Сообщений в теме: 1041

[Neveteran]

Почему вероятность?

Моя официальная позиция.
Определение:
Вероятность (вероятностная мера) — мера достоверности случайного события. Оценкой вероятности события может служить частота его наступления в длительной серии независимых повторений случайного эксперимента. Согласно определению П. Лапласа мерой вероятности называется дробь, числитель которой есть число всех благоприятных случаев, а знаменатель - число всех возможных случаев.

а) Условная вероятность — вероятность одного события при условии, что другое событие уже произошло.

Причины, следствия, предпосылки, в случае изменения цены на рынке в ту или иную сторону, для нас не имеют никакого значения. Только фактическое изменение цены в реальном времени. Есть тот единственный и главный показатель, на который ориентируется и реагирует моя ТС

«Вероятность наступления любого события, может быть предсказана с относительной точностью, но то что это случится, можно принимать, как абсолютную закономерность»

Эта цитата в точности определяет основные принципы, заложенные в ТС
Я сделал ставку на неизбежность наступления ожидаемого события, и построил логику TS, учитывая закономерность того что рано или поздно событие обязательно должно наступить.
Я принимаю среду в которой мне приходится оперировать, как трехмерную систему в состоянии динами́ческого ха́оса.

Определение:
Динами́ческий ха́ос — явление в теории динамических систем, при котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на то, что оно определяется детерминистическими законами.

Я использую в качестве инструментов ТС
Алгоритм расчета вероятности наступления события
Управляемый фактор времени наступления ожидаемого события
Начальную точку координат направлений
К самостоятельным (но являющимися неотъемлемой частью) элементам, входящим в TS можно отнести, логику «Тонкой нити», которая физически приближает и активизирует наступающие события, а также правила и порядок исполнения «Виртуальных ордеров».
В результате я получил абсолютно устойчивую к внешним воздействиям, линейно сбалансированную модель системных действий.
В основе которой, заложен принцип стабилизации баланса заданных (исходных) параметров.

[Neveteran]

Я думаю, что лучшего доказательства, чем 100% стэйт за месяц несуществует ...
Отвечу на вопросы...

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  Neveteran_3.022.htm   426.94К   147 скачиваний

[Darvin]

торговля неплохая,только стейт непонятный совсем.ни размера лота, ни свопов,на тейка ни профитов

[Neveteran]

торговля неплохая,только стейт непонятный совсем.ни размера лота, ни свопов,на тейка ни профитов

Я выполнил просьбу товарища, зарегистрировался на данном ресурсе, информации о кот. вы говорите небудет.

Я нехочу пропагандировать или продавать ТС. Тем более, что то доказывать или спорить.

Я просто представил свою точку зрения, пояснил и доказал, что данная модэль поведения в рынке успешна.

С уважением

[Darvin]

тогда понятно.успехов вам.

[Elliot]

Ключевое слово-это вероятность. Универсальной ТС думаю нет.Она индивидуальна. В первую очередь она учитывает психологию пользователя.

[Neveteran]

Ключевое слово-это вероятность. Универсальной ТС думаю нет.Она индивидуальна. В первую очередь она учитывает психологию пользователя.

Что такое психология ?
Таблетки от жадности или антидипресанты?

Есть четктий алгоритм, который учитывает состояние рынка, вне зависимости от тенденций к разворотам или положению цены в канале или там про свечи ........... бред это все ........ проверенно доказанно и .......
так уж извините ....

Я принимаю любое движение, как исходную, а уж потом раскладываю на вероятностные производные от нее ...
но ни в коем случае не привязываю к истории, - это делать, как впадать в детство, искать позади или что то около того ......

есть базовая вероятность 50/50 и есть исходные вероятности, расчитал циклы по периодам, вот и закономерность...

но это циклическая закономернность, ведь чем долше нет того чего ждеш, тем выше вероятность что оно появится!

Универсальной ТС и быть неможет, рынок это живой механизм, совокупность действий миллионов людей, ....

но есть (у меня есть) понимание последующего шага.

И к счастью это не системные действия и не психология, а вероятность (на уровне 93%), назовите теперь это как хотите.

С уважением

есть последователи, скоро покажу их результаты ....... (поверьте впечатляет)

[Elliot]

Если вероятность 93%, то это же хорошо. А не многовато? Ждем результаты.

[infovirus]

Что такое психология ?
Таблетки от жадности или антидипресанты?

Есть четктий алгоритм, который учитывает состояние рынка, вне зависимости от тенденций к разворотам или положению цены в канале или там про свечи ........... бред это все ........ проверенно доказанно и .......
так уж извините ....

Я принимаю любое движение, как исходную, а уж потом раскладываю на вероятностные производные от нее ...
но ни в коем случае не привязываю к истории, - это делать, как впадать в детство, искать позади или что то около того ......

есть базовая вероятность 50/50 и есть исходные вероятности, расчитал циклы по периодам, вот и закономерность...

но это циклическая закономернность, ведь чем долше нет того чего ждеш, тем выше вероятность что оно появится!

Универсальной ТС и быть неможет, рынок это живой механизм, совокупность действий миллионов людей, ....

но есть (у меня есть) понимание последующего шага.

И к счастью это не системные действия и не психология, а вероятность (на уровне 93%), назовите теперь это как хотите.

С уважением

есть последователи, скоро покажу их результаты ....... (поверьте впечатляет)

День добрый.
Тоже тестирую одну торговую стратегию по принципу вероятности. Пока максимум что получилось это 69.19%, что дало около 100% за 15 дней.
Подскажите, каким образом можно повысить вероятность? Работаю по статистике мувингов разных периодов.
Буду признателен, если Вы найдете время проконсультировать меня по данному вопросу.
Заранее Спасибо
Вот стейт

[Wizard]

Буду признателен, если Вы найдете время проконсультировать меня по данному вопросу.
Заранее Спасибо

У нас на форуме есть раздел Money Management, та опубликованы статьи, которые помогают понять как можно грамотно применить вероятность в торговле. К примеру мой знакомый поступил следующим образом:
Открывает к примеру 20 валютных пар - абсолютно все равно какие.
На каждом инструменте, утром - открывает сделки - к примеру все на БАЙ.
В конце дня, или ночью - открывает терминал и закрывает все сделки которые оказались в плюсе.
Отрицательные сделки удваивает в том же направлении.
На следующий день - как правило половина этих сделок отыгрывается и выполняется такой же третий цикл.

Он утверждает что по такому принципу можно зарабатывать 100% за 1-2 дня.
Не знаю... но хочется проверить.

[Elliot]

У нас на форуме есть раздел Money Management, та опубликованы статьи, которые помогают понять как можно грамотно применить вероятность в торговле. К примеру мой знакомый поступил следующим образом:
Открывает к примеру 20 валютных пар - абсолютно все равно какие.
На каждом инструменте, утром - открывает сделки - к примеру все на БАЙ.
В конце дня, или ночью - открывает терминал и закрывает все сделки которые оказались в плюсе.
Отрицательные сделки удваивает в том же направлении.
На следующий день - как правило половина этих сделок отыгрывается и выполняется такой же третий цикл.

Он утверждает что по такому принципу можно зарабатывать 100% за 1-2 дня.
Не знаю... но хочется проверить.

При равных лотах шансы 1:20, которые стремятся к увеличению не в положительную сторону. Чем не рулетка. На красное, черное больше шансов. Это чистой воды мартингейл. Если есть длинные деньги, то прибыль конечно будет. Но это разве торговля?

[Wizard]

При равных лотах шансы 1:20, которые стремятся к увеличению не в положительную сторону. Чем не рулетка. На красное, черное больше шансов. Это чистой воды мартингейл. Если есть длинные деньги, то прибыль конечно будет. Но это разве торговля?

А давайте ради любопытства проведем эксперимент. В понедельник я открываю счет на 10 000$ и к примеру, вхожу в рынок с лотностью 0.5 (Т/П и С/Л будет равен 30 пунктам) на 12-ти инструментах. По всем валютным парам, я выполню вход к примеру только на бай. В конце рабочего дня посмотрим на результат. После, я выполню второй цикл, как и описывал раньше, ну и потом - третий. И на практике увидим результат. Даже если он будет отрицательный, он наглядно продемонстрирует законы вероятности.

[infovirus]

Я имел ввиду не торговые приемы, а вероятность случаев на рынке. Да, конечно можно проделать сумасшедшую работу по обработке истории, но кто-то её ведь уже сделал. У меня знакомый по-другому делает. Берет 10 пар, если ниже 50 значения RSI, до 30, то в сел становится, если выше 50 значения RSI, то в бай. Стратегия успешная, но это стратегия, а не вероятность.

[Wizard]

Я имел ввиду не торговые приемы, а вероятность случаев на рынке. Да, конечно можно проделать сумасшедшую работу по обработке истории, но кто-то её ведь уже сделал. У меня знакомый по-другому делает. Берет 10 пар, если ниже 50 значения RSI, до 30, то в сел становится, если выше 50 значения RSI, то в бай. Стратегия успешная, но это стратегия, а не вероятность.

Но ведь в данном случае, если опять же произвести вероятностную оценку того что при значении выше 50 цена пойдет на верх, это и будет некой вероятностью показателя работы данного индикатора. Я полагаю, что каждый индикатор имеет свою степень оценки вероятности происхождения того или иного события в некий момент времени. Т.е. господин индикатор "стахастик" - при определенных настройках, оценивает вероятность удачного входа в рынок с неким процентом, тоже можно сказать и про индикатор который оценивает комбинации свечей, и многие другие. Перемножив вероятности отдельно подобранных индикаторов можно получить комбинации более прибыльных входов в рынок.

[Neveteran]

Подскажите, каким образом можно повысить вероятность? Работаю по статистике мувингов разных периодов.
Буду признателен, если Вы найдете время проконсультировать меня по данному вопросу.

Я называю это правилом "тонкой нити", - рвется там где тонко ...

Серия экспериментов при равенстве стопов и профитов, в периоде, будет стремится к значению 50/50, это понятно.
Серия экспериментов при условии, что профит ближе к цене открытия, а стоп дальше, будет давать вам отношение положительных сделок к отрицательным с процентом прямо зависимым от того насколько профит ближе к цене а стоп дальше.

Но профита суммарно небудет, так как стопы, кот намного больше, и дадут тот минус, который сожрет ваши маленькине, но в колличественном выражение, преобладающие профиты.

Но главное, что Вы достигаете в этом эксперименте, это устойчивое (в периоде) отношение отрицательных сделок к положительным.

Как разрулить эту картину в дальнейшем и получить профит в периоде с минимальны циклом исполнения, ... я точно знаю!

Главное, не пытайтесь разрулить эту историю Мартингейлом, ничего хорошего из этого неполучится. Эти приемы (правило тонкой нити), всего лиш вспомогательный элемент логики. Технический прием увеличивающий вероятность исполнения элемнентов в глобальном стратигическом плане.

см. http://fxgeneral.com...p?showtopic=176

Удачи Вам.