Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

Фотография
* * * * - 10 Голосов

Тестирование советников. Back тесты.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 959

#16 Wizard

Wizard

    Пользователи

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 337 сообщений

Отправлено 24 March 2010 - 01:35

Вот решил выложить один из мох советников, который я когда то написал.

23.03.png


Отчет:Прикрепленный файл  Wizz_exp.zip   18.26К   1278 скачиваний
  • ol2005a это нравится

 
 

#17 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 24 March 2010 - 16:18

Starter_v4 эксперт

Эксперт использует три индикатора:
МА - период может задавать пользователь,
Commodity Channel Index и Laquerre.
Тестируем с параметрами, заданными в настройках.
Начальный депозит 10000. Валютня пара EURUSD.
С 24.09.09. по 24.03.10. На М5 - пятиминутка.
Прежде, чем это написать, я с ним поработал не мало
и пришел к выводу, что не могу найти профитные настройки.
Он сливается медленно, но стабильно на любых таймфреймах.
Не буду даже ждать до конца срока теста, все и так понятно.
Результаты показываю:

1.jpg

#18 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 26 March 2010 - 19:00

RealMoney_tm (rm) советник

"Мы постарались сделать советник RealMoney
максимально дружелюбным к пользователю, и упразднили большинство параметров.
Советник вычисляет параметры для торговли автоматически,
основываясь на текущей рыночной ситуации, вам остается только прикрепить
его к выбранному вами символу."
Так презентуют его авторы.
"Дружелюбно", потому, что заботится, чтобы не слить все.
Посмотрел его, поробовал на разных таймфреймах и на разных парах.
Вот, например, работа на EURUSD.
Эксперт проявил себя, как чемпион по сливу депозита!
За двое суток сливает 3000 из 10000 на Н4! Потом, правда сам останавливается.
На 5минутке работает дольше, но старательно: за март 7600(!) сделок
и слив более 50% депо!
Результаты прилагаю.
rm H4.jpg
rm 5.jpg
  • webic это нравится

#19 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 28 March 2010 - 15:29

foreXer_4.0 эксперт

Желание получить профит на какой-либо валютной паре,
хотя-бы за последние три месяца, успехом не увенчалось
Тест на М15 EURUSD: сливает депо.
Тест на М15 EURCHF: сливает депо.
Я решил повторить, почти, в точности тест этого эксперта
на том же периоде времени, что и авторы,
и на такой же валютной паре, только в
другом дилинговом центре.
Можно сравнить два результата,
они разительно отличаются!
Мои попытки оптимизации эксперта профита тоже не дали.
Результаты представляю:

авторский.jpg

мой.jpg

м15.jpg

Скачать эксперта можно в ветке форума:
http://fxgeneral.com...hp?showtopic=45

#20 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 28 March 2010 - 21:09

EF5М~ эксперт

Сливает не быстро с начальными параметрами,
независимо от валютных пар и таймфреймов.
Баланс топчется около начального депо и
не имеет тенденции повышаться.
Один из результатов:

Н11.jpg

Скачать эксперта: Прикрепленный файл  EF5Рњ~.zip   31.57К   92 скачиваний
  • webic это нравится

#21 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 29 March 2010 - 18:10

ForexAvalancheEURUSDRobot~ и
ForexAvalancheGBPUSDRobot~ эксперт


Работает эксперт со стандартными индикаторами
Relative Strength Index и Bollinger Bands,
они вшиты в программу
и на график можно ничего не вешать.
Тестируем за последний год, затем за два.
Тейки советник не выставляет,
но берет их равными стопам или менее.
Стопы выставляет обязательно за
предыдущим экстремумом.
Чувствуется, что советник оптимизирован
по данным 2009 г, профит вполне стабильный.
Мартингейл в советнике отсутствует.
После потерь он уменьшает лот.
Регулировка риска есть.
2008 год он проходит с просадкой до 50$,
при работе 0.01 лотом и 2% риск.
Я рассказываю про один советник,
в действительности, их в архиве два,
каждый настроен на свою валютную пару
и соответственно, это отражено в названии.
Как видим, поднимает депо со 100$.
Может работать с 5 знаками после запятой.
Визуализацию смотреть интересно,
жаль, что входит в рынок редко.
Советник заслуживает внимание трейдеров.
Результаты тестов смотрите:

Н1.jpg

Н1евра.jpg

Скачать советника:

Прикрепленный файл  Forex Avalanche.rar   3.3К   951 скачиваний

#22 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 31 March 2010 - 21:21

Впечатления от тестирования этого эксперта.
Советник AladdinFX презентован русскими разработчиками,
как мультивалютный, самостоятельный,
полностью автоматический, с высоким уровнем интеллекта.
Рекомендуемая валютная пара CHFJPY с размером шага 57 п.
и начальным депозитом от 20000.
Ставим рекомендуемые параметры в настройках.
Тестируем на М1 за два года по сегодняшний март.
Стопы не ставит, кроет профит, суммируя несколько лотов.
Алгоритм сложный, оперирует всеми видами лотов.
Живой, хлопотливый советник.
Очень преданный своей хозяйке - цене, как собака на поводке.
Очень приятное впечатление от работы!
Депо удвоил за 5 месяцев.
Самое главное препятствие, поджидало его впереди -
это огромный гэп в котировках и их отсутствие более 4-х месяцев
(с 19.09.2008 по 26.01.2009)
Советник перепрыгнул этот разрыв в 2000п.
без ощутимых минусовых последствий для депо!
Я знал о разрыве и был готов уже мысленно
простить AladdinFX за ожидаемый слив,
но, вопреки ожиданиям, эксперт в строю!!!
По итогам теста за два года 83000$.
С ним можно поработать.






AladdinFX

Сегодня 31.03.2010. слился этот советник,
на которого я возлагал определенные надежды.
После тестирования и не плохих тестовых результатов,
я его поставил на демо счет 05.03.2010.
Вот сегодняшний стейт с этого счета:

Прикрепленный файл  DetailedStatement2.rar   4.61К   353 скачиваний

DetailedStatement2.gif
  • webic и targa43 это нравится

#23 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 07 April 2010 - 15:08

Легендарный советник Ilan, потестируем.

Давно уже хотел отметить его плюсы и минусы.
Вот небольшая коллекция иланов,
которая есть у меня в наличии и
предварительные результаты тестирования с первоначальными настройками:
депозит 2000, лот 0.01, пара EURCHF(наименее волантильная, как мне кажется)
и на периоде - три года (чтобы сомнений было меньше).

Ilan1.6_PipStepExponent_1.4 - тест не прошел (слил депо)
Ilan1.6Dynamic - не захотел работать у меня
Ilan16_BETSAFE - тест не прошел (слил депо)
Double_Ilan1_5_Ilan1_6_ - тест не прошел (слил депо)
Ilan1 - тест не прошел (слил депо)
Ilan0.1-2 - тест не прошел (слил депо)
Ilan1.4 - тест прошел условно (с большой просадкой)
Ilan16_ - тест не прошел (слил депо)
Ilan16_PipStepExponent - тест не прошел (слил депо)
Ilan_HiLo_RSI - тест не прошел (слил депо)
Ilan_HMA - работать не захотел совсем
IlanRSI_Akzist - тест не прошел (слил депо)

Как говорится, кто трейдеру друг, так это тренд.
Для иланов тренд, злейший враг, особенно безоткатный.
Так уж они устроены, что ставят лоты против тренда,
а потом собирают суммарный профит, если смогут.
Вот первые результаты тестов представляю:
Ilan0.1-2.jpg
Ilan1.6_PipStepExponent_1.4.jpg
Ilan16_BETSAFE.jpg
Ilan_HiLo_RSI.jpg
Ilan1.4.jpg
Ilan1.jpg
Ilan16_PipStepExponent.jpg
IlanRSI_Akzist.jpg


В следующих постах попробуем поиграть настройками с каждым.
  • webic это нравится

#24 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 08 April 2010 - 11:34

Начнем по порядку с Ilan1.6_PipStepExponent_1.4

Определяемся по первому тесту, время, когда произошел слив
начало января 2008г.
Ставим тест с начала 2008 и наблюдаем, что происходило в этом январе.
Задаем изменение коэффициента LotExponent от 1.0 до 2.0, через 0.1
и делаем прогоны, не меняя другие настройки.
Получаем несколько значений. Обращяем внимание на значения:
1.3 с наибольшей прибылью, и 1.1 с наименьшей просадкой,
но минимальной прибылью.
Подставляем эти значения в настройки и делаем две серии прогонов.

Первый результат за три года с коэффициентом 1.3:

Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 1985.40
Общая прибыль 5314.21
Общий убыток -3328.81
Прибыльность 1.60
Матожидание выигрыша 0.93
Абсолютная просадка 493.27
Максимальная просадка 940.62 (38.43%)
Относительная просадка 38.43% (940.62)
Всего сделок 2133
За три года мы получили удвоенную прибыль,
при просадке почти в половину начального депозита.
Около 30% прибыли в год, не много.
Добиваем этот результат, делаем прогон на шесть лет в историю.

Результат с 2004 года с 1.3:

Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 3199.24
Общая прибыль 8183.70
Общий убыток -4984.47
Прибыльность 1.64
Матожидание выигрыша 0.87
Абсолютная просадка 480.56
Максимальная просадка 2019.64 (47.08%)
Относительная просадка 47.08% (2019.64)
Всего сделок 3668

Нужно отметить просадку равную первоначальному депозиту.
Это означает, что если бы мы при старте попали бы сразу на эту просадку,
то лишились бы депозита быстро.
Поэтому, удача этого конкретного прогона условная.
Плюсы нашего тестирования в том, что теперь мы знаем
уровни рисков при работе с данным советником.

Осталось проверить второе значение 1.1.
Прогоняем.

Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 657.73
Общая прибыль 3836.92
Общий убыток -3179.19
Прибыльность 1.21
Матожидание выигрыша 0.28
Абсолютная просадка 1344.70
Максимальная просадка 1816.30 (73.49%)
Относительная просадка 73.49% (1816.30)
Всего сделок 2331

Просадка почти такая же, а прибыль меньше в разы,
значит с этим значением коэффициента нам не по пути.
Напомню, что это мы поработали немножко
только с одним параметром LotExponent.
Смотрим лучшие результаты за 6 лет прогона Ilan1.6_PipStepExponent_1.4:


6.jpg
Прикрепленный файл  StrategyTester6.rar   168.52К   122 скачиваний
Прикрепленный файл  Ilan1.6_PipStepExponent_1.4.rar   3.68К   233 скачиваний
  • DUMA, webic и qew это нравится

#25 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 12 April 2010 - 09:56

Ilan16_BETSAFE следующий эксперт.

Смотрим, что получилось с первоначальными настройками.
Ситуация похожая, слив в марте 2008г.
Начинаем прогоны с этого времени по схеме предыдущего тестирования.
Так же на паре EURCHF по март текущего года.
Не нашлось профитного значения для коэффициента LotExponent.
Изменение TakeProfit также не дало положительного результата.
Думаю, остается сделать заключение,
что данный советник стабильно сливает депозит 2000
при тестировании на истории за три года.


Скачать советник Ilan16_BETSAFE
Прикрепленный файл  Ilan16_.rar   2.73К   85 скачиваний
  • webic это нравится

#26 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 12 April 2010 - 11:40

Double_Ilan1_5_Ilan1_6_ очередной эксперт.

Эксперт состоит из двух и каждый имеет свои настройки.
Поскольку мы не знаем, как они взаимодействуют
и вариантов сочетаний настроек гораздо больше, применим простой прием:
не меняя авторских параметров,
значительно увеличим исходный депозит в 5 раз,
сделаем - 10000.

Смотрим, что получяется теперь с первоначальными настройками.
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль -6248.69
Общая прибыль 19156.87
Общий убыток -25405.57
Прибыльность 0.75
Матожидание выигрыша -1.32
Абсолютная просадка 6248.69
Максимальная просадка 14089.01 (78.97%)
Относительная просадка 78.97% (14089.01)
Всего сделок 4735

Я так полагаю, что эксперт Double_Ilan1_5_Ilan1_6,
при тестировании на истории, за три года сольет любой депозит
и остается только один вопрос: когда.
Чем больше депо, тем дольше держится эксперт в профите.
Кстати, последнее утверждение относится ко всем иланам.

Скачать советник Double_Ilan1_5_Ilan1_6_
Прикрепленный файл  Double_Ilan1_5_Ilan1_6_.rar   4.47К   99 скачиваний
Результат прогона на 10000
2.jpg
  • webic это нравится

#27 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 12 April 2010 - 15:05

Ilan1 следующий для теста.

На тестировании с авторскими настройками слив депо
происходит 29.02.2008 после крутого падения EURCHF.
Что интересно, факт слива зависит от времени входа эксперта в рынок.
Т.е. например, при входе 18.02.2008
эксперт проскакивает точку слива с профитом, т.к. цепочка лотов
оказывается короче критической, это видно при визуализации.
При входе на неделю ранее 11.02.2008 эксперт сливается.
Сам этот факт говорит о том, что оптимистические данные прогонов
и соответствующие настройки эксперта нужно перепроверять
для отрезков времени с наибольшими просадками.
И это тоже не даст гарантии профита, и что в будущем EURCHF не сделает
более крутой вираж и депо не будет слит.
Иланы имеют настройки стопов, но при их включении,
депозит сливается быстрее за счет взятия убытков, испытано.
В авторском варианте они отключены.
Делаем оптимизацию в надежде найти настройки, которые нас устроят.
Параметр LotExponent получается 1.3.
Делаем тест с этим значением, результаты условно положительны.
Почему опять "условно"? Потому, что для этих оптимистических данных
нужно выполнение условий, которые для нас являются предположительными,
например, изменение волантильности валютной пары и ее выбор,
или выбор точки входа эксперта в рынок.

Скачать эксперта
Прикрепленный файл  Ilan1.rar   4.27К   114 скачиваний

1.jpg

#28 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 12 April 2010 - 16:53

Ilan1.4 наиболее успешный

Предварительный тест этого эксперта показал лучшие результаты.
Проверим так ли они хороши.
Проводим серию прогонов для оптимизации параметров.
Результаты прогонов показали, что этот илан не лучше остальных,
т.к. профитные настройки имеют очень узкий диапазон приемлимости.
Малейшие изменения вызывают слив, и просадка очень велика,
близка к начальному депозиту 2000.
Наилучшие настройки зксперта Ilan1.4 отличаются от первичных
только величиной коэффициента LotExponent 1.3,
(выбрано меньшее значение для уменьшения просадки,
соответственно и прибыль меньше, чем на предварительном тесте).
Все, сказанное выше, о других модификациях иланов
можно отнести и к этому советнику.

Скачать эксперта
Прикрепленный файл  Ilan1.4.rar   4.27К   212 скачиваний

Результаты теста за 3 года:
5.jpg

#29 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 12 April 2010 - 17:46

Ilan0.1-2 тестируем

Похож, как две капли, воды на Ilan1.
Подробности тестирования расписаны в предыдущих тестах,
поэтому приведу только результаты.

Ilan0.1-2.gif

Скачать советник
Прикрепленный файл  Ilan0.1-2.rar   4.27К   92 скачиваний

#30 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 12 April 2010 - 18:28

Ilan16_PipStepExponent тест

Условия теста сохраняем идентичными предыдущим тестам:
3 года, депозит 2000, лот 0.01, пара EURCHF.

Особенности данного эксперта.
Кроме коэффициента LotExponent,
эксперт имеет настройки увеличения шага
с увеличением номера лота на коэффициент PipStepExponent.
Кроме того, эксперт управляется фильтром на RSI
и имеет настройки min и max срабатывания фильтра.
Игра с настройками позволила получить небольшую профитность
за счет изменения авторского значения коэффициента LotExponent на 1.3
Повысить достигнутую профитность мне не удалось,
значит остальные авторские настройки оптимальны.
Результаты прогона за 3 года очень скромные.

Ilan16_PipStepExponent.gif

Скачать эксперта
Прикрепленный файл  Ilan16_PipStepExponent.rar   3.33К   107 скачиваний



Copyright © 2021 Your Company Name