Торговая стратегия «Три солдата»
Начну с чистосердечного признания – оригинальное название стратегии «Три утки». Ну не серьезно звучит – правда? А вот «три солдата» звучит более серьезно и внушает больше уверенности. Тем более когда речь пойдет о самой стратегии Вы увидите что когда солдата в строю мы готовы воевать, а вот когда отряд разбежался в разные стороны воевать без армии мы не будем. Все должно соответствовать – название – содержимому. Конечно название «Три солдата» копирует название одноименного свечного паттерна, но все же здесь они имеют несколько иное значение.
Перейдем к описанию самой стратегии. Первое что хочется сказать так это то что стратегия очень проста и будет понятна даже «малышу». Второе - при прочтении стратегии я обнаружил что здесь описано не только то как входить в рынок, но и где ставить стоп лосс и тейк профит. Поверьте я перелопатил немало стратегий и в большинстве из них описано только то как входить в рынок! Жаль только что стопы и тейки описаны довольно размыто, но я попытаюсь сделать из этого хороший материал.
Как и большинство того что я здесь выкладывал эта стратегия не исключение и относится к трендовым системам торговли. То есть не так – хорошо работает тогда когда рынок находится в тренде, а не двигается в узком коридоре цен - флет.
И так сама стратегия предназначена для торговли на таких валютных инструментах как EUR/USD и GBP/USD. Хотя возможно можно работать и на других валютных парах но исследования не проводились так что если захочете использовать её на других валютных парах то придется попотеть самим.
Для формирования сигнала на вход в сделку мы будем использовать три экрана:
- h4 – четырёх часовой интервал ;
- h1 – часовой интервал;
- m5 – пяти минутный интервал.
Как я уже упоминал выше стратегия очень простая и в ней мы будем использовать всего один стандартный технический трендовый индикатор – простая скользящая средняя. Можно сказать «классика». На всех временных интервалах эта скользящая средняя должна быть с периодом 60.
Рабочий стол готов – три экрана на которых выведены ценовые колебания одного из инструментов (EUR/USD, GBP/USD) ввиде свечей на каждом из которых нанесена Moving Averages с периодом 60 - SMA (60).
Приступаем к торговли. Формирование сигнала на продажу:
- Первый солдат.
Анализируем график изменения валютного инструмента на четырёх часовом интервале. Для нас необходимой является ситуация когда цена инструмента находится под простой скользящей средней. Пример приведен на рисунке 1.1
Рисунок 1.1 Пример четырёх часового графика по паре EUR/USD для заключения сделки на продажу
- Второй солдат.
На графике h1 мы должны найти подтверждение того что мы увидели на h4, то есть на этом графике как и в случае первого солдата цена должна находится ниже скользящей средней. Что можно увидеть в нашем примере – рисунок 1.2
Рисунок 1.2 Пример часового графика по паре EUR/USD для заключения сделки на продажу
Если этого нету, то нету смысла переходить к третьему солдату. Но в нашем случае все пучком, так что работаем дальше.
Третий солдат.
Последний солдат – самый важный, по нему и будем заключать сделку на продажу. И так на часовом и четырёх у нас цена находится ниже скользящей, смотрим на 5-ти минутный график и дожидаемся когда 5-ти минутная свеча закроется ниже скользящей средней и в этот момент открываем сделку на продажу. Смотрите рисунок 1.3.
Рисунок 1.3 Пример 5-ти минутного графика по паре EUR/USD для заключения сделки на продажу
А теперь приведу пример заключения сделки на покупку. На рисунках специально выделяю красной линией один временной период чтобы было видно что я не специально подгоняю историю под стратегию.
Рисунок 1.4 Пример четырёх часового графика по паре EUR/USD для заключения сделки на покупку
Как видите с рисунка 1.5 пришлось подождать два часа чтобы дождаться необходимой картины нахождения инструмента над скользящей среднейРисунок 1.5 Пример часового графика по паре EUR/USD для заключения сделки на покупку
После переходим к последнему этапу – заключения сделки на 5-ти минутном графике – рисунок 1.6Рисунок 1.6 Пример 5-ти минутного графика по паре EUR/USD для заключения сделки на покупку
Ну что ж с заключением сделки разобрались. Все солдаты собраны в отряд пора перейти к сопровождению сделки, ведь нам нужно провести этих солдат из казармы до поля боя и при этом умудрится ничего не потерять или потерять небольшую часть отряда, то есть взять максимум трендового движения или небольшие убытки.
Начнем с стоп лосса. Здесь предлагается несколько вариантов:
- если Вы трейдер краткосрочник, то Вам предлагают разместить стоп лосс под минимумом (при покупке), максимумом (при продаже) на часовом или 5-ти минутном графиках (рисунок 1.7). Так как автор не приводил примеров я думаю что этот минимум или максимум обизательно должен находится под (над) скользящей средней. ИМХО.
- если Вы трейдер среднесрочник, то Вам предлагают разместить стоп лосс над (под) последним максимумом (минимумом) на четырёх часовом графике (рисунок 1.8). Также предполагаю что этот минимум (максимум) должен находится под (над) скользящей средней ;
- также можно использовать фиксированный стоп лосс размером 25-35 пунктов, но думаю зачастую такой стоп будет задет ценой при том что цена после пойдет в прогнозируемую сторону так что я бы не рекомендовал этого делать;
- можно использовать трейлинг стоп, но его размер надо подбирать индивидуально для каждой валютной пары.
Со стопами вроди бы разобрались, пора перейти к самому приятному на рынке форекс – прибыль. Где же забирать эту долгожданную прибыль? Автор стратегии предлагает ставить тейк профит по расширениям Фибонначи это и вправду неплохая идея, но я бы ещё предложил входить не одним ордером, а несколькими и разделить их на разные и забирать прибыль с них по разному. Вот к примеру один ордер пусть будет краткосрочный, другой-среднесрочный, третий-долгосрочный. По первому ордеру (если это покупка) подтягиваем стоп лосс под минимум на часовом графике, по второму подтягиваем стоп под минимум на Н4, а по третьему подтягиваем стоп под дневной минимум. Вот и полностью укомплектованная торговая система.
Торгуйте и зарабатывайте! Удачи!
Рисунок 1.7 Пример выставления стоп лосса для краткосрочной торговли
Рисунок 1.8 Пример выставления стоп лосса для среднесрочной торговли