Сообщений в теме: 2842

[a2204]

Как вы могли предположить, результаты можно суще­ственно улучшить введением требования, чтобы для покупки бонды за­крывались выше, чем 15 дней назад, а для продажи — ниже, чем 15 дней на­зад. 

[a2204]

Фундаментальные факторы приводят к иным результатам, и не позво­ляйте какому-то там чартисту с потертыми манжетами или тараторящему технарю внушить вам иное. Сценарий также включает в себя за­крытие ниже, чем 6 дней назад, для покупки, и выше, чем шесть дней назад, для продажи, давая нам перерастянутое состояние рынка (overextended market condition).

[a2204]

При торговле в реальном вре­мени, как только мои приказы на открытие длинной или короткой пози­цию будут исполнены, я использую стоп на уровне открытия немного вы­ше или немного ниже него.

[a2204]

Если после подъема на установленный процент от величины колебания, необходимый, чтобы вызвать сигнал, цена возвращается, то движение, на которое мы сделали ставку, сомнительно: мы получили определенное раз­витие моментума, но его сила не сохранилась.

[a2204]

Если у вас нет такого стопа, вам, конечно же, нужно его поставить, со срабатыванием на минимуме дня, что будет верным признаком неудачи и приведет к меньшим убыткам, чем оставить на самотек.

[a2204]

Другие применения данной концепции тоже могут существовать. Я использовал эту идею и для того, чтобы помогать себе разбираться в си­туациях, где не все так ясно. Поясним на примере.

[a2204]

Если у меня есть открытая позиция и я ищу подходящий момент для ее закрытия или, возможно, хочу открыть позицию, но не имею четкого представления, где выбрать точку входа, я вос­пользуюсь GSV, чтобы получить информацию о том, когда развернется те­кущий поток покупок/продаж.

[a2204]

Все, что я должен сделать, это рассчитать значения колебаний покупки и продажи, используя затем средние резуль­таты в качестве точки стопа или точки входа. Внутридневные трейдеры могут использовать это значение немного по-другому. 

[a2204]

Что многие из них хотят делать (но только не я) — продавать в предположительно перекупленной области и покупать в перепроданной области. В этом случае GSV сообщит вам, как далеко выше открытия вы можете продавать

[a2204]

используя для этого самое большое значение неудавше­гося движения за несколько прошлых дней, а затем вы разместите стоп и развернетесь чуть выше этого значения. Вы будете покупать ниже откры­тия там, где находится самое большое значение неудавшихся колебаний вниз, со стопом ниже его.

[a2204]

С помощью концепции GSV вы всегда можете определить общую область, в которой рынок должен найти поддержку и сопротивление. Опыт под­сказывает, что движения против тренда на 180 процентов с 225-процентными стопами работают весьма хорошо.

[a2204]

Еще один способ, который использовать в торговле - это ждать закрытия S&P 500 вниз в пятницу. Тогда  поку­пать в понедельник на открытии плюс максимум пятницы минус значение ко­лебания открытия в пятницу. 

[a2204]

Говоря практическим языком, я выхожу с рынка на цене открытия минус величина колебания, если эта величина не очень вели­ка. В этом случае я признаю поражение, если цена идет глубже самой низкой цены, замеченной в день накануне открытия длинной позиции.

[a2204]

Как только сце­нарий выполняется (облигации выше, чем 15 дней назад, а пятница закры­вается вниз), вы покупаете на следующий день по цене открытия плюс зна­чение колебания покупки в пятницу. 

[a2204]

Подобные стратегии торговли могут быть разработаны с использовани­ем концепции GSV для всех рынков — только сначала обязательно опреде­лите верные сценарии для покупок и продаж.