Вероятность
#1
Отправлено 06 February 2010 - 13:28
Моя официальная позиция.
Определение:
Вероятность (вероятностная мера) — мера достоверности случайного события. Оценкой вероятности события может служить частота его наступления в длительной серии независимых повторений случайного эксперимента. Согласно определению П. Лапласа мерой вероятности называется дробь, числитель которой есть число всех благоприятных случаев, а знаменатель - число всех возможных случаев.
а) Условная вероятность — вероятность одного события при условии, что другое событие уже произошло.
Причины, следствия, предпосылки, в случае изменения цены на рынке в ту или иную сторону, для нас не имеют никакого значения. Только фактическое изменение цены в реальном времени. Есть тот единственный и главный показатель, на который ориентируется и реагирует моя ТС
«Вероятность наступления любого события, может быть предсказана с относительной точностью, но то что это случится, можно принимать, как абсолютную закономерность»
Эта цитата в точности определяет основные принципы, заложенные в ТС
Я сделал ставку на неизбежность наступления ожидаемого события, и построил логику TS, учитывая закономерность того что рано или поздно событие обязательно должно наступить.
Я принимаю среду в которой мне приходится оперировать, как трехмерную систему в состоянии динами́ческого ха́оса.
Определение:
Динами́ческий ха́ос — явление в теории динамических систем, при котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на то, что оно определяется детерминистическими законами.
Я использую в качестве инструментов ТС
Алгоритм расчета вероятности наступления события
Управляемый фактор времени наступления ожидаемого события
Начальную точку координат направлений
К самостоятельным (но являющимися неотъемлемой частью) элементам, входящим в TS можно отнести, логику «Тонкой нити», которая физически приближает и активизирует наступающие события, а также правила и порядок исполнения «Виртуальных ордеров».
В результате я получил абсолютно устойчивую к внешним воздействиям, линейно сбалансированную модель системных действий.
В основе которой, заложен принцип стабилизации баланса заданных (исходных) параметров.
- Neveteran это нравится
 
#3
Отправлено 08 February 2010 - 11:06
#4
Отправлено 15 February 2010 - 00:48
торговля неплохая,только стейт непонятный совсем.ни размера лота, ни свопов,на тейка ни профитов
Я выполнил просьбу товарища, зарегистрировался на данном ресурсе, информации о кот. вы говорите небудет.
Я нехочу пропагандировать или продавать ТС. Тем более, что то доказывать или спорить.
Я просто представил свою точку зрения, пояснил и доказал, что данная модэль поведения в рынке успешна.
С уважением
- Neveteran это нравится
#5
Отправлено 15 February 2010 - 12:07
#6
Отправлено 17 February 2010 - 15:54
#7
Отправлено 20 February 2010 - 00:16
Ключевое слово-это вероятность. Универсальной ТС думаю нет.Она индивидуальна. В первую очередь она учитывает психологию пользователя.
Что такое психология ?
Таблетки от жадности или антидипресанты?
Есть четктий алгоритм, который учитывает состояние рынка, вне зависимости от тенденций к разворотам или положению цены в канале или там про свечи ........... бред это все ........ проверенно доказанно и .......
так уж извините ....
Я принимаю любое движение, как исходную, а уж потом раскладываю на вероятностные производные от нее ...
но ни в коем случае не привязываю к истории, - это делать, как впадать в детство, искать позади или что то около того ......
есть базовая вероятность 50/50 и есть исходные вероятности, расчитал циклы по периодам, вот и закономерность...
но это циклическая закономернность, ведь чем долше нет того чего ждеш, тем выше вероятность что оно появится!
Универсальной ТС и быть неможет, рынок это живой механизм, совокупность действий миллионов людей, ....
но есть (у меня есть) понимание последующего шага.
И к счастью это не системные действия и не психология, а вероятность (на уровне 93%), назовите теперь это как хотите.
С уважением
есть последователи, скоро покажу их результаты ....... (поверьте впечатляет)
- Neveteran это нравится
#8
Отправлено 20 February 2010 - 01:19
#9
Отправлено 09 March 2010 - 13:41
День добрый.Что такое психология ?
Таблетки от жадности или антидипресанты?
Есть четктий алгоритм, который учитывает состояние рынка, вне зависимости от тенденций к разворотам или положению цены в канале или там про свечи ........... бред это все ........ проверенно доказанно и .......
так уж извините ....
Я принимаю любое движение, как исходную, а уж потом раскладываю на вероятностные производные от нее ...
но ни в коем случае не привязываю к истории, - это делать, как впадать в детство, искать позади или что то около того ......
есть базовая вероятность 50/50 и есть исходные вероятности, расчитал циклы по периодам, вот и закономерность...
но это циклическая закономернность, ведь чем долше нет того чего ждеш, тем выше вероятность что оно появится!
Универсальной ТС и быть неможет, рынок это живой механизм, совокупность действий миллионов людей, ....
но есть (у меня есть) понимание последующего шага.
И к счастью это не системные действия и не психология, а вероятность (на уровне 93%), назовите теперь это как хотите.
С уважением
есть последователи, скоро покажу их результаты ....... (поверьте впечатляет)
Тоже тестирую одну торговую стратегию по принципу вероятности. Пока максимум что получилось это 69.19%, что дало около 100% за 15 дней.
Подскажите, каким образом можно повысить вероятность? Работаю по статистике мувингов разных периодов.
Буду признателен, если Вы найдете время проконсультировать меня по данному вопросу.
Заранее Спасибо
Вот стейт
#10
Отправлено 12 March 2010 - 05:57
У нас на форуме есть раздел Money Management, та опубликованы статьи, которые помогают понять как можно грамотно применить вероятность в торговле. К примеру мой знакомый поступил следующим образом:Буду признателен, если Вы найдете время проконсультировать меня по данному вопросу.
Заранее Спасибо
Открывает к примеру 20 валютных пар - абсолютно все равно какие.
На каждом инструменте, утром - открывает сделки - к примеру все на БАЙ.
В конце дня, или ночью - открывает терминал и закрывает все сделки которые оказались в плюсе.
Отрицательные сделки удваивает в том же направлении.
На следующий день - как правило половина этих сделок отыгрывается и выполняется такой же третий цикл.
Он утверждает что по такому принципу можно зарабатывать 100% за 1-2 дня.
Не знаю... но хочется проверить.
- R2D2 это нравится
#11
Отправлено 12 March 2010 - 18:59
При равных лотах шансы 1:20, которые стремятся к увеличению не в положительную сторону. Чем не рулетка. На красное, черное больше шансов. Это чистой воды мартингейл. Если есть длинные деньги, то прибыль конечно будет. Но это разве торговля?У нас на форуме есть раздел Money Management, та опубликованы статьи, которые помогают понять как можно грамотно применить вероятность в торговле. К примеру мой знакомый поступил следующим образом:
Открывает к примеру 20 валютных пар - абсолютно все равно какие.
На каждом инструменте, утром - открывает сделки - к примеру все на БАЙ.
В конце дня, или ночью - открывает терминал и закрывает все сделки которые оказались в плюсе.
Отрицательные сделки удваивает в том же направлении.
На следующий день - как правило половина этих сделок отыгрывается и выполняется такой же третий цикл.
Он утверждает что по такому принципу можно зарабатывать 100% за 1-2 дня.
Не знаю... но хочется проверить.
#12
Отправлено 13 March 2010 - 01:16
А давайте ради любопытства проведем эксперимент. В понедельник я открываю счет на 10 000$ и к примеру, вхожу в рынок с лотностью 0.5 (Т/П и С/Л будет равен 30 пунктам) на 12-ти инструментах. По всем валютным парам, я выполню вход к примеру только на бай. В конце рабочего дня посмотрим на результат. После, я выполню второй цикл, как и описывал раньше, ну и потом - третий. И на практике увидим результат. Даже если он будет отрицательный, он наглядно продемонстрирует законы вероятности.При равных лотах шансы 1:20, которые стремятся к увеличению не в положительную сторону. Чем не рулетка. На красное, черное больше шансов. Это чистой воды мартингейл. Если есть длинные деньги, то прибыль конечно будет. Но это разве торговля?
#13
Отправлено 13 March 2010 - 09:27
#14
Отправлено 13 March 2010 - 10:31
Но ведь в данном случае, если опять же произвести вероятностную оценку того что при значении выше 50 цена пойдет на верх, это и будет некой вероятностью показателя работы данного индикатора. Я полагаю, что каждый индикатор имеет свою степень оценки вероятности происхождения того или иного события в некий момент времени. Т.е. господин индикатор "стахастик" - при определенных настройках, оценивает вероятность удачного входа в рынок с неким процентом, тоже можно сказать и про индикатор который оценивает комбинации свечей, и многие другие. Перемножив вероятности отдельно подобранных индикаторов можно получить комбинации более прибыльных входов в рынок.Я имел ввиду не торговые приемы, а вероятность случаев на рынке. Да, конечно можно проделать сумасшедшую работу по обработке истории, но кто-то её ведь уже сделал. У меня знакомый по-другому делает. Берет 10 пар, если ниже 50 значения RSI, до 30, то в сел становится, если выше 50 значения RSI, то в бай. Стратегия успешная, но это стратегия, а не вероятность.
#15
Отправлено 14 March 2010 - 13:51
Подскажите, каким образом можно повысить вероятность? Работаю по статистике мувингов разных периодов.
Буду признателен, если Вы найдете время проконсультировать меня по данному вопросу.
Я называю это правилом "тонкой нити", - рвется там где тонко ...
Серия экспериментов при равенстве стопов и профитов, в периоде, будет стремится к значению 50/50, это понятно.
Серия экспериментов при условии, что профит ближе к цене открытия, а стоп дальше, будет давать вам отношение положительных сделок к отрицательным с процентом прямо зависимым от того насколько профит ближе к цене а стоп дальше.
Но профита суммарно небудет, так как стопы, кот намного больше, и дадут тот минус, который сожрет ваши маленькине, но в колличественном выражение, преобладающие профиты.
Но главное, что Вы достигаете в этом эксперименте, это устойчивое (в периоде) отношение отрицательных сделок к положительным.
Как разрулить эту картину в дальнейшем и получить профит в периоде с минимальны циклом исполнения, ... я точно знаю!
Главное, не пытайтесь разрулить эту историю Мартингейлом, ничего хорошего из этого неполучится. Эти приемы (правило тонкой нити), всего лиш вспомогательный элемент логики. Технический прием увеличивающий вероятность исполнения элемнентов в глобальном стратигическом плане.
см. http://fxgeneral.com...p?showtopic=176
Удачи Вам.