Сообщений в теме: 959

[Temka599]

Какой ДЦ?
Если Альпари, то депо 100 мало для демки.
Советник не будет открывать лоты, т.к. в настройках 1% риск, то бишь лот должен быть 0.01 не более,
а ДЦ Альпари не допускает установку лотов менеее 0.1.
Открывайте новый счет в Альпари с депо 10000.
Если другой ДЦ, то не знаю.
Тест делался только для Альпари.

Да ДЦ Альпари. Дак это получается, что если PuriaM2 отработает хорошо, то что бы поставить на реал мне придется открывать центовый счет?
Все ок сделал депо 10000. Будем ждать.
А может быть из-за индикатора? Какие у него должны быть параметры? И в обще он нужен?

[swi-1]

Да ДЦ Альпари. Дак это получается, что если PuriaM2 отработает хорошо, то что бы поставить на реал мне придется открывать центовый счет?

Да, чтобы 100 баков представить в виде 10000, их надо превратить в центы и открыть центовый счет в реале.
Но зачем так торопиться? Поработайте на демке 10000, пообвыкнитесь с рынком, с советником и с самим собой в их компании.
Это нужно сделать обязательно, чтобы знать, как вести себя на реале в разных стрессовых ситуациях.

[swi-1]

Да ДЦ Альпари. Дак это получается, что если PuriaM2 отработает хорошо, то что бы поставить на реал мне придется открывать центовый счет?
Все ок сделал депо 10000. Будем ждать.
А может быть из-за индикатора? Какие у него должны быть параметры? И в обще он нужен?

Если Вы все правильно по папочкам положили, то советник сам найдет нужные ему индюки и будет с ними дружить и работать.
А нужны они, чтобы на их основе эксперт мог принимать торговые решения. Без них он не будет работать.
Кстати, рожица у советника в верхнем правом углу графика радостная или печальная?
Он должен улыбаться, когда работает.

[ALECKTOP]

Здравствуйте, уважаемые господа,
нужна помощь: может кто-то сталкивался с таким:
тестирую советник по мартину - если без трейлинг-стопа (в настройках советника -trailing stop - false) - то проходит весь 2010 год "на ура" без сливов, а если c трейлинг-стопом выставить true - при любых настройках трейлинг стопа - то сливает в разные месяцы. С чем это может быть связано?

[Olej]

Но зачем так торопиться? Поработайте на демке 10000, пообвыкнитесь с рынком, с советником и с самим собой в их компании.
Это нужно сделать обязательно, чтобы знать, как вести себя на реале в разных стрессовых ситуациях.

Н-да

... чтобы знать, как вести себя когда советник сольёт весь реал ...

Напомнило из "... бравого солдата Швейка":

Поручик, у вас есть револьвер?
На вашем месте я бы знал, что с ним делать!

[swi-1]

Здравствуйте, уважаемые господа,
нужна помощь: может кто-то сталкивался с таким:
тестирую советник по мартину - если без трейлинг-стопа (в настройках советника -trailing stop - false) - то проходит весь 2010 год "на ура" без сливов, а если c трейлинг-стопом выставить true - при любых настройках трейлинг стопа - то сливает в разные месяцы. С чем это может быть связано?

Это связано именно с применением мартина. Все просто, при работе трала, профит всегда будет меньше, чем по тейку. Значит мартин выставит лишнее колено и...

[Olej]

тестирую советник по мартину -

Я так понимаю: если вы хотите поговорить конкретно, а не "вооще", то указывается: а). точное название, б). где взять ... чтобы трабл можно было хотя бы воспроизвести...

если без трейлинг-стопа (в настройках советника -trailing stop - false) - то проходит весь 2010 год "на ура" без сливов, а если c трейлинг-стопом выставить true - при любых настройках трейлинг стопа - то сливает в разные месяцы. С чем это может быть связано?

А связано это может быть вот с чем (я рассказываю совершенно реальный и недавний случай из программирования советников):
- любой советник - это в какой-то мере подгонка под тенденции рынка...
- и внесение каких-то совершенно оправданных изменений в код (или включение/отключение параметров, что в точности то же самое) часто вместо ожидаемого (и объяснимого, оправданного) улучшения - приносит только ухудшение...
- обычно это выглядит так : улучшение исправляет явную неоптимальность в небольшом числе N случаев, для которых оно делается, но оно же добавляет M случаев ухудшений и лосов, и M >> N.

В отношении трейлинг-стопа :
- вы можете поиграться на демо счёте (ведь демо депо не жалко? ) с установкой ордеров на реальной котировке...
- с трейлинг-стопом и без трейлинг-стопа...
- и сами убедиться, что с трейлинг-стопом результату могут быть хуже (и чаще всего и бывют).

[Temka599]

Но зачем так торопиться? Поработайте на демке 10000, пообвыкнитесь с рынком, с советником и с самим собой в их компании.
Это нужно сделать обязательно, чтобы знать, как вести себя на реале в разных стрессовых ситуациях.

Я с вами спорить не буду, потому что уже один раз оступился с иланом 1.6. За два дня с 100 набил 300 а потом за ночь все слил. Было обидно.
Но благодаря этой ошибке начал изучать форекс.

Если Вы все правильно по папочкам положили, то советник сам найдет нужные ему индюки и будет с ними дружить и работать.
А нужны они, чтобы на их основе эксперт мог принимать торговые решения. Без них он не будет работать.
Кстати, рожица у советника в верхнем правом углу графика радостная или печальная?
Он должен улыбаться, когда работает.

Да улыбается. А индюк у меня в пользовательских индикаторах.

[ALECKTOP]

Это связано именно с применением мартина. Все просто, при работе трала, профит всегда будет меньше, чем по тейку. Значит мартин выставит лишнее колено и...

Спасибо за ответ.

P.S. Зачем ему тогда приделали трейлинг?!

[ALECKTOP]

А связано это может быть вот с чем (я рассказываю совершенно реальный и недавний случай из программирования советников):
- любой советник - это в какой-то мере подгонка под тенденции рынка...
- и внесение каких-то совершенно оправданных изменений в код (или включение/отключение параметров, что в точности то же самое) часто вместо ожидаемого (и объяснимого, оправданного) улучшения - приносит только ухудшение...
- обычно это выглядит так : улучшение исправляет явную неоптимальность в небольшом числе N случаев, для которых оно делается, но оно же добавляет M случаев ухудшений и лосов, и M >> N.

В отношении трейлинг-стопа :
- вы можете поиграться на демо счёте (ведь демо депо не жалко? ) с установкой ордеров на реальной котировке...
- с трейлинг-стопом и без трейлинг-стопа...
- и сами убедиться, что с трейлинг-стопом результату могут быть хуже (и чаще всего и бывют).
[/quote]


Ясно. Спасибо за ответ.

[swi-1]

Я с вами спорить не буду, потому что уже один раз оступился с иланом 1.6. За два дня с 100 набил 300 а потом за ночь все слил. Было обидно.
Но благодаря этой ошибке начал изучать форекс.


Да улыбается. А индюк у меня в пользовательских индикаторах.

Тогда, надо ждать.
По поводу депо 100 и илана, наверное, лотом 0.1, раз за два дня 300?
При лоте 0.1 депо для илана нужно по меньшей мере 20000 и только по одной паре и то после оптимизации параметров под эту пару.

[Temka599]

Если я правильно понял, то эта надпись в журнале Expert PuriaM2 EURUSD,H1: loaded successtully означает что все пучком?
Только что то не фурычит.

[Temka599]

По поводу депо 100 и илана, наверное, лотом 0.1, раз за два дня 300?
При лоте 0.1 депо для илана нужно по меньшей мере 20000 и только по одной паре и то после оптимизации параметров под эту пару.

С начала по незнанию да был лот 0.1, но потом исправил на 0.01.
Но Илан на открывал лотов 7 и все в минус. Пытался перекрыть убыток.
И да у меня было 4 пары открыто.

[swi-1]

Если я правильно понял, то эта надпись в журнале Expert PuriaM2 EURUSD,H1: loaded successtully означает что все пучком?
Только что то не фурычит.

Да, все так. Нет пока торговой ситуации.
У меня он тоже на демке присутствует.

[Olej]

и то после оптимизации параметров под эту пару.

Вернёмся к тестированию и оптимизации (эта фраза уже становится дежурной )...

Вот такое соображение по оптимизации:
- достаточно много рассматривая советников и слушая мнения в форумах, я полагаю, что правильно говорить так, что (спекулятивный) рынок не имеет закономерностей, но имеет тенденции ... ; если считать, что закономерность, закон - это то, что справедливо всегда, а тенденция - для некоторых периодов...
- так "за летом всегда следует осень" - это закон, а "каждый день температура ниже чем в предыдущий" - это тенденция для осени, но носенс для весны...
- любой советник вместе со своими параметрами - это подгонка под рынок...
- это такая функция многих переменных F( P1, P2, ... Pn), где - F это идея, алгоритм, а P1, P2, ... Pn - параметры,
- и всё это добро (F, Pi) должно подгоняться под тенденции ... а вот когда мы будем надеяться подогнать это под закон - тут нас и подстерегает слив

Вот здесь и вопрос к оптимизации:
- по какому предшествующему периоду мы должны оптимизировать параметры советника?
- как часто мы должны переоптимизировать (менять) параметры советника?
- т.е. ... каков "период полураспада" тенденций спекулятивного рынка?

Вот говорят: тесты показывают хороший профит на интервале 3 мес. Много это или мало?
Или: хорошие показатели на 2-х годичном интервале... это хороо? Я думаю, что - плохо: такая оптимизация подгоняет параметры под тенденции прошлых периодов, это попытка отыскания законов рынка, а их нет...

Какие у кого могут быть численные соображения или наблюдения?