Сообщений в теме: 3915

[a2204]

Самое главное чтобы это помогало трейдеру прибыльно торговать, а остальное не важно. Есть такие трейдеры которые даже торгуя дома, надевают пиджак, т.к. это позволяет им чувствовать себя уверенно, кто-то торгует в халате которые приносит "удачу" и т.д. думаю у каждого найдется свой заскок )

Это правильно - у каждого свой стиль поведения и одному комфортно торговать без обременения себя пиджаками, психологическим тренингами и всякой йогой, а у другого есть целый ритуал настройки на успех.

[a2204]

Думаю, наверно такое различие связано с наклонностями. Условно есть гуманитарии и технари. Гуманитарии более чутки ко всяким психологическим аспектам и в трейдинге тоже, а технарям это даром не нужно.

[a2204]

Вы имеете ввиду, что размер стопа должен быть минимальным? а как же быть с любовью рынка к шпилькам выносящим стоп который как раз расположен за границей уровня? Я предпочитаю стоп ставить за следующий уровень, под которым открыта сделка

Нет, не то что минимальный и для всех таймфреймов. А только стоп для внутридневной торговли получался оптимальным при постановке сразу за уровнем, то есть с минимальным отступом от уровня.

[a2204]

А я наоборот считаю, что торговую систему необходимо тестировать не по истории, а только в торговле. Т.к. все мы любит рассуждать, глядя на график недельной давности, а вот торговля онлайн, когда тебе нужно предугадать куда цена направится - это совсем другое 

Думаю это зависит от ттого насколько торговая система формализована. Если ТС полностью алгоритмична, то никаких рассуждений на истории нет и быть не может - только критерии входа и выхода и результат.

[a2204]

В идеале  для тестирования лучше всего, чтобы вся система была запрограммирована полностью и ее тест на истории вообще от каких-либо рассуждений и субъективности трейдера не зависел. 

[a2204]

Получается тот же робот на выходе, который может торговать и сам без епосредственного участия в трейдинге человека. Трейдеру остается только параметры ММ задать - риск, лимит на потери и т.п..

[a2204]

На исторических данных можно посмотреть как цена ведет себя, например, вблизи уровней поддержки и сопротивления, как ведут себя участники рынка, где лучше выставлять стоп и т.д., тогда некоторые моменты можно перенести на реальную торговлю, но настоящий тест возможен только в боевых условиях рынка

Тут два отдельных и не зависимых этапа. Первый когда на истории ищутся закономерности поведения цены и при этом как итог формулируется торговая система на основании этих увиденных закономерностей.

[a2204]

А второй этап включает в себя уже собственно тестирование на истории уже полностью сформулированной на первом этапе торговой системы. то есть места для субъективности на 2-м этапе нет и отличия от реала тоже.

[a2204]

Другое дело, что на практике при тестировании и анализе его результатов опять что-то подмечается для исправления в ТС или становится ясно, что есть не сформулированные моменты в ТС и  т.д..  

[a2204]

То есть по факту происходит переосмыслеие системы  соответственно ее переформулировка, то есть возврат к первому этапу. В результате рождается в голове и на бумаге тоже усовершенствованная торговая система.

[a2204]

А значит ее снова надо тестировать а истории без малейшего субъективизма. И в случае новых исправлений или уточнений правил - снова возврат к первому этапу. И так кропотливо вырабатываются правила ТС.

[a2204]

И также кропотливо тестируются вариации торговой системы пока результат на истории не устроит трейдера. То есть процесс не быстрый, но если все только в онлайне делать, то будет еще в 20 раз дольше.

[a2204]

Хотя если у вас хорошая статистика по торговле и ваши серии неудачных сделок не больше 3-5, то можно использовать мартингейл, но на одном из счетов, чтобы диверфицировать риски.

Я бы мартингейл вообще не использовал. даже если серия стопов по статистике   короткая как Вы пишите 3-5. Ну такая серия скорее всего связана с недостаточной для такого расклада статистикой.

[a2204]

То есть есть вероятность выигрышной сделки, а есть понятие достоверности этой вероятности. Статистика для таких случаев когда нужна более высокая достоверность вероятности нужна многократно большая. 

[a2204]

Большинство мартингейлщиков об этом не задумывается. Из задумывающихся можно привести в пример команды, обыгрывающие казино. Там строгий экзамен для кандидатов на предмет сколько комбинаций он запомнит.