Сообщений в теме: 2842

[a2204]

Кстати замечу, причем это крайне важно: никогда-никогда не забывайте, что именно время создает большие выигрыши. Чем обширнее временной ин­тервал системы, тем больше потенциал для крупной прибыли. 

[a2204]

Красному де­реву нужно время, чтобы вырасти. Редко огромная прибыль образуется за ночь. Именно поэтому краткосрочные трейдеры обречены на маленькую при­быль. Они так туго затягивают пояса своих систем, что никогда не дают при­были времени «созреть» или «вырасти».

[a2204]

Проблема действительно двусторонняя. Необходимо выработать способ мышления, позволяющий пересидеть коррекции на пути к зоне окончатель­ной победы. Вторая проблема состоит в разработке индикатора или системы, сообщающих нам, когда катапультироваться.

[a2204]

В конце концов, даже самые высокие деревья в лесу никогда не достигают небес.

«Рамки» для самих себя. А теперь о теории, с которой, к сожалению, мне не пришлось столкнуться раньше.

[a2204]

Ее суть: если вы создадите рамки для своей системы веры в то, что вас ожидает в будущем, вы сможете лучше управлять своим будущим. Это од­на из наиболее справедливых психологических концепций, которые я когда-либо использовал.

[a2204]

Более 10 лет назад я раскрыл удивительный маленький секрет, который с тех самых пор я пытаюсь опровергнуть... «Секрет» в том, что эффективные системы для торговли товарными фью­черсами добиваются большего успеха без установки защитных стопов.

[a2204]

чем с ними, при условии, что это — не реверсивные системы (not reversal systems).

Это странно, но истинно. Если вы имеете систему, которая всегда в рын­ке... и показывает приличные результаты..

[a2204]

то вы не можете улучшить ее про­изводительность за счет более тесной установки стопов, обеспечивающих уп­равление капиталом! Я повторю эту мысль. Если у вас есть приличная система, забудьте об ее «улучшении» защитными долларовыми стопами.

[a2204]

Причина, по которой я снова говорю об этом, в том, что я сам все еще пробую крутить и улуч­шать системы с помощью защитных стопов. Они обычно не вносят больших улучшений, а только ухудшают производительность системы.

[a2204]

Поэтому для моих среднесрочных ТС проще использовать «такие большие» стопы . Эти стопы и точки разворота находятся на приличном расстоянии от рынка... но ... так оно лучше работает.

[a2204]

Эмпирически для среднесрока было найдено, что стоп должен быть 70-100 пунктов. я продолжаю про­бовать улучшать хорошие системы, используя стопы для управления капита­лом, и большой разницы пока не видно. 

[a2204]

Выигрывая в защите, вы теряете в точности и прибыли на сделку. Как правило, $-стоп сокращает вашу долю вы­игрышных сделок на 10 — 15 процентов и сокращает вашу среднюю прибыль на сделку аж на 1/3. 

[a2204]

Что вы получаете, то вы и теряете, так что не стоит и бес­покоиться и пытаться работать с очень коротким стопами. Естественно, что для каждого таймфрейма величина оптимальных стопов будет своей.

[a2204]

Второй секрет среднесрока. Это еще более дико... Вы не можете заметно улучшить хорошую систему, ис­пользуя целевые уровни прибыли (targets). Перечитайте то, что я только что написал для вас. 

[a2204]

Секрет способности си­стемы следования за трендом делать деньги в том, что она ловит некоторые действительно большие движения тренда. Эти большие выигрыши оплачива­ют все небольшие проигрыши.