Сообщений в теме: 16

[SeMI]

Применение Полос Боллинджера на рынке Форекс
Одно существенное отличие торговли валютой и акциями заключается в том, что нет никакого объема, чтобы получить подсказку относительно того, когда возникающий импульс имеет достаточный запас прочности — есть только цена. Например, при торговле акциями, если цена консолидируется сразу ниже ключевого уровня сопротивления при объеме ниже среднего и затем прорывается при существенно увеличивающемся объеме, то это дает трейдеру дополнительную уверенность в прорыве, потому что показывает, что крупные рыночные игроки проявляют свое участие в форме объема. «Объем предшествует цене», как они говорят.

На рынке Форекс, однако, нет такой дополнительной подсказки. Есть только цена и ничего больше. В этом смысле, Форекс очень способствует техническому анализу, особенно концентрации только на ценовой активности. В этом отношении, при торговле на Форекс очень важно дождаться, чтобы цена подтвердила свое движение из предшествующего ненаправленного диапазона.

Как это может быть сделано? Один из наиболее простых способов, на которые мы можем положиться, заключается в использовании Полос Боллинджера. Полосы Боллинджера могут помочь определить, когда цена готова развивать тренд вместо того, чтобы консолидироваться, а по существу, помогая ответить на вопрос: Когда она готова начать движение?

Все рынки чередуют стадии ненаправленного и направленного движения, и различение этих двух стадий является определяющим при торговле на рынке Форекс. Находящийся не в тренде валютный инструмент может принести трейдеру убытки, в то время как инструмент развивающий тренд может предложить большие возможности для получения прибыли. Способность различать эти две стадии, не используя объем для подтверждения, может значительно повлиять на результаты торговли. Давайте взглянем на 60-минутный график британского Фунта:

http://ruforum.mt5.c...9010891&thumb=1


Вы можете увидеть очень ясный рывок вверх и консолидацию. Модель подъема в GBP с 16 декабря по 18 декабря представляет очень хорошие возможности для торговли. Посмотрите на Полосы Боллинджера и обратите внимание, как створ полос начинает расширяться по мере того, как цена движется из области консолидации; затем, цена по верхней полосе «едет» выше.

После такой «поездки», цена начинает отходить от верхней полосы, по мере того, как она входит в стадию ненаправленного движения. Полосы затем начинают стремительно сходиться, сужая расстояние, поскольку цена консолидируется. Затем, модель повторяется снова. Зная, когда цена находится в трендовом движении, вместо ненаправленного, трейдер может определить более точные моменты входа и выходы из рынка, ровно, как и определить время, когда благоразумнее находиться вне рынка.

Ниже приводиться пример дневного графика NZD/USD. Обратите внимание, как, в конце декабря, «Киви» торговался в очень узком боковом диапазоне, с Полосами Боллинджера, отражающими сильно сжатый ценовой диапазон. Эта ситуация предшествовала взрывному движению вверх, как только NZD прорвался выше диапазона, что было отмечено быстро расширяющимися Полосами. Выявление сжатых диапазонов, которые возникают прежде, чем начинается направленное движение, может также помочь дать дополнительное подтверждение, что «маятник» смещается назад в сторону сильного тренда, после нахождения в очень узком диапазоне:

http://ruforum.mt5.c...9010892&thumb=1

Таким образом, Полосы Боллинджера помогают ориентироваться среди этих чередующихся стадий консолидаций и прорывов на валютном рынке, особенно для трейдеров, привыкших полагаться на краткосрочные индикаторы объема.
Изучите поведение Полос Боллинджера, когда они сужаются и расширяются по мере движения валютных инструментов и используйте их, чтобы определить моменты, когда валютная пара начинает возобновлять свой тренд, а когда она может перейти обратно к консолидации. Это поможет вам определять входы и выходы в колебания более точно, подобно тому, как объем используется на фондовом рынке для более точного определения, когда присутствует достаточная сила покупателей или продавцов для продвижения цены акции вверх или вниз.

[SeMI]

Индикатор позволяет пользователям сравнивать изменчивость и относительные ценовые уровни за определенный период времени. Индикатор состоит из трех полос, предназначенных для охватывания большей части ценового движения рыночного инструмента.

1. Простая Скользящая средняя (SMA) в середине.
2. Верхняя полоса (SMA плюс 2 стандартных отклонения).
3. Более нижняя полоса (SMA минус 2 стандартных отклонения)

Стандартное отклонение является статистическим термином, который обеспечивает хороший показатель изменчивости. Использование стандартного отклонения гарантирует, что полосы будут быстро реагировать на ценовые движения и отражать периоды высокой и низкой изменчивости. Резкие ценовые повышения (или снижения), и следовательно изменчивость, будут вести к расширению полос.

[SeMI]

Полосы Боллинджера помогают в получении сигналов покупки и продажи но они не предназначены для определения будущего направления движения рыночного инструмента.
Они были разработаны для дополнения других индикаторов и методов технического анализа. Полосы Боллинджера обеспечивают две основные функции:

* Определение периодов высокой и низкой изменчивости
* Определение периодов, когда цены находятся на экстремальных, и возможно недолговечных уровнях.

[SeMI]

Сигналы покупки и продажи не подаются, когда цены достигают верхних или нижних полос.
Эти уровни просто указывают, что цены относительно высоки или низки. Рыночный инструмент может находиться в состоянии перекупленности или перепроданности в течение продолжительного периода времени.

Зная, что цены действительно находятся относительно высоко или низко, трейдеры могут повысить качество интерпретации других индикаторов и более эффективно выбирать периоды времени для своей торговли.

[SeMI]

Боллинджер предупреждает, что его индикатор не дает абсолютно точных сигналов покупки и продажи на основании прикосновения цены к краям полос, но позволяет определить границы движения цены, которые можно использовать для исследования с помощью дополнительных индикаторов.

Джон Боллинджер:
«Я часто сталкивался с проблемой, заключающейся в том, что люди воспринимают ленты Боллинджера в наипростейшем возможном виде. Они автоматически думают, что касание верхней ленты означает продажу, а касание нижней ленты – это покупка. Это очень далеко от истины. Некоторые касания верхних и нижних лент – сигналы продажи и покупки соответственно. Но не все касания точки для действия. Цена может (нередко так и делает) двигаться вверх по верхней ленте или идти вниз по нижней ленте и когда это происходит, вы часто получаете самые прибыльные сделки».

[infovirus]

Хороший индикатор, но использую его только для одного, для определения сужения и начала тренда, ведь именно при пробое канала беллинджера, когда происходит его расширение, очень высокая вероятность начала сильного движения. Но есть и ложные пробои,о которых то же не стоит забывать

[Darvin]

как-то давно около месяца юзал данный индикатор,не понравился скажу честно,много ложных касаний,но если уделить очень много времени работе,например как infovirus,то толк может быть

[SeMI]

• Отскок Боллинджера.
  
  Важная вещь, которую вам надо знать – это то, что цена стремится к уровню середины полос Боллинджера. Вот и вся суть отскока Боллинджера. Учитывая это, сможете ли вы, глядя на график ниже, предположить предстоящее движение цены?
  
  

  http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=2738&d=1271007756

  Если вы ответили вниз, то вы правы! Как видно, цена отскочила вниз, в направлении уровня середины между полосами.
  
  

  http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=2739&d=1271007756

  Об этом все. Только что рассмотренный пример – это классический случай отскока Боллинджера. Цена отскакивает от этих полос по причине того, что эти уровни есть мини-уровни поддержки и сопротивления. И чем длительнее рассматриваемый тайм-фрейм, тем сильнее полосы. Многие трейдеры успешно разработали торговую систему на базе этих полос, такая стратегия отлично работает на рынке во время флета, когда нет четкого тренда.

[SeMI]

Сужение Боллинджера.

Сужение Боллинджера прекрасно говорит само за себя. Когда полосы "сужаются" друг к другу, обычно это означает, что скоро случится пробой. Если свечи начинают пробивать верхнюю полосу, то движение как правило продолжается вверх. Если же свечи начинают пробивать нижнюю полосу, то рынок обычно идет вниз.

http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=2740&d=1271007979

Рассматривая график вверху, можно наблюдать сужение полос. Цена начала пробивать верхнюю полосу. Учитывая эту информацию, куда на ваш взгляд пойдет рынок?

http://ruforum.mt5.c...1007979&thumb=1

Если ваш ответ – вверх, то вы правы! Это типичный пример работы сужения Боллинджера. Эта стратегия предназначена для выявления тренда на ранней стадии. Ситуации, подобные этой случаются на рынке не так часто, однако их можно наблюдать несколько раз в неделю на 15-минутном графике.

[SeMI]

Полосы Боллинджера.

* Используются для измерения волатильности рынка.
* Ведут себя как мини-уровни поддержки и сопротивления.
* Отскок Боллинджера.
o Стратегия, которая опирается на наблюдение, что цена всегда стремится к уровню середины полос Боллинджера.
o Покупка осуществляется при достижении цены нижней полосы Боллинджера.
o Продажа осуществляется при достижении цены нижней полосы Боллинджера.
o Лучше всего использовать во время сформировавшегося канала цен.
* Сужение Боллинджера.
o Стратегия, которая используется для определения тренда на ранней стадии.
o Когда полосы Боллинджера "сжимают" цену, это означает, что на рынке "затишье перед бурей", а пробой неизбежен. Как только пробой случился, мы открываем позицию, в зависимости от того, в какую сторону этот пробой (верх либо низ – куда пробой, туда и позиция).

[SeMI]

BB - Полосы Боллинджера

Индикатор Полосы Боллинджера во многом похож на индикатор Envelopes, различие состоит лишь в том, что у последнего границы, расположенные выше и ниже кривой скользящей средней, фиксированы на определенном, выраженном в процентах уровне, а у ВВ они находятся на расстоянии, равном определенному числу стандартных отклонений, которые зависят от волатильности: расстояние увеличивается при неустойчивости рынка и уменьшается в стабильные периоды.

ВВ могут наноситься как на ценовой график, так и на график индикатора. Особенностью Bollinger Bands является то, что цены остаются в пределах верхней и нижней границ индикатора, полосы расширяются в период нестабильности, предоставляя ценам большое пространство для движения, а в период затишья сужаются.

Резкие изменения в цене обычно происходят после сужения полос, а если цены выскакивают за их пределы, текущая тенденция сохраняется. Разворот тренда возможен в том случае, если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы. Для прогнозирования ценовых ориентиров также важно, что движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.


Расчет

Полосы Боллинджера образуются из трех линий. Средняя линия (MIDDLE LINE, MID) - это обычное скользящее среднее.
MID = S (CL, X) / X = SMA (CL, X)

Верхняя линия (TOP LINE, TOP) - скользящая средняя, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (Y).
TOP = MID + (Y * SD)

Нижняя линия (BOTTOM LINE, BOT) - средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.


BOT = MID - (Y * SD)

Где:

S (..., X) - сумма за X периодов;
CL - цена закрытия;
X - количество периодов, используемых для расчета;
SMA - простая скользящая средняя;
SQRT - квадратный корень;
SD - стандартное отклонение:
SD = SQRT (S ((CL - SMA (CL, X))^2, X)/X)

Лучше использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Наблюдается низкая эффективность скользящих средних длиной менее 10 периодов.

[SeMI]

Стратегия форекс FLAT Bollinger Band System предназначена для торговли на интервале H1, валютная пара - любая;
На график выбранной валютной пары, необходимо установить следующие индикаторы форекс (все они находятся по умолчанию в любом торговом терминале Metatrader 4:
1) Индикатор Bollinger Band (перион - 24, отклонение - 2, HLCC/4) - цвет синий, указывает на тренд на 24 часовом графике, т.е. дневном.
2) Индикатор Bollinger Band (период - 120, отклонение - 2, HLCC/4) - цвет - красный, указывает на тренд на 120 часов графике, т.е. недельном
3) Индикатор Bollinger Band (период - 480, отклонение - 2 HLCC/4) - цвет оранжевый, указывает на тренд на 480 часов графике, т.е. на месячном.
4) Simple Moving Average - SMA (4), применить к close
5) Simple Moving Average - SMA (8), применить к close
Вот как приблизительно будет выглядеть ваш график, после установки всех индикаторов (для удобства, вы можете воспользоваться шаблоном для MT4 - скачать его можно в конце данной стратегии форекс):


http://ruforum.mt5.c...1143415&thumb=1


Для входа в рынок, необходимо проверить любой из этих 3-х Боллинджеров на “условие Флета”, т.е. если хотя бы один из них сужен и его линии паралельны, тогда следует рассматривать данную валютную пару на поиск сигналов для заключения сделок. Если же параллельных линий нет - переходите на другую валютную пару.
Затем определяем находится ли сейчас цена на нижней границе параллельных полосс Боллинджера или на верхней границе полос Боллинджера. Если цена, например, подошла к верхней границе полос ВВ и отскочила от них и этот сигнал подтверджен пересечением SMA (4) и SMA (8) - следует заключить сделку на продажу на открытии следующей часовой свечи.
Если цена подошла к нижней границе полос ВВ и отскочила от них вверх и этот сигнал подтверджен пересечением SMA (4) и SMA (8) - следует заключить сделку на покупку.
Стоп-лосс размещаем выше максимальной цены после отскока от BB - для продажи. И ниже минимальной цены после отскока от BB - для покупки.
Закрываем сделку после обратного пересечения 2-х простых скользящих средних SMA или на противоположной границе, или средней линии полос BB более старшего периода. Т.е. для BB (24) - цель BB(120), для BB (120) - цель противоположная граница или средняя линия BB (480).
Пример смотрите на рисунке:


http://ruforum.mt5.c...1143502&thumb=1

[SeMI]

Могут ли Полосы Болленджера быть использованы в качестве индикатора перекупленности/перепроданности. Некоторые трейдеры полагают, что это очень эффективный инструмент для определения таких состояний и следующих за ними разворотом тренда. Другие игроки скептически относятся к изобретению Боллинджера, полагая, что по ним трудно определить четкие значения ценовых экстремумов. Дело в том, что когда цена теряет моментум, она заблаговременно отклоняется от границ диапазона, раньше, чем достигает экстремумов. Таким образом, когда цена достигает верхней или нижней границы диапазона это совсем не обязательно означает достижения экстремума. Это просто означает, что цена достигла границы установленного диапазона. Вот почему, для определения уровней перепроданности/перекупленности и точек разворота тренда трейдерам приходится использовать наряду с ВВ другие индикаторы.

[Nicke]

как-то давно около месяца юзал данный индикатор,не понравился скажу честно,много ложных касаний,но если уделить очень много времени работе,например как infovirus,то толк может быть

У Боллинджера главный сигнал не касание, а сужение/растяжение!
Пары ведь ходят в определенном диапазоне...для евро в день 300-500 пунктов - анриал,а для некоторых кросов - может и норма!
А вот когда пробивается лента при сужении, да еще и со свечной моделью...ммм

[SeMI]

Тактика полос Боллинджера
Полосы Боллинджера проявляют свою силу через две важные характеристики. Во-первых, они показывают основную ось диапазона тренда точно так же, как цена или скользящие средние. Во-вторых, по мере своего движения они сжимают или расширяются. Взаимодействие между этими двумя силами демонстрирует уникальные фигуры, когда бары проходят через их границы.




Особенно хорошо с полосами работают японские свечи. Например, Doji, пробивающий сжатую полосу, эффективно сигнализирует о краткосрочном развороте.

Полосы Боллинджера изгибаются в ответ на движения цены. Эти волны предсказывают, как далеко уйдет тренд прежде, чем основная тенденция вернет цену к центральной оси. Сложные отношения развиваются между направлением ценовой полосы и ее сжатием. Например, тренд имеет тенденцию делать передышку, когда полосы сжимаются против него. Требуется большой опыт, чтобы предсказать окончательное воздействие полос на цену, но усилие того стоит. Больше чем любой другой инструмент, полосы Боллинджера точно определяют скрытые колебания и сигнализируют нам, открыта ли дверь к прибыли.

Полосы могут колебаться около локальных максимумов или минимумов, а затем отступить в пропорциональном откате, чтобы начать новый импульс тренда. Или же они могут входить в широкий канал, блуждая назад и вперед без определенного направления. Движение часто замирает, когда цена повышается в падающей полосе или снижается в растущей. Боковые полосы могут появляться и в спокойном и в трендовом рынке. Цена часто не в состоянии достичь нового максимума или минимума, пока полосы не расширятся, чтобы очистить путь. Часто полосы Боллинджера предсказывают время лучше, чем цену.

Сигнал покупки

Вершина полосы повышается к уровню дневного максимума, хотя Worldcom снижается. Это расхождение сигнализирует о возможном прорыве после того, как цена, наконец, развернется от основания полосы. Наблюдайте за наклоном полосы, когда бары подходят к важным уровням максимума или минимума. Он часто показывает время и силу, необходимую, чтобы протолкнуть цену через барьер поддержки/сопротивления.



Опытный глаз наблюдает сжатие полос в реальном времени, чтобы оценить силу покупки или продажи, требуемую, чтобы подтолкнуть цену. Они чрезвычайно хорошо работают при повторном тестировании важных максимумов или минимумов. Когда рынок, наконец, прорывается, расширяющиеся бары часто выстреливают в край полосы, где скопление формирует флаг, пока BB не позволит дальнейшее движение. Полосы сильно сжимаются вокруг сужения цены на боковых рынках.


Полосы Боллинджера заранее предупреждают об изменении тренда. Резкое ценовое движение вынуждает полосы расширяться. Когда активный рынок, наконец, станет боковым, полосы медленно сжимаются к цене. Проходит время и двери BB закрываются на быстром вертикальном движении. Опыт позволяет свинг-трейдеру быстро оценить требуемое время прежде, чем полосы сожмутся и соответственно отреагировать.

Сильная покупка или продажа может далеко вытолкнуть цену из полосы. Высокий бар может в чрезвычайных условиях даже нарисоваться полностью за барьером. Общая тактика предполагает, что за такими сильными нарушениями полосы часто следуют резкие развороты. Но торгующий против этих событий рискует, так как рынок может нарисовать короткую серию этих изменчивых баров прежде, чем произойдет разворот. Также обратите внимание, что такое ценовое действие редко происходит на интрадей рынке, кроме открытия.

Уменьшите риск, перейдя в меньший временной масштаб и ожидая там разворот перед входом в позицию против тренда. Вероятность также улучшится, если бары сочетаются с другими формами поддержки/сопротивления, что позволит перепроверить уровень входа. Когда цена откатывается в пределах полос, основной тренд может быстро возобновиться, если откат не показывает другие сигналы разворота. Ищите завесу темных облаков или подобную свечную фигуру, которая заполняет любой разрыв, созданный баром вне полосы. Такой комплекс может дать хорошую прибыль, если управляется должным образом.

Свинг-трейдеры спокойно работают посреди полос Боллинджера с последовательной прибылью. Стройте стратегии, которые входят в позиции против тренда на одной полосе и выходят на другой. Такие установки сталкиваются с гораздо меньшим количеством проколов, чем входы на прорывах полосы. Имейте в виду, что центр полосы представляет собой естественное препятствие для прибыли, которое требует отдельного рассмотрения при вычислении профита-лосса. Удостоверьтесь, что безопасный выход около этой центральной точки дает достаточную прибыль для сделки.