Сообщений в теме: 894

[SeMI]

Доходность следования за трендом. Соотношение стоп/цель


Вам всегда следует устанавливать цель прибыли большей, чем стоп-лосс. К примеру, используйте цель +100 пунктов и стоп-лосс -50 пунктов для каждой сделки. Даже, если вы будете получать убытки по стопу в 65 из каждых 100 сделок, вы сможете заработать 35*100-65*50= +250 пипсов. На самом деле, в тренде трудно выигрывать чаще, потому что рынок делает постоянные колебательные движения вверх и вниз, заставляя срабатывать стоп-лоссы. Тренд лишь гарантирует, что средние движения по тренду будут большими, чем ходы против тренда. В реальной жизни вы не сможете постоянно делать по +250 пунктов каждый месяц, потому что направление тренда может измениться, а ваша торговая система обнаружит это изменение слишком поздно.

Вы можете добавлять к уже прибыльным позициям в тренде, чтобы максимально использовать преимущества тренда. Множество трейдеров не используют эту стратегию по психологическим причинам: позиция и сама по себе всегда создает стресс, а добавление еще одной сделки часто приводит к двойному стрессу. Они открывают новую позицию в тренде только после закрытия предыдущей. Это не самый эффективный путь использования тренда. Мы полагаем, что добавление к прибыльной позиции в тренде - наиболее важный шаг в становлении высококлассного профессионала форекса.

[SeMI]

Примеры дневного графика EUR/USD

Ниже приведены дневные графики EURUSD, начиная от 23 апреля 2001 года. В качестве фильтра тренда мы используем стандартный MACD. MACD выше сигнальной линии означает восходящий тренд; MACD ниже сигнальной линии подразумевает нисходящий тренд. Для получения торговых сигналов мы также используем полосы Боллинджера(период=5, отклонение=0.3): покупка производится при восходящем тренде около нижней полосы; продажа - при нисходящем тренде возле верхней полосы. Полученные сигналы показаны красными и голубыми стрелками. Мы приводим лишь несколько графиков, полная дневная история составляет более 1000 баров.

http://ruforum.mt5.c...0582474&thumb=1

http://ruforum.mt5.c...0582473&thumb=1

[SeMI]

Анализ графика кривой доходности

Если мы устанавливаем цель, равной +1000 пипсов и стоп-лосс = -500 пипс, то, начиная с 23 апреля 2001 мы получили 176 сделок общей прибылью = +24162 пункта. Ниже показан график кривой доходности. Сюда включены и добавленные позиции.

http://ruforum.mt5.c...0582614&thumb=1

Если теперь мы исключим добавленные позиции, то получим только 55 сделок, всего на +5021 пункт. Ниже приведен график кривой доходности. Вы можете видеть, что общая прибыль оказалась значительно меньше, изменилась и форма кривой.

http://ruforum.mt5.c...0582613&thumb=1

Если же мы установим цель= +500 пипс и стоп-лосс= -500 пипс, то получим только 55 сделок и +2833 пункта.

http://ruforum.mt5.c...0582614&thumb=1

Стоп-лоссы типа -500 пипсов слишком велики для малых инвесторов и трейдеров. Если мы устанавливаем цель= +300 пипс, а стоп-лосс= -100 пипс, то получим 55 сделок с итоговым результатом всего +109 пунктов. Это означает, что система требует больших стоп-лоссов.

http://ruforum.mt5.c...0582615&thumb=1

[Alexandr]

Хорошая тема, без участия в рыночном тренде сложно.

От себя скажу, что тренд это классное, но не уверенное чувство. Когда день за днем, неделя за неделей рисуются новые минимумы/максимумы и идем к цели это классно, но нельзя сказать насколько такое будет дальше продолжатся.
В любой момент ситуация может изменится и это может быть или коррекция или уже новый тренд.
Иногда участвовал против тренда, и в итоге оказывалось что это и было началом нового тренда в который я удачно попал, а иногда приходилось терять прибыль, так как цена возвращалась к моему ордеру и тренда не получалось.

[SeMI]

Хорошая тема, без участия в рыночном тренде сложно.

От себя скажу, что тренд это классное, но не уверенное чувство. Когда день за днем, неделя за неделей рисуются новые минимумы/максимумы и идем к цели это классно, но нельзя сказать насколько такое будет дальше продолжатся.
В любой момент ситуация может изменится и это может быть или коррекция или уже новый тренд.
Иногда участвовал против тренда, и в итоге оказывалось что это и было началом нового тренда в который я удачно попал, а иногда приходилось терять прибыль, так как цена возвращалась к моему ордеру и тренда не получалось.

Честно Вам скажу я никогда не стараюсь вступить в сделку в начале тренда!
Всегда выжидаю подтверждения того что он в натуре начался.
Для этого можно использовать тьму индикаторов и целых стратегий.
Не помню точно чья идея с трема экранами для определения тренда и входа в сделку, но работает очень хорошо.

[Darvin]

а я вот наоборот часто пытаюсь словить развороты,долго в тренде обычно не сижу, но это уже зависит от системы торговой,на самом деле я бы хотел посидеть в тренде долго,но боюсь элементарно не хватит терпения)

[SeMI]

Графики баров и разворотные точки

Чтобы представить методы линий тренда, мы будем использовать стандартный финансовый график баров. График, показанный ниже - график баров. Шкала цен находится с левой стороны. Шкала времени - внизу. Каждая вертикальная линия - отдельный ценовой бар. В этой книге мы будем часто упоминать разворотную точку цены - пивот (pivot). Пивот -точка, где ценовые бары меняют направление. На графике ниже есть отметка "Верхняя Разворотная точка" ("Top Pivot") и отметка "Нижняя Разворотная точка" ("Bottom Pivot"). Ими представлены простые примеры разворотных точек.

http://ruforum.mt5.c...0727018&thumb=1

Рисунок ниже показывает отдельный ценовой бар. Бар имеет открытие, отмеченное чертой слева, и закрытие, отмеченное чертой с правой стороны. Максимум и минимум цены используются для создания самого вертикального бара.

http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=10798&d=1280727016

Линии тренда High - High и Low - Low

График ниже показывает четыре линии тренда. Одна из них соединяет разворотные точки В и C. Эта линия тренда имеет две характеристики. Она наклонена вверх и соединяет две верхние разворотные точки. Эта линия определяется, как восходящая линия тренда High - High. Также на этом графике присутствует линия тренда, соединяющая разворотные точки А и D. Она характеризуется тем, что наклонена вверх и соединяет две нижние разворотные точки. Эта линия определяется, как восходящая линия тренда Low - Low.

Когда линия тренда соединяет две разворотные точки одного типа - две верхние разворотные точки или две нижние, существует шесть основных линий тренда. Это: 1) нисходящая high - high, 2) нисходящая low - low, 3) восходящая high - high, 4) восходящая low - low, 5) горизонтальная high - high и, наконец, 6) горизонтальная low - low.

http://ruforum.mt5.c...0727017&thumb=1

Линии тренда High - Low и Low - High

График ниже показывает линию тренда, проведенную через разворотные точки А и B. Эта линия имеет два признака. Она наклонена вверх и соединяет нижнюю и верхнюю разворотные точки. Также на этом графике имеется линия тренда, соединяющая разворотные точки С и D. Эта линия наклонена вниз и соединяет верхнюю и нижнюю разворотные точки.

Когда линия тренда соединяет две разворотные точки противоположного типа, верхнюю и нижнюю, существует шесть возможных линий тренда. Это: 1) восходящая high - low, 2) восходящая low - high, 3) нисходящая high - low, 4) нисходящая low - high, 5) горизонтальная high - low и 6) горизонтальная low - high.

http://ruforum.mt5.c...0727015&thumb=1

[SeMI]

Мультипивотная линия

Эндрюс использовал линию тренда, которую называл мультипивотной. Это линия тренда, которая соединяет больше, чем две разворотные точки. Эта линия тренда не обязана точно касаться максимума или минимума, требуется лишь ее близкое расположение к каждой разворотной точке. Эндрюс полагал, что, чем через большее число разворотных точек прошла линия тренда, тем более она важна для обнаружения будущих уровней поддержки и сопротивления и разворотных точек.

График ниже показывает General Motors (GM). На этом графике есть линия тренда, которая соединяет пять разворотных точек. Это - Мультипивотная Линия, которая должно считаться более важной, чем стандартная линия, использующая только две разворотных точки.

http://ruforum.mt5.c...0727253&thumb=1

[SeMI]

Срединная Линия

Линия тренда, благодаря которой Эндрюс стал знаменит - Срединная Линия (Median Line). График ниже показывает восходящую Срединную Линию. Чтобы провести Срединную Линию, необходимы три разворотные точки. Две из них должны являться максимумом и минимумом ценового колебания. Середину между этими первыми двумя точками нужно рассчитать. Диапазон между максимумом и минимумом делится на два и результат прибавляется к значению минимума. То же самое делается для времени между максимумом и минимумом. На графике ниже, чтобы провести Срединную Линию, используется середина между разворотными точками В и С.

Затем выбирается третья разворотная точка, располагающаяся перед ценовым колебанием, описанным в параграфе выше. Обычно, это разворотная точка, предшествующая ценовому колебанию, но может быть любой разворотной точкой. Этот третий пивот - отправная точка Срединной Линии. На графике ниже, разворотная точка А - начало Срединной Линии. Срединная Линия проводится, соединяя стартовую разворотную точку А и середину ценового колебания В - С.

http://ruforum.mt5.c...0727320&thumb=1

[SeMI]

Скользящая Линия тренда


Скользящая линия тренда уникальна среди методов линий тренда Эндрюса, так как она проводится не по фиксированным разворотным точкам, а по движущейся линии тренда. Скользящая Линия тренда начинается от Мультипивотной Линии, Срединной Линии или простой линия тренда, а затем дублирует стартовую линию тренда. Эта двойная линия - Скользящая Линия тренда, которая может перемещаться, становясь подвижной линией, параллельной стартовой. Скользящая Линия тренда используется для создания канала линий тренда. Скользящая Линия тренда двигается, чтобы переопределить ширину канала линий тренда. Скользящая Линия тренда используется, чтобы установить верхнюю и нижнюю границы восходящего или нисходящего тренда.

График ниже показывает Advanced Micro Devices (AMD). Сплошная черная линия - Мультипивотная Линия, являющаяся стартовой линией тренда. Вторая линия на этом графике - двойник линии тренда. Использующаяся, как Скользящая Линия тренда для создания канала линий нисходящего тренда. Скользящая Линия тренда расположена так, что создает верхнюю границу по вершинам колебаний этого нисходящего тренда. Пока цены остаются внутри этого канала, тренд сохраняется.

http://ruforum.mt5.c...0755017&thumb=1

Следующий график - Amazon.com (AMZN). Сплошная черная линия - Мультипивотная Линия. Другие две линии тренда на этом графике - дубликаты этой Мультипивотной Линии, которые используются в качестве Скользящих Линий тренда. Скользящие Линии тренда располагаются так, что представляют собой нижнюю границу колебаний нисходящего тренда. Пока цена остается внутри этого канала, тренд остается нисходящим.

http://ruforum.mt5.c...0755016&thumb=1

График ниже - KLA Instruments (KLAC). Сплошная черная линия - это Мультипивотная Линия. Другие две линии тренда на этом графике - дубликаты этой Мультипивотной Линии, которые используются в качестве Скользящих Линий тренда. Скользящие Линии тренда располагаются так, что представляют собой верхнюю и нижнюю границы колебаний восходящего тренда. Пока цена остается внутри этого канала, тренд направлен вверх.

http://ruforum.mt5.c...0755015&thumb=1

[SeMI]

Определение направления и силы тренда

Трейдеры пользуются техническими индикаторами, чтобы опознать изменения рынка. Они обращаются к индикаторам за признаками направления цены, изменений импульсов и рыночной волатильности. Среди наиболее популярных индикаторов выделяются те, которые идентифицируют тренды. Традиционно этой цели служат средние, но они страдают ложными сигналами при консолидациях цены. Однако, есть и другой подход. Эта статья поясняет, как объединить два популярных индикатора, чтобы помочь трейдерам обнаружить не только направление тренда, но также и его силу.

Привлеченные индикаторы - индекс среднего направления (ADX) и схождение/расхождение средних (MACD). Функции ADX - датчик тренда, растет с усилением цены в тренде и падает, когда цена идет боком или теряет силу. ADX в диапазоне от 20 до 30 указывает на умеренное трендовое поведение, в то время как величины более 30 обычно показывают сильный тренд. К сожалению, ADX не показывает направление тренда. MACD, с другой стороны, указывает на импульс цены, и также может использоваться, чтобы идентифицировать направление цены, когда растет выше своей сигнальной линии или падает ниже нулевой линии.

Когда оба индикатора нанесены на один график, сила и направление тренда проясняется. График AOL Time Warner (AOL) на рисунке иллюстрирует, как эти два индикатора дополняют друг друга. ADX на верхней панели рос с апреля до мая 2001, указывая на трендовый рынок. MACD рос выше своей пунктирной сигнальной линии, показывая направление цены - вверх. В течение июля и августа ADX снова возрастал, но MACD была тогда ниже своей сигнальной линии, указывая на нисходящий тренд.

http://ruforum.mt5.c...0833685&thumb=1

[SeMI]

Подтверждающая модель

Большинство трейдеров предпочитает длинные позиции и ищет восходящие тренды. Модель подтверждения идентифицирует именно это состояние. Когда ADX и MACD движутся в унисон, они подтверждают растущее направление цены. График Bristol-Myers Squibb Co. (BMY) на рисунке ниже предлагает хороший пример модели подтверждения. ADX и MACD росли, когда цены уверенно повышались с сентября по декабрь 2000.

http://ruforum.mt5.c...0833770&thumb=1

Когда в январе 2001 цены изменили направление, и ADX и MACD подтвердили это. Падение ADX не означало, что начался нисходящий тренд; просто тренда больше не было. В этом примере MACD указывает на откат цены до начала марта. Но чаще, когда оба индикатора падают, цена формирует боковой диапазон, а не явный нисходящий ход, как на этом графике.

[SeMI]

Модель расхождения

Показательна комбинация индикаторов, когда идет нисходящий тренд, и они формируют расхождение. ADX растет, поскольку он идентифицирует тренд, а MACD падает ниже сигнальной линии и часто ниже нулевой линии. Эти два индикатора больше не движутся в тандеме; вместо этого они формируют почти зеркальное изображение друг друга. На протяжении серьезного снижения 2000-01 года Cisco Systems (CSCO), комбинация ADX-MACD сформировала несколько легко опознаваемых моделей расхождения, когда один рос, а другой падал . Они отражали падение цен в сентябре-октябре и декабре 2000, а также продолжительное снижение в феврале-марте 2001.

http://ruforum.mt5.c...0833851&thumb=1

Модель расхождения индикаторов должна предупредить тех, кто хочет быть быком, оставаться в стороне от акции. Однако для тех, кто желает продать акции в короткую или купить пут опционы, модель расхождения показывает прямо золотое дно. Но ожидайте изменений цены, когда индикаторы прекращают двигаться вразнобой и начинают движение в одном направлении (как в апреле и мае).

[SeMI]

Модель консолидации

В течение восходящего движения цены периодически консолидируются перед продолжением тренда или сменой направления. Индикаторы высвечивают ценовую консолидацию, когда ADX падает, а MACD остается около или выше своей нулевой линии. Эта модель часто случается после модели подтверждения, как показывает график Bank of America Corp. (BAC) на рисунке ниже.

http://ruforum.mt5.c...0833925&thumb=1

Оба индикатора росли на протяжении восходящего тренда в декабре 2000 и январе 2001. Оба индикатора упали, когда цена снизилась в феврале 2001. Но ADX продолжал снижаться в то время, как MACD оставался около или выше нулевой линии, поскольку цена вошла в диапазон консолидации в марте и апреле. Как только в мае цены возобновили восходящее движение, оба индикатора снова начали расти.

[SeMI]

Некоторые наблюдения при определение направления и силы тренда

· ADX: ADX может смутить вас, так как он интерпретируется иначе других индикаторов. Большинство индикаторов растут, когда идет повышение цен и падает, когда цены снижаются. Как показано на графике Toys "R" Us (TOY) (Рисунок ниже), цена не обязательно дублирует ADX.

http://ruforum.mt5.c...0834013&thumb=1

В точке А ADX повышался, тогда как цены шли вниз. ADX слегка откатился в точке B, поскольку цены повысились. Однако, в точке C ADX повысился вместе с ценой. ADX снижался между точками C и D, в то время как цена двигалась боком перед возобновлением восходящего тренда, обозначенного точкой D. В течение июня ADX падал до точки E параллельно с ценами. Но вместо продолжения предшествующего восходящего тренда, следующее повышение ADX в точке F объяснялось дальнейшим снижением цен. Мораль? Не пытайтесь определять направление цен по ADX.

· MACD: Даже почтенный MACD время от времени вводит нас в заблуждение. Часто мы забываем, что MACD - в основном индикатор импульса, так что он не всегда точно отражает ценовое движение. Рисунок ниже показывает пример с AT&T (T). В придачу к ADX и MACD на верхних панелях я нанесла на график простую 13-периодную среднюю. Эта средняя стремится соответствовать основной линии MACD, когда MACD точно отслеживает цену.

http://ruforum.mt5.c...0834012&thumb=1

В точке 1 MACD основная линия прошла выше своей сигнальной линии, что отразило восходящее движение цены. В точке 2 MACD, пересек сигнальную линию сверху вниз, когда цены пошли вниз. Однако рост MACD выше сигнальной линии в точке 3 не сопровождался повышающимися ценами или разворотом средней вверх. MACD повысился, потому что уменьшилось давление нисходящего импульса, поскольку цены замедлили свое движение вниз.

· Комбинация индикаторов: Как показывают графики, и MACD, и ADX дают свои сигналы уже после начала движения цен, причем ADX более замедлен, чем MACD. Это означает, что комбинация индикатора не будет точно определять вершины и основания рынка. Однако трейдеры могут ожидать, что комбинация ADX-MACD идентифицирует и захватит часть тренда. Еще важнее, что это может помочь трейдерам остаться на правильной стороне рынка и увеличить вероятность успешных результатов торговли.