.

 (голосов: 1)




Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Навигация
 



Комментарии
 
Написал: Ann26 в новости : Брокер Binomo
Написал: SeMI в новости : Торговые SMS-сигналы - бесплатно
Написал: MINIBAKS в новости : Какое кредитное плечо выбрать на форекс для успешной торговли
Написал: SeMI в новости : Торговые SMS-сигналы - бесплатно
Написал: vaxa54 в новости : Ликвидность на рынке форекс
Написал: Kingulya в новости : Аналитический обзор от 16.11.2015, GBP-USD
Написал: namigmursalov в новости : Не упусти свой шанс!
Написал: SeMI в новости : Хотите начать торговлю на форекс без вложений?
Написал: Xo3sIuH в новости : Хотите начать торговлю на форекс без вложений?
Написал: parsek100 в новости : Хотите начать торговлю на форекс без вложений?
Календарь
 
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Популярное
 
» Надежный брокер для торговли на Форекс: миф или реально ...
» Обзор брокера: Xtrade
Темы на форуме
 
Garry119 - Написание экспертов и индикаторов - бесплатно!!!
ussr042 - Задавайте вопросы!
STF-AGENT - Компания STForex
STF-AGENT - Ежедневная аналитика от компании STForex
AMarkets - AMarkets (AForex)
Анна Мон - Аналитика от NewForex
Kristina DC - Экономическая ситуация в мире + новости и интервью
Superforex - Superforex-интересные предложения!
VladimirForexMart - Аналитика от компании ForexMart
Verum Option - Ежедневный технический обзор от Verum Option
Архив новостей
 
Ноябрь 2016 (2)
Февраль 2016 (1)
Декабрь 2015 (1)
Ноябрь 2015 (2)
Октябрь 2015 (3)
Сентябрь 2015 (2)
Главная страница   |   Регистрация   |   Новое на сайте   |   Вакансии
COPYRIGHT © 2010 FXGeneral.com - форекс (forex), торговля на рынке валют и аналитика для трейдеров. All Rights Reserved.
Rambler's Top100