Сообщений в теме: 828

[infovirus]

Можно еще выделить формирование важных и ключевых уровней цен, прохождение которых дает возможность говорить о преобладающих рыночных настроениях, а неудачные попытки о слабости тренда.

Это вот все замечательно, но как правильно действовать при таких случаях? И каким образом можно распознать ложный пробой ценового уровня, от действительного? И почему чистая работа по тренду не дает положительных результатов? Эти вопросы и являются ключом к двери, за которой спрятана стабильная и прибыльная торговая система, основанная на торговле по тренду

[Nord]

Торговля по тренду - торговля по бОльшей вероятности. Но вероятность эта строится по тому, что было до текущего момента. В следующий момент все может измениться, потому, закупившись на откате, мы обнаруживаем, что это и не откат вовсе, а смена импульса на пару-тройку дней или даже недель. Конечно, вероятность добавляет весомый плюс нашему выбору в торгах, но нужно понимать, что даже если мы торгуем по вероятности 10 к 1, этот один вполне может случиться. И никакой статистикой его не переубедить)) Как в старом анекдоте про трейдеров... Если у ученого спросить какова вероятность того, что, выйдя на улицу в Мурманске, он столкнется со Шварценегером, он будет долго что-то подсчитывать, а потом выдаст нечто дробное (0,0004 или типа того). Если же подобный вопрос задать трейдеру, он тут же выдаст: может столкнусь, а может и нет. И он прав. Потому, чтобы иметь преимущество не в вероятности, а в деньгах, к торговле по тренду совершенно необходим грамотный ММ.

[infovirus]

Торговля по тренду - торговля по бОльшей вероятности. Но вероятность эта строится по тому, что было до текущего момента. В следующий момент все может измениться, потому, закупившись на откате, мы обнаруживаем, что это и не откат вовсе, а смена импульса на пару-тройку дней или даже недель. Конечно, вероятность добавляет весомый плюс нашему выбору в торгах, но нужно понимать, что даже если мы торгуем по вероятности 10 к 1, этот один вполне может случиться. И никакой статистикой его не переубедить)) Как в старом анекдоте про трейдеров... Если у ученого спросить какова вероятность того, что, выйдя на улицу в Мурманске, он столкнется со Шварценегером, он будет долго что-то подсчитывать, а потом выдаст нечто дробное (0,0004 или типа того). Если же подобный вопрос задать трейдеру, он тут же выдаст: может столкнусь, а может и нет. И он прав. Потому, чтобы иметь преимущество не в вероятности, а в деньгах, к торговле по тренду совершенно необходим грамотный ММ.

Так речь и не идет о 100% вероятности. Но управление капиталом позволяет и при вероятности 50 на 50 быть в прибыли. А тренд - это такая интересная вещь, что его скажем тоже 50% и 50% флета, хотя многие утверждают что флета больше, так вот вероятность того, что мы угадаем тренд, получается либо 50 на 50, либо даже меньше.
1) Шаг, определить вероятность при торговле в определенной его формации (тренд, флет)
2) За счет грамотного управления капиталом добиться как минимум торговли в ноль
3) За счет варьирования торговыми объемами при прибыльных и убыточных позициях, можно от балансировать так, чтоб с убытка вы выходили быстрей, а прибыль теряли медленней.
4)) Напишу 2 скобки, очень важно, важно понять какая у Вас будет прибыль, либо это уровни (что не рекомендую), либо это фиксированные стоп лос и тейк профит, либо вариант плавающей работы (рекомендую).
Вот над этим стоит задуматься и проработать

[SeMI]

Так речь и не идет о 100% вероятности. Но управление капиталом позволяет и при вероятности 50 на 50 быть в прибыли. А тренд - это такая интересная вещь, что его скажем тоже 50% и 50% флета, хотя многие утверждают что флета больше, так вот вероятность того, что мы угадаем тренд, получается либо 50 на 50, либо даже меньше.
1) Шаг, определить вероятность при торговле в определенной его формации (тренд, флет)
2) За счет грамотного управления капиталом добиться как минимум торговли в ноль
3) За счет варьирования торговыми объемами при прибыльных и убыточных позициях, можно от балансировать так, чтоб с убытка вы выходили быстрей, а прибыль теряли медленней.
4)) Напишу 2 скобки, очень важно, важно понять какая у Вас будет прибыль, либо это уровни (что не рекомендую), либо это фиксированные стоп лос и тейк профит, либо вариант плавающей работы (рекомендую).
Вот над этим стоит задуматься и проработать

Выделил жирным, его и использую.
Прошлый месяц сделал +50% к Депо, этот месяц балансую на уровне ноля - имел большую просадку которую уже разрулил.
Чтобы хотел ещё посоветовать - это собственно касается валютных пар. Очень хороша для торговли по тренду пара AUD/USD.
Тренд у неё спокойный без больших просадок (посмотрите график).
Так что когда оседлаете "коня" очень легко на нем скакать и косить прибыль.

[SeMI]

Теперь давайте проанализируем другой пример. На рисунке 3 график сингапурского доллара. На графике показаны дневные бары (красные и зеленые) и недельные бары (голубые). В точке А новый нисходящий тренд был подтвержден значением RSI, также как и в точке В. В точке С четкого подтверждения сигнала не было, а нисходящий тренд быстро изменился на восходящий. В точке D мы получили хороший сигнал разворота тренда вниз и подтверждение этого сигнала индексом.

http://ruforum.mt5.c...1017115&thumb=1


SGD/USD

Как отмечалось вывшее, возможно множество комбинаций, включая внутридневные, такие как 1-минутные и 5-минутные бары и 1-часовые и 5-часовые бары.

На рисунке 4 мы видим график австралийского доллара/американского доллара с использованием 3-часовых и дневных баров. Дневные бары основаны на 15-часовом временном диапазоне, т.е. мы видим внутридневные бары в течение торгового дня. 31 октября внутридневной 3-часовой бар закрылся под предыдущим дневным минимумом, 3-часовой индекс RSI находился под уровнем 50. Т.е. мы получили сигнал для закрытия всех длинных позиций и возможного открытия короткой позиции.

http://ruforum.mt5.c...1017113&thumb=1

AUD/USD

При закрытии 31 октября оба индикатора RSI: 3-часовой и дневной находились ниже уровня 50, т.е. в этой точке тренд полностью изменился на нисходящий.

Конечно, вместо RSI вы можете использовать другой индикатор для подтверждения тренда, например стандартный индикатор MACD или Ergodic Candlestick Oscillator. Вы можете одновременно использовать несколько индикаторов для получения более достоверной картины.

Для определения тренда, вы можете искать колебательные максимумы или минимумы, использовать средние скользящие, но тактика комбинирования RSI и нескольких временных диапазонов очень проста и полезна.

[SeMI]

Нахождение тренда

Вот ряд вопросов, которые надо задать себе, когда вы смотрите на график:

1) Каковы рыночные условия? Находится ли рынок в состоянии тренда или консолидации?

2) Моментум растет или падает?

3) Каков основной тренд?

4) Есть ли на графике паттерн изменений тренда или кульминации покупок и продаж?

5) Где линии поддержки и сопротивления?

Посмотрим на рисунок (выделенная область).

http://ruforum.mt5.c...1078470&thumb=1

[SeMI]

Как мы можем ответить на эти вопросы?

1) Да, рынок идет вверх, формируется серия более высоких максимумов и более высоких минимумов.

2) Да, на пути к вершине моменту растет. Можно видеть, что диапазоны голубых ценовых баров больше, чем диапазоны коричневых. Ценовые колебания более значительны в направлении тренда, нежели в коррекционном направлении.

3) Основной тренд является восходящим.

4) Да, на вершине мы видим кульминацию покупок, цена не может продолжить движение вверх и сформировать более высокий максимум, после чего формируется гэп вниз с последующим пробоем поддержки. Это первый сигнал разворота тренда.

http://ruforum.mt5.c...1078885&thumb=1

Рисунок (выделенная область).

[SeMI]

Анализируем структуру цены

1) На Вершине мы видим кульминацию покупок, после которой цена оказывается не в состоянии сформировать более высокий максимум, а затем пробивает линию поддержки. Рынок формирует нисходящий тренд.

2) Моментум растет, когда цена движется вниз. Колебания вниз более значительны. Однако в конце мы видим ослабление моментума, что пока еще не указывает на изменение тренда. Пока для нас это зона фиксации прибыли, после которой может последовать новый более низкий минимум.

3) Тренд является нисходящим. Его характеризуют более низкие максимумы и минимумы.

4) На следующем колебательном движении вниз формируется более высокий минимум, зона консолидации отмечена более низкой волатильностью. Затем следует пробой вверх, рост моментума и смена тренда на восходящий.

Наконец, проанализируем третью выделенную область, применив к ней те же самые правила, и ответив на те же самые вопросы.

http://ruforum.mt5.c...1078988&thumb=1

[SeMI]

Поведение цены в тренде

1) Рынок пробил вверх зону консолидации и начал формировать восходящий тренд. Изменение тренда подтверждается неспособностью цены сформировать новый более низкий минимум. В результате был сформирован более высокий минимум.

2) Моментум возрастает с движением вверх, большие колебательные движения вверх сменяются небольшими коррекциями вниз. Рост моментума виден визуально на графике.

3) Тренд восходящий. Формируются новые более высокие максимумы.

4) Последнее коррекционное движение вниз было небольшим, боковое движение заняло 7 дней, поддержка удержалась.

По меньшей мере, мы можем сказать, что у нас нет никаких причин для открытия короткой позиции, несмотря на то, что все индикаторы на рисунке 2 дают нам сигналы к продаже. Думаю, результаты анализа свидетельствует явно: большую вероятность прибыли даст в данном случае открытие ДЛИННОЙ позиции.

http://ruforum.mt5.c...1079113&thumb=1

А вот и ответ. Цена резко выросла, сформировав гэп вверх на 20 долларов. Таким образом, анализ поведения цены поможет вам принять верные решения при работе на рынке. Конечно, вы можете использовать технические индикаторы, однако они должны использоваться не как самодостаточные инструменты, как инструменты, подтверждающие ваши торговые решения.

[SeMI]

На рисунках ниже еще один пример анализа рынка по предложенной выше схеме.

http://ruforum.mt5.c...1079301&thumb=1

http://ruforum.mt5.c...1079300&thumb=1

Простое использование сигналов индикаторов, даже если их несколько, не доведет вас до добра. Во время обучающих курсов я учу студентов опираться главным образом на сами графики, а не на индикаторы. Индикаторы должны использоваться только для подтверждения выводов и решений. Конечно, чтобы научиться анализировать графики нужно больше времени, чем просто внимать сигналам индикаторов.

Очень важно уметь принимать решения, основываясь на ваших наблюдениях за движением цены и графическими фигурами. Графики могут дать вам огромное количество полезной информации, изучив которую вы повысите ваши шансы на успех.

Если же цена не идет в том направлении, в котором вы прогнозируете, то закройте сделку, и вновь проанализируйте графическую структуру. Поработайте с большими торговыми диапазонами, убедитесь в том, что вы собрали всю необходимую вам информацию.

Никто не может знать, куда пойдет цена. Наша главная задача это повысить свои шансы на прибыльную сделку, а для этого надо идентифицировать и оценить риски, ответив на вопрос, где выходить, если я окажусь, неправ. Минимизировав риски, мы сможем избегать больших убытков, а даст нам возможность торговать прибыльно, если наши шансы заключить прибыльную сделку будут больше, чем убыточную.

[SeMI]

+ эффективная методика определения тренда

Как профессиональным трейдерам удается быстро определять тренд, только взглянув на график. Мой ответ всегда таков - я исследовал десятки тысяч графиков. Однако, есть один фундаментальный индикатор, который я с удовольствием использую - это Индекс Относительной Силы (RSI). RSI был разработан Веллесом Уайлдером младшим и представлен в его книге "Новые Понятия в Технических Системах торговли" в 1978 году. Веллес разработал RSI для торговли фьючерсами на свинину. Я уверен, что настоящий индикатор будет работать на всех рынках и на всех периодах времени.

RSI используется для таких целей:

1. Анализ тренда
2. Помощь в определении целей цены (здесь не освещается)

Я многим обязан Эндрю Кардвелу, Советнику по Торговле Товарами (СТА), за то, что он научил меня большей части того, что я знаю о применении RSI в трейдинге. Принимая во внимание, что, Уайлдер больше не использует индикатор, который он развивал, Эндрю разработал свое понимание RSI, которое охватывает намного больше, чем мог мечтать Уайлдер. Очевидно, что Уайлдер прикладывает все силы к своей Теории Адама и феномену Дельты.

Импульсные осцилляторы очень популярны среди фьючерсных трейдеров, и набирают популярность среди трейдеров акций, валют. Ниже описаны четыре самых популярных:

- Индикатор Моментум, который измеряет изменение цены закрытия с течением времени. Индикатор Моментум измеряет абсолютное изменение цен, рассчитываясь так: (существующая цена) - (цена нескольких 'N' периодов времени назад).

- Второй из самых популярных индикаторов импульса - Индикатор скорости изменений (Rate of Change), который измеряет относительное изменение по формуле: (существующая цена)/(цена нескольких "N" периодов времени назад),

- Третий импульсный осциллятор - Индикатор Стохастик, разработанный Джорджем Лейном. Этот индикатор измеряет отношения между ценой закрытия и максимумом-минимумом цены в течение рассматриваемого периода. Его формула: [(цена закрытия сейчас - минимум за 'N' периодов времени) / (максимум за 'N' периодов времени - минимум за 'N' периодов времени)] * 100. Формула выглядит немного сложнее, чем простой индикатор импульса.

- Четвертый из самых популярных импульсных осцилляторов - Индикатор Относительной Силы (RSI). Его формула: 100-[100 / [1 + (среднее число периодов 'N', где закрытие было выше) / (среднее число периодов 'N', где закрытие было ниже)]].

[SeMI]

Проблема первых трех осцилляторов

Проблема первых трех осцилляторов - Моментума, Скорости Изменения и Стохастиков состоит в том, что когда большие ценовые движения пропадают из периода рассмотрения, индикатор движется (колеблется) с большей частотой, чем нужно.

Например, вот график на мартовские 2000 контракты на серебро, на котором мы видим два последовательных дня обоих индикаторов Скорость изменения и Моментум:

http://ruforum.mt5.c...1278787&thumb=1

В начале октября серебро показало сильный однодневный рост (A). Теперь посмотрим, что происходит через 9 дней (период индикатора Скорость изменения и Моментума) в точке С1. На следующий день (C2), когда цена закрытия не слишком изменилась по сравнению с C1, однако сильное движение цены закрытия (A) заставило сильно измениться величины наших индикаторов! То же самое наблюдается также и после большого хода вниз (.

http://ruforum.mt5.c...1278786&thumb=1

Как мы видим, величина, на которую изменяется осциллятор (Е и F) становится намного меньшей, когда его период расширен до 10 дней. Это происходит потому что осциллятор в течение обоих последовательных дней учитывает цену перед большим движением. Кроме того, осцилляторы в точке (F) продолжали снижаться, тогда как при 9-дневном периоде они росли. Интересно, что цена серебра на самом деле снизилась всего на одну десятую цента! В этом заключается большая проблема простых осцилляторов импульса.

[SeMI]

RSI разглаживает искажения

А вот RSI, благодаря способу своего построения, разглаживает эти искажения. Ниже показан RSI с 9 и 10-дневным периодом:

http://ruforum.mt5.c...1278892&thumb=1

Как мы можем видеть, вертикальное движение RSI (Е1 против Е2 и F1 против F2) независит от того, входили в период рассмотрения большие шаги или нет. Это позволяет нам придавать больший вес фактическим значениям RSI. Кроме того, индикатор RSI всегда удерживается в пределах вертикального диапазона от 0 до 100. Это спасает нас от постоянного обращения к прошлым значениям индикатора, чтобы определить уровни перекупенности или перепроданности. Проблема сравнения прошлых максимумов или минимумов возникает потому, что обычные индикаторы импульса не замкнуты в пределах заранее определенного вертикального диапазона.

Большинство книг по техническому анализу, обсуждая RSI, как правило, используют 14-дневный период для его вычисления. Чем дольше период времени, тем менее чувствительным становится RSI, начиная колебаться с меньшей амплитудой. Я предпочитаю период 14, поскольку он лучше работает на всех периодах времени, а кроме того, это одна половина лунного цикла. Для внутридневных масштабов времени некоторые трейдеры предпочитают использовать девятипериодный индикатор. На золоте, серебре, сырье и финансовых инструментах хорошо работает 25-дневный период. На этих рынках, похоже, существует 50-дневный цикл, а 25-дневный период - половина длины цикла. Важно понять, что формула RSI требует, по крайней мере, 90 значений данных, чтобы получить действительные результаты. Иначе формула RSI не сможет дать точные результаты для анализа тренда. Когда я ежедневно смотрю на графики, я предпочитаю, чтобы график имел, по крайней мере, 200 дней данных цены, тогда уже можно доверять показаниям RSI.

Каждая книга по техническому анализу, которую я читал, при разговоре об RSI сообщает, что любое движение выше 70 рассматривается как перекупленность, в то время как любое движение ниже 30 - это перепроданность. Важно помнить , что любой осциллятор (включая RSI) на мощном трендовом рынке станет или перепроданным (на медвежьем рынке), или перекупленным (на бычьем рынке) и, следовательно, останется перепроданным или перекупленным на довольно продолжительное время. Несколько книг по техническому анализу подстраивают эти уровни. Они рекомендуют на сильном бычьем рынке уровнем перекупленности считать 80, а на медвежьем состояние перепроданности будет характеризовать положение индикатора ниже уровня 20.

Уайлдер говорит, что, по его мнению, самая большая ценность RSI заключается в указании на дивергенции между графиками RSI и динамикой цен. Их графическое поведение показывает бычью дивергенцию (или, как он называет это - нижний неудавшийся размах), когда цена делает новый минимум, в то время как RSI продолжает находиться ниже 30, но не в состоянии сделать новый минимум. Если же RSI превышает свой предыдущий пик, согласно Уайлдеру, поступает сигнал для краткосрочной покупки.

Точно так же, противоположная ситуация обозначает медвежью дивергенцию (верхний неудавшийся размах), и будет считаться возможностью краткосрочной продажи! Обычный трейдер продолжает использовать RSI, чтобы идентифицировать медвежью дивергенцию, когда RSI выше 70, и бычью - когда RSI находится ниже 30.

Здесь мы подводим итоги общепринятых знаний об RSI. Однако, то, что постигает средний инвестор, является лишь малой частью общей динамической картины. Например, если диапазон эффективно меняется на бычий рынок, когда уровнем перекупленности становится значение 80, то Эндрю Кардвелл понял, что уровень поддержки также должен измениться. И наоборот, если уровень перепроданности на медвежьем рынке сдвигается вниз к 20, то уровень сопротивления на том же медвежьем рынке также должен сдвинуться

[SeMI]

Вот долгосрочный график японской иены:

http://ruforum.mt5.c...1279019&thumb=1

В точке (A) появилась небольшая медвежья дивергенция, указывающая на то, что предшествующий восходящий тренд собирается взять передышку. Цена впоследствии падает к точке (, где находит поддержку на уровне 40. Ралли к точке © - наш первый признак возможного изменения тренда, поскольку на уровне 60 цене оказывается эффективное сопротивление. Понижение цен к точке (D) пробивает предыдущую линию поддержки на 40. В этой точке мы понимаем что, поскольку поддержка не сработала, а 60 было эффективным сопротивлением в точке ©, то тренд, по всей вероятности, изменился. Цен немного подросла после (D) перед снижением к новому минимуму, однако RSI так и не смог сделать новый минимум. Вместо этого он показывает бычью дивергенцию! В этой точке мы можем с уверенностью сказать, что предшествующий бычий рынок умер! Уровень RSI 60 ©, оказалось, был сопротивлением, потому что уровень 40 оказался не в состоянии оказать поддержку (падение от С к D), и появилась бычья дивергенция. Вот здесь то и надо подумать о короткой позиции, поскольку бычьего рынка уже нет.

Ралли к точке (Е) снова отбилось от уровня 60 перед падением к (F). Однако, RSI находит в точке (F) некоторую поддержку, указывая, что быки могут готовиться взвинтить цену. Когда ралли захлебнулось в точке (G), мы можем с уверенностью предположить, что медвежий рынок все еще в силе. Минимум в точке (Н) не сопровождался бычьей дивергенцией; незначительный признак возможного изменения тренда. Это было косвенно подтверждено в точке (I), поскольку RSI перед снижением удалось подняться выше 60 - до 64.93. Наши подозрения стали более обоснованными, когда последующее снижение к точке J обнаружило поддержку на уровне 40. Это было подобно тому, как RSI обнаружил сопротивление на уровне 60 в точке ©. Ралли к точке (K) пробило уровень сопротивления 60, а падение в точку (L) нашло поддержку на уровне 60 и подтвердило, что мы теперь вернулись на бычий рынок. Фактически так же, как мы искали место, чтобы открыться в короткую до точки (E), мы должны также искать точку открытия вверх до точки (L). Помните, что сам RSI на бычьем рынке стремится находить поддержку (L) на старых уровнях сопротивления (С, E, G, H).

Далее, ралли к точке (M) обнаруживает сопротивление на уровне 80. Снижение к точке (N) снова находит поддержку на уровне 60. Заметьте, это уже второй раз, когда уровень 60 выступает в качестве поддержки. Такое поведение RSI указывает, что мы находимся на сильном бычьем рынке. С другой стороны, это подобно тому, как уровень 40 работает в качестве сопротивления на медвежьем рынке. На самом деле, мы видели, как после медвежьего падения к точке (D) рынок немного подрос, обнаружив сопротивление на уровне 40 шесть дней спустя (шестипериодная бычья дивергенция).

После ралли (N) у нас была медвежья дивергенция в точке (O), за которой последовала еще одна дивергенция несколько дней спустя. Последующее снижение цены к точке (P) сопровождалось предупреждением, что тренд может измениться в точке (Q), поскольку RSI обнаружил сопротивление на уровне 60 (с небольшой медвежьей дивергенцией), что привело к снижению до точки ®. Взрывное ралли к точке (S) стало сильным признаком того, что бычий рынок все еще жив и здоров. Интересно отметить, что точка (S) - это еще одна долгосрочная медвежья дивергенция с точкой (O).

Первым признаком от RSI, что бычий рынок по иене закончился, станет уровень 60, действующий как сопротивление, после которого последует пробой уровням - или если цена проигнорирует уровень поддержки 40 без сопротивления на уровне 60.

[SeMI]

Определение уровней поддержки и сопротивления

Важно искать прежние уровни поддержки и сопротивления на графиках RSI и цены. Я смотрю на график RSI, чтобы определить, на какой цене и на каком уровне RSI нашел эффективное сопротивление и поддержку. На восходящем рынке графики показывают, что текущие уровни поддержки фактически были прежними уровнями сопротивления (и на графике цены, и на графике RSI) в течение предыдущих дней и недель. Однако, на нисходящем рынке графики показывают, что цена, как и значение RSI в конечном счете пробьют прежние уровни поддержки. Следовательно, эти прежние уровни поддержки предыдущих дней и недель, в конечном счете, преобразуются в текущие уровни сопротивления нисходящим поведением рынка.